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[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
杨政 李天皓
近年来中国已成为日本第一大进出口贸易伙伴,而人民币汇率改革使得人民币的波动区间不断增加,人民币对日元的汇率波动对中日贸易的影响显得十分重要。本文利用门限回归模型将人民币对日元的汇率波动分为高波动和低波动两类,在这两类波动情况下,汇率波动对出口分别有不同的影响。本文的主要研究结果有:一、门限效应检验表明汇率波动对出口有非线性影响。二、门限回归模型的参数估计显示人民币对日元汇率波动较小时,中国对日本的出口贸易受到汇率波动的负向影响;而波动较大时,影响不显著。三、对样本分不同时间预测,结果显示汇率波动是预测出口变化的一个重要因素,并且门限非线性模型优于线性模型。
关键词：
汇率波动 出口贸易 门限效应 预测
[期刊] 现代管理科学
[作者]
田朔 沈得芳
当前人民币汇率波动的趋势明显,研究出口企业如何应对汇率波动具有现实意义。文章采用微观层面的数据并借助门限回归模型来考察汇率波动对中国企业出口的非线性影响,结果表明企业出口受汇率波动的影响要小于汇率水平变化的影响,且不同的汇率波动幅度下企业的出口行为不尽相同。人民币汇率波幅较小时未对企业出口造成负向作用,但当人民币汇率波幅较大时企业出口会受到明显的负向冲击,当人民币汇率波幅更进一步扩大时由"优胜劣汰"的市场选择使得最具竞争力的出口企业留在国际市场,因而汇率波动对企业出口的负向作用有所减弱。
关键词：
汇率波动 企业出口 非线性 门限回归
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
张伯伟 田朔
本文在垄断竞争条件下的出口供给模型的基础之上,运用2000-2011年147个国别面板数据考察了人民币汇率波动对中国出口贸易的影响,检验结果表明人民币汇率波动风险对出口贸易的影响在汇率改革前后、发达国家及发展中国家之间存在显著差异。继而采用门限回归方法构建非线性面板数据模型,进一步检验人民币汇率波动对中国出口贸易的非对称影响,结论显示:当人民币大幅升值时将阻碍出口,但人民币贬值和升值幅度较小时将促进出口。
关键词：
汇率波动 出口 非线性 门限回归
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
危黎黎 张虎
对季节成分的正确认识和恰当处理是利用时间序列进行宏观经济分析必不可少的一步。本文首次对比季节线性与季节非线性不同处理方式对经济变量带来的影响,探寻并证实季节非线性研究的重要性与必要性。以我国出口季度增长率数据为例,采用能同时刻画经济变量季节波动和周期波动都具有非线性特征的SEASTAR (季节平滑转换自回归)模型对其进行实证分析。研究表明:(1)基于RMSE和MAE评价标准统计量,无论是样本内拟合还是样本外多步预测,SEASTAR模型的效果都远远优于季节为线性的嵌套模型。(2)对"季节调整后"的出口额季度增长率采用STAR模型进行拟合,通过Kappa一致性检验发现:由STAR模型和SEASTAR模型得到关于出口额周期波动的非线性转换区间具有偏弱的一致性。因此,对季节波动具有非线性特征的时间序列,采用传统季节线性模型或季节线性处理方式,如X-11、X-12等季节调整法不一定是最佳选择甚至不再适用。
关键词：
季节波动 季节非线性 结构时变 平滑转换
[期刊] 世界经济研究
[作者]
姜昱 邢曙光 杨胜刚
前人在研究汇率波动对我国进出口的影响时均采用线性模型。然而,在不同汇率区间及不同汇率波动幅度下,汇率波动对进出口的影响可能是非线性的。本文利用Hansen(1999)的门限面板模型,对我国17个主要贸易伙伴1985～2008年年度数据进行了实证研究。结论为:(1)在不同的汇率区间,马歇尔-勒纳条件均不成立,不存在门限效应。(2)在不同的汇率波动幅度下,马歇尔-勒纳条件成立情况不同,存在门限效应。当人民币升值率大于11.78%时,马歇尔-勒纳条件成立,其他情况不成立。
[期刊] 统计与决策
[作者]
危黎黎 张虎
文章采用非线性STAR模型对1991年1季度至2014年3季度我国出口同比增长率数据进行实证分析,研究结果为:(1)我国出口以9.12%的均衡增长率实现在"波动中增长"与"波动中缩减",此均衡水平与我国首次制定的《对外贸易发展"十二五"规划》10%左右的增长目标相吻合。(2)我国出口波动具有非对称性,且较多年份的出口额增长率位于高转换区域;区域之间转换速度较快,国内外冲击容易导致我国出口增长发生非线性转换,这与我国出口周期特征是一致的。
关键词：
出口波动 均衡增长 非线性 非对称
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王秀玲 邹宗森 冯等田
本文基于联合国商品贸易数据库1999—2015年SITC第三版5位码层面的中国出口贸易数据,采用生存分析方法,考察了中国出口贸易关系持续时间分布特征,进一步运用Cloglog模型,检验了双边实际汇率波动和第三方实际汇率波动对中国出口贸易关系持续时间的影响。结果表明:中国出口贸易关系持续时间普遍较短,平均生存4.87年,5年后趋于平稳;双边实际汇率波动加剧了出口贸易关系失败的风险,第三方实际汇率波动降低了出口贸易关系失败的风险。本文的结论凸显了汇率波动扩大条件下稳定出口增长和维护出口贸易关系的重要性,同时对于完善人民币汇率形成机制改革具有重要的参考意义。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
王相宁 王利
本文以2005年7月后人民币持续升值为背景,使用协整和误差修正模型,分析了人民币汇率波动对我国对美、日两国出口贸易结构的影响。结果表明,人民币汇率波动对我国出口额的影响无论是在长期还是在短期都是显著的、消极的,并且人民币汇率波动对基于SITC标准进行分类的出口的影响存在较大差别。如何进一步向具有规避汇率风险优势的出口产业转型、促进内需、向市场提供更有效的金融避险工具,是目前亟待解决的问题。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
蔡强 李艳 何建军
自2005年中国进行汇率制度改革以来,伴随着人民币的不断升值,中国的实际对外贸易额却不断增长,马歇尔-勒纳条件在中国的各类对外贸易产品中并不总是成立的。中国应根据汇率波动对于不同类产品贸易额的影响,制定不同的贸易政策,从优化贸易结构的目的出发,相机选择适合的汇率政策,不断完善汇率体制改革;应充分抓住人民币升值的机遇,调整产业结构,积极进行产业优化升级。中国必须慎重面对人民币持续升值问题,并且积极应对美国迫使人民币大幅升值的挑战,将人民币的波动幅度控制在一个合理的范围。
关键词：
汇率波动 HS产品分类 贸易结构调整
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张立光
人民币汇率形成机制改革启动以来,人民币兑美元持续单边升值且升值预期居高不下,汇率因素成为影响我国经济的重要变量。实证结果表明,除了人民币名义汇率对就业影响尚不显著外,人民币真实有效汇率、名义汇率、升值预期及汇率改革对我国进出口总额、企业利润及就业的影响均较突出。稳步推进汇率改革,加快产业结构调整,走内需发展为主的道路,是我国长期内应对汇率风险的根本举措。
关键词：
汇率 出口 利润 就业
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
刘威 郭小波
汇率会通过影响一国外部净资产价值变动产生估值效应。本文在分析汇率波动对一国估值效应影响的作用机制的基础上,发现汇率对估值效应的作用受一国金融发展的影响。通过选取1982—2014年二十国集团的面板数据,利用Hansen(1999)的门限回归模型,本文验证了外汇储备/GDP、M2/GDP和KAOPEN指数的国别差异,会导致汇率对一国估值效应产生门限影响。其中,外汇储备规模较高和人民币供应量持续扩大是中国负估值效应增大的重要原因,而美元温和贬值通过资本项目高度开放使美国长期获得正估值效应。中国应通过优化储备资产结构、监控货币流动性、适当控制人民币汇率波动和审慎推动资本项目开放等,引导汇率波动产生正向估值效应,增加中国对外净收益。
关键词：
估值效应 汇率波动 门限效应
[期刊] 财经研究
[作者]
靳晓婷 张晓峒 栾惠德
文章对自2005年7月人民币汇率制度改革至2008年1月31日的人民币对美元名义汇率波动进行了计量研究,通过建立基于不同时间段汇率数据的门限自回归模型(TAR)可以看到,两年多来的人民币汇率波动存在门限的非线性特征,当升值幅度较大,即大于一定的门限值时,升值的冲击显示出更持久的延续性,体现出了升值预期的作用和升值不断加速的趋势。
[期刊] 经济科学
[作者]
段文奇 景光正
本文系统考察了汇率波动与中国企业出口市场退出之间的关系。研究发现,汇率波动增加了企业退出出口市场的概率,克服了内生性影响后,结论依旧稳健。企业异质性影响汇率波动作用的发挥:企业生产率越低,所受融资约束越强,汇率波动对企业退出的负面影响越大,且存在门槛效应。进一步研究发现,成本加成率的降低和财务状况的恶化是汇率波动影响中国企业出口市场退出的重要渠道。异质性检验发现:汇率波动作用的发挥在不同贸易性质以及出口目的国汇率制度的企业之间存在显著的差异。此外,拓展研究表明,企业所在地的金融发展水平可以有效调节汇率波动对企业出口市场退出的负面影响。
关键词：
汇率波动 企业异质性 出口市场退出
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
谷任 朱琳慧
汇率波动既影响进出口企业价值，也影响本土企业价值。本文基于两种非线性效应构建包含线性与非线性汇率风险暴露的测量模型，对我国１４个非金融类行业１７８６家上市企业价值自２００５年汇改以来面临的线性和非线性汇率风险暴露进行时变估计与分析。研究发现，与线性暴露情况相比，我国进出口企业和纯本土企业存在更普遍的非线性暴露。随着时间推移，所有行业存在显著线性汇率风险暴露的企业比例增加，存在显著非线性暴露的企业比例有所下降；我国企业受非线性汇率风险影响的非对称效应明显。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈平 熊欣
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