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[期刊] 管理科学
[作者]
刘志洋 孟祥璐
汇率是重要的系统风险因子,随着中国"一带一路"大战略的实施以及人民币逐渐国际化,汇率风险必将成为影响银行业系统性风险的重要风险来源。商业银行包括国有大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行,以2018年在中国上市的商业银行为研究样本,从商业银行个体经营风险和系统性风险贡献度两个角度出发,根据GARCH-MIDAS模型将汇率波动率分解为长期波动率和短期波动率,运用马尔科夫机制转换模型研究人民币兑美元、欧元和日元汇率短期波动对中国商业银行的风险溢出效应,运用面板数据回归分析法研究商业银行利率衍生产品的使用对商业银行个体经营风险和系统性风险贡献度的影响。研究结果表明,汇率波动对商业银行风险的溢出效应具有异质性,且汇率衍生品的使用对商业银行风险的影响相对中性。从单个商业银行风险看,人民币兑美元汇率对国有大型商业银行个体经营风险的影响较大,人民币兑欧元汇率显著影响大多数城市商业银行的个体经营风险,人民币兑日元汇率并没有增加国有大型商业银行和城市商业银行的个体经营风险。从状态持续期看,国有大型商业银行处在高风险状态的时间长于股份制商业银行。从系统性风险贡献度角度看,人民币兑美元汇率短期波动率的上升显著增加了中国银行业的系统性风险,且城市商业银行的系统性风险贡献度受汇率波动的影响最大。而汇率衍生产品名义价值占总资产比值和衍生产品公允价值(无论是资产方还是负债方)占资产比值均不影响商业银行个体经营风险和系统性风险贡献度,说明衍生品的使用并没有增加银行业的风险。研究结果对人民币管理部门有一定启示,即应重视人民币兑美元短期波动率的影响,重视汇率波动对银行业系统性风险的影响,进一步发展汇率衍生产品市场。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘志洋 宋雨楠
虽然全球将2008年金融危机的爆发归因于金融衍生产品的过快发展，但金融危机后全球衍生产品市场仍旧快速发展，且目前没有直接的实证证据验证全球金融衍生产品市场的发展究竟是否增加了银行业的系统性风险。文章认为金融衍生产品市场发展本身脱胎于各个国家的基本国情，因此兼具共性与特性，这就要求在此问题的研究中充分考虑各国的异质性问题。文章使用国际清算银行(BIS)全球金融衍生产品统计数据和美国纽约大学Stern商学院波动率实验室发布的全球各国系统重要性银行资本短缺(SRISK)数据，将金融衍生产品市场的发展直接与各国系统性金融风险关联起来进行实证分析，结论表明：第一，场内金融衍生产品市场的发展增加了大多数发达国家的系统性风险，但以中国、巴西、俄罗斯、印度等为代表的新兴市场国家则存在降低系统性风险的现象，这说明过度的金融深化反而不利于场内金融衍生产品市场发挥风险管理功能；第二，场外金融衍生工具的发展仅仅在危机期间增加了系统性风险，但在非金融危机期间则降低了系统性风险，这说明在金融体系正常运转时期，场外金融衍生产品市场具有风险管理的功能；第三，在不同的风险状态下，场内金融衍生产品在低风险状态下存在增加系统性金融风险的趋势，而在高风险状态下利率和汇率类衍生工具则存在降低系统性金融风险的作用，场外衍生产品在高系统性金融风险的分位点能够降低系统性金融风险，这说明高风险状态下金融衍生产品市场存在风险管理功能。
[期刊] 中国金融
[作者]
周海
随着全球经济金融一体化进程的加快,外汇汇率频繁、剧烈变动将成为常态,由此引发的汇率风险将受到越来越多的关注。这就要求中国企业树立外汇风险意识,学会合理运用避险工具,有效防范汇率风险。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
陈游
相对于通过表内调整这种传统利率风险管理方式,利用利率衍生产品对冲具有不需要变动商业银行资产负债组合,同时又具有较低的交易成本以及改变资产组合利率敏感性更加快速灵活等明显优势。通过合理的对冲,商业银行又能减少现金流不确定性并凸显节税效应,有助于实现商业银行股东价值的最大化。本文通过分析我国利率衍生产品市场发展的现状,提出我国银行业要借鉴美国银行业应用利率衍生产品的主要经验,强化利率市场化条件下的利率风险管理能力。
[期刊] 浙江金融
[作者]
魏晓华
中国人民银行宣布,经国务院批准,自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。汇率改革后人民币汇率小幅升值约2％．对境外上市公司最直接的影响是外汇募股资金小幅缩水。随后．人民银行推出一系列完善人民币汇率形成机制的重要举措．其中8月初公布的“中国人民银行关于扩大外汇指定银行远期结售汇业务和开办人民币与外汇掉期业务的通知”和“关于加快发展外汇市场有关问题的通知”两项配套措施．为境外上市公司提供了新的更为便利的规避外汇风险的工具和平台。
[期刊] 投资研究
[作者]
谢清河
信用衍生产品(Credit Derivative)是一种使信用风险从其他风险类型中分离出来,并从一方转让给另一方的金融合约,是一种新的管理信用风险的工具。目前主要有两种分类:一类是根据信用风险保护买方是否获得了相应的融资,分为融资性和非融资性信用衍生产品;另一类是根据基础资产所涉及的
[期刊] 金融与经济
[作者]
斯文
以我国16家上市商业银行2006~2012年87组数据为样本,实证检验了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的影响。就方向而言,外汇衍生品对银行汇率风险暴露系数产生了显著的正效应,有效缓解了人民币升值带来的负面冲击;就规模而言,当外汇衍生品的对冲比例提高1%,汇率风险暴露系数平均提高0.11。最后提出相关的政策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾辉 汪明文
中国人民银行面临着持续的人民币升值外在压力和基础货币供应量被动扩张的内在压力,引入中央银行发行的货币掉期作为汇率政策工具可以较为有效的解决这两方面的问题。本文首先简要描述了当前中国人民银行对货币掉期的使用及其中存在的问题:然后说明了央行货币掉期的定价原理和均衡价格的形成,分析了其对汇率水平的信号发送功能。文章的结论是货币掉期具有易操作性、独立性和内在稳定性,可以设计成为一种供中央银行选择的汇率政策工具。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
彼得·M·加伯 苏伯劳
汇率危机中的衍生产品彼得·Ｍ·加伯苏伯劳□洪维智编译在１９９４和１９９５年拉美和东亚市场汇率危机中，金融衍生产品扮演了极其重要的角色。衍生产品影响和制约汇率的动态形成机制，并不断地被市场投机者用来冲击汇率和货币政策。一个典型的例证是墨西哥金融危机中衍...
[期刊] 金融论坛
[作者]
吴刘杰 喻微锋
本文通过运用GARCH模型分析了中国银行业面临的利率和汇率风险,研究发现利率和汇率的变化对中国银行股超额收益具有显著的负面影响,并且与利率和汇率相比,市场因素对银行股超额收益变化的影响更加重要。同时,利率和汇率的波动均对银行股超额收益波动具有显著的影响,但是方向相反。政策制定者应该根据中国银行业发展的实际情况,推进中国利率和汇率市场化;银行业的经营管理者应该加强利率和汇率风险管理,开发风险管理技术,引进风险管理人才;市场投资者应该密切关注利率和汇率的变化,根据利率和汇率变化调整自己的投资组合。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
魏荣 魏婧
本文介绍了商业银行面临的信用风险、信用衍生产品在商业银行信用风险管理中的运用以及信用衍生产品对商业银行的影响。
关键词：
风险管理 信用风险 信用衍生产品
[期刊] 上海金融
[作者]
阚叔颖 顾国明
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
臧健
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢清河
信用衍生产品作为金融市场分散和转移信贷风险的创新工具,近年来在国际金融市场获得了快速发展和成功实践,但信用衍生产品在大大提升银行风险管理水平的同时也带来了新的风险。因此,本文分析比较了现代商业银行风险管理方法,在论述信用衍生产品发展与信用风险管理互动效应的基础上,探讨了我国商业银行风险管理存在的问题与原因,并提出了相应的政策建议。
关键词：
信用衍生产品 商业银行 风险管理
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