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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
方先明 孙利
金融创新与发展使得民间金融风险能够便利地向正规金融市场与实体经济渗透，而投资受限、通胀以及资产泡沫预期下，民间资本的求利动机和脱实体化倾向正使民间金融风险不断累积。笔者在对民间金融风险形成原因进行深入剖析的基础上，认为利率差异、金融要素交叉流动和信息交叉传播是民间金融风险传染至整个经济金融体系的主要渠道；民间金融风险演化的结果不仅是风险在民间金融市场中不断累积，而且向正规金融市场和实体经济渗透，危及正规金融市场安全。因此，应加快利率市场化进程，打破现有不合理的信用担保体系并建立＂大监管＂体系，从而在民间金融风险传染与演化过程中抑制风险的扩散，将风险的影响降到最低。
关键词：
民间金融 风险形成 传染渠道 演化路径
[期刊] 金融研究
[作者]
宫晓琳
本文分步骤、分层次的解析了系统性/金融危机酝酿及演化过程中,宏观金融风险在各类因素推动下加速增高的具体机制——风险联动综合传染机制。同时利用我国2000—2008年系统性宏观金融数据实证分析了风险传染的现实状况和不同实现机制。文章旨在从更为全面的角度分析:宏观经济/金融脆弱性的演变机制及局部性负面冲击升级演变为系统性危机的轨迹和速度。
关键词：
宏观金融风险 CCA方法 风险传染
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 陈雨恬 陈里璇
本文采用预期损失指标(expected shortfall, ES)来衡量中国金融市场及各金融部门的极端风险,并结合回溯测试方法进行后验分析,发现ES指标能够对极端风险进行有效测度。在此基础上,本文基于非线性的研究视角,进一步考察了各部门间极端风险的非线性特征与金融风险的跨部门传染效应,并应用相关的网络关联指标,对金融系统整体以及单个金融机构的极端风险的非线性关联展开分析,研究发现房地产等部门是中国金融风险的重要来源。此外,本文还从动态分析的角度考察金融风险跨部门传染的渐进演变。最后,进一步引入中国经济政策不确定性指数及其细化指标,并结合最新发展的混频因果检验等方法,深入考察政策不确定性与极端金融风险的联动效应,研究发现中国股市整体金融风险与经济政策不确定性之间存在双向因果关系。在此基础上,对完善金融风险防范体系及其监管机制提出了若干建议,从而使得本研究具有重要的学术价值与现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵虎林
文章结合我国金融市场的特点，从市场波动状况、资产流动性状况、投资者情绪及资产泡沫化程度四个维度，选取相应的基础性指标，分别合成我国货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市场及银行部门的压力指数，用来测度各市场的系统性风险水平。然后运用DY溢出指数法测算各市场间的压力溢出水平及方向性溢出程度，并在此基础上构建了压力溢出网络，以分析系统性风险跨市场传染的静态和动态机制。结果显示：从静态视角看，股票市场的压力净溢出水平最高，是我国金融网络的核心；从动态视角看，我国金融市场总体的压力溢出指数呈现较为平稳的变动趋势，但重大经济金融事件会导致其发生异常波动；通过对金融市场四个异常波动时期压力溢出情况进行比较发现，网络核心会因重大经济金融事件的冲击而发生变动，并且单一市场在金融网络中的绝对核心地位出现下降。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵微 刘玉涛 周勇
市场中的金融资产作为一个整体,往往具有相当复杂的相依风险。本文对信用风险违约的相依性进行研究,提出一种传染效应下违约预报模型,运用加权平均的极大似然方法获得违约强度的估计。并通过对2004年至2008年美国银行业、汽车业和房地产业的数据进行实证分析,得出三大行业间存在着明显的违约风险传染的结论。
关键词：
违约风险 加权平均 极大似然 违约强度
[期刊] 国际金融研究
[作者]
靳玉英 周兵
本文选取12个新兴市场国家1997年至2009年的月度数据,运用金融压力指数和面板VAR模型研究主要金融领域风险的传染性及其对宏观审慎监管的政策含义。主要结论是:新兴市场国家各金融市场间普遍存在金融压力的传染性;金融压力的传染性突出体现在危机阶段,稳定期则不显著;外汇市场压力的溢出效应最普遍,银行系统压力的溢出效应最弱。最后,本文就主要研究结论对宏观审慎监管的政策含义进行了阐释。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李春妮
本文构建了包含外生变量的向量自回归模型分析我国的系统性金融风险,引入了外生变量区域经济发展情况,并利用广义脉冲响应函数进一步测算了我国各省域的系统性金融风险,采取空间溢出效应对该风险的生成机理与传染机制进行了进一步的研究。研究表明,系统性金融风险的传染具备较强非对称性质,风险的传染源主要来自我国东部经济较为发达的省域,经济发展模式相对单一的省份受风险传染的可能性更高。
关键词：
系统性金融风险 向量自回归 传染机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
柏宝春
随着我国资本项目可兑换程度的日益提高,国际投机资本在我国大规模频繁流动,给国内金融市场与实体经济正常运行带来不利影响。当前迫切需要加强对短期投机资本流动的监管,加快构建开放条件下我国金融风险预警指标体系,谨慎推进资本账户开放,采取各种措施预防金融风险传染。
[期刊] 经济经纬
[作者]
丁述军 庄须娟 李文君
采用2005—2016年我国31个省(区、市)的面板数据,使用静态面板数据模型,对我国区域金融风险四部门间的传染机理进行实证研究。研究结果表明:在我国区域金融风险部门间传染的过程中,四部门之间存在着多条风险传染路径,金融部门在传染机理中处于核心地位,金融部门受其他部门的风险传染并且也影响其他部门;近年,家庭部门面临的风险增大,对其他部门风险传染的效应也较强,且家庭部门最易受其他部门的风险传染。
[期刊] 当代财经
[作者]
党印 苗子清 孙晨童
识别和化解区域层面的金融风险是防范系统性金融风险的重要方面。基于网络分析方法和SIRS传染模型考察2011—2020年中国各省系统性金融风险的关联关系、相对差异和传染情况发现，各省区域系统性金融风险表现为明显的网络形态，金融风险的省份关联愈加密切。地理位置较偏远、经济发展较慢、金融监管较宽松的省份是风险溢入的集中区域，地理位置较优越、经济发展较快、金融监管较严格的省份是风险溢出的主要区域。各省在系统性金融风险传染网络中可以聚类成“净溢出”板块、“经纪人”板块、“双向溢出”板块和“净溢入”板块等，各板块在风险传染网络中发挥的作用不同。因此，各省需提前制定预案并加强定向管控和监测，采取区域差别化的风险防控措施，促进区域经济协调改革和发展，以更好地防范化解区域系统性金融风险。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
沈丽 张影 李文君
本文从经济四部门入手,基于区域内外两个角度对区域金融风险部门间的空间传染路径进行理论分析,并在合理测度中国区域金融风险的基础上,运用空间偏微分方法验证了上述路径。研究表明,中国存在企业部门—金融部门、政府部门—金融部门和家户部门—金融部门的区域金融风险传染路径,且由于家户贷款属于个人行为,金融机构向企业融资是市场行为,通过融资平台向地方政府融资存在行政干预,从而政府、企业和家户部门对区域金融风险的影响存在差异性,但从影响程度看,政府部门和企业部门是区域金融风险的主要传染源。此外,由于存在区域间政府竞争、技术知识溢出及资本、劳动力流动等区域间作用渠道,上述传染效应会被进一步放大。最后,从区域内和区域外两个方面对中国防控区域金融风险提出政策建议。
[期刊] 会计之友
[作者]
陈庭强 徐勇 王磊 潘坤
数字金融应运而生，改变了传统金融市场间市场距离及风险传染行为。鉴于此，文章运用文献分析和理论推演方法，解析了数字金融跨市场关联网络，并从利率政策、数字技术和投资者行为等方面剖析金融风险跨市场形成因素及其影响机制。在此基础上，基于资本市场结构、技术创新和投资者财富结构等不同的视角探析数字金融嵌入下金融风险跨市场传染机制。研究发现，资本市场结构和技术创新是导致金融风险跨市场传染的根源和客观环境条件；投资者财富结构决定了资本市场的流通性，拓宽了金融风险跨市场传染的渠道和途径。本研究将对我国数字金融市场的发展及其风险监管政策制定具有一定的参考价值。
关键词：
数字金融 金融风险 关联网络 跨市场传染
[期刊] 金融发展研究
[作者]
游鸽 郭昊 刘向
以"复杂网络"为视角,将金融市场抽象为多主体在时间与结构上无限延展关联的复杂系统,有助于厘清金融市场宏观整体与微观主体之间的相互作用,有效研判金融市场的发展趋势,对预测系统性金融风险的产生有重要意义。本文从拓扑结构、演化机制与风险传染机制三个方面综述了金融市场网络研究的进展,从金融市场网络的结构特征与演化机制两个方面,总结了金融市场网络结构的演化,从金融市场网络结构对系统性金融风险的影响以及金融风险传染模型方面,总结了金融市场网络的风险传染,并基于当前研究的不足指出未来的研究趋势。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
吴炳辉 何建敏
金融风险传染机制不仅是一国政府在防范国际金融危机传染过程中制定政策的核心内容,更是学术界长期以来的热点研究领域之一。文章以开放经济条件下金融危机的爆发作为切入点,介绍了金融危机扩散过程中不断完善的金融风险传染理论,在此基础上,分别就金融风险传染影响因素的早期成果和最新进展进行梳理和评价,总结了金融风险在国际间传染的路径选择,并指出未来进一步研究的方向。
关键词：
开放经济 金融风险 影响因素 传染渠道
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王倩 王煦逸 林阳春
信用风险可以用原产品的股票来对冲。我们可以通过持有企业股票卖的头寸来对冲息差。如果息差加大,期权价格降低,股票价格也会随着降低,我们则持有卖方位面。这样,我们就利用了一个流动工具进行对冲,但是这种方法也有弊端。
关键词：
信用期权对冲 资产价值 金融风险传染
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