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[期刊] 统计与决策
[作者]
曾祥金,彭章艳
本文根据沪、深股票市场提供的数据,以两个地区的两种股票数据为例,建立AR自回归模型。首先对股票数据随时间变化进行了观察,然后对实际的数据进行了相当成功的拟合,并通过残差分析,检验出残差服从正态分布。因此,建立该模型能刻化出股市的主要非线性性质,从而揭示股市变化的规律,为股民的定量决策提供科学依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彩林 张琴玲
文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深股市整体风险较大但深市又大于沪市及投资于证券市场组合可以分散投资风险的重要结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王周喜 胡斌 王洪萍
本文在马尔萨斯人口模型的基础上,引入了考虑众多影响因素的人口模型,尤其是人口迁移,它已成为影响人口数量的重要因素,并运用分岔与混沌理论进行了理论分析,指出模型发生跨临界分岔和混沌的条件,并提出了一种新的数值解法求解模型的参数。通过对河北省近50年数据的分析,验证了该模型的正确性。
关键词：
动力系统 分岔 混沌
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
葛新权
一、引言 在市场经济条件下,对经济系统运行实施管理和调控是非常必要的。然而调控方向和力度的及时性和准确性取决于对经济系统运行规律和机制的认识,这种规律和机制又体现为经济系统内外各经济变量之间的数量关系。通常采用传统的计量经济模型研究这种数量关系,但其线性假设不符合实际情况。经济学家已经认识到,经济系统不是一个简单的线性系统,
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
王费新 王兆印
植被-侵蚀动力学是一门研究流域植被与侵蚀在人类活动影响下演变规律的边缘学科.现有植被-侵蚀动力学模型是基于指数增长模型建立的,在多数时段具有较高精度,但在高植被覆盖度(V)、低侵蚀率(E),以及低V高E等特殊时段精度略差.为提高模型模拟精度并扩大其适用范围,该文提出了一种基于Logistic模型的非线性模型,并将两种模型应用于北京西山地区、宁夏西吉黄家二岔、陕西长武王东沟以及广东惠州上杨试验站等小流域植被及侵蚀演变过程的模拟.结果表明,非线性模型在一般时段的模拟精度与线性模型相当,而在特殊时段,前者的精度明显高于后者.但是非线性模型求解复杂,引入的两个新参数需深入研究确定.同时,由非线性模型推...
关键词：
植被发育 土壤侵蚀 增长模型 动力学方程
[期刊] 武汉金融
[作者]
李美洲
市场有效理论往往通过基于线性模型的单位根检验来考察股价是否遵循随机游走过程,然而股价的非线性行为将会致使这种检验是低效的。本文利用门限非线性建模技术,考察沪深两市的股价行为,发现沪深两市股价存在非线性动力机制,并指出了两市股价是一个体制回复过程,股价含有可预测成分,从而说明沪深两市不是一个弱式有效的市场。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
史永东 赵永刚
本文基于行为金融学和非线性科学的理论框架,在Brock和Hommes(1997,1998)工作的基础上,引入噪声交易者、信息传播速度、涨跌停板和做空机制,在理论上比较全面地阐述了证券价格动态行为的内在机制,建立了证券市场非线性动力学模型。同时进行数值模拟分析,分析影响价格波动的因素。模拟结果显示:噪声水平越高,噪声信息传播速度越快以及卖空机制都会加剧股票价格的波动;而基础值信息传播速度越快以及买空机制则会平抑股票价格的波动。基于模拟结果,笔者从证券市场的交易机制、监管机制以及投资者的角度给出政策建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘国旗
ThispaperstudiestheperformanceoftheGARCHmodelandtwoofitsnon linear modificationstoforecastChina’sweeklystockmarketvolatility .Themodelsarethe QuadraticGARCHandtheGlosten ,JagannathanandRunklemodelswhichhavepro posedtodescribetheoftenobservednegativeskewnessinstockmarketindices.Wefind thattheQGARCHmodelisbestwhentheestimationsampledoesnotcontainextreme observationssuchasthestockmarketcrashandthattheGJRmodelcannotberecom mendedforforecasting .
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿立艳 马军海
Grey-GARCH模型是一类新的波动率模型。针对单一Grey-GARCH类模型只能有限地提高波动率的预测精度,利用TSK模糊推理系统,结合组合预测的思想,建立波动率的TSK非线性组合预测模型。通过对上证综指和深证综指的实证分析,发现与单一Grey-GARCH类模型、RBF非线性组合预测模型和线性组合预测模型相比,TSK非线性组合预测模型总体上能够获得更高的预测精度,说明TSK非线性组合预测模型是一种有效的波动率预测分析方法。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
李斯嘉 李冬昕 王粟旸
中国股票市场曾经在2007年和2015年发生过两次股灾,给资本市场和实体经济带来了巨大的冲击。剖析股市崩盘的传导机理、理解市场冲击以及如何有效预测股市崩盘具有重要的意义。该文借助经济物理学的方法,对上证综指和深证综指的崩盘前后动力学进行检验,并创新性地利用对数周期幂律模型研究我国股票市场泡沫的性质以及对泡沫事件进行预测。该文发现股市崩盘的特征符合G-R规律与Omori定律,但两次股市崩盘的特点并不相同,从而导致使用LPPL模型对两次崩盘进行预测的精度不同。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
李斯嘉 李冬昕 王粟旸
中国股票市场曾经在2007年和2015年发生过两次股灾,给资本市场和实体经济带来了巨大的冲击。剖析股市崩盘的传导机理、理解市场冲击以及如何有效预测股市崩盘具有重要的意义。该文借助经济物理学的方法,对上证综指和深证综指的崩盘前后动力学进行检验,并创新性地利用对数周期幂律模型研究我国股票市场泡沫的性质以及对泡沫事件进行预测。该文发现股市崩盘的特征符合G-R规律与Omori定律,但两次股市崩盘的特点并不相同,从而导致使用LPPL模型对两次崩盘进行预测的精度不同。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
付雯 温浩 黄俊珲 孙镔轩 陈嘉杰 陈武 冯跃 段星光
为满足特大型水利水电工程中的大直径超长距离引水隧洞定期检测的重大需求，智能化水下机器人系统成为当前的研究热点。为提高水下机械臂建模的准确性与控制能力的精准性，该文首先提出一种融合Newton-Euler方程、 Morison方程与非线性摩擦力的水下机械臂动力学模型建模及参数辨识方法，并在补偿已辨识模型的基础上，设计了一种利用径向基函数(radial basis function, RBF)神经网络补偿系统未建模与建模误差的自适应滑模控制方法。通过仿真，该文证明了该方法比传统比例积分微分(proportional integral differential, PID)控制和一般RBF网络自适应滑模控制具有更高的控制精度。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
黄冠钥 陈睿
选取上证综合指数数据(SSEC),分别运用四种GARCH模型对股市波动性的拟合优度及预测精度作比较研究。实证结果表明,EGARCH(1,1)模型是描述市场波动性的一个很好的工具,能够对投资者在市场风险度量与预测以及投资决策时有所帮助,而GARCH(1,1)模型不是预测股市波动的有效工具。
关键词：
波动率 预测 精度 GARCH族模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
罗登跃
本文利用非线性回归方法建立了混沌动力学模型,并对我国宏观经济系统的运行进行了实证分析。结果表明,通货膨胀因素对所建立的非线性混沌动力学模型的结论没有影响。尽管不同的模型所得到的结论略有不同,但所有实证结果均表明我国宏观经济系统并未陷入混沌状态。
关键词：
混沌 宏观经济 周期解
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈思柳
本文引入ARFIMA-FIAPARCH-Skewed t模型刻画上证与恒生指数收益率的典型事实特征,并进一步结合EVT极值理论建立边缘分布;在此基础上,为了准确刻画沪港股市间相依关系的结构突变特征,本文构建了三类马尔可夫机制转换Copula(MRS Copula)模型,并与普通时变Copula模型进行比较,选取拟合效果相对较好的Copula模型,探讨沪港股市间相依关系变化。实证结果表明:相较于普通时变Copula模型,MRS Copula模型能够更为有效地刻画沪港股市间的尾部相关性,更进一步地,MRS SJC Copula模型的拟合效果相对较好;2008年次贷危机、沪港通和深港通的开通等重要事件均会对沪港两市之间的相依状态产生影响。
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