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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
宋琴 宋荣
本文从世界模型的角度,阐述世界均衡的特点,初步建立有关汇率和本国股票市场、外国股票市场的函数形式,从而为研究汇率与股价之间的价格互动机制的奠定理论基石。
关键词：
汇率 股价 世界模型
[期刊] 金融论坛
[作者]
屠年松 王浩
本文在人民币汇率浮动区间扩大和"沪港通"的背景下,基于LSTR模型研究汇率波动对股价区制转换的影响,结论为:汇率对股价的影响存在区制转换,即在不同汇率波动区间,股票收益率波动有两种不同的机制,这两种机制的转换发生在汇率波动率等于0.08238时。为防范系统性金融风险发生,应加强对国际游资的监管和适时引导汇率预期。
[期刊] 金融论坛
[作者]
屠年松 王浩
本文在人民币汇率浮动区间扩大和"沪港通"的背景下,基于LSTR模型研究汇率波动对股价区制转换的影响,结论为:汇率对股价的影响存在区制转换,即在不同汇率波动区间,股票收益率波动有两种不同的机制,这两种机制的转换发生在汇率波动率等于0.08238时。为防范系统性金融风险发生,应加强对国际游资的监管和适时引导汇率预期。
[期刊] 预测
[作者]
张明星
基于股票若干特性的股价模型及分析张明星（北方工业大学数量经济研究所，１０００４１）股价是股民最关心的问题。影响股价的因素很多，但概括起来可分为两类：一类为股票本身所具有的若干特性，包括每股税后利润、每股净资产、发行价格和股本量等，另一类是外部影响因素...
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
叶文娱
运用MS-VAR模型对我国汇率与股价的相关性进行区制划分,证实了我国汇率与股价关联性处于"一波三折"的动态变化。此外对汇率与股价关联性动态变化的影响因素进行实证分析,结果发现资本市场的发达程度(股票市值/GDP)、汇率制度的弹性对关联性变化的影响很大。
关键词：
汇率 股价 MS-VAR
[期刊] 财贸经济
[作者]
严武 金涛
本文基于VAR-MGARCH模型,分别选择人民币对美元、欧元和日元等不同外币的汇率,研究了我国股价和汇率之间的关联。实证研究表明,存在一定程度的从人民币对欧元汇率到股指的价格溢出效应,存在人民币对欧元汇率和人民币对日元汇率到股指的波动溢出效应,但人民币对美元汇率和股指之间既不存在明显的价格溢出效应,也不存在明显的波动溢出效应。总体来说,当前我国股票价格和汇率之间的内在关联性并不强。为实现货币政策的有效传导,应采取措施加强股市和汇市两个市场的有机联系。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
张文君
采用我国股权分置改革后的数据构建SVAR模型,分别从利率、物价对股价的传导机制以及股价对利率、物价的反馈机制进行实证分析,可发现利率对股价存在负向冲击,且存在时滞性;物价对股价存在负向冲击,且存在短期效果;股价对利率和物价存在正向冲击。股改后利率与我国股票市场的相互作用机制符合经济学的基本理论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宏勇 马丽
文章运用分形插值的理论与方法建立了能够分析及预测股票价格波动的分形插值数学模型;以上市公司青岛海尔为例,使用该模型分析了股价的变化规律,预测了股价的未来走势,并使用时间序列曲线的分形维数与Hurst指数,描述了股价的波动性及长期相关性等特征。
关键词：
分形插值模型 股票价格 分析 预测
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈春春 胡日东
对股票价格波动的建模分析,一直是经济与金融研究的核心领域,是什么导致了股票价格的波动,也一直是投资主体共同关注的话题。有鉴于此,本文选择沪市1991-2010年所有上市公司的数据,建立了LM-ARMAX模型来实证股票价格波动的决定因素,最后根据模型半参数估计的结果,进行了基于半参数估计的非线性检验和基于Wild Bootstrap的Smirnov检验,结果表明:市账率和成交量是股票价格波动的主要因素,而净资产收益率对股票价格波动的影响不显著。
[期刊] 财会月刊
[作者]
宋光辉 陈苗臻 许林
将前景理论与交易成本理论纳入演化博弈理论框架,构建演化博弈模型研究股价动量效应与反转效应的形成机理、均衡的动态调整过程及其影响因素。模型求解结果表明,前景理论的锚定效应是动量与反转效应形成的根源。有限理性的投资者通过重复博弈试错,逐渐形成一致性交易策略,使股价呈趋势性变化,产生动量效应,一定时间后这种一致性交易策略将逆转,产生反转效应。进一步仿真分析发现,交易成本、投资者人数会对动量和反转效应产生显著影响。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈淼 王曦
本文利用邹(Chow)的方法,基于现值模型,结合中国沪市红利指数日数据对中国股票市场预期的形成进行了检验。结果发现,较于理性预期而言,中国的股票市场预期具有更强的适应性预期性质。同时,在对比了邹的检验结果之后,我们发现相较于美国和中国香港地区的股票市场,中国股市的适应性预期影响更为明显,其在市场中的表现即为中国股市中"追涨杀跌"的投机性行为更多。
关键词：
理性预期 适应性预期 股票红利现值模型
[期刊] 投资研究
[作者]
徐旭初
股权分置现象的存在被认为是我国股市缺乏价值投资环境的根本原因之一,在这一制度设计下投资者很难做出准确的价值判断,反映在市场交易中,就是投机现象严重.造成股票价格偏离内在价值的幅度大且价格回归缓慢。股权分置改革使我国股市进入全流通时代,随着股权分置的终结,我国股市价格偏离度能否有效降低,从而使我国的投资者将更多的精力转向对企业的价值研究呢?文章试图通过对股改前后相同长度时段短时股票价格偏离水平的比较分析来回答这一问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈晓莹 李志斌
文章基于人民币国际化背景,对2009—2014年A股上市公司的股价和汇率关系进行分行业分析,考察两者在贸易和非贸易部门、牛市和熊市下的差异。研究发现,汇率与股价存在长期稳定关系,但在不同行业中存在显著的单双向影响的区别;在贸易与非贸易部门之间、在牛市和熊市下均存在显著差异。因此在汇率政策制定和人民币国际化推进过程中应充分考虑股市的板块效应和不同行业所受的不同影响,促进实体经济均衡发展。
关键词：
人民币国际化 汇率 股价 行业差异
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
秦天程
文章构建VAR模型和CAPM-GARCH模型,分析检验了2010年7月初至2013年底期间传统能源和碳排放权交易价格对国内新能源上市公司股价波动的影响及新能源股票收益率的波动特点,研究发现:国内煤价对新能源公司股价有显著的正向影响,而国际油价的影响不显著;碳排放权交易价格也是引起新能源投资价值从而上市公司股价变动的重要因素;新能源公司股价指数对高科技股价指数并不敏感,反映出国内新能源上市公司科技含量不足,资本市场关注更多的是新能源的概念而非技术优势;国内新能源股票整体的系统风险在1.125~1.131之间
关键词：
传统能源 碳排放权 低碳经济 股票收益率
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
夏博
财政政策是政府实施宏观经济调控的主要手段之一,其效应研究亦为当前学者们关注的重点内容。本文选取2013年1月至2018年12月的月度数据,构建施加短期约束的结构式向量自回归(SVAR)模型,深入研究中国积极财政政策对股票价格波动的影响。研究结果表明:在积极的财政政策背景之下,短期内一方面扩大财政支出规模、增加财政赤字,有可能导致赤字货币化效应,引起物价水平波动,带动产品价格上升、公司利润增加,股价相应上升;另一方面物价水平持续上涨,影响投资者的心理和预期,致使股价下跌。因此,政府支出规模和通货膨胀率均与股票价格波动有着显著的关联性;经济增长和货币政策可以为各类市场主体创造良好的发展环境,但对股票价格的影响不显著;股票市场运行有其自身运动规律,自身冲击影响是股价波动的主要原因。
关键词：
财政政策 股价波动 股票市场 经济增长
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