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[期刊] 金融研究
[作者]
谭小芬 王雅琦 卢冰
本文基于高度细化的企业－产品－出口目的地层面海关出口交易数据，考察２００２－２００９年间汇率波动对我国企业出口的影响。结果表明，当中国与目的地汇率波动增加时，中国企业出口额、出口产品的种类都会显著减少，并且在产品结构上企业出口会更多集中于核心产品，而金融市场化程度的提高会显著抑制汇率波动的负面作用。当金融市场化水平从平均值提高１０％，企业出口额、出口产品种类、产品集中度相对于汇率波动的弹性分别降低３０．４％、３７．５％和３５．７％。本文在微观层面上为加快国内金融市场化进程、降低信贷约束提供了支持。
[期刊] 经济科学
[作者]
徐圆 余泳泽
汇率波动会给出口造成负面冲击，但良好的金融环境却能起到平抑作用。本文首先在理论上证实：面临汇率波动时，良好的外部融资环境有助于出口企业抵御短期流动性冲击、克服额外的沉没成本并稳定生产。其次基于１９９７－２０１３年制造业分行业及分省份的出口贸易数据，利用ＤＯＬＳ模型从经验角度进行论证。实证分析发现：人民币汇率波动对出口的负面冲击会在对外部融资依赖较高的行业中被放大，但金融发展水平较高地区的出口受到汇率波动的负面影响明显要低，这其中的作用机制体现在对高外部融资依赖度行业的增量效应和对非外资企业的再分配效应。
关键词：
汇率波动 金融发展 平抑效应 融资依赖度
[期刊] 管理世界
[作者]
张时坤
本文选取中国工业企业数据库数据,在金融市场化背景下考察融资约束对企业出口行为的影响。结果表明融资约束与企业出口存在显著的倒U型关系;金融市场化程度过低是导致倒U型关系产生的原因。国有企业受到融资约束的影响较小,而民营企业和外资企业则存在显著的融资约束门槛效应,这在一定程度上说明融资约束存在所有制歧视问题。未来,全面的金融体制改革应成为提升企业出口竞争力的重要途径。
[期刊] 管理科学
[作者]
郑振龙 李平 惠晓峰
2018年中央经济工作会议指出,中国外部环境面临复杂和严峻的挑战。诸如美联储利率政策、中美贸易摩擦等因素,给投资者信心以及汇市和股市波动带来较大的影响。许多国家的经验表明,汇率制度与金融市场结构交织在一起,且汇率和股票市场的剧烈波动,给新兴经济体金融市场的稳定带来的
关键词：
汇率波动 金融市场稳定 离岸人民币
[期刊] 统计与决策
[作者]
张瑞锋
文章使用主成分分析消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究了多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出,并进行了实证分析。
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
万军 谢敏 熊正德
本文先从金融管制、信息溢出、投资者行为等入手分析波动间溢出效应存在的机理,然后运用多变量EGARCH模型,对利率与沪深股市间的波动溢出效应进行了实证研究,研究结果表明利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,说明中国金融市场间存在波动溢出效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎娜
文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析。
关键词：
波动溢出 EC-EGARCH模型 VaR
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杜子平 苏卫东 张世英
金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 ,指出了目前与未来研究所面临的重要课题
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
刘金全 申瑛琦
央行沟通作为央行主要预期管理方式,能通过货币政策传导渠道影响金融市场发展。首先基于定量手段和混频技术测度央行沟通指数和混频时变金融状况指数,并在央行沟通金融市场传导机制理论刻画基础上,运用SV-TVP-FAVAR模型"量化"分析央行沟通的金融稳定效应及金融市场的阶段异质性响应特征。结果表明:样本期内,央行沟通指数能够很好地拟合经济运行事实和货币政策调控"松紧"取向,混频时变金融状况指数能揭示金融市场的趋势和波动态势,具有金融事件精准反馈能力。进一步分析发现,央行沟通具有较好的金融稳定功效,能够弱化金融市场波动,不同阶段的调控效果不同。
关键词：
央行沟通 金融稳定 宏观调控 时变模型
[期刊] 经济科学
[作者]
段文奇 景光正
本文系统考察了汇率波动与中国企业出口市场退出之间的关系。研究发现,汇率波动增加了企业退出出口市场的概率,克服了内生性影响后,结论依旧稳健。企业异质性影响汇率波动作用的发挥:企业生产率越低,所受融资约束越强,汇率波动对企业退出的负面影响越大,且存在门槛效应。进一步研究发现,成本加成率的降低和财务状况的恶化是汇率波动影响中国企业出口市场退出的重要渠道。异质性检验发现:汇率波动作用的发挥在不同贸易性质以及出口目的国汇率制度的企业之间存在显著的差异。此外,拓展研究表明,企业所在地的金融发展水平可以有效调节汇率波动对企业出口市场退出的负面影响。
关键词：
汇率波动 企业异质性 出口市场退出
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡明
金融市场是经济发展中的核心市场,文章通过对人民币汇制改革后中国金融市场各部分价格数据的协整分析,重点研究中国的债券市场利率、货币市场利率、汇率和股票价格之间的联动关系,发现各部分之间虽有长期均衡关系,但是市场各部分的价格短期波动得不到充分解释,表明目前中国的金融市场效率还有待提高。因此需要建立一套较完善的金融市场联动机制来提高金融市场的效率。
关键词：
金融市场 汇率 联动 协整
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
宋志刚 丁一兵
现有的中外文献已经对发达国家间的汇率波动与贸易之间的关系做了很多相关分析,但就汇率波动与贸易之间的关系没有取得一致性的结论。本文利用协整分析和误差修正模型,针对新兴市场国家的汇率波动与出口的关系进行了经验分析,结论是:汇率波动会在一定程度上抑制新兴市场国家的出口,但对某些新兴市场国家出口的影响并不明显,其影响程度随一国经济发展水平、经济规模和开放度的差异而有所区别。
关键词：
新兴市场国家 汇率波动 出口
[期刊] 改革
[作者]
朱沛华 李军林
基于2008～2014年我国110家地方商业银行样本,运用动态面板估计模型,分析不同经济环境下市场化转型对地方银行信用风险的影响。研究发现,深化市场化改革能够有效降低信用风险。然而,这种抑制作用在不同经济环境下的政策效果存在差异:在经济平稳运行的条件下,市场化改革的推进能有效降低区域的信用风险;在经济波动较大的条件下,推进市场化转型则会加剧区域的信用风险。构建平稳增长的经济环境是防范与化解系统性金融风险的前提条件。
关键词：
市场化进程 经济波动 金融风险
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
赵忠秀
自1997年下半年东南亚爆发金融危机以来,我国政府多次庄严承诺人民币不贬值。人们关注的一个焦点是,周边国家货币的大幅度贬值对其出口是否产生强劲的促进作用,相应地对中国的出口是否会产生巨大的抑制作用,从而使中国因采取负责任的人民币不贬值政策而蒙受过大的代价?随着日元的不断贬值,这个问题显得格外突出。笔者认为,研究汇率波动的传递性问题,可以部分地为深入研究上述问题提供理论分析工具。就一般理论意义而言,我国学术
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