- 年份
- 2024(7259)
- 2023(10633)
- 2022(9519)
- 2021(9011)
- 2020(7573)
- 2019(17559)
- 2018(17569)
- 2017(34369)
- 2016(18840)
- 2015(20947)
- 2014(21019)
- 2013(20870)
- 2012(19088)
- 2011(17118)
- 2010(16880)
- 2009(15245)
- 2008(14856)
- 2007(12803)
- 2006(10914)
- 2005(9452)
- 学科
- 济(72222)
- 经济(72136)
- 管理(52430)
- 业(50548)
- 企(42632)
- 企业(42632)
- 方法(37016)
- 数学(32137)
- 数学方法(31736)
- 财(18415)
- 学(17856)
- 农(17779)
- 中国(17151)
- 业经(15372)
- 地方(14034)
- 贸(12809)
- 贸易(12805)
- 理论(12779)
- 易(12450)
- 务(12330)
- 财务(12269)
- 财务管理(12249)
- 制(12059)
- 和(12019)
- 农业(11959)
- 技术(11740)
- 企业财务(11668)
- 环境(10918)
- 融(10501)
- 金融(10500)
- 机构
- 大学(266333)
- 学院(263139)
- 管理(106673)
- 济(100436)
- 经济(98204)
- 理学(93588)
- 理学院(92520)
- 管理学(90793)
- 管理学院(90320)
- 研究(87129)
- 中国(62093)
- 科学(56821)
- 京(56415)
- 财(45222)
- 所(44148)
- 农(43754)
- 业大(41939)
- 研究所(40804)
- 中心(39200)
- 财经(37300)
- 江(36154)
- 北京(35389)
- 农业(34705)
- 范(34625)
- 师范(34243)
- 经(34020)
- 院(31649)
- 州(29957)
- 经济学(29520)
- 财经大学(28168)
- 基金
- 项目(188193)
- 科学(147259)
- 基金(136846)
- 研究(134636)
- 家(120127)
- 国家(119166)
- 科学基金(101997)
- 社会(83134)
- 社会科(78741)
- 社会科学(78721)
- 基金项目(73347)
- 省(73307)
- 自然(68623)
- 自然科(67040)
- 自然科学(67024)
- 自然科学基金(65793)
- 划(62273)
- 教育(61546)
- 资助(57084)
- 编号(54309)
- 成果(43721)
- 重点(41785)
- 部(41367)
- 发(39169)
- 创(38994)
- 课题(37045)
- 科研(36582)
- 创新(36330)
- 教育部(35144)
- 大学(34953)
- 期刊
- 济(102766)
- 经济(102766)
- 研究(74745)
- 学报(45314)
- 中国(43781)
- 科学(40698)
- 农(38715)
- 管理(37146)
- 大学(33509)
- 财(32757)
- 学学(31626)
- 教育(28091)
- 农业(27502)
- 技术(21458)
- 融(20140)
- 金融(20140)
- 财经(17289)
- 经济研究(16620)
- 业经(16609)
- 经(14576)
- 图书(14281)
- 业(13958)
- 科技(13524)
- 理论(13490)
- 问题(13458)
- 实践(12618)
- 践(12618)
- 技术经济(12340)
- 版(12307)
- 业大(11704)
共检索到364956条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融研究
[作者]
郑振龙 王磊
基于外汇汇率之间满足无套利的三角关系的基本假设,本文利用统计学中两变量之和的方差公式经过变形得出了汇率之间的隐含相关系数。本文结论表明,外汇期权隐含相关系数相比于历史相关系数有着更为优越的预测能力。对组合预测的分析也发现,不同信息的组合无法在任何情况下战胜所有的单独信息预测,但在部分情况下显著优于所有的单独信息预测。
关键词：
汇率 隐含相关性 预测
[期刊] 金融研究
[作者]
郑振龙 王磊
基于外汇汇率之间满足无套利的三角关系的基本假设,本文利用统计学中两变量之和的方差公式经过变形得出了汇率之间的隐含相关系数。本文结论表明,外汇期权隐含相关系数相比于历史相关系数有着更为优越的预测能力。对组合预测的分析也发现,不同信息的组合无法在任何情况下战胜所有的单独信息预测,但在部分情况下显著优于所有的单独信息预测。
关键词：
汇率 隐含相关性 预测
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑振龙 陈蓉 王磊
现代金融研究领域中,无论是业界还是学术界,如何帮助投资者进行更好的资产配置一直是研究的核心内容。资产组合或者投资基金的管理者只有通过资产配置获得更多的超额收益才能受到更多投资者的青睐,才能得到市场的肯定。从根本上讲,这些投资人如何更好地选择资产配置以获得成功取决于他们对市场的准确预测能力。本文利用期权在反映投资者预期方面的优势,采用外汇期权的隐含波动率报价提取出投资者对未来预期的期权隐含的相关系数,并使用已实现效用的模型进行了资产配置方面的研究。利用全样本和分区间样本进行实证研究后本文发现,外汇期权隐含相关系数的预测能力有助于改善投资者的跨国资产配置。
关键词：
汇率 隐含的相关性 预测 跨国资产配置
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李标 周先平 帖姗姗
本文基于汇率和利差联动机制的理论和多元GARCH模型,分别对人民币与发达市场和新兴市场货币汇率及其与境内外利差之间的动态关系进行实证分析。利用BEKKMGARCH模型,发现金融危机以后,人民币对发达市场货币汇率与境内外利差之间的波动传导效应要弱于金融危机前,而人民币对新兴市场货币汇率与境内外利差在金融危机以后存在显著的波动溢出效应。在相同时期,与人民币对发达市场货币的结果相比,人民币对新兴市场货币汇率与利差之间的波动溢出效应要更强。利用DCC-MGARCH模型,发现人民币对不同市场货币汇率与利差之间均存在紧密的相关性,其中人民币对欧元的相关性最强,对日元的相关性最弱。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王伟 陶士贵
本文基于2005年8月至2010年6月的月度数据,利用协整检验和向量误差修正模型研究了次贷危机发生前后人民币名义有效汇率与股票价格之间的联动关系。实证结果表明,次贷危机发生前中国股市与汇率之间存在正向的长期均衡关系,且两者之间在长期互为因果关系;在次贷危机发生后两者之间则是反向的长期均衡关系,股价波动在长期内是人民币名义有效汇率变动的单向Granger原因。最后本文基于人民币名义有效汇率的计算方法及其影响因素,利用资产组合平衡模型、国际贸易等相关理论对实证结果进行了分析。
[期刊] 商业时代
[作者]
杨建辉 肖国瀚
本文基于相关性分析和GARCH族模型,通过对2002年7月21日到2009年7月21日的美元、欧元和日元兑人民币的日汇率数据的实证研究,分析了我国汇率制度改革以后汇率市场的相关关系变化情况,然后运用GARCH类模型对美元、欧元和日元兑人民币的汇率波动性进行了对比研究,最后总结得出相关结论。
关键词：
汇率 波动性 GARCH族 模型
[期刊] 中国人口科学
[作者]
李强
文章应用时间序列模型,以中国和瑞典的历史人口数据为例,深入探讨了预测误差的相关性对人口预测结果的影响。预测误差的相关性是指预测误差与时间、年龄、地区和性别,以及生育、死亡和迁移预测误差之间的相关关系。研究发现,只有充分考虑了误差相关性的预测区间才能覆盖实际人口的发展变化。预测误差的相关性对总人口数量预测结果的影响相对较小,但是对分年龄段人口数量和人口年龄结构指标预测结果的影响较大。在进行人口预测时,需要将预测误差相关性纳入模型,才能得出准确和科学的预测结果。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
侯铁珊 王楠
汇率预测是一个非线性问题,本文使用非线性自回归神经网络对人民币汇率进行预测,由于外部输入X(t)的选择与预测精度关系密切,本文使用NDF作为X(t),取得了良好的效果。市场中存在多种时间跨度的NDF,笔者对比了不同时间周期的NDF作为X(t)时的网络性能,得出了NDF时间跨度与预测精度相关性不大,在预测中都能达到很好的效果,并且NDF参与汇率预测是有效的结论。
[期刊] 商业时代
[作者]
王雅心
自中国人民银行宣布实行以市场供求为基础的一揽子货币进行调节,实行有管理的浮动汇率制度后,我国结束了以市场供求为基础的、单一的汇率制度。因此,在进入2010年后,如何控制人民币升值变动对外商直接投资的影响已经成为新汇率制度体制下的一个重要内容。本文通过已有研究模型,重点结合我国现行汇率制度的实际情况,通过人民币汇率变动对外商直接投资的影响,以及受地理位置等因素的影响,实证分析人民币升值对直接投资的影响。
关键词：
人民币汇率 升值 外商直接投资 相关性
[期刊] 经济学动态
[作者]
陶士贵
利率和汇率作为宏观经济调节的两个有力工具,同属于中央银行货币政策的主要手段,在运用和传导过程中具有较强的联动制约关系。但在实际运行中,人民币利率和汇率基本上呈分割状态,二者之间的相互促动作用难以发挥,给正常的经济运行带来一定障碍。为此,本文着重探讨人民币利率与汇率之间的相关关系,以期运用汇率和利率手段更好地调控货币政策。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
修晶 周颖
论文主要检验了人民币在岸市场(CNY)与香港人民币离岸市场(CNH)以及人民币无本金交割远期外汇市场(NDF)之间汇率波动性的动态相关关系。根据人民币离岸市场发展的标志性事件将样本区间分为四段,采用日度数据,利用DCC-MVGARCH模型研究三个市场日汇率数据之间的动态相关关系,研究结果发现:三个市场相关程度不断增强,信息传递较快;2009年7月1日前CNY市场与CNH市场汇率波动率的相关系数较低且规律性不强;2009年7月2日至2010年7月19日,受国际金融危机的影响,人民币汇率稳定不再升值,其相关系数接近于0;2010年7月20日至2011年6月27日汇率波动性的相关性逐渐增强,表明人民...
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
黄志刚 耿庆峰 吴文平
以2005年汇率改革以来人民币即期汇率市场浮动幅度的三次调整时间作为分界点,采用Copula理论对境内人民币即期汇率市场与外汇远期市场之间的相关性分阶段展开研究。实证结果表明,随着浮动幅度的不断扩大,人民币即期汇率市场同外汇远期市场之间的相关性也随之增强,市场之间面临着越来越大的联动性风险;即期汇率市场将取代境外NDF市场成为信息波动中心,境内DF市场初步具备对即期汇率市场的价格发现功能,NDF定价中心地位被削弱。
[期刊] 商业研究
[作者]
秦洪元 郑振龙
运用时间序列的ADCC(Asymmetric Dynamic Conditional Correlation)多维GARCH模型和CCC(Constant Conditional Correlation)多维GARCH模型对中国主要股指之间的相关性进行预测,并对预测结果进行评价和比较,结果表明ADCC多维GARCH模型拟合和预测中国股指相关性较好,这为投资组合管理和风险管理提供了理论支持。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
曹越 吕亦梅 张肖飞
为了实现与国际财务报告准则的持续全面趋同，财政部要求上市公司自２００９年起须在利润表内列报＂其他综合收益＂与＂综合收益总额＂，自２０１４年起须在利润表附注中披露其他综合收益各项目的期初和期末余额及其调节情况。这将向投资者直接列示当期其他综合收益的信息和间接披露累计其他综合收益的信息。本文以２００９－２０１３年我国上市公司为样本，检验了当期其他综合收益与累计其他综合收益的价值相关性和预测能力。研究发现：当期其他综合收益具有增量价值信息含量，但却不能预测企业未来业绩；累计其他综合收益不但具有增量价值信息含量，且能用于预测企业未来业绩；累计其他综合收益价值相关性高于当期其他综合收益。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
