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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张英 郭俊艳
近期,人民币升值与物价上涨成为人们关注的两大焦点。对于本币升值与物价之间的关系,国内外学者有不同的看法。本文通过搜集具有长期升值历史的日本数据资料,进行计量处理分析,得到结论:物价变动是导致汇率变动的原因,而汇率变动短期内不会影响物价水平,只有在足够长的时间内才会对物价产生一定的影响。因此,对目前的物价上涨速度过快不应归因于人民币升值。
关键词：
日本 汇率升值 物价
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐霓妮 唐现杰
文章采用2005年10月至2018年10月的日度数据,对人民币汇率与各行业股价之间的关联关系进行了分析。通过格兰杰因果关系检验、误差修正模型和脉冲响应分析得出:汇改以来,除了电信服务外,人民币汇率与其他九个行业股价均表现出格兰杰因果关系;短期内,各行业股价均在滞后1阶与人民币汇率呈现正相关关系,长期却表现出负相关关系;人民币汇率对各行业股价的脉冲响应均不是特别强烈。
[期刊] 管理世界
[作者]
赵迎军
我国民工＂流动＂自１９９２年＂民工初潮＂至２００４＂民工高潮＂止，已进入到拉尼斯—费景汉（Ｒａｎｉｓ－Ｆｅｉ ｍｏｄ－ｅｌ）理论（以下简称＂拉—费理论＂）转移的第二个阶段。其中每一次的起伏变化都直接影响我国粮食价格的波动。２００４年以后，民工＂流动＂逐渐趋于平稳，粮食价格也开始出现＂温和型＂上涨趋势。本文试以灰色相对关联度为工具，结合我国１９７８～２０１４年粮食价格波动指数，粮食产量增长、人口数和第一产业比重等数据，揭示民工＂流动＂与粮食价格波动的内在关系。
关键词：
民工“流动” 粮食价格 关联
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
喻妍 田清淞 李崇光
选取2004—2017年萝卜、西红柿、黄瓜等12种蔬菜的批发市场周度价格数据,利用广义预测误差方差分解和网络拓扑模型图分析了各品种的关联度。研究结果显示:1)在论证蔬菜价格波动内生性的基础上,发现各蔬菜之间呈现出较高关联度,且不同品种两两之间成对关联度差异明显,其中萝卜存在较强风险脆弱性,黄瓜、茄子等蔬菜则具有较强传染性;2)蔬菜间的相互影响构成蔬菜系统的网络拓扑模型,其中黄瓜、茄子、油菜最具系统重要性,而冬瓜、萝卜的系统重要性最弱。3)调整滞后阶数和预测步数,蔬菜关联度保持在60%～80%之间,依然处于较高水平,结果较为稳健。鉴于此,蔬菜价格波动的防控要把握系统内品种间的关联度,同时注意重点品种的传染性与脆弱性。
[期刊] 价格月刊
[作者]
宁晨星 肖茜
近年来,我国汇率制度改革不断推进,人民币汇率波动及其对我国物价水平的影响均呈现出新的变化。长期以来,有关学者在研究汇率波动与物价水平变化之间的关系时各持己见,争论不断。在对我国汇率波动与物价水平变化进行现实性和理论性分析的基础上,进一步阐述了我国汇率波动对物价水平变化的传导途径。
关键词：
汇率波动 物价水平 现实性 理论性
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈倩仪 张卫国 李青
文章利用时变相关的多元波动率模型,对美元汇率、上证指数以及地产指数的逐日数据建立三元时变相关的广义自回归条件方差(TV-GARCH)模型,从而得出三者的波动性特征以及其显著的时变相关系数,可知地产价格的收益率波动最大,汇率与地产指数、上证指数的相关关系复杂,可存在正相关或负相关关系,而股票市场与房地产市场间存在正向相关关系,且相关系数的大小随时间变化。
[期刊] 产经评论
[作者]
杨婷 刘金山
本文运用小波分析法对大连商品期货交易所(DCE)和芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货价格序列以及收益率序列进行分解与重构,分析了两个市场的波动周期,并结合VAR和多元GARCH-BEKK模型,从价格溢出和波动溢出两个角度研究了不同尺度下国内外期货价格之间的动态关系,结果表明:国内外大豆各细节层期货价格收益率之间存在显著的价格溢出与波动溢出效应,且主要是CBOT向DCE的价格溢出与波动溢出传导。
[期刊] 中国软科学
[作者]
刘金全
投资波动是形成经济周期的主要原因,投资波动性具有经济增长率的减损效应,因而最优投资路径应该具有适度的光滑性。实证结论表明,目前我国投资增长率和投资率与经济增长的趋势水平之间具有方向不同的相关性,投资需求波动的平稳性是经济波动稳定性的主要原因。由于固定资产投资当中基础设施等低产出投资比重过大,导致投资率形成较弱的产出驱动能力。为此积极财政政策需要适度修改期限结构和投资结构,以保持经济快速稳定增长。
关键词：
固定资产投资 经济增长 经济周期 波动性
[期刊] 经济评论
[作者]
李猛
国民经济是由各个产业组成的,经济波动也就是各个产业波动的综合结果,它综合了各个产业的自身波动特征和产业份额的影响。本文采用实际份额法,从中国经济波动的冲击源中分解出产业结构冲击,并且利用1952-2008年的时间序列数据进行测算。研究表明,中国经济受到产业结构不同程度的正向或负向冲击,宏观经济因此呈现出有规律性的扩张与收缩。从具体的影响程度看,中国经济波动中大约有15%～20%的部分应该归因于产业结构的冲击。本文的研究结果也意味着,宏观经济政策在优化产业结构时,须考虑产业结构调整对宏观经济稳定所形成的冲击,产业结构调整政策不必是一蹴而就的。
关键词：
产业结构 经济波动 产业波动
[期刊] 商业研究
[作者]
朱学红 陈强 谌金宇
基于高频数据的时变跳跃性,本文选取2010-2015年上海期货交易所铜铝期货一分钟收盘价作为样本数据,将铜铝期货高频数据的已实现方差(RV)分解为连续样本路径方差(CV)和离散跳跃方差(JV),并运用DCC-MVGARCH模型分别计算连续样本路径方差和离散跳跃方差之间的动态相关系数。结果表明,铜铝期货高频波动率之间存在明显的正相关性,铜铝期货连续变差的相关性与跳跃变差的相关性在动态路径上存在显著性差异,并且前者的相关性程度要高于后者;受欧债危机等极端事件的影响,连续变差与跳跃变差的动态相关性均呈现出局部的
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张春晓
本文以历次新股密集发行与货币市场波动的关联性分析为切入点,通过对IPO重启政策的效应分析,对新股密集发行给货币市场带来的影响进行了探讨。
关键词：
IPO 货币市场 波动
[期刊] 华东经济管理
[作者]
赵朋
房地产投资波动与城市化之间存在关联性。文章从理论上分析了房地产投资增长的两种效应以及对城市化水平影响,并建立的一般均衡模型,论证了房地产投资与城市化之间存在正相关关系。在此基础上通过GRANGER因果检验证实了两者因果关系的存在。进一步研究发现,城市化进程还受到房地产价格波动、人均购房面积、城市人口数量等因素的影响。
关键词：
房地产投资 波动 城市化
[期刊] 商业研究
[作者]
朱学红 陈强 谌金宇
基于高频数据的时变跳跃性,本文选取2010-2015年上海期货交易所铜铝期货一分钟收盘价作为样本数据,将铜铝期货高频数据的已实现方差(RV)分解为连续样本路径方差(CV)和离散跳跃方差(JV),并运用DCC-MVGARCH模型分别计算连续样本路径方差和离散跳跃方差之间的动态相关系数。结果表明,铜铝期货高频波动率之间存在明显的正相关性,铜铝期货连续变差的相关性与跳跃变差的相关性在动态路径上存在显著性差异,并且前者的相关性程度要高于后者;受欧债危机等极端事件的影响,连续变差与跳跃变差的动态相关性均呈现出局部的高点。
[期刊] 财贸经济
[作者]
沈军 白钦先
虚拟经济的关联性与价格波动研究是虚拟经济研究的基础性内容之一。本文分阶段对中国虚拟经济相关变量的相关性、因果关系与脉冲相应等关联性进行实证研究,并运用GARCH模型对代表中国虚拟经济价格系统的股市价格指数和房地产价格指数以及代表中国实体经济价格系统的CPI指标进行波动性分析。基于中国2000—2007年数据实证研究表明:(1)中国虚拟经济受流动性过剩与金融开放双重冲击,金融开放的影响超过流动性过剩,2005年后股市与房市同步现象显著;(2)中国虚拟经济与实体经济价格波动存在明显差异,房市价格波动对股市价格波动有一定的溢出效应。本文提出开放条件下虚拟经济的可持续发展是缓解流动性过剩的关键,防止股...
关键词：
虚拟经济 关联性 价格波动 双重冲击
[期刊] 商业研究
[作者]
刘汉 刘金全 王永莲
本文采用动态条件相关双曲记忆GARCH模型对金砖四国的股市波动特征、股市间的联动性与相依性以及股市波动的一体化进行分析。研究表明:金砖四国股市均具有波动聚类性和长记忆性的特征,非对称性特征仅在巴西和俄罗斯股市显著;中国股市与其他国家股市的动态相关性低于其他三国股市间的关联性,但是总体发展趋势基本一致;金砖四国股市间的动态均等相关系数在国际金融危机前总体呈现上升趋势,在后金融危机时期呈现下降的趋势,说明国际金融危机对金砖四国股市的关联性造成了一定程度的冲击,而近年来宏观基本面走势的分道扬镳是导致金砖四国股市间的关联性下降的重要原因。
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