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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
肖庆宪
按照购买力平价理论,两国货币购买力之比是决定汇率的基础,这种理论的数学模型称为均值回复模型。本文研究了连续时间汇率均值回复模型的统计推断问题,给出了模型参数的估计方法及均值回复的假设检验方法。
关键词：
汇率 均值回复模型 统计推断
[期刊] 上海经济研究
[作者]
李梦花 聂思玥
本文采用三体制的SETAR模型对购买力平价理论框架下的人民币实际汇率均值回复过程的非线性调整问题进行研究,发现人民币实际汇率的均值回复过程具有典型非线性特征、强持续性和局部非平稳特征,验证了交易成本存在时基于购买力平价的实际汇率调整过程中Band of Inaction(BOI)区域存在。模型结果还显示人民币在均值回复过程中承受着较多的升值压力,但在升值体制中的均值回复速度较快,表明人民币升值的很大一部分压力来自外部并非完全是市场的意愿。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐家杰
为研究人民币汇率均值回复现象,文章提出一个双阀值LSTAR模型,并对该模型的非线性检验进行了研究。结果表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值LSTAR模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省了自由度。随后,该双阀值LSTAR模型被应用于人民币汇率均值回复实证检验。
[期刊] 商业时代
[作者]
张志柏
探讨人民币对美元实际汇率的均值回复(mean reversion)问题,有助于理解人民币实际汇率波动的性质,从而更科学地调控人民币汇率水平。为此,本文对1987-2011年人民币对美元的实际汇率行为进行计量分析。实证结果表明,无论是用月度数据还是用年度数据,人民币对美元实际汇率都具有均值回复性质,其半衰期(half-life)为1年半到2年。而发达国家间实际汇率的半衰期一般为3至5年。这说明人民币对美元实际汇率的均值回复速度更快,购买力平价理论在我国更有效。
关键词：
人民币 美元 实际汇率 购买力平价
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
周洲密
股指期货跨期套利对于股指期货市场有效运行有着较为重要的意义,股指期货跨期套利成功与否的关键在于能否基于特定的模型识别合约间价差是否处于异常水平。基于两种不同的现象和理论提出的指导股指期货跨期套利的两种模型和方法,即基于持有成本定价理论的无套利区间模型和基于均值回复理论的移动平均套利模型,对股指期货跨期套利的实施具有一定的借鉴意义。
关键词：
股指期货 跨期套利 无套利区间 均值回复
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄瑞芬 王环
文章在利率期限结构预期理论的基础上,运用门限误差修正模型(T-VECM)进行长短期利率之间长期均衡关系的非线性调整研究,旨在评估交易成本的效用。研究结果表明:我国利率期限结构存在显著的门限效应,调整系数是分区制独立的,具有非线性均值回复特征,在一定程度上有助于金融市场参与者进行投资分析与决策。
关键词：
预期假说 交易成本 门限协整 均值回复
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
董乐
本文以银行间和交易所的1日及7日回购利率为研究对象,利用Va-sicek、CIR、CKLS利率模型检验了它们的均值回复特征,并使用TARCH、EGARCH、PARCH及ANTI-GARCH模型验证了它们的均值回复速度和条件方差的双重不对称性。发现当这4种利率处于较高水平时,其回落速度较慢,波动性较大;当处于较低水平时,其反弹速度较快,波动性较小。这种均值回复特征又以交易所市场更为明显,其回调速度明显高于银行间同类利率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王子豪 吴刘仓 詹金龙
文章考虑了联合均值与方差模型的经验似然推断问题,基于截面经验似然的方法,将联合均值与方差模型作为截面经验似然比函数的约束条件,并构造了均值模型和方差模型未知参数的置信区间.最后通过数据模拟和实例分析讨论了该方法的可行性。
关键词：
联合均值与方差模型 经验似然 置信区间
[期刊] 管理世界
[作者]
刘凤良 鲁旭 易信
无论是经济直觉亦或是最新研究都告诉我们,在探讨部门间通胀"均值回复"时,需充分考虑部门间通胀的"异质性"和"协动性"特征。然而,常用分析工具——面板单位根检验却普遍缺乏对截面个体"异质性"与"同期相依性"的有效识别能力,因而无法满足研究需要。本文在Breuer等(2001,2002)的SURADF基础上构建了全新的,且更具检验功效的Stationary-Bootstrap-SURADF面板单位根检验方法,并以该方法对中国通胀率子成分的"均值回复"特征进行严谨的统计推断,发现子成分通胀率构成的面板数据是一个由I(0)与I(1)序列混合而成的(mixed)样本。因此,货币政策不应仅盯住汇总CPI目...
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘兆君
文章通过分析线性均值回归模型中随机误差的分位数，将线性均值回归关系式恒等变换为线性分位数回归关系式，把线性均值回归模型与线性分位数回归模型的研究方法整合起来，得到了依分位数水平的线性均值回归模型。建立了因变量取值中心与分位数之间依数据信息的联系，在同一分位数水平下，同时给出均值预测与均值分位数预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张露露 黄希芬
逆高斯回归模型可用于分析正偏态数据，人们通常研究解释变量对其均值参数的影响，但往往忽略了对其散度参数的影响，文章则基于解释变量对均值和散度都有影响的前提，针对联合均值和散度逆高斯回归模型，探讨模型参数的极大似然估计问题。MM算法在优化问题上具有分离参数、降低目标函数的维度、简化求解过程等优点，将MM算法应用于联合均值和散度逆高斯回归模型，能将多元似然函数彻底分解为一系列一元函数之和，从而绕开了参数估计中的矩阵求逆问题。模拟研究表明，当数据量达到100时就能得到很好的估计效果；实证分析表明，理论研究在实际应用中具有可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章提出了具有上下界限制的均值-平均绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。该算法可以减少约束条件的个数,提高计算效率。文章还通过算例验证了该算法的有效性。
关键词：
胜任特征 国有企业 中高层管理人员
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰 杨舒馨 戴靓靓
文章针对输入自变量参数与输出因变量均为三角模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差概念,提出三角模糊数的可能性均值-方差欧氏距离测度。在此基础上,结合最小二乘原理,考虑实测值与估计值之间的均值-方差欧氏距离最小,从而得到模糊回归方程的参数估计值。最后,通过一个实例说明方法的有效性和可行性。
关键词：
可能性均值 可能性方差 模糊线性回归模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰 戴靓靓 胡娜
文章针对自变量的系数和输出因变量是模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差,构建模糊数的可能性均值-方差距离测度。借助于最小一乘法原理,给出了使得可能性均值-方差距离误差达到最小的回归系数估计值的线性规划模型。最后给出实例说明了方法的有效性和可行性。
关键词：
可能性均值 可能性方差 模糊线性回归模型
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