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[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘小宁 徐安察
目前我国借贷市场同时存在着民间金融和正规金融,两者均在国民经济中扮演着重要角色,深入把握它们利率之间的动态联动关系,对制定有效的金融政策十分必要。本文通过构建贝叶斯向量自回归模型,有效克服了模型待估参数较多和小样本条件下估计精度过低的问题,从而对全国层面上民间金融利率和正规金融利率之间的联动问题进行了研究。研究发现:两种利率受自身冲击的影响效果最为显著,且民间利率的波动幅度远大于正规利率;两种利率之间呈现出同向变动关系,民间利率受到正规金融短期利率的影响很大,而正规利率受民间利率的影响较小。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘小宁 徐安察
目前我国借贷市场同时存在着民间金融和正规金融,两者均在国民经济中扮演着重要角色,深入把握它们利率之间的动态联动关系,对制定有效的金融政策十分必要。本文通过构建贝叶斯向量自回归模型,有效克服了模型待估参数较多和小样本条件下估计精度过低的问题,从而对全国层面上民间金融利率和正规金融利率之间的联动问题进行了研究。研究发现:两种利率受自身冲击的影响效果最为显著,且民间利率的波动幅度远大于正规利率;两种利率之间呈现出同向变动关系,民间利率受到正规金融短期利率的影响很大,而正规利率受民间利率的影响较小。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘小宁 徐安察
目前我国借贷市场同时存在着民间金融和正规金融,两者均在国民经济中扮演着重要角色,深入把握它们利率之间的动态联动关系,对制定有效的金融政策十分必要。本文通过构建贝叶斯向量自回归模型,有效克服了模型待估参数较多和小样本条件下估计精度过低的问题,从而对全国层面上民间金融利率和正规金融利率之间的联动问题进行了研究。研究发现:两种利率受自身冲击的影响效果最为显著,且民间利率的波动幅度远大于正规利率;两种利率之间呈现出同向变动关系,民间利率受到正规金融短期利率的影响很大,而正规利率受民间利率的影响较小。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张德强
民间金融利率水平的合理性一直是很有争议的问题,引发大量学者对其形成机制的研究,但是关于正规金融对民间金融利率形成机制表达的研究并不多见。本文主要从正规金融存在的寻租行为、利率政策的调整及信贷配给政策出发,利用相关经济学的理论及假设来研究正规金融对民间金融利率的形成是如何表达的。以期为民间金融监管机制的建立提供有益的参考。
关键词：
正规金融 民间金融利率 联动机制
[期刊] 上海金融
[作者]
朱柯达
本文以温州为样本,从利率的角度进行实证研究,证明了这一结论,并认为正规金融信贷利率是民间借贷定价的重要参考,两者在反映市场资金供求宽紧方面,存在一种相互佐证的关系。虽没有证实银行贷款利率是否会受民间借贷利率的影响,但银行或参照民间借贷利率,向中小企业收取隐性成本或寻租。因此,引导民间借贷阳光化、规范化,有助于资金市场的均衡和金融体系的稳定。
关键词：
民间借贷 正规金融 利率 VAR
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱慧明 曾惠芳 郝立亚
针对变结构GARCH模型没有解析形式的条件后验分布的问题。借助辅助变量把没有具体解析形式的后验分布转化为一系列完全条件分布,实现了变结构GARCH模型参数的贝叶斯估计。中国外汇市场波动性的实证研究,表明了辅助变量-Gibbs抽样有效的解决了贝叶斯变结构GARCH模型中的高维数值计算问题,并发现其波动持续性是由时间序列的状态转移引起的。
[期刊] 财经研究
[作者]
姚耀军
关于温州非正规金融市场利率的大多数典型事实都可以在"反应性"非正规金融范畴内得到合理的解释。支持温州非正规金融具有"反应性"的有力证据来自于对相关变量进行Granger因果关系检验及其脉冲响应分析。这些实证分析表明,正规金融对中小企业的信贷扩张将深刻改变非正规金融市场资金价格的短期走势。然而协整分析表明,在非正规金融市场利率与中小企业信贷水平之间并不存在一种长期的均衡关系。一个整合的分析框架应该被应用于理解温州非正规金融。在该框架中,非正规金融的"反应性"与"自主性"是互为补充的。
关键词：
非正规金融 反应性 自主性 温州
[期刊] 管理世界
[作者]
杨坤 曹晖 孙宁华
中国货币金融体系有两大特征事实：一是非正规金融（或民间金融）发达；二是利率双轨制。这两个特征事实相互依存，对货币政策制定和实施过程产生重大冲击，使得我国货币政策运行模式明显有别于成熟的市场经济国家。非正规金融不受中国人民银行直接监控，由非正规金融体系中借贷资金供求关系决定的市场化的资金价格不同于正规金融体系中的资金价格，资金价格扭曲长期存在。为此，本文将非正规金融和利率双轨制这两个特征事实引入新凯恩斯动态随机一般均衡模型，研究信贷政策的实施效果。研究发现，信贷扩张政策在增加银行系统信贷投放的同时会抑制非正规金融体系的借贷活动，而非正规金融与银行借贷之间的此长彼消关系削弱了信贷政策的调控效果。正．．．
关键词：
非正规金融 利率双轨制 信贷政策
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨爱军 刘晓星 林金官
GARCH模型是研究金融资产收益的重要模型,然而现有参数GARCH模型依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性且存在模型设定风险。本文在非参数分布和GARCH模型基础上,建立半参数GARCH模型以提高模型的有效性;同时在贝叶斯框架内发展有效MCMC抽样解决模型的参数估计难问题,并利用DIC4研究模型比较问题;最后通过模拟研究和实证研究考察MCMC抽样的有效性,检验半参数GARCH模型在刻画金融资产收益特性和风险价值预测方面的实际效果。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 徐雅琴 谢珊珊
针对有偏厚尾金融随机波动模型难以刻画参数的动态时变性及结构突变的问题,设置偏态参数服从Markov转换过程,采用贝叶斯方法,构建带机制转移的有偏厚尾金融随机波动模型,考量股市不同波动状态间的机制转移性,捕捉股市间多重波动特性。通过设置先验分布,实现模型的贝叶斯推断,设计相应的马尔科夫链蒙特卡洛算法进行估计,并利用上证指数进行实证。结果表明:模型不仅刻画了股市的尖峰厚尾、杠杆效应等特性,发现收益率条件分布的偏度参数具有动态时变性,股市波动呈现出显著的机制转移特性,而且证实了若模型考虑波动的不同阶段性状态后,将降低持续性参数向上偏倚幅度的结论。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姚萍 杨爱军 韩晓月 林金官
现有随机波动(SV)模型依赖于参数条件分布形式假设,无法充分描述金融资产收益的偏态厚尾等典型特点,而分位数回归能给条件分布提供更加全面的描述.本文在分位数回归和SV模型基础上建立分位数SV模型,并在贝叶斯框架下对模型进行统计分析,包括参数估计和模型选择;同时利用中国金融市场数据对分位数SV模型极端风险度量能力的实际效果进行比较研究.
[期刊] 上海金融
[作者]
郝立亚
本文采用贝叶斯空间分层建模技术研究我国碳排放强度与区域金融发展的空间异化特征，通过ＭＣＭＣ方法完成模型参数估计和空间状态变量的监测，旨在为制定区域化低碳政策提供科学依据。实证结果显示：我国省域碳排放强度的空间局域依赖性和差异性是共存的；结合地理空间机制的影响，我国金融发展总体上对碳排放强度有一定的抑制作用，在不同的金融发展领域方面空间影响并不一致；根据空间异化特征变量，区域集群模式具有分化特征，应根据具体情况建立具有针对性的政策体系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周生宝 王雪标 郭俊芳
文章用宏观金融模型研究了宏观及潜在因子对名义和真实收益期限结构的影响,把名义收益序列分解成了预期和溢酬成分。研究认为,通胀因子和经济增长因子对真实收益有较大的负影响,对名义收益有较大的正影响,且影响随时间延伸减小并消失;潜在因子对两种收益结构的影响有较大差异。此种影响机制解释了真实收益为负的原因。收益与收益预期具有相同的区间波动性,预期和溢酬成分均受宏观与潜在因子影响;风险溢酬是时变的、逆周期的,我国债券市场不支持预期假说。
关键词：
无套利仿射模型 期限结构 风险溢酬
[期刊] 统计与决策
[作者]
周明磊 任荣明
文章对温州民间借贷利率走势及其与正规金融间关系进行变结构向量自回归分析,实证结果显示温州民间借贷利率服从三个突变点的结构突变趋势平稳过程。相对正规金融而言,民间金融具有很强的独立性,除了具有"信号显示"作用的宏观政策外,其它宏观政策、金融信贷对民间金融影响不大。
关键词：
民间借贷利率 正规金融 结构突变 VAR
[期刊] 统计研究
[作者]
赵天荣 李成
加强利率政策和汇率政策的协调配合是提高货币政策效果的要求,确认人民币汇率弹性增大对利率稳定性的影响程度。对于制定合理的利率政策有重要意义。本文利用二元VAR-GARCH模型,对人民币汇率与利率之间的动态关系进行实证研究。结果表明,汇率改革前后,汇率与利率之间的动态关系发生了系统性的改变,人民币汇率弹性的增大降低了利率波动的幅度。实证检验证明,从长期来看,汇改后人民币汇率弹性的增大能稳定利率波动,但短期内人民币弹性的增大实际上加剧了利率的波动。
关键词：
人民币汇率 汇率弹性 利率波动
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文献计量分析
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