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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘国光 茅宁
建立气温期权交易对于对冲天气风险,增加市场金融投资品种具有重要意义。本文主要参照均值回复模型,考虑气温的季节变化和长期趋势,建立反映气温变化的随机模型,应用1980至1999年北京日平均气温对模型参数进行估计。实证仿真以及模型验证结果表明,模型的相对误差较小,建立的气温随机模型能够对未来气温变化进行较好的模拟。蒙特卡罗方法能够对天气衍生产品进行合理定价。
[期刊] 预测
[作者]
李永 夏敏 梁力铭
天气衍生品(Weather Derivatives)作为一项国外金融创新产品,为天气风险管理和转移提供了新途径,其中产品定价是该领域研究核心问题之一。本文以O-U模型为基础,采用时间序列建模方法,分析了上海1951～2010年气温的动态变化,对模型参数进行估计,并检验了模型预测精确度。研究结果表明:O-U模型与时间序列建模相结合方法能够提高气温变动预测精确度,进而借助蒙特卡罗模拟方法,可以完成对天气期权产品的合理定价。
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡亚茹
本文以O-U均值回复模型为基础,考虑到我国不同地区的经济发展情况,从北到南依次选取了哈尔滨、北京、郑州、上海和广州五个城市作为气温衍生品发展的试点城市,收集五个城市1951-2017年的日平均温度数据来估计O-U模型的参数,并分析计算了不同气温指数的预测误差,采用蒙特卡罗模拟方法对气温衍生品进行定价。结果表明:O-U模型对气温季节指数的预测精度较好,而且不同月份的月度指数的预测精度偏差较大。
关键词：
O-U模型 气温衍生品 蒙特卡罗模拟
[期刊] 生态经济
[作者]
崔海蓉 周颖 鲁训法
如何实现准确定价是目前气温衍生品研究领域的热点问题。已有研究表明:合适的气温预测是气温衍生品精确定价的关键,因此创新性地提出在正态分布、t分布与GED分布这三种分布假设下,构建AR-EGARCH气温预测模型,从而抓住气温波动率的非对称动态特征,并与AR-GARCH气温预测模型进行对比分析。结果显示,无论是样本内拟合,还是样本外预测,AR-EGARCH模型都具有显著的优越性,且不同城市的日平均气温数据具有不同的残差分布形态,因此得出用传统单一分布假设对不同城市进行气温预测会降低预测精度。
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 侍欢 李海英
农业气温指数保险定价的首要环节是提升气温预测值的精确度,本文通过在均值回复速率设定中引入时间序列模型,构建了时变O-U模型,分别拟合武汉、大连、郑州1951—2015年的日均气温变动特点,并检验了模型预测精准度。在此基础上,以武汉为例测算了一份气温指数保险合约中保险双方的收益。研究发现,时变O-U模型较好地拟合了气温数据变动趋势,提升了预测精确度;模型改进之后,使保险合约价格上升,同时也使农民收益为正的概率上升。这一方面能够使保险公司获得较高的保费收入,有利于冲减经营成本;另一方面虽然使农民支付了稍高的保费,但是最终获得收益为正的概率却提高了。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴鑫育 李心丹 马超群
传统上,期权定价主要基于Black-Scholes (B-S)模型。但B-S模型不能描述时变波动率以及解释"波动率微笑"现象,导致期权定价存在较大的误差。随机波动率模型克服了B-S模型的这些缺陷,能够合理地刻画波动率动态性和波动率微笑。基于此,本文考虑随机波动率模型下的期权定价问题,并针对我国上证50ETF期权进行实证分析。为了解决定价模型的参数估计问题,采用上证50ETF及其期权价格数据,建立两步法对定价模型的参数进行估计。该估计方法保证了定价模型在客观与风险中性测度下的一致性。采用2016年1月到2017年10月的上证50ETF期权价格数据为研究样本,对随机波动率模型进行了实证检验。结果表明,无论是在样本内还是样本外,随机波动率模型相比传统的常数波动率B-S模型都能够获得明显更为精确和稳定的定价结果,B-S模型的定价误差总体偏大且呈现较高波动,凸显了随机波动率对于期权定价的重要性。另外,随机波动率模型对于短期实值期权的定价相比对于其它期权的定价要更精确。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
樊鹏英 相倚天 朱晓琼
随着豆粕期权相关规则的逐步优化,豆粕期权活跃度也逐步提升。本文以豆粕期权为研究对象,通过二次逼近定价模型、跳跃扩散下的二次逼近定价模型及跳跃扩散下的最小二乘蒙特卡罗模拟法三种方法研究豆粕期权的定价机制。实证结果表明:对于实值期权与平价期权,跳跃扩散下的二次逼近定价模型的效果最好;对于虚值期权,跳跃扩散过程的最小二乘蒙特卡罗模拟法的精度最高;随着到期日的临近,三种方法的定价误差不断缩小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程希彦
文章在引入随机跃迁概率特征基础上,构建了金融期权风险定价模型,并据此得出了一些有益的结论:植入随机跃迁的金融期权定价模型将市场风险予以充分考虑,很好刻画了金融资产收益率的统计特性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜玉林 陈启宏 袁芳
文章讨论了原生资产波动率在一定区间中变动时,期权以及期权组合价格的最大和最小值模型。首先将此金融问题转化成为随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权及其组合价格最大和最小值的定价模型并讨论模型性质和解法,最后给出了模型在期权交易市场上的应用,并和Black-Sholes公式的结果做了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周俊 龚日朝
随着全球经济一体化和金融一体化的日益深入,投资者不仅可以投资于国内资本或单纯汇率衍生品,还可以投资于国外的资本市场。而汇率与股票价格都是随机变化的,此时,投资者不仅关心国外资产的价格风险,还关心汇率变动的风险。本文针对多种汇率联动未
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
刘淑梅 薛庆禹 黎贞发 李春 宫志宏 李宁
为建立日光温室中短期气温预报模型,以2个冬季生产季的日光温室实时气温观测资料为基础,利用BP神经网络建模和曲线拟合的方法,对日光温室1~7d气温预报模型进行了研究。结果表明:1)以室外气温为输入要素的温室气温预报模型,最高气温预报值与观测值的符合度指数(D)为0.68~0.93,均方根误差(RMSE)为3.1~6.3℃;2)最低气温预报值与观测值的符合度指数(D)为0.81~0.95,均方根误差(RMSE)1.5~2.2℃;3)日光温室内最低气温预报绝对误差小于2℃的预报准确率Rate(≤2℃)为78%~95%;4)逐时气温预报模型预报值与实测值的符合度指数(D)为0.95~0.99,均方根误...
关键词：
日光温室 BP神经网络 气温 预报模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李忠谦 樊明智
论文致力于引入组合数学中的多项式定理来推广CCR二叉树模型,得到在完全市场条件下的一种多叉树模型。并运用该多叉树模型,在完全市场条件下,得到股票连续交易的概率和偶发状况索取(astate-contingentclaim)现值之间的数量关系。
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 吴丹
气温期权定价方法常见燃烧分析、指数建模和动态模型定价法,理论模型显示了不同定价过程,适用不同数据特征,但欠缺经验数据支持。本文以上海气温数据为样本,在比较分析相关理论的基础上,分别运用三种定价方法进行实证模拟并完成欧式气温期权定价过程。实证结果表明动态模型定价法综合考虑了时间序列模型的自回归、异方差等特征,能够更准确实现对气温变化预测与变动路径模拟,在短期气温期权合约中应用优势更为显著。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
崔海蓉 周颖 鲁训法 张京波
构建了AR-EGARCH-HCM气温衍生品适用性评估模型,并以芝加哥商品交易所集团(CME)上市交易的气温衍生品对应的47个城市,以及7个中国城市的气温数据为例,验证了模型的有效性。结果显示,AR-EGARCH模型拟合效果很好,几乎所有城市的气温波动率都表现出很强的非对称性;中国的7个城市中,只有杭州的气温动态变化特征与欧洲、日本同属一类,其他6个城市均自成一类。由此说明,杭州可以引进HDD、CAT和CAT*,而其他6个城市不能引进任何目前在CME交易的气温衍生品。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李宝江 刘贤赵 吕清萍
最优气候均态模型(简称OCN)是制作温度预报的一种有效方法。文章以西安、延安两地1951～2004年(其中2001～2004年为预报年)的年均温历史资料为依据,通过设置不同的样本量对该模型进行了检验,结果发现:最优气候均态模型在预测年均气温时,若设定实验样本量,以此确定基本统计样本量,与习惯操作取基本统计样本量相比,西安和延安两地的平均绝对误差分别减小1.0℃和0.9℃;平均相对误差分别减小6.6%和8.4%。预报精度有一定的提高。
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