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[期刊] 统计与决策
[作者]
周俊 龚日朝
当投资者投资于国外资产时,资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波动,股票价格和汇率变动的风险同时
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈盛双 杨云霞
在鞅(也即风险中性)方法下,一种证券现在的价格,可经由折现该证券未来期权现金流得到,且期望值折现可在风险中立下进行。本文考虑的是在完备、连续的市场模型,资产价格运动服从几何布郎运动下,利用鞅方法给出连续平方障碍买权的定价。
[期刊] 当代财经
[作者]
梅国平
障碍期权是一种受一定限制的特殊期权，其目的是减少投资者的风险。一般关于障碍期权的讨论往往只涉及比较简单的情况，即期权障碍是恒定不变的。但期权障碍是会随时间而变化的，在此情况下的障碍期权的定价则是金融研究的关键问题。
关键词：
障碍期权 期权定价公式 随机过程与停时
[期刊] 统计与决策
[作者]
李冰清 赵海健
文章基于组合数学的方法,研究了一种特殊的障碍期权,即partial障碍期权:提出了一种离散时间的数值算法。实验结果表明,该算法振荡幅度较小,收敛速度很快,是一个易于执行的、有较高精度的数值算法。
[期刊] 南方金融
[作者]
彭世平
[期刊] 商业研究
[作者]
高强 蔺雷
服务创新是企业增强自身竞争力的重要手段,是推动服务业发展的强大动力。服务企业在整个创新过程中都会遇到各种障碍,而服务创新本身的特性又使创新障碍与制造业创新障碍在内容和程度上有所差异。此外,服务创新成果的保护也与制造业不同。为此,弄清服务创新的障碍来源,制定各种政策和法规促进服务创新活动的顺利开展。
关键词：
服务创新 创新障碍 创新保护
[期刊] 技术经济
[作者]
杨广
从国有经济比重过高、行政垄断严重、企业合作关联缺乏、创新具有不确定性、服务创新政策环境建设落后五个方面分析了阻碍中国服务创新的影响因素,提出了相关的对策建议。
关键词：
服务创新 创新阻碍
[期刊] 当代经济科学
[作者]
孙艳 郭菊娥 王乐
基于担保实践中贷款担保合约可提前终止的特性,本文建立了基于障碍期权的贷款担保价值模型,测算了担保价值并分析了障碍值、债务方资产初值、资产波动率、债务面值、无风险利率及担保期限对担保价值的影响及敏感性。指出障碍值超过某阀值时,担保机构的风险才会有效降低;揭示控制担保额度和债务方资产的波动率比控制债务方资产初值和担保期限更有效,为担保实践提供了参考依据。
关键词：
担保合约 障碍期权 现金补偿 担保价值
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张耀杰 史本山
现有的贷款保险定价模型通常忽略了违约门槛和提前违约对贷款损失的影响。本文基于障碍期权中的向下敲入看跌期权,将这两个重要因素纳入到了新的贷款保险定价模型中。进一步,本文通过蒙特卡洛模拟的方法,给出了贷款保险敲入概率和敲入时间点的估计过程。此外,本文将新构建的贷款保险定价模型应用于实际中,并进行了实证分析。结果表明,违约门槛的上升会提高贷款保险的定价水平和敲入概率,并导致更早的敲入时间点。而银行降低对企业违约情况的观察频率会引起贷款保险的价值损失。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
尹蓉 黄鹏
建立有效的激励机制，调动国有企业经营者的积极性，是目前我国面临的现实问题。借鉴西方国家的股票期权激励模式，已引起国内理论界和企业界的广泛关注和探讨，但在我国目前的市场经济环境和制度下实施股票期权计划，障碍因素还很多，本文主要从三方面分析了我国实施股票期权的障碍：一是缺乏必要的法律和政策法规保障；二是市场不完善；三是企业自身条件的限制。
关键词：
股票期权 实施 障碍分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄九振 黄薇 曹国华
双障碍期权是一种与路径有关的奇异期权,由于设置了上下限障碍而具有根据需要敲出失效或者敲入生效功能,在控制风险、抑制过度投机方面具有明显效果。文章基于上升敲出下降敲入看跌期权的特性在推导其模型中参考国内证券交易涨跌停限制引入了确定上下障碍值的参数——连续涨跌停交易日天数m,使之更适用于抑制国内权证市场过度投机行为,并做了具体实例分析,最后分析了上下限障碍值的设置及对期权价值的影响。
关键词：
双障碍期权 权证市场 风险控制 抑制投机
[期刊] 统计与决策
[作者]
游桂云 冯晶
文章通过分析含有免赔额及保险限额的一类财产-责任保险的期权特性,引入障碍期权作为该类保险产品定价的基础。将传统保险精算方法与期权定价相结合,推导出适用于保险产品费率厘定的基于非参数方法的向上敲出看涨期权定价模型。并以环境责任保险为例,选取化学原料及化学制品制造业为实证对象进行了实证研究,得出了该行业的环境责任保险费率。
[期刊] 经济问题
[作者]
赖昭瑞 张益刚
经理股票期权制作为一种有效的企业治理激励制度 ,在中国的本土化过程中会遇到行权来源障碍、二级市场障碍、上市公司自身障碍等方面的排异反应。对于这些障碍 ,可以采取从二级市场回购 ;规范市场 ,解决“政策市”、“消息市”、“壳资源”问题 ;加快期权及期权市场立法 ;改善上市公司股本结构 ,加强监管 ,提高透明度等现实的路径。
关键词：
经理股票期权 二级市场回购 股本结构
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
袁乐平 肖文兴
经营者股票期权制在发达国家已成为一种比较成熟的激励制度,但我国国有企业在进行试点过程中遇到了观念方面、制度方面、市场方面、法律方面的诸多障碍。
关键词：
股票期权 国有企业 障碍
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