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[期刊] 调研世界
[作者]
任鹏豪 廖泽芳
本文基于汇率收益及联动关系，利用2010—2021年汇率数据，采用平面极大过滤图法构建全球货币汇率联动网络图，通过研究货币圈及核心货币得出全球货币圈演进动态特征：全球货币网络形成以美元、港币、澳大利亚元和欧元为核心的4个货币圈；新冠肺炎疫情对国际货币网络影响极大，人民币影响力下降。据此提出：应该深入推进人民币汇率市场化改革，积极参与国际多边合作组织以进一步提升人民币影响力。
关键词：
人民币国际化 汇率联动 平面极大过滤图
[期刊] 亚太经济
[作者]
胡曲
综合运用隐含货币锚分析框架和滚动回归分析(rolling)方法,以我国三次汇率制度改革为背景,从静态的变化和动态过程进行探究,研究结果表明在人民币汇率改革的推进中,人民币对东亚货币的影响力逐渐提升,联动性加强。人民币在减少对美元的依赖过程中,东亚地区的货币与人民币的相关性也由最初的降低到不断提升,这是人民币自身影响力加强的重要体现。要进一步巩固和提升人民币在东亚地区的影响力,需要深化区域经济合作并加强区域汇率机制的协调,更需要不断提升本国的综合国力和在国际上的影响力。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
刘玚 李万新 王学龙
通过使用2012年6月至2018年2月各国实际有效汇率指数的月度数据,构建汇率变动的溢出指数,利用递归方差分解测度主要国际货币间相互关联程度和人民币汇率对外影响力,结果显示,总溢出效应和人民币汇率对外溢出效应都随时间推移呈下降趋势,且进出口总额与跨国并购规模均是影响溢出指数的重要变量,但进出口总额的影响效果更加显著,反映出经济逆全球化通过贸易保护等方式抑制了人民币汇率国际影响力的提升。在此基础上,利用事件分析法进行实证检验发现,重大跨国并购事件能够在短期提升人民币汇率溢出指数。因此,建议鼓励跨国并购,并将此作为提升人民币对外影响力的重要手段。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐文琳 李雄师 常雅丽
文章利用VAR-DCC-MVGARCH模型对人民币汇率与东盟七国汇率进行分析,通过动态相关性测度人民币在东盟区域的影响力。结果表明:总体来看,人民币对东盟七国货币影响力的排名从高到低依次为新加坡元、马来西亚林吉特、泰铢、印尼卢比、菲律宾比索、越南盾和柬埔寨瑞尔。长期来看,人民币对实行非固定汇率制度且与我国经贸关系稳定的东盟国家的影响力不断提升。短期来看,人民币对东盟国家的影响力具有一定的波动性,特别是对实行非固定汇率制度的东盟国家波动性较大。
[期刊] 亚太经济
[作者]
蔡梓涵 叶琪
基于SEM视角，结合我国宏观经济特征与制度背景，运用Granger检验方法选取影响人民币汇率风险的备选指标，使用探索性因子对影响因素进行KMO和Bartlett检验，采用方差极大法对因子载荷矩阵实行正交旋转，构建汇率风险测度因子分析模型，并用SEM模型绘制出人民币汇率风险影响路径系数图，分析影响人民币汇率风险的主要因素，为人民币汇率风险测度提供科学依据。
关键词：
汇率 风险测度 影响因素 结构方程模型
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王大为 刘维民 王子扶
离岸人民币远期汇率具有比较强的市场定价影响力,离岸人民币远期汇率与在岸人民币远期汇率之间存在着相互波动溢出效应,但离岸人民币远期汇率对离岸人民币即期汇率以及对在岸人民币即期汇率只存在单向波动溢出效应。我国应当注重防范来自于离岸人民币远期汇率市场的外部冲击和风险,进一步完善在岸人民币汇率市场的建设,充分利用好离岸人民币远期汇率市场对在岸人民币汇率市场的积极影响。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
田涛 商文斌 陈鹏
本文基于汇率制度变迁的视角,对人民币与东亚各主要国家货币之间的汇率动态关系进行了分析。研究表明:供应方寡头竞争均衡机制的存在使得东亚国家存在非正式汇率制度安排,人民币成为东亚国家,特别是发展中国家隐形"锚"。2005年"汇改"以后,人民币汇率波动幅度增大,人民币隐形"锚"的功能弱化,人民币对东亚国家特别是实行有管理浮动汇率制度的国家的影响比较大,而对实行自由浮动汇率制度国家的影响比较小。因此,通过贸易渠道难以在短期内增强人民币的地区影响力。DCCMVGARCH模型的实证分析进一步验证了上述结论。因此,为了增强人民币区域影响力,在扩大人民币跨境结算贸易试点的同时,要在境外大力发展以人民币计价的金...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
柯睿 欧阳诗轶
当前我国金融系统持续受到日益严峻的外部冲击，外部输入性风险逐渐成为我国金融市场风险的重要来源。本文从尾部风险溢出网络视角出发，借助TENET方法构建全球外汇市场尾部风险高维动态关联性网络，测算人民币汇率市场的输入性风险水平，从区域异质性层面分析输入性风险的动态演化规律。本文还评估了人民币的国际影响力，探讨人民币国际化进程中人民币风险传染角色的动态演变特征。结果表明：第一，尾部事件期间全球外汇市场的风险传染效应明显加剧，同区域与同类型经济体的外汇风险联动效应尤其明显；第二，发达经济体以及浮动汇率制经济体是人民币汇率市场的输入性风险源，与我国地理位置邻近或经贸联系紧密的经济体也会带来一定的输入性风险；第三，总体来看，人民币汇率市场的国际影响力是有限的，但伴随着人民币国际化和汇率市场化改革的推进，人民币对新兴经济体和浮动汇率制经济体货币的影响力愈发显著。
[期刊] 经济科学
[作者]
刘刚
东亚经济体货币汇率联动态势检验表明,东亚货币之间存在非正式的汇率合作机制。金融危机前,大多数东亚货币汇率呈现出较为一致的联动态势;金融危机期间,其联动态势相比危机前有所加强;人民币二次汇改后,这种联动态势反而有所减弱。同时,进一步选取2005年7月25日至2012年12月2日的名义汇率的周度数据,分阶段实证检验人民币对东亚货币的影响力。结果显示,金融危机后,东亚仍旧是事实上的美元区,美元的地位仍难以撼动,但人民币对部分东亚货币的影响力已超过了美元,对美元地位构成了挑战。可以预计的是,人民币在东亚将发挥更为重要的作用,甚至是发挥亚洲支柱货币作用。
关键词：
人民币 东亚货币 汇率
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周虎群 李育林
基于国际贸易说、J曲线理论和国际资本流动理论,本文对国际金融危机背景下人民币汇率与股价的联动关系进行了理论分析,并通过协整分析、格兰杰因果关系检验和脉冲响应函数等计量方法进行了实证检验和解释。研究结果表明,人民币汇率与中国股票价格在长期具有均衡关系,在短期存在误差修正机制;在国际金融危机背景下两者之间高度正相关,通常股票价格先下跌,随之人民币汇率波动加剧;人民币汇率波动对股票价格影响较大,而股票价格波动对人民币汇率影响相对较小。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈浪南 王升泉 吴圣金
本文构建了符合人民币外汇市场微观结构的噪声交易模型，并利用马尔可夫机制转换模型对其进行估计，同时采用自２０１４年３月扩大汇率浮动幅度以来至２０１５年３月的日数据实证研究了人民币汇率的动态决定过程。估计结果显著支持我国人民币汇率两机制转换的ＭＳ－ＡＲ（２）模型。实证结果表明，研究样本区间内，人民币汇率大多处于基本面机制之中。基本面机制具有突出的持续性，而噪声机制具有剧烈的波动性。在基本面机制时，人民币汇率主要受中美隔夜利率差的基本面因素影响。在噪声交易机制时，人民币汇率主要受汇率的过去趋势和即期汇率与中间价汇率的边界效应的噪声因素影响。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
唐洁尘 李容
基于人民币区域化视角,构建动态Copula-GJRGARCH模型研究人民币与东亚各主要国家及地区货币汇率间的联动性及尾部相依性,从而说明东亚汇率市场联动性随人民币区域化的发展而变化。结果表明:(1)人民币与东亚货币汇率皆为正相关,东亚汇率市场间存在正向联动效应。(2)人民币与东亚货币汇率间存在尾部相依,这表明在极端事件下人民币与东亚货币汇率间存在同时大涨或大跌的可能性,但这种可能性在人民币与东亚各地区货币汇率之间存在差异。(3)人民币与马来西亚林吉特、菲律宾比索、泰铢、港币及韩元间的汇率联动性自一次汇改后不断升高,直到"811"汇改后其汇率联动性稍稍降低;新加坡元、印尼盾与人民币联动趋势相对稳定且联动性持续上升;日元与人民币间的联动性除在金融危机期间外普遍较高。(4)随着人民币区域化进程的提高,东亚货币间联动性逐渐增强。现阶段需继续深化汇率市场化改革,加快推动东亚地区货币合作,完善我国金融制度,进一步放松资本账户管制,在境外大力发展以人民币计价、结算的金融产品。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄昌利 邱国权 于洋
汇率传递是其影响经济的重要渠道之一,具有重要的理论和现实意义。从人民币汇率制度变迁的视角,选取1997年1月至2012年9月期间为样本期,采用E-G两步法分析人民币汇率对国内价格CPI的传递效应。实证发现,2005年7月汇改后,人民币汇率对CPI的传递效应存在结构性变化,汇率制度的变迁降低了传递效应,并对实证结果提出相应解释。
关键词：
汇率传递效应 汇率制度 通货膨胀
[期刊] 金融研究
[作者]
尹力博 吴优
人民币离岸市场的建设与发展是推动人民币国际化的必经之路。本文通过探讨离岸人民币与中国周边国家(地区)货币的溢出效应及其时变特征来定量分析离岸人民币的区域影响力,进而给人民币国际影响力的发挥提供借鉴。实证结果表明:(1)离岸人民币已经具备了区域性影响力,并且较在岸人民币的影响程度更高;(2)新加坡元、新台币和韩元等对离岸人民币的溢出效应均较强,也就是说离岸人民币尚不能称得上是区域性的锚货币。相关结果为发展香港离岸人民币市场、完善汇率形成机制以及协调中国对周边国家(地区)经济政治政策提供政策依据。
关键词：
离岸人民币 区域影响力 溢出效应 锚货币
[期刊] 金融研究
[作者]
尹力博 吴优
人民币离岸市场的建设与发展是推动人民币国际化的必经之路。本文通过探讨离岸人民币与中国周边国家(地区)货币的溢出效应及其时变特征来定量分析离岸人民币的区域影响力,进而给人民币国际影响力的发挥提供借鉴。实证结果表明:(1)离岸人民币已经具备了区域性影响力,并且较在岸人民币的影响程度更高;(2)新加坡元、新台币和韩元等对离岸人民币的溢出效应均较强,也就是说离岸人民币尚不能称得上是区域性的锚货币。相关结果为发展香港离岸人民币市场、完善汇率形成机制以及协调中国对周边国家(地区)经济政治政策提供政策依据。
关键词：
离岸人民币 区域影响力 溢出效应 锚货币
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