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[期刊] 武汉金融
[作者]
王允贵 盛雯雯
本文利用中国2007年9月~2014年10月汇率与利率相关数据,对抛补利率平价在人民币远期汇率形成中的有效性进行了检验,结果表明:在中国,2012年后利率平价理论由过去的无效转为逐渐发挥作用,境内外利差与汇率形成之间的内在联系越发紧密;尽管如此,实际远期汇率与利率平价下的远期汇率仍存在一定偏差,这意味着资本管制政策仍然有效;最后,本文对产生这种现象的原因进行了探讨,并对未来的政策制定做出了相关建议。
关键词：
利率平价理论 远期汇率 即期汇率
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡志浩 江振龙
本文系统梳理了主要汇率决定理论的最新研究进展发现，利率平价是距离现实问题最近且应用最为广泛的汇率决定理论。2008年国际金融危机前后，利率平价理论中的抛补利率平价（CIP）和无抛补利率平价（UIP）表现出了截然不同的特征。危机前CIP是最稳定可靠的汇率决定理论，而UIP在实证研究中均被拒绝；而危机后，CIP竟表现出持续、显著性地偏离，而支持UIP的证据却开始不断显现。各种摩擦所引发的利率平价偏离，已成为当前汇率决定理论的研究前沿。1994年汇改以来，人民币均衡汇率经历了三次重要改革，最终确立了人民币实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。由于资本管制并未完全放开，人民币利率平价理论自然难以成立。但随着资本账户不断开放，利率平价对人民币汇率的牵引力会越来越强，与此同时，引发利率平价偏离的各种因素也将在人民币汇率及其衍生品定价中体现出来。而这一过程正是人民币国际化程度不断提升的内在要求，同时也是人民币国际化的基础条件。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
梁志成
浮动汇率的货币主义模型是７０年代以后发展起来的最具影响力的汇率决定理论之一，然而近年来在国际汇率大幅波动的情况下，原有的货币模型对实际汇率变动的解释能力有所下降。本文在重新定义购买力平价条件的基础上对原有的模型进行改进，并且在原有的理论模型中引入更多的动态因素，使模型更符合现实。同时，在新的理论模型框架内，我们通过中国１９８１－１９９７年的经验数据，对其进行统计检验。结果表明，改进后的模型是一个拟合度相当高，解释力非常强的回归模型，它完全适用于我国的汇率变动分析，浮动汇率的货币主义模型仍然是有效的。
关键词：
浮动汇率 货币模型 购买力平价
[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘威 吴宏
对中美两国利率与汇率的相互影响效应进行实证评估后可以发现:虽然中国国内利率是美元兑人民币汇率和美国国内利率变化的Granger原因,但中国利率政策变动对美元兑人民币汇率和美国利率政策的影响仍然较小;美国利率政策变动对美元兑人民币汇率和中国利率政策变动的影响相对较大,因而中国的利率市场化改革和金融市场间的传导机制建设仍需深入。
关键词：
利率政策 汇率 影响效应 抛补利率平价
[期刊] 上海金融
[作者]
周青 宋福铁
本文通过回顾汇率形成机制的有关文献、分析购买力平价理论,在购买力平价理论中引入可支配收入因素,建立了一个新的汇率决定理论———相对收入购买力平价理论。首先,本文的切入点新颖,为了排除各种干扰因素,通过把我国的各地区假想成小国家的角度来考察新理论的正确性。国内数据的实证结果证实,相对收入购买力平价模型效果明显好于购买力平价模型。然后,将该模型运用于人民币对美元的汇率,结果发现,现阶段人民币币值确被低估了7%～8%,但低估的幅度并不像欧、美等国所声称的那样大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王璐
改革开放以来,我国的经济国际一体化的进程不断加快,因此,人民币汇率制度也必须适应我国国际经济的发展。1994年我国实行单一的有管理的浮动汇率制度,1996年12月实行经常项目
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘柏 赵振全
中国一直在进行资本和金融项目的渐进改革,通常描述和刻画这一经济规律变化的是利率平价理论。由于近十几年限制我国利率平价的制度约束条件均得到缓解,所以,本文利用基于ESTAR结构的KSS非线性单位根检验分析法,并连同ADF和PP检验一起对我国实际利率平价进行了实证,检验结果表明,实际利率平价假说成立,并遵循非线性稳态过程,利率的非对称调整导致信贷市场和金融市场的信息不对称。这说明短期内实际利率的调整特征是平滑转移的,在长期内,双边国家均无法实施相对独立的货币政策。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
卢民锋
1985年广场会议之后,世界最主要货币美元对其他西方主要货币如马克、日元等大幅贬值。进入90年代后,特别是1994、1995年,美元对马克、日元更是大起大落。美元、马克、日元等西方主要货币的剧烈波动,引起了国际金融界的严重关注。哪些因素决定外汇汇率的变动,其间是否有规律可循,日益迫切地成为外汇理论与实务工作者探索的一个重要问题。鉴于汇率与
[期刊] 财经论丛
[作者]
王孝松 谢申祥
本文分别使用总产品价格、贸易品价格和非贸易品价格来构建实际利率,选取了实行浮动汇率制的八个工业化国家作为样本,通过检验两国间实际利率差序列是否平稳来验证实际利率平价(RIP)假说是否成立。实证结果显示,使用贸易品价格构建实际利率时,实际利率平价假说在大多数情况下能被证实,而使用其他两种价格构建实际利率时,该假说在多数情况下被证伪。这样,西方发达国家财政政策和货币政策失效的原因可在一定程度上得到解释,同时,我们的结论也可为中国未来金融改革提供有益的启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐国希 王少平 黄丹凤
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王志强 齐佩金 孙刚
本文采用界限检验 (boundstest)方法对人民币汇率购买力平价进行经验分析。与协整检验不同 ,界限检验具有直接检验变量间长期相关性的优点 ,而不管各相关变量是零阶单整、一阶单整还是混合形式 ,不必预先对相关变量进行单位根检验。通过对人民币兑德国马克、港币、日元和美元四种名义汇率的界限检验 ,本文的经验分析结果显示 ,1994年汇率制度改革以来人民币汇率购买力平价得到部分经验证据的支持。其中 ,人民币兑美元和人民币兑港币汇率的走势符合购买力平价理论 ,而人民币兑德国马克和人民币兑日元汇率不符合购买力平价理论。
[期刊] 管理世界
[作者]
方红生 朱保华
本文通过五变量的VAR和两变量的SVAR方法,运用1996年至2006年的月度数据分析价格水平决定的财政理论是否适合解释中国经济的问题。本文的实证分析发现,不仅实际利率对于一单位的实际税收正向冲击的反应基本为正;而且存在显著的通货膨胀与紧缩、产出扩张与衰退等两种交替脉冲反应过程。再结合基于中国经济的基本事实的逻辑推理,本文认为价格水平决定的财政理论在我们所考察的期间具有适用性。本文研究的重要现实政策含义在于,如果将稳健的财政政策的精神融入积极型货币政策(如泰勒规则)和盯住实际赤字目标的财政政策组合,那么中国政府就有可能同时实现价格稳定、经济可持续增长和和谐社会三大目标。
[期刊] 商业时代
[作者]
何诗萌
改革开放以来,人民币汇率改革不断向市场化目标推进,外国直接投资(FDI)也不断增长。人民币汇率变动如何影响外国直接投资?本文首先阐述汇率变动与外国直接投资的传导机制理论;然后,运用1983-2012年的数据,对人民币汇率变动与外国直接投资的关系进行现实分析;最后,针对我国汇率传导外国直接投资中存在的问题提出政策建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
韩志萍
本文介绍了自 2 0世纪 70年代以来开放经济理论的基石———购买力平价及实际汇率的相关实证检验方法。以发达国家双边汇率作为样本数据进行检验 ,发现在样本期间足够长、样本数量足够多的情况下 ,PPP假设成立。此外 ,由于实际汇率对PPP的均值复归呈现出显著的非线性特征 ,今后的研究方向应当是建立非线性汇率动态模型。
关键词：
PPP 综述 实证研究方法
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