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[期刊] 经济问题
[作者]
骆振心 杜亚斌
从实证的角度研究中国的汇率传递及宏观经济冲击和货币政策冲击相关因素对物价水平的影响。结合中国实际情况,在原有研究的基础上改进了一个包括所有这些相关变量的VAR模型。通过脉冲响应函数和方差分解的方法,我们发现,供给和需求冲击是物价水平波动的最主要原因,汇率和货币政策冲击在物价波动过程的作用并不明显,这与已有的研究结果有很大的不同,这表明仅仅依靠货币政策并不能降低当前的高物价水平。
关键词：
汇率传递 物价水平 政策困境
[期刊] 世界经济研究
[作者]
封北麟
运用递归的VAR模型,本文经验估计了人民币名义有效汇率变动对国内消费者价格指数和工业品出厂价格指数及其分类指数的传递效应;同时考察了其他宏观经济冲击对国内物价水平的影响。结论表明:在我国,汇率的传递效应不显著;汇率变动对工业品出厂价格指数及其分类指数的影响,显著大于对消费者价格指数及其分类指数的影响;不同行业的汇率传递效应存在显著差别;供给冲击是导致工业品价格指数变化的主要因素,而实际需求冲击是导致消费者价格变化的主要因素。
关键词：
汇率传递效应 宏观经济冲击 通货膨胀
[期刊] 上海金融
[作者]
张蓉
本文结合附加符号因子分析和带有随机波动的时变参数因子增强向量自回归模型(TVP-SVFAVAR),研究了发达国家提供的全球流动性冲击对中国宏观经济的影响。首先通过附加符号因子分析方法从发达国家宏观金融数据中识别了表征全球流动性的三个关键因子(货币政策因子、金融市场因子和风险规避因子),实现了全球流动性的有效测量。进一步将测量因子引入TVP-SV-FAVAR模型,检验了我国实际产出、物价水平和资产价格对全球流动性冲击的反应。实证结果表明,扩张的全球流动性对我国经济增长有刺激作用,货币政策驱动和市场驱动的流动性正向冲击能够提升我国实际产出。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁靖 徐栋 宇文晶
中国宏观经济指标表现出较强的波动及联动性,为了合理解释中国经济波动的源泉,文章基于DSGE模型,构建三阶近似下GMM估计量和贝叶斯推断下SMM估计量,实证结果显示SMM估计量是连续和渐近正态的,并且计算时间比GMM计算时间短,因而更加有效。针对我国宏观经济指标,构建的模型采用SMM估计得到变量各阶矩特征值与真实数据变量各阶矩特征值非常相近,能够解释我国宏观经济变量的经济波动特征,而造成中国经济较高波动的源泉为具有较大标准差的瞬时技术冲击,这对以后DSGE模型尤其解决时间序列偏短的宏观经济问题提供了分析框架。
关键词：
GMM SMM 经济波动 DSGE模型
[期刊] 世界经济研究
[作者]
曹伟 罗浩 邓升军
本文考察了2005年7月至2008年2月期间人民币汇率变动对我国物价水平的影响。研究表明,人民币名义有效汇率变动对进口价格的传递是不完全的,当人民币名义有效汇率每变动一个百分点时,进口价格指数仅变化0.22个百分点;人民币名义有效汇率与国内物价水平存在负相关性,这与以往的研究结论恰好相反,对此,本文从人民币升值预期和人民币均衡汇率两个视角作了解释;全球商品价格指数并非影响我国国内物价水平的最重要因素,我国经济体具备较强的抵御外来冲击的能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘军荣
文章以美国为例通过经验分析发现,直接投资的流入和流出均能解释国内宏观经济指标的波动,且后者明显强于前者的解释力。实证结果同时表明,直接投资是经济波动的重要传播渠道。
关键词：
直接投资 宏观经济 经济冲击
[期刊] 商业时代
[作者]
李静 牛兵
本文对新一轮价格水平上涨背景下货币供给与宏观经济变量之间关系进行了研究。发现货币供给与通货膨胀、上证综指、商品价格和住房销售指数之间存在长期均衡关系;并且在短期冲击中,商品价格和住房销售指数对货币供给有正的响应,而通货膨胀和上证综指响应波动起伏。因此文章提出在房地产价格受政策限制条件下,发展商品衍生品市场也是宏观调控可选择方法之一。
关键词：
货币供给 价格水平 宏观经济
[期刊] 经济问题探索
[作者]
苏芳 郑川辉 叶芳
本文通过构建全球向量自回归模型(GVAR)实证分析国际贸易冲击、汇率冲击对中国宏观经济的影响。广义脉冲响应分析结果表明,美国需求冲击对中国GDP影响较大,波动周期长;中国GDP对欧元区需求冲击反应迅速,波动较小。而广义预测方差分解发现欧元区需求冲击对中国GDP波动的贡献率高于美国需求冲击。人民币升值会导致中国净出口下降,从而使GDP下降,但GDP下降幅度小于净出口,同时人民币升值有助于缓解国内通货膨胀。推进产业结构升级、完善人民币汇率形成机制是有效应对贸易冲击、汇率冲击的关键。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
娄 峰 薛 敏
本文采用具有较好预测能力的因子扩展型误差修正模型(FECM)来分析国际原油价格波动对中国宏观经济所带来的影响,并通过实证分析对FECM模型的预测效果进行检验。结果表明,油价波动会对我国的宏观经济产生重要影响,在一定程度上也会对我国的投资及消费等宏观经济变量产生影响。原油价格的正向冲击会增加相关行业的生产成本,加剧社会通货膨胀;原油价格的波动会增加金融市场的波动,增强其风险性;短期内货币政策不会因原油价格的波动而作出相应调整。基于此,提出稳定我国能源价格和发展我国原油期货市场的针对性政策建议。
关键词：
国际原油价格 FECM 模型 价格冲击
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
娄峰 薛敏
本文采用具有较好预测能力的因子扩展型误差修正模型（ＦＥＣＭ）来分析国际原油价格波动对中国宏观经济所带来的影响，并通过实证分析对ＦＥＣＭ模型的预测效果进行检验。结果表明，油价波动会对我国的宏观经济产生重要影响，在一定程度上也会对我国的投资及消费等宏观经济变量产生影响。原油价格的正向冲击会增加相关行业的生产成本，加剧社会通货膨胀；原油价格的波动会增加金融市场的波动，增强其风险性；短期内货币政策不会因原油价格的波动而作出相应调整。基于此，提出稳定我国能源价格和发展我国原油期货市场的针对性政策建议。
关键词：
国际原油价格 FECM模型 价格冲击
[期刊] 西部论坛
[作者]
陈利锋
基于不同部门异质性显著存在的事实,以我国统计CPI的8大部门为例,采用2002年第1季度至2012年第4季度的数据,考察部门外生供给冲击与总供给冲击对于整体通货膨胀的影响,发现食品部门供给冲击对于整体通货膨胀的冲击效应最大,并且不同部门的外生供给冲击对于整体通货膨胀具有不同的冲击效应;在此基础上,条件方差分解的结果表明,食品部门、衣着部门供给冲击以及总供给冲击在推动整体通货膨胀波动中扮演着重要的角色,而其余部门供给冲击对于整体通货膨胀波动具有相对较小但却持续性较强的作用。研究表明,忽略不同部门的异质性而基
[期刊] 中国经济问题
[作者]
陈晓玲 陈登科
本文建立结构向量自回归（ＳＶＡＲ）模型分析石油价格冲击对我国宏观经济的影响。研究结论表明石油价格上升对我国产出水平带来正面影响，而跨国面板数据回归显示，这可能与石油价格上升对我国主要贸易伙伴一般物价水平影响更大有关，这导致我国贸易条件相对改善相关；此外，我国货币政策调整呈现典型的＂逆周期＂操作特征，且利率＂逆周期＂特征更加明显；非线性石油价格情形下，主要宏观经济变量对石油冲击反应方向不变，但反应幅度减少，该情况下，货币政策的＂不作为＂优于微调。
关键词：
油价冲击 货币政策 非线性油价
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
孙稳存
能源是影响中国经济波动的一个重要因素,在目前中国所实行的宏观经济政策目标下,中国能源总体价格上升10%,当年的通货膨胀率上升大约0.29%,最终导致的总体价格水平上升0.35%,而产出缺口在当年为0.34%,最终造成的产出损失累计为0.41%;国际石油价格上升100%将导致中国物价出现温和上升以及产出出现小幅下降,但二者均不会超过1%。
关键词：
能源冲击 通货膨胀 产出波动
[期刊] 统计研究
[作者]
段继红
本文运用结构向量自回归(SVAR)模型,研究了国际油价波动对我国宏观经济所产生的动态冲击效应。实证研究发现:国际油价上涨确实对产出有逆向影响,但冲击后的产出变化在回归到零值后会越过零值继续上升;国际油价上涨对CPI有正向影响,但影响不显著,且CPI并不会在当期就对油价冲击做出响应,而是有一个相当的滞后期,在达到一个高点之后慢慢下降,逐渐回归到0值,但在达到0值后还会继续向下;国际油价上涨对一年期存款利率基本没有影响。针对造成这种实证结果的原因,本文最后给出了相应的解释和政策建议。
关键词：
油价冲击 宏观经济 SVAR
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓轶嘉 宋林
为了准确预估未来宏观经济的发展方向,不断提高宏观经济的稳定性,文章采用动态随机一般均衡模型(DSGE)来研究各类外生冲击对宏观经济的影响程度。通过模型的参数校准和估计完成了DSGE模型构建,从消费偏好、投资边际等多种外生冲击变量的标准差、持续性、脉冲效应等角度对宏观经济的农牧、采矿、制造、电力、建筑、交通、金融7个部分进行波动性分析。
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