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[期刊] 统计与决策
[作者]
佟大木 岳咬兴
文章利用ABRR模型研究了汇率制度选择与经济波动的关系。首先将金融发展水平的内生性和价格冲击引入ABRR基本模型。理论分析的结果表明,汇率制度的选择对经济稳定性的影响主要取决于两个关键因素:金融发展水平的高低及引起汇率波动的冲击源性质。同时,金融发展水平的内生性使得浮动汇率制更可能有利于经济稳定;价格冲击的引入使得固定汇率制更可能有利于经济稳定。在此基础上,运用我国的相关经济数据对基本模型及扩展模型进行了实证分析比较。实证研究的结果表明,扩展模型更好地解释了我国的经济现实。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
朱孟楠 徐云娇
本文对贸易保护主义对于一国的汇率与福利影响进行了理论与实证研究。理论研究基于NOEM-DSGE模型构建了一个加入关税变量且将汇率目标纳入货币政策规则方程的开放经济体的动态随机一般均衡模型。研究发现:提高关税可以暂时改善本国的贸易条件,从而减少经常账户赤字;但同时本币汇率面临升值压力,这将对本国出口造成不利影响,抵消进口减少带来的经常账户改善。另一方面,关税冲击还会导致经济体的短期产出和家庭消费发生下降,造成社会福利遭受损失,经济体陷入衰退状态。在比较不同的汇率制度安排后,理论模型给出的脉冲响应图表明:在应对关税冲击时,货币当局对汇率实行一定的干预措施优于放任汇率完全自由浮动。实证研究基于PVAR模型,利用160个国家(地区)的跨国面板数据分析了关税对不同汇率制度安排的经济体的异质性影响,实证检验结果与理论结果基本一致。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
吴周恒 林峰
本文构建了一个包含宏观经济基本面和外汇市场微观结构的理论模型,将进入外汇市场的噪声交易者数量内生化,合理解释了人民币汇率波动的形成机制。理论分析表明,汇率波动既与宏观经济基本面波动正相关,也与进入外汇市场的噪声交易者数量正相关。在给定宏观经济基本面波动的情况下,人民币汇率波动取决于噪声交易者对人民币风险溢价的预期。当噪声交易者对人民币风险溢价的预期较高时,实行有管理的浮动汇率制度能够有效抑制噪声交易者进入外汇市场,有助于降低人民币汇率波动并提升货币政策效果。基于理论分析结论,本文采用1996年1月至2015年6月的月度数据对中国的无抛补利率平价进行实证检验,间接测度了人民币外汇市场中噪声交易者数量的变化。实证结果显示,人民币外汇市场中噪声交易者的数量较多,且随着2012年4月后人民币汇率浮动区间的扩大,噪声交易者的数量明显增加。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
吴周恒 林峰
本文构建了一个包含宏观经济基本面和外汇市场微观结构的理论模型,将进入外汇市场的噪声交易者数量内生化,合理解释了人民币汇率波动的形成机制。理论分析表明,汇率波动既与宏观经济基本面波动正相关,也与进入外汇市场的噪声交易者数量正相关。在给定宏观经济基本面波动的情况下,人民币汇率波动取决于噪声交易者对人民币风险溢价的预期。当噪声交易者对人民币风险溢价的预期较高时,实行有管理的浮动汇率制度能够有效抑制噪声交易者进入外汇市场,有助于降低人民币汇率波动并提升货币政策效果。基于理论分析结论,本文采用1996年1月至201
[期刊] 经济问题
[作者]
王学真 李平
在汇率波动的影响因素中,汇率制度起着基础性的作用,汇率制度的选择决定着汇率波动的趋势;而汇率制度的变迁往往会导致汇率异动的出现。在开放经济条件下,选择适宜的汇率制度,谨慎地处置汇率制度的变迁,对于发展中国家具有重要的现实意义。东盟主要国家汇率制度安排的次佳选择是:由单一主要货币钉住汇率制转向货币篮子钉住制,对货币篮子实施动态调整;根据克鲁格曼的汇率目标区管理模型,制定各国汇率波动的区间。
关键词：
东盟 汇率制度 汇率波动 货币危机
[期刊] 统计与决策
[作者]
傅强 张二米
传统的汇率制度选择模型没有考虑真实汇率波动的失稳效应。然而最近的研究表明由于负债的美元化,这些波动在新兴市场上有真实成本。本文构建的模型是基于汇率的不可预期性对产出波动的影响来分析最优汇率安排问题。
[期刊] 财贸研究
[作者]
冼国明 石庆芳
利用1996—2012年月度数据,实证研究人民币汇率波动对中国物价水平的传递效应,结果表明:人民币汇率同国内物价水平之间存在长期协整关系,汇率波动对物价水平的影响较弱;误差修正模型分析显示,汇率波动对国内物价水平具有较好的自我修正机制。引入汇率制度变迁因素,可以发现:汇率制度变更后,汇率波动对物价水平的影响会发生变化,甚至系数符号会发生逆转;即便汇率制度相同下,不同时间段的汇率波动对物价水平的影响也具有差异性;无论汇率制度有无变迁,汇率波动对物价指数cpi、ppi、rpi的传递效应都具有差异性。
关键词：
汇率传递 制度变迁 物价水平
[期刊] 特区经济
[作者]
杨华贵
本文在金融服务于实体经济原则的基础上,比较分析了我国钉住美元和管理浮动汇率制度下汇率波动对出口的影响。通过建立VEC模型,我们发现与钉住美元时期相比,管理浮动汇率制度下汇率对出口的作用力度下降,作用时滞缩短,汇率波动对出口的负作用凸显。为此,本文提出新制度下,短期内政策应加强汇率波动干预,减轻金融市场发育不良给实体经济带来的"阵痛";而长期内应完善资本市场,为企业提供种类相对齐全的金融避险工具。
关键词：
汇率制度 汇率波动 出口
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨超 乐无穹 郑辉
新加坡将汇率作为货币政策的中介目标,其BBC制度又是中间形式汇率制度的一个典型,故研究其汇率的运行有重要的现实意义。2005年人民币汇改隐含BBC的逻辑,所以本研究对理解人民币汇率的决定机制也会有所参照。本文在多元线性回归的基础上引入外汇市场压力变量并采用了多结构改变模型(MSCM),通过对新加坡1999年以来的数据测算得到其BBC汇率制度的各组参数,包括汇率篮子的权重分配、权重调整的时点、新元对整个篮子的长期升值趋势和外汇市场干预程度。本文还对比了分析所得结果与新加坡金管局定期对外公布的货币政策立场,发现二者的匹配程度比较好。
关键词：
汇率管理 BBC规则 新加坡
[期刊] 管理评论
[作者]
田涛
利用１９９７年１月－２０１３年１０月人民币实际有效汇率的数据并采用ＡＲＣＨ模型得到人民币汇率波动率与预期变动率。在此基础上通过使用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型初步分析了汇率制度变迁的各个阶段人民币汇率波动率以及预期变动率与我国短期资本流动的关系，最后运用非线性ＧＲＡｎＧｅＲ因果关系检验方法深入研究了人民币汇率波动率以及人民币汇率预期变动率与短期国际资本流动之间的关系。研究表明，无论是整个样本期间还是汇率市场化进程中的各个阶段，人民币汇率预期变动率对短期国际资本流动的影响均显著大于人民币汇率波动率对短期国际资本流动的影响；特别是＂汇改＂以后，随着人民币汇率变动弹性增强，短期国际资本流动与人民币汇率预期．．．
[期刊] 经济研究
[作者]
袁申国 陈平 刘兰凤
本文建立一个小型开放经济模型,目的之一是探究中国开放经济中金融加速器的存在性;二是针对中国1997—2008年间宏观经济波动特征分析不同汇率制度下金融加速器效应的差异,以验证相对浮动汇率来说,固定汇率是否会加大经济波动。通过使用中国数据和ML方法估计含和不含金融加速器的DSGE模型发现,似然率检验接受前者而拒绝后者。模拟结果显示含金融加速器模型模拟数据与实际数据特征更接近,再次验证了开放经济中金融加速器的存在。固定汇率下金融加速器效应强于浮动汇率,部分解释了1997—2008年间中国经济在不同汇率制度下宏观变量波动的差异。金融加速器主要传播和放大投资效率和货币政策冲击对经济的影响,对货币需求和...
[期刊] 财贸经济
[作者]
姜凌 马先仙
本文主要通过对我国改革开放后汇率制度选择与应对G-3国家①汇率波动冲击之间关系的研究证实:就发展中国家应对G-3国家汇率波动的冲击而言,从汇率管理方式看,依据均衡汇率②进行的管理优于依据一篮子货币进行的管理;从汇率制度选择看,在国际金融一体化背景下,浮动汇率制度优于固定汇率制度。从总的趋势看,外汇市场的发展和灵活的汇率安排有利于消减G-3国家汇率波动对人民币实际有效汇率的冲击。据此,本文认为我国自2005年7月21日开始实行的人民币新的汇率形成机制,尽管更为适合我国国内外经济的实际,有利于应对G-3国家汇率波动冲击,但仍然具有过渡性质。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
杨建清
汇率波动的决定因素,不是一个简单的市场供求线性关系。本文先是对汇率波动资产度量法进行论述,然后在一个简单债务模型中,对发展中国家汇率波动进行解释。接下来是,由于市场参与者信息集的不同,它们会把汇率波动归因于可观测的不同宏观经济基本因素,从而使得汇率更加波动。最后是对发展中国家与新兴市场国家汇率制度选择的分析。
关键词：
汇率制度 汇率波动 发展中国家
[期刊] 投资研究
[作者]
朱孟楠 张雪鹿
本文在Frankel and Wei(2008)方法的基础上,通过因子分析、滚动回归等方法解构汇改后的人民币汇率制度。首先,货币篮子构成具有时变性。美元占比虽在下降但仍最大;欧元曾占有10%以上份额,近几年却保持较低比例;东亚货币①在篮子中的重要性加大。我们认为国际货币体系格局、人民币国际化与东亚货币合作是决定我国货币篮子构成的最重要因素。第二,对外汇市场压力的反应、人民币升值、货币篮子构成的动态调整均体现了人民币汇率的弹性。第三,汇改后人民币实际有效汇率的波动具有自动稳定的功能。
关键词：
货币篮子 汇率弹性 人民币实际有效汇率
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