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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周佰成 韩月才 崔伟
随着汽车保险行业的迅速发展,如何通过证券衍生产品来转嫁汽车保险越发引起人们的重视。本文在Taehan Bae等人的研究基础上给出了当索赔额分布服从指数分布、Γ-分布、混合指数分布、对数正态分布时的汽车保险损失率期权的定价公式,并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,利用Γ-分布下的汽车保险损失率期权定价公式对其进行实证研究,得到汽车保险损失率期权价格的近似值,具有很好的理论意义和现实意义。
关键词：
Esscher变换 汽车保险损失率 期权
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 王雅实
我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 王雅实
我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。
[期刊] 保险研究
[作者]
李政宵 孟生旺
车险保费由纯保费和附加保费两部分构成，其中纯保费往往占到保费的６０％左右，主要用于覆盖保险公司的期望赔付金额，因此，纯保费预测是汽车保险定价的关键和基础。泊松－伽马模型和Ｔｗｅｅｄｉｅ模型是纯保费预测的两种主流模型。它们之间既有联系，又有区别。泊松－伽马模型中隐含了索赔频率与案均赔款之间相互独立的假设。当索赔频率与案均赔款之间存在负相依关系时，泊松－伽马模型可能高估保费，而存在正相依关系时可能低估保费。本文通过数据模拟的方法，分析了相依性对两种模型的影响，发现无论相依性如何变化，两种模型的对费率因子的估计值几乎相等。最后，通过一组实际数据的实证研究表明，两种模型的预测能力不相上下，其中Ｔｗｅｅ．．．
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨军 程建 潘俊武
本文针对LGD模型开发中的核心问题进行了理论研究和实证分析,根据中国银行业的实际,建立在清收基础上的历史平均LGD是一种较为实用的方法,根据这一方法论,本文运用决策树建立了LGD模型,模型不仅考虑了回收成本的因素,而且考虑了时间因素。本文的实证研究结果表明,不同抵押的债项的LGD与新资本协议确定的参数基本接近,总体上来看,时间因素对于LGD的影响要较回收成本的高。若不考虑回收成本,LGD的估值要低约1%;而忽略时间价值,LGD估值要低约7%。分析LGD的影响因素发现:除债务类型、行业及信用评级等因素对LGD有较大影响外,区域因素的影响不可忽视,建立LGD模型时有必要加以考虑。
关键词：
违约损失率 回收成本 贴现率
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑学 黄建忠 李叔诚
本文通过分析与借鉴国内外对违约损失率(LGD)计量的研究成果,结合新资本协议有关要求和我国银行业实际情况,对LGD模型建设的难点进行分析。基于中国银行LGD和EAD建模实践,根据中国银行LGD历史数据的实际分布,着重研究和探讨了Beta拟合、Beta分布与正态分布正逆变换、模型变量确定等关键技术在违约损失率建模中的应用,以求为国内银行LGD建模提供有益的思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王奕渲 秦焱
汽车保险奖惩系统下的追奖将导致真实的损失频率高于报告索赔频率,且真实的平均损失金额低于每案平均赔付金额。对于有比例免赔和保险限额的汽车第三者责任保险,本文用动态规划方法评价和估计最优自留额;然后利用极大似然法对真实损失分布进行参数估计。
关键词：
奖惩系统 追奖 自留额 比例保险
[期刊] 金融研究
[作者]
王珺 高峰
本文利用中国个人汽车险的实际数据,对逆向选择的理论模型进行了实证检验。结果显示,高风险类别的投保人在投保时确实趋向于购买更多的车损险保额,更低的车损险免赔额,从而验证了中国汽车险市场确实存在逆向选择现象。对比国际上成熟市场的相关研究成果,本文还就中国保险市场的发展和保险公司的业务创新提供了政策建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
周镕基 姚帅 李明贤
银行破产风险管理是维护金融稳定的永恒课题，存款保险定价是防范银行破产风险外溢的基础性工作。本文基于预期损失定价理论，设计出一种集赔付能力检验、预期损失定价和目标比率测算于一体的存款保险定价模型，以防范银行破产的外溢风险，为全球金融稳定提供中国方案。利用2015～2022年中国38家上市银行数据集进行存款保险基金充裕性测度，在测度结果的约束下，设计出适合中国样本的预期损失定价表，并进一步利用2002～2022年四大国有银行的数据集，完成存款保险基金理想目标比率的模拟测度工作。研究发现：第一，中国存款保险基金在中型与中小型银行样本的赔付标准下，处于能够实现安全赔付的“均衡稳定状态”,而在大型银行样本的赔付标准下仍处于“非均衡波动状态”。第二，国有大型商业银行的预期存款保险费率位于0.0160%～0.0375%之间，中型银行样本组的预期存款保险费率位于0.0256%～0.0291%之间，而中小型银行样本组的预期存款保险费率位于0.1006%～0.2135%之间。第三，非系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于3.25‰～7.20‰之间，系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于4.68‰～9.27‰之间。基于上述结论，本文提出建立基金储备目标制、更新监管评级体系和提高系统性风险重视程度等建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱剑 艾立翔
通过建立证券投资组合损失率概率评价模型,定义损失率概率为单个资产或投资组合的损失率超过市场平均损失率的概率,用于对投资组合的风险进行评价。以某基金为例,计算得到该基金的损失率概率为39.74%,表明该基金有39.74%的概率损失率超过市场平均损失率。以证券投资组合损失率概率最小为目标函数,采用遗传算法进行求解,得出该基金投资组合损失率概率最小时的投资权重系数,最小损失率概率为36.01%,与该基金公司的投资组合相比,损失率概率降低了3.73%,实例证明该模型是降低证券投资组合风险的一种实用方法。
关键词：
证券投资 风险管理 损失率概率 遗传算法
[期刊] 投资研究
[作者]
梁世栋
巴塞尔新资本协议内部评级法的三个核心参数:违约概率(Probability of Default,PD)、违约损失(Loss Given Default,LGD)、违约风险敞口(Exposureat Default,EAD)构成了现代信用风险计量技术的基本框架。其中,违约损失率是指当客户发生违约后债项损失的程度,新资本协议强调"估计违约损失率的损失是指经济损失",而不是会计上的账面损失,经济损失要考虑回收成本和资金的时
[期刊] 金融论坛
[作者]
洪露
本文用log-log回归法、logistic回归法、分类及回归树法分别构建住房按揭贷款违约损失率预测模型,并将这三类模型及历史数据平均法模型对样本内、外数据的预测效果进行比较分析。研究结果表明:针对住房按揭贷款违约损失率,logistic回归方法预测效果最好,分类及回归树方法其次,而log-log回归方法预测误差最大。模型回归结果还表明,贷款价值比越高,违约损失率越大;贷款年龄越大,违约损失率越小;信用按揭贷款违约损失率显著高于抵押贷款;华东、华南和西南地区的违约损失率比华北地区要小;面积大的房屋贷款违约损失率更大。
[期刊] 保险研究
[作者]
闫春 李亚琪 孙海棠
汽车保险欺诈在全球范围内逐步蔓延,车险欺诈识别越来越受到社会关注。本文针对实际汽车保险索赔数据中样本数量大且不平衡的特点,提出了平衡随机森林和蚁群结合的组合分类器。首先,对高维、不平衡的车险索赔数据集进行特征选择与分类,将随机森林的特征重要性评价得分和数据的统计检验得分作为启发式信息,利用蚁群算法进行智能搜索,把随机森林的分类精度反馈给蚁群进行信息素的实时更新,挖掘出判别车险欺诈的特征组合。然后将基于蚁群优化算法的平衡随机森林模型应用到汽车保险欺诈识别中。研究结果表明:基于蚁群优化随机森林算法的汽车保险欺诈识别模型能够更好地对车险索赔数据进行分类预测,挖掘车险欺诈规律,具有更好的精确度和稳健性。
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