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[期刊] 会计之友
[作者]
王秀峰 韩灏 梁龙跃
气候巨灾风险债券作为一种新型金融工具,可以合理转化由极端天气造成的严重经济损失,进而有效分散政府财政和保险市场的资金压力,实现金融市场的稳定有序发展。选取贵州省1992—2018年间的洪灾直接经济损失数据,运用阈值模型测算洪灾预期损失风险数值,并从政府层面和保险机构层面评估当地风险应对能力;采用预期损失风险值为债券触发条件,根据无套利定价模型对洪灾风险债券进行定价分析。研究结果表明:针对政府部门和保险市场在面对洪灾造成的巨额直接经济损失时表现出的能力不足问题,有必要借助资本市场特别是债券市场的资源优势;目前我国缺少有效和系统的洪灾风险分散机制,洪灾风险债券的参与主体责任分工不清晰。最后从加快培育我国巨灾风险债券市场和建立健全我国巨灾风险分散机制方面提出建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓国取 闫文收 朱选功
我国农业巨灾损失的规模往往大大超过来自内部和外部的救灾资金，农业慈善巨灾债券给低概率高损失的农业巨灾风险分散到资本市场提供了机会。在探讨农业慈善巨灾债券的背景、性质和作用基础上，运用修正的Ｗａｎｇ两因素模型，以河南省洪灾为例对农业慈善巨灾债券的定价问题进行了研究，认为农业慈善巨灾债券可以成为我国农业巨灾风险分散的一种有效替代工具。
关键词：
农业巨灾 慈善巨灾债券 债券定价
[期刊] 财会月刊
[作者]
范雪 曹杰
本文首先利用现金流贴现模型对多时期下巨灾债券的定价问题进行研究,分析了再保险公司的分保成本及再保险费率问题;然后运用SPSS构建苏皖地区1981~2012年洪涝灾害的损失分布模型,结合资本资产定价模型来完成洪涝巨灾债券的初步定价设计,为我国成功发行洪涝债券提供理论支持。
[期刊] 地域研究与开发
[作者]
潘安定 刘会平 杨木壮 黄婷薇 李旭
基于地理信息系统,综合运用模糊数学层次分析法和因子叠加法,对广州市分别进行洪灾危险性评价和承灾体脆弱性评价。再结合洪水危险性和承灾体的脆弱性的权重,运用G IS软件生成洪灾风险综合评价图。通过对洪灾风险综合评价图的分析,得出以下结论:总的看来,广州市洪灾的格局为:纵向南部风险高,北部风险低;横向东、西两翼风险高,中央风险低。评价结果可为广州市防洪减灾提供借鉴。
关键词：
风险评价 危险性评价 脆弱性评价 广州市
[期刊] 保险研究
[作者]
康晗彬 邢天才
巨灾债券是巨灾风险转移资本市场上交易最活跃、使用最广泛的金融创新产品。本文创新性的引入资产、负债和利率模型,结合我国地震损失程度和频率分布对我国巨灾债券定价进行了实证研究,并在资产负债管理视角下首次对多风险因素作用下的我国巨灾债券定价进行了量化研究。研究结果表明违约风险、道德风险、基差风险对巨灾债券价格具有显著的影响且其共同作用使巨灾债券价格进一步降低,有效的资产负债管理可以分散上述风险。本文研究对保险公司发行巨灾债券具有精算定价参考作用,同时表明保险公司在发行巨灾债券时应当加强其资产负债管理,以达到规避风险、保障偿付能力的目的。
[期刊] 商业研究
[作者]
李延明 吴燕
越来越多的保险公司、再保险公司及大型企业倾向于发行巨灾债券来转移、分散巨灾风险,巨灾债券的出现是巨灾风险证券化的结果,在各种保险连结票据及其衍生品中,巨灾债券的发行量和交易量最大。巨灾债券有多种分类方式,巨灾债券发行的市场结构通常由发行人、投资者和SPV组成,巨灾债券的发行过程可以分为六个阶段。运用巨灾债券转移、分散巨灾风险显然对我国保险公司、再保险公司及大型企业的风险管理具有明显的借鉴意义。
[期刊] 中国软科学
[作者]
李永 范蓓 刘鹃
巨灾损失具有多样化、立体性特征,多国已经开始多事件触发巨灾债券尝试,定价问题成为研究难点与热点。本文设计并阐述了多事件触发巨灾债券产品定价模型及其实现过程,首次基于中国台风巨灾财产损失、受灾面积两事件,进行了产品初步设计和价格估算。具体通过建立委托代理定价模型,对中国1990年以来历次台风直接经济损失和受灾面积的边缘分布分别进行拟合,借助Clayton Copula得到联合概率分布函数确定定价水平,最后进行了价格敏感性和稳定性检验和动态分析。
关键词：
巨灾债券 定价 多触发事件 委托代理理论
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
詹小国 祝国瑞 文余源
平原地区因地势低平,水网发达而常遭到洪水的威胁。这种威胁既有来自过境洪水的洪灾,也有来自本地因暴雨引起的涝灾。如何考虑它们两者的相互影响以及洪水灾害的自然与社会经济属性,进行洪水风险评价是一个比较困难的问题。在地理信息系统软件ArcGIS8.1支持下,既考虑过境洪水与本地涝灾,也考虑承灾体的易损性(包括人口、交通线与经济),还考虑抗灾能力,以GRID模块的地图代数作为运算手段,用AHP法确定因子的权重,建立了评估平原地区的洪灾风险的计算模型和评价方法,该模型运用于长江中游洪灾风险比较严重的地区——荆州地区的6县市,取得了比较好的效果。
关键词：
平原地区 洪灾 风险 GIS 荆江
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
吴安坤
[目的]从致灾因子、孕灾环境、承灾体和防雷减灾能力4个方面确定13个评价指标开展雷电灾害风险评价与区划研究,实现定量化的雷电灾害风险评价。[方法]应用闪电监测资料、土壤数据库资料、GTOP30数据集以及社会经济统计和相关地理信息数据,基于目标、准则、指标层建立雷电灾害风险评价模型,采用投影寻踪方法获取指标权重,定量化分析致灾因子危险性、孕灾环境敏感性、承灾体易损性以及防雷减灾能力强弱,研究综合雷电灾害风险并完成等级划分。[结果]贵州省雷电灾害风险西部高于东部,整体呈现由西南部向东北部递减。其中西部的水城、
[期刊] 西南金融
[作者]
皮天雷 罗伟卿
巨灾风险证券化作为一种金融创新产品,能够有效地转移和分散巨灾风险。本文首先阐释了传统风险管理技术——再保险的微观运作机制,并指出其在面对巨灾风险时具有明显的局限性,进而推演出引入巨灾保险风险证券化的必要性。本文以1978～2010年间中国发生的214起地震灾害事故为样本,根据地震损失分布特点并利用资本资产定价模型(CAPM)和债券定价原理推算了地震巨灾债券的收益率及价格,从而对我国地震巨灾债券进行了初步设计。最后结合我国保险业和资本市场的发展现状提出了相应的建议。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张勇
作为一个地震灾害频发、损失严重的国家,中国应该尽快建立一套多层次的地震巨灾风险融资机制。以巨灾参数作为触发机制的巨灾风险债券很好地规避了道德风险,且损失认定迅速,因而成为保险机构理想的巨灾融资途径。本文根据中国地震目录1970—2009年的地震震级数据,运用极值分布模型分析了中国各主要地震多发省份的年最大震级分布差异性。通过随机模拟方法给出了一个假定的随机利率模型下,各个地震多发地区的地震巨灾债券价格。价格上的差异直观地反映出中国各地区的潜在强震风险差异性很大,地震巨灾损失的融资机制应该在京津冀、四川及云南等一些重灾多发地区首先建立。
关键词：
巨灾债券 触发机制 地震震级 极值分布
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陆珩瑱 陈伟忠
巨灾债券作为连接资本市场和保险市场的工具,既分散了保险的风险,又为投资者增加了投资品种。本文分析了巨灾债券出现的原因,系统阐述了巨灾债券的定义和基本架构。并分析了巨灾债券的优缺点。最后提出在我国发展巨灾债券的建议。
关键词：
巨灾风险 再保险 证券化 巨灾债券
[期刊] 财经论丛
[作者]
邓国取
洪灾是我国的主要巨灾之一,每年造成了非常巨大的直接经济损失,严重影响到农民的生产、生活和农民增收,也影响到我国的粮食安全,还对我国的农业财政产生了一定的影响。因此,应该加强农业巨灾的风险管理,采用多种"四位一体"的管理体系来分散农业巨灾风险。
关键词：
洪灾 经济影响
[期刊] 金融研究
[作者]
施建祥 邬云玲
巨灾保险风险证券化是国际上分散巨灾风险的一项金融保险创新。考虑到我国发展巨灾保险风险证券化最适宜的证券品种是巨灾债券,因此,本文收集我国1985-2004年98次台风损失数据和1950-2004年每年台风登陆次数的数据,利用非寿险精算技术分析我国台风损失分布和次数分布,并在此基础之上利用资本资产定价模型和债券定价原理计算台风灾害债券的收益率和价格,从而对台风灾害债券作了初步设计。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
滕帆
随着金融创新的蓬勃发展 ,国际保险业出现了负债证券化的趋势。在这种趋势的推动下 ,巨灾债券已经取得了引人注目的发展 ,并被广泛应用于保险公司的风险管理。保险公司负债证券化在我国的发展目前还处于萌芽状态 ,但它具有相当的应用前景
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