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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李扬
货币错配风险是着力从稳定性的角度来考察汇率波动对经济运行带来的冲击。随着世界经济一体化程度的加深,本币不是“关键货币”的国家都面临着货币错配的风险。中国目前也存在着较大程度的货币错配问题。但汇率和资本流动制度的改变是大势所趋,严重货币错配的存在将使金融的稳定运行如履薄冰。因此,在确定汇率制度与外汇管理制度改革方略的时候,应当将与之相关的各种问题进行统筹安排。
关键词：
货币错配 汇率制度 外汇管理 改革
[期刊] 现代管理科学
[作者]
吴剑飞 王绮
在开放经济和经济全球化的背景下,货币错配是新兴市场国家普遍存在的问题。货币错配的大量积累会对整个经济造成严重的影响。文章探讨了新兴市场国家货币错配形成的国内因素和国外因素,为同样面临着长期货币错配问题的中国提供借鉴,同时探讨中国货币错配问题,最后从汇率制度改革角度提出了相应的政策建议。
关键词：
货币错配 汇率制度 危机
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
程惠芳 朱一鸣 潘奇 姚遥
在国内金融开放改革面临现实抉择之际，本文采用１９７０－２０１１年的１０２个国家面板数据，构建Ｌｏｇｉｓｔｉｃ计量模型，实证分析中国的资本账户开放程度和汇率制度选择对于货币危机风险的现实影响。实证研究发现，随着资本账户开放程度的提高，选择实施浮动汇率制度或超级固定汇率制有助于降低金融危机风险。利用以上模型，结合中国宏观经济数据可以测算出，在中国当前金融开放改革中，保持有限资本开放，率先实施汇率制度灵活性改革，有利于降低货币危机风险。本研究结论是中国的金融开放改革为优化决策提供了重要的理论依据和实践参考。
关键词：
资本账户开放 汇率制度 货币危机
[期刊] 商业时代
[作者]
邓迪夫 邓一方
汇率收益率存在以下典型特征:尖峰厚尾、偏斜和波动聚集性。因此,本文考虑两种厚尾分布,即t分布和广义误差分布;并引入一种门限GARCH模型——GJR模型来实现VaR的动态建模。实证研究表明,基于广义误差分布和GJR模型的VaR模型具有最优良的性质。
关键词：
厚尾分布 人民币汇率风险 GJR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈镜冰 郑珍远
文章选用2005年汇改后的最新数据,实证发现:凭借简单ARMA模型不足以解释货币供应量和利率的动态行为。同时,货币供应量、汇率和利率三者之间没有长期均衡的协整关系。汇率对利率有负的反应,自汇改以来,汇率弹性得到改善。相比之下,汇率对利率有正效应,在利率非市场化条件下,利率对汇率的反应不够灵敏。滞后一期的货币供应量对汇率和利率有显著影响,但随着时间的推移,效应大大减弱。最后,我国的货币供应量受对外经济的影响较大,而受对内经济的影响较小。
关键词：
指数衰减 动态相依 脉冲响应
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王晓永 杨传宇 李昊宇
货币政策影响外汇市场的作用机制是评估一国宏观经济调控能力的重要依据。文章将国家主权信用的政治、经济与金融作为政府实施货币政策的内在要素考察其对汇率的影响。实证结果表明：首先，在样本期内，无论国家主权信用水平高低，总量型货币政策对外汇市场的调控作用较为有限，而价格型货币政策对汇率有显著影响。其次，在国家层面中稳定的政治、经济与金融环境是影响政府制定宏观政策调控外汇市场的重要内在因素。相对发达国家，政治和金融稳定对新兴市场经济体和发展中国家的货币政策效果而言更为重要。最后，通过进一步研究发现，汇率制度改革会显著加剧新兴市场经济体和发展中国家的汇率不稳定性。异质性研究表明，对于金融发展水平较高的国家，其金融层面的国家主权信用在货币政策对汇率的影响中发挥了重要内在作用。研究结论表明，价格型货币政策将对稳定一国汇率发挥积极作用，国家主权信用中的金融环境是影响一国实施宏观政策效果的重要内部因素。
[期刊] 财经科学
[作者]
黄薇
我国目前的人民币汇率制度实质上是钉住美元制。但随着开放程度的进一步提高 ,我们有必要对人民币汇率制度进行重新选择。实现人民币自由浮动是汇率制度改革的长远目标 ,从钉住制向自由浮动制的过渡是一个渐进的过程。就近期而言 ,人民币采用贯穿于目标汇率区中的钉住一揽子货币制是一种现实且合理的汇率制度选择。
关键词：
汇率 制度 选择
[期刊] 征信
[作者]
尹航
我国货币错配程度的累积加剧了金融体系脆弱性,增大了货币政策操作难度。在测算我国货币错配程度的基础上,用开放经济均衡模型分析错配约束与汇率波动的产出冲击效应,并对人民币汇率安排进行经验证据检验。结果发现:非对称特征使资产型错配对我国的冲击更大、错配逐渐积累加剧浮动恐惧并表现为害怕升值,进而严重阻碍人民币汇率市场化定价进程。有针对性提出如下政策建议:进一步完善资本市场,提升汇率管理效力,加大对外投资力度并推进人民币境外贷款,加快人民币离岸市场建设和人民币国际合作等。
[期刊] 经济评论
[作者]
吴晓芳 谢建国 葛秋颖
在一个向量自回归模型基础上,本文研究了2005年人民币汇率制度改革对货币政策调控宏观经济效果的影响。结果认为,人民币汇率制度改革后,中国货币政策变得更为有效:其一,经济过热时利率上升不仅能使通货膨胀率下降,而且对通货膨胀率下降的贡献率明显提高;其二,利率能够有效调控和管理人民币实际有效汇率,表现在能使其向有利于实现货币政策目标的方向变动;其三,利率虽然一定程度上能够调节产出,但作用空间较小。本文结果还显示,人民币汇率制度改革并没有增强宏观经济波动。
[期刊] 经济评论
[作者]
王慧
2005年7月21日,中国人民银行发布汇率机制改革公告,决定将事实上单一钉住美元的汇率制度转变为参考货币篮子的有管理的浮动汇率制度。本文主要研究钉住货币篮子的汇率制度的定义、篮子中货币最优权重的选择、钉住货币篮子汇率制度对于人民币汇率的适用性、人民币汇率制度改革后的运行状况及其未来的发展方向等问题,最终得到的结论是,钉住货币篮子的汇率制度适合我国目前的状况,在人民币汇率实行参考货币篮子的近一年时间里,美元在货币篮子中所占比重仍然很高,但有下降的趋势。
关键词：
货币篮子 汇率制度 人民币汇率
[期刊] 经济评论
[作者]
吴晓芳 谢建国 葛秋颖
在一个向量自回归模型基础上,本文研究了2005年人民币汇率制度改革对货币政策调控宏观经济效果的影响。结果认为,人民币汇率制度改革后,中国货币政策变得更为有效:其一,经济过热时利率上升不仅能使通货膨胀率下降,而且对通货膨胀率下降的贡献率明显提高;其二,利率能够有效调控和管理人民币实际有效汇率,表现在能使其向有利于实现货币政策目标的方向变动;其三,利率虽然一定程度上能够调节产出,但作用空间较小。本文结果还显示,人民币汇率制度改革并没有增强宏观经济波动。
[期刊] 金融研究
[作者]
潘敏 夏庆 刘小燕 张华华
本文采用上交所国债交易数据对Nelson-Siegel模型参数进行估计,得到国债利率期限结构的水平因子和倾斜度时间序列。在此基础上,运用马尔科夫区制转换向量自回归模型,分别对人民币对美元汇率、银行间隔夜拆借平均利率、国债利率期限结构的水平因子和倾斜度四个时间序列进行了单变量和多变量的区制转换检验,并对国债利率期限结构的水平因子和倾斜度对人民币汇率变化冲击的动态响应进行了脉冲响应分析。结果表明,国债利率期限结构的水平因子和倾斜度在汇率制度改革前后均发生了显著的结构性变化,汇率制度改革以及相应的货币政策变化共同解释了国债利率期限结构水平因子和倾斜度的变化。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
朱堰徽
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘志忠 梁珺 刘博
本文通过协整分析、格兰杰因果等方法,实证检验2005年8月至2008年9月中国对外贸易顺差与货币供给之间的关系。结果显示,在人民币汇率稳定的目标下,贸易顺差可带来广义货币供给和狭义货币供给的增加。因此,在金融危机导致全球经济萎缩的形势下,我国应确立人民币稳定的汇率目标,保持贸易顺差所带来的货币供给的增加,从而拉动国内经济的增长。
关键词：
贸易顺差 货币供给 汇率
[期刊] 商业时代
[作者]
詹小颖
人民币汇率弹性化改革以来,我国出现了"理论上可提高货币政策的绩效"与"实践上的无改善效应"的"货币政策绩效之谜"。本文运用VAR模型对2005年人民币汇率制度改革前后两个时期的货币政策绩效进行对比研究。结果表明,新汇制使货币政策的中介目标对最终目标的政策力度更大,灵敏性更强,但货币政策工具对中介目标的传导作用并不明显,人民币汇率的有限弹性与基准汇率形成机制对我国货币政策绩效的提升空间有限。
关键词：
人民币汇率制度 货币政策 有效性
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