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[期刊] 财会通讯
[作者]
石奕磊
比特币自出现以来交易规模迅速扩张,但巨大的价格波动使其安全性和稳定性受到质疑,因此各国政府采取不同的监管态度。为探究政府政策对比特币价格波动的影响,本文采用事件研究法和GARCH模型考察中美政府发布有关比特币政策三个事件对其价格波动及收益率的影响,并分析收益率波动特点,提出政策与投资建议。
关键词：
比特币 事件研究法 GARCH
[期刊] 价格月刊
[作者]
邹绍辉 张甜
为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合。实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强。
关键词：
煤炭价格 GARCH模型 波动规律
[期刊] 价格月刊
[作者]
邹绍辉 张甜
为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月~2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合。实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强。
关键词：
煤炭价格 GARCH模型 波动规律
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
翟爱梅
本文建立了人民币汇率波动的GARCH族模型,实证检验了汇率制度改革以来人民币汇率波动的特征。结果显示,2005年7月21日至今,人民币的汇率收益具有显著的左厚尾特征;汇率的波动并不服从正态分布,具有集聚性;并且人民币的波动具有记忆性,随时间变化不会衰减;通过TGARCH模型的实证结果显示,人民币的汇率波动存在一定的杠杆效应,人民币汇率还不具备浮动汇率的特征。根据分析,本文认为杠杆效应的存在源自于汇率升值的单向预期,给出以下建议:通过有节奏的汇率市场化改革,以及改善国际收支双顺差,减少对升值的单向预期;央行
关键词：
人民币汇率 GARCH模型 非对称效应
[期刊] 管理科学
[作者]
尹力博 李勍
源自心理学的有限关注理论近年来被广泛应用于金融研究,其基本思路是:金融市场产品种类繁多,由于存在信息成本,个人投资者的关注便成为一种稀缺资源,于是更倾向于交易关注到的产品,进而影响价格。该理论在证券市场已得到大量的实证支持,因此对外汇市场的研究显得非常必要。基于谷歌搜索量指数构建的人民币关注指数,以2011年6月27日至2016年7月29日为研究区间,利用最小二乘回归实证检验投资者关注对人民币在岸和离岸汇率价差波动率的影响。特别地,利用基于已实现波动率的GARCH-MIDAS模型将波动率分解为长期成分和短
[期刊] 农业经济
[作者]
范胜利
采取滚动方式获得棉花期货连续价格，构建ＡＲＭＡ－ＧＡＲＣＨ族模型对棉花期货价格波动率进行实证研究。结果表明：棉花期货日收益率呈现＂尖峰厚尾＂的特征；ＧＡＲＣＨ（１，２）能较好的捕捉棉花期货收益率序列的ＡＲＣＨ效应，但模型长期趋势并不稳定。同时，ＧＡＲＣＨ－Ｍ模型表明棉花期货并不明显具有风险越大，预期收益就越高的特征，ＴＧＡＲＣＨ模型表明棉花期货市场冲击具有典型的＂杠杆效应＂。
关键词：
棉花期货 GARCH模型 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
付莲莲 朱红根
文章建立ARCH族模型分析了2000年1月至2013年7月的粮食价格波动特征,对GED分布、t分布和正态分布下的ARCH族模型估计结果进行对比,研究表明:粮食价格具有明显的"尖峰肥尾、非正态"的特征;假设价格收益率均值方程的残差序列服从正态分布时的AIC、SC值最大,而在GED分布条件下AIC、SC值最小,估计出来的GED参数值小于2,验证了残差序列有典型的"尖峰肥尾"特征;大米价格和大豆价格具有明显的波动聚集性,小麦和玉米价格则没有明显的ARCH效应;大豆市场存在高风险高回报的特征,同时存在明显的非对称性特征,相比于价格下跌信息的冲击,价格上涨信息带来的冲击要大得多。大米市场既不存在高风险高回报的特征,也不存在"杠杆效应"。
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡安其
通过应用非对称成分GARCH模型研究中国粮食价格长期波动率的集群性与非对称性特征,结果表明:籼稻、大豆、小麦和玉米价格变化率具有显著的异方差效应,长期波动率随时间变化而变化,但总体呈现逐步下降趋势,除籼稻外的其他三种粮食价格短暂波动具有非对称性,即价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动大。
关键词：
粮食价格 长期波动 成分GARCH模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张跃军 范英 魏一鸣
本文采用中国大庆原油价格日平均交易数据,建立了基于GED分布的GARCH(1,1)、GARCH-M(1,1)和TGARCH(1,1)三个模型,描述了中国原油价格与国际接轨以来的波动特征。实证结果表明,与国际油价类似,中国原油价格的波动也存在显著的GARCH效应,但其波动冲击的半衰期要比国际油价短,为5天。而且,中国原油收益率受到预期风险的负向影响,表明中国原油市场并非完全市场化运作,当然这种负向影响程度较小,约为8%。另外,中国原油价格的波动存在显著的杠杆效应,相同幅度的油价下跌比油价上涨对未来油价的波动具有更大的影响,前者是后者的1.7倍左右。最后,基于GED分布的GARCH模型比基于正态分...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吕勇斌 邵律博
为应对气候变化、保护环境，我国推出试点碳排放权交易市场以实现节能减排。运用ＧＡＲＣＨ族模型对我国碳排放权交易市场中的价格波动特征进行实证研究，发现我国碳排放权的价格变化呈现地区差异性，各省市碳排放权收益率序列均表现出明显的＂波动集聚＂特征。在此基础上，提出加强市场信息透明度、减少政府政策干预、完善投资者结构等政策建议，以期更好地平抑价格波动、推动市场驱动减排计划目标的实现。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张艳芹 刘满芝
本文通过建立基于正态分布的GARCH模型,选取煤炭综合价格来探究我国煤炭价格的波动情况和波动特征。实证结果显示:第一,中国煤炭综合价格的波动具有很强的GARCH效应;第二,模型的ARCH项系数和GARCH项系数之和为0.988,表明冲击的衰减很慢,具有长记忆的特征;第三,波动具有明显的杠杆效应,负冲击产生的波动是正冲击的30倍;第四,波动不具有GARCH-M效应。
[期刊] 南方金融
[作者]
郭文伟 刘英迪 袁媛 张思敏
结合条件风险自回归模型(CAViaR)和极值理论(EVT)构建CAViaR-EVT模型,测度比特币价格波动的极端风险并界定其风险演化模式,进而比较分析中美两国监管政策对比特币市场风险的影响。研究结果表明:第一,比特币市场存在结构性突变点,且不同子区间的市场风险演化模式存在显著差异;第二,AS-EVT模型是比特币价格波动极端风险的最优测度模型;第三,比特币市场风险呈现出明显的"自我增强"特征,其对外部消息的响应程度呈现一定的非对称性;第四,中美两国的监管取向及监管措施对比特币市场风险的影响存在结构性差异。上述研究结论的启示是:抑制虚拟货币市场风险的"自我增强"预期是防范其极端风险溢出的关键环节,应当加强对虚拟货币价格波动极端风险及其走势的监测,及时向市场发布风险预警提示、明确政府监管态度、出台相关监管措施,以防范虚拟货币市场发生极端风险;有关部门有必要加强比特币交易风险提示和投资者教育,密切关注比特币价格波动与跨境资金异常流动之间的关系,防范比特币市场异常波动给我国金融安全带来不利影响。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
董秀成 王守春
本文基于西德克萨斯轻质原油现货价格日数据,采用逻辑斯特机制平滑转换GARCH模型(LST-GARCH)实证研究国际油价波动特征,研究表明收益率波动的高持久性是一种假象,国际油价的波动过程存在机制转换效应;与传统的GARCH模型相比,LST-GARCH机制转换模型能够刻画油价波动过程的机制平滑转换特征;国际油价波动性对外部冲击有明显的杠杆效应,即相同幅度负的外部冲击比正的冲击引起更大的油价波动;另外国际油价波动过程具有非线性,即波动规律的时变特征。模型的检验与预测结果表明LST-GARCH模型比GARCH模型更好地描述国际油价波动特征。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 程利
近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
徐溪
传统的权证定价方法假定标的证券收益率服从对数正态分布。但现实世界中标的证券收益率却具有尖峰厚尾分布,波动率的聚集性,证券市场的"杠杆作用"等特征,因而传统定价结果可能导致偏差较大。为此,本文以随机波动率代替历史波动率的假设,消除金融时间序列的异方差性的影响;运用GARCH模型族中的3种模型(GARCH,EGARCH,GJR-GARCH)对其进行参数估计,及权证定价对比;还分别就历史与随机波动率的差别、对称型与非对称型GARCH模型的差别,以及理论与实际的差别进行了比较分析。结论得出这种差别的来源,并对此进行了探讨。
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