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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
范致镇 陈秀权
随着中国资本市场改革的深化,市场间的互动关系逐步回归市场化关联。本文运用协整检验、Granger因果检验、多元GARCH模型研究了汇率与股价的互动关系。研究结果表明:在长期联动性方面,汇率与股价存在稳定的长期均衡关系;在价格溢出方面,只存在汇率到股价的单向引导关系;波动溢出方面,汇市的波动冲击会影响股市,而股市的波动对汇市无明显影响。进一步的研究中,本文估算了汇率波动对股市开盘价及收盘价的影响大小。
[期刊] 经济研究
[作者]
张兵 封思贤 李心丹 汪慧建
研究我国2005年7月汇率制度改革后汇率与股市的关系及其传导机制,有助于深刻认识金融市场联动特征,对于防范金融市场风险和完善我国资本市场、外汇市场等的改革具有重要的理论和实践意义。本文实证发现了汇率和股价存在着长期均衡的协整关系;从长期来看,两者关系符合流量导向模型,上证指数受到汇率长期影响,从短期来看,股市和汇市存在着交互影响,汇率变化影响股指变动有时滞。运用滚动窗口的Granger检验和加入其他重要宏观变量的多变量协整检验,本文证明了这种长期关系具有较强的稳健性。进一步从板块指数与汇率的关系来看,房地产、金融、民航、石化、钢铁指数均与汇率存在着长期的协整关系,汇率变化是这些板块指数的Gra...
关键词：
汇率 股价 协整关系 稳健性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴志明 谢欣甜 杨胜刚
通过运用协整检验和格兰杰因果检验对汇率制度改革后中国大陆、台湾、香港的股市与汇市关系的实证结果表明,中国大陆汇市与股市存在长期稳定的协整关系,短期相互影响明显;台湾汇市与股市只存在短期的相互效应;香港数据表明两者不存在因果关系,但方差分解显示股市变动对汇率波动有一定的冲击效应。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周杰琦 何中正
本文采用双变量EGARCH模型,实证分析了我国汇改后股市与汇市之间价格和波动的溢出效应,同时还以2008年10月为界将样本分为两个子样本来考察溢出效应是否发生结构变化。研究发现:(1)从整个样本看,存在从汇率变化到股指收益的价格溢出效应,在子样本1中存在从股市到汇市的价格溢出效应;(2)在子样本中存在从汇市到股市的波动溢出,在整体样本及两个子样本中都存在从股市到汇市的波动溢出。本文还分析了实证结果背后的原因,并讨论了相应的政策启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐文进 马千里 宋朝杰
文章以次贷危机所引发的全球金融危机为视角,采用2005~2013年人民币兑美元汇率和上证综合指数的日交易数据,将时间轴分为金融危机爆发前、金融危机时期和后金融危机时期,基于向量自回归多元GARCH模型考察了人民币汇率与股价间的波动溢出效应。结果表明,金融危机对人民币汇率与股价间的波动溢出效应具有显著影响,并且人民币汇率和股价在波动率和相互影响的关系上具有不同表现。
[期刊] 建筑经济
[作者]
周倩雯 邓小鹏 常腾原
引入波纹-溢出效应概念,使用平稳性检验、多变量Granger因果检验和空间自相关性检验等方法探究南京都市圈六个城市住宅价格的时空联动性。实证结果表明,南京都市圈各城市房价之间存在明显的波纹-溢出效应,其中南京是波纹效应的源点城市,其他城市房价之间也存在空间联动效应;在不同时间,各城市间住宅价格的空间相关性有所不同,即存在时空联动性。
[期刊] 经济经纬
[作者]
余宇新 余宇莹 傅方兴
股改之后,美国股市走势对沪市的溢出效应不论从长期趋势看还是短期波动看都由不显著转为显著;美股走势对沪市的开盘影响不论从显著性上看还是在数量上都明显大于其对沪市收盘的影响。这说明我国股市在股改后与国际主要股票市场联系程度在加深,但目前的溢出效应对我国股市心理层面影响远大于资金流动配置层面的影响。
关键词：
股权分置改革 小波多分辨率分析 溢出效应
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李婧 吴远远 赵啟麟
通过分析人民币在岸市场与香港离岸市场相互影响机制,并运用VAR模型和DCC-MVGARCH模型分别考察了"8.11"汇改前后CNY与CNH人民币汇率均值溢出效应和动态关联性。文章得出以下三点结论:一是汇改前CNY拥有人民币定价权;二是汇改后人民币汇率中间价报价机制发生变化,人民币定价权归属呈现阶段性特征;三是CNY与CNH之间原有的稳定联动机制受到汇率形成机制调整的冲击,两地汇率动态相关系数波动性增强。通过分析汇改后影响人民币定价权变动和两地联动机制的因素,文章建议促进在岸市场建设,巩固在岸市场人民币定价
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李婧 吴远远 赵啟麟
通过分析人民币在岸市场与香港离岸市场相互影响机制,并运用VAR模型和DCC-MVGARCH模型分别考察了"8.11"汇改前后CNY与CNH人民币汇率均值溢出效应和动态关联性。文章得出以下三点结论:一是汇改前CNY拥有人民币定价权;二是汇改后人民币汇率中间价报价机制发生变化,人民币定价权归属呈现阶段性特征;三是CNY与CNH之间原有的稳定联动机制受到汇率形成机制调整的冲击,两地汇率动态相关系数波动性增强。通过分析汇改后影响人民币定价权变动和两地联动机制的因素,文章建议促进在岸市场建设,巩固在岸市场人民币定价权;加强央行与市场的政策沟通,锚定市场预期,同时重视外部风险冲击,稳定两地汇率动态关联性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
范莉丽 杨升
近年来,人民币汇率市场波动状况和大量研究表明,原有的人民币中间价形成方式导致了市场交易价与中间价、在岸价格与离岸价格之间的长期背离,从而影响中间价的市场基准地位和权威性。2015年"8·11"汇改后,汇率中间价、在岸市场与离岸市场汇率走势明显趋同,汇差也明显缩小。因此,分别基于"8·11"汇改前和汇改后美元兑人民币汇率中间价、离岸汇率和在岸汇率日数据,首先通过Chow检验从定量角度验证"8·11"汇改后汇率中间价、离岸汇率与在岸汇率时间序列发生结构突变;在此基础上,进一步使用协整检验、Granger因果检验、VAR模型框架下的脉冲反应、方差分解等方法,分别研究了"8·11"汇改前和汇改后上述汇率之间的相互影响关系状况,并对其进行对比研究和分析。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王先柱
利用协整检验、Granger因果检验、脉冲响应和方差分解等计量方法,分析了汇率制度改革后人民币汇率与房地产价格的关系。实证结果表明,名义汇率与房地产价格之间存在一种负向关系,房地产价格与人民币名义汇率具有长期稳定的协整关系,汇率的短期波动对房地产价格也会产生显著的影响,汇改后的人民币名义汇率是房地产价格上涨的单向格兰杰原因。从脉冲响应函数和方差分解中可以看出,汇率变化对房地产价格的影响持续力度大、持续时间长,而房地产价格变化对汇率基本上没有造成影响。因此,现阶段要确保货币政策的独立性,并采取有效措施,防止国际游资在我国房地产市场的投机行为。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜红艳 朱迪 武鹏
文章基于2000年1月4日至2014年7月4日上证综合指数和美元指数的日交易数据,以人民币汇率制度改革和金融危机的爆发与结束等关键时间节点划分时期,使用二元BEKK模型考察各时期上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应。研究发现,人民币汇率制度和金融危机对上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应有显著的影响,构建中美两国之间良好的信息传递渠道十分必要,而更为灵活和富有弹性的汇率则更加有利于我国股票市场充分反映中国经济与世界经济之间的联系。
[期刊] 价格月刊
[作者]
傅建源
利用2001年1月～2011年12月中国短期信贷规模、中长期信贷规模、房产价格指数和股票价格指数的月度数据,根据协整理论构建向量误差修正模型,对中国长短期信贷规模与资产价格的关联性进行了实证分析。结果表明,这4个变量之间存在长期的均衡关系,房产价格和股票价格均与短期信贷规模呈反向相关,与中长期信贷规模呈正向相关,不同期限的信贷规模与两种资产价格之间存在一定的格兰杰因果关系。
关键词：
信贷期限结构 房产价格 股票价格
[期刊] 预测
[作者]
邱冬阳 熊维勤 皮星
本文基于投资者情绪理论,针对我国股票二级市场上有限理性的投资者参与IPO交易的特征之一是参考上期IPO抑价程度,其呈现出序列相关性,因而采用GARCH模型来描述IPO抑价的滞后效应。研究的结论是,IPO抑价存在滞后效应,拟合效果最优的GARCH(1,2)模型表明,第t期IPO抑价水平的波动性与第t-1期IPO抑价水平的波动性之间存在显著的正相关,与第t-2期则出现了显著的负相关,并且IPO抑价率波动之间也高相关。
关键词：
IPO抑价 滞后效应 GARCH模型
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