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[期刊] 南方金融
[作者]
郭文伟 刘英迪 袁媛 张思敏
结合条件风险自回归模型(CAViaR)和极值理论(EVT)构建CAViaR-EVT模型,测度比特币价格波动的极端风险并界定其风险演化模式,进而比较分析中美两国监管政策对比特币市场风险的影响。研究结果表明:第一,比特币市场存在结构性突变点,且不同子区间的市场风险演化模式存在显著差异;第二,AS-EVT模型是比特币价格波动极端风险的最优测度模型;第三,比特币市场风险呈现出明显的"自我增强"特征,其对外部消息的响应程度呈现一定的非对称性;第四,中美两国的监管取向及监管措施对比特币市场风险的影响存在结构性差异。上述研究结论的启示是:抑制虚拟货币市场风险的"自我增强"预期是防范其极端风险溢出的关键环节,应当加强对虚拟货币价格波动极端风险及其走势的监测,及时向市场发布风险预警提示、明确政府监管态度、出台相关监管措施,以防范虚拟货币市场发生极端风险;有关部门有必要加强比特币交易风险提示和投资者教育,密切关注比特币价格波动与跨境资金异常流动之间的关系,防范比特币市场异常波动给我国金融安全带来不利影响。
[期刊] 南方经济
[作者]
李旭超 蒋岳祥
短端shibor已在中国市场发挥基准利率作用,越来越多与之挂钩的金融产品被开发和交易,有效度量和管理shibor风险,对微观金融主体非常重要。本文运用AR(2)-TARCH(1,1)模型成功解释和过滤了Shibor收益率存在的序列相关和非对称性条件异方差现象,运用EVT方法得到动态的VaR和CVaR并验证它们是有效的。通过对历史趋势的分析,发现Shibor风险表现出先波动下降后波动上升再波动下降的特征,且央行频繁上调基准利率的阶段风险放大,而央行频繁下周基准利率的阶段风险缩小。
关键词：
Shibor VaR CVaR EVT
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王新宇 王亚会
本文通过构建ＣＡＶｉＡＲ模型测度原油市场价格波动风险对我国运输业的影响，并采用ＧＲＡｎＧｅＲ因果检验次贷危机和金融危机前后油价波动对运输业板块风险的影响。采用２００５－２０１４年期间ＷＴｉ油价、我国运输板块指数数据进行实证研究，发现：ＷＴｉ原油价格波动风险在次贷危机前和金融危机后对我国运输板块的市场风险产生了积极的引导性影响，而在次贷危机和金融危机期间，我国运输板块指数以及深证成份指数的市场风险均反作用于ＷＴｉ原油价格市场风险，表明危机期间中国经济的稳健调整对抑制全球油价异常波动做出积极贡献。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾裕峰 李霜 李彩云
随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高，利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Ｓｈｉｂｏｒ为研究对象，构建了基于ＣＡＶｉＡ ｒ模型的Ｓｈｉｂｏｒ风险测度ＶＡ ｒ模型，并运用似然比检验和动态分位数检验方法对各个模型进行后验分析，最后研究了不同期限利率风险的动态特征与差异。研究结果发现，ＣＡＶｉＡ ｒ模型的风险预测效果优于传统的ＧＡｒＣｈ族模型，其中ＳＡＶ模型的风险识别能力最强；期限为１周的利率波动风险最大，而１个月的利率波动风险最小；Ｓｈｉｂｏｒ在央行连续上调基准利率时利率波动风险放大，而在央行频繁下调基准利率时利率波动风险减小。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾裕峰 李霜 李彩云
随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高,利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Shibor为研究对象,构建了基于CAVia R模型的Shibor风险测度Va R模型,并运用似然比检验和动态分位数检验方法对各个模型进行后验分析,最后研究了不同期限利率风险的动态特征与差异。研究结果发现,CAVia R模型的风险预测效果优于传统的GARCH族模型,其中SAV模型的风险识别能力最强;期限为1周的利率波动风险最大,而1个月的利率波动风险最小;Shibor在央行连续上调基准利率时利率波动风险放大,而在央行频繁下调基准利率时利率波动风险减小。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,进一步将RA指数引入该模型框架,实证检验RA对人民币汇率波动率的影响以及预测作用。实证结果表明:RA对人民币汇率波动率具有显著负的影响;人民币汇率收益率分布展现出明显的时变高阶矩特征;引入RA和时变高阶矩有助于提高模型的样本内拟合效果。基于损失函数和MCS检验证实了引入RA和时变高阶矩能够显著提高模型的样本外预测精度,且预测结果具有关于不同样本外预测阶段的稳健性。
[期刊] 财会通讯
[作者]
石奕磊
比特币自出现以来交易规模迅速扩张,但巨大的价格波动使其安全性和稳定性受到质疑,因此各国政府采取不同的监管态度。为探究政府政策对比特币价格波动的影响,本文采用事件研究法和GARCH模型考察中美政府发布有关比特币政策三个事件对其价格波动及收益率的影响,并分析收益率波动特点,提出政策与投资建议。
关键词：
比特币 事件研究法 GARCH
[期刊] 上海经济研究
[作者]
李亮
根据以往研究资产价格与货币政策关系的相关文献和理论框架,本文利用2000-2009年的季度数据,通过一个同时施加长期约束和短期约束的结构向量自回归模型对我国资产价格波动与货币政策应对进行了研究。模型运用脉冲响应分析手段探讨了包括利率政策、货币和信贷在内的货币政策工具对产出、通货膨胀和资产价格的影响。结果表明,货币政策在稳定资产价格的同时对经济增长会造成不利影响,因此,本文认为货币政策不宜以盯住资产价格为目标。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王新宇 王亚会
本文通过构建CAVia R模型测度原油市场价格波动风险对我国运输业的影响,并采用Granger因果检验次贷危机和金融危机前后油价波动对运输业板块风险的影响。采用2005-2014年期间WTI油价、我国运输板块指数数据进行实证研究,发现:WTI原油价格波动风险在次贷危机前和金融危机后对我国运输板块的市场风险产生了积极的引导性影响,而在次贷和金融危机期间,我国运输板块指数以及深证成份指数的市场风险均反作用于WTI原油价格市场风险,表明危机期间中国经济的稳健调整对抑制全球油价异常波动做出积极贡献。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 高新雨 杨凯凯
本文利用CARCH族模型对近年国际黄金价格的波动特征进行实证分析。研究结果显示,外部冲击对国际黄金价格的影响较为持续,而衰退过程缓慢。"后危机时代"国际黄金市场更多地呈现高风险,负向信息冲击对国际黄金价格的影响较大。长期来看,黄金价格主要呈现出上涨为主的杠杆效应,短期来看,下降杠杆趋势明显。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘金全 陈德凯
本文将经济政策不确定性作为门限变量,构建了包括房地产价格、货币政策以及经济政策不确定性在内的三维T-SVAR模型,并且分别采用货币供给量、利率以及信贷规模作为货币政策代理变量,研究不同政策不确定性程度下各货币政策工具对房地产价格调控的有效性。实证结果表明,在当前经济政策不确定性快速攀升时期,信贷规模调控是应对房地产价格过快上涨的最佳选择,其能够在最短时间内有效平抑房地产价格波动,并且在长期中依旧保留一定的政策效果。因此,货币当局在对房地产价格进行调控时应将着力点放在信贷规模上,通过控制信贷增长来抑制房地产价格的过快上涨,从而化解资产价格泡沫并推动经济"脱虚向实",为经济增长新动力的形成奠定坚实的基础。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘金全 陈德凯
本文将经济政策不确定性作为门限变量,构建了包括房地产价格、货币政策以及经济政策不确定性在内的三维T-SVAR模型,并且分别采用货币供给量、利率以及信贷规模作为货币政策代理变量,研究不同政策不确定性程度下各货币政策工具对房地产价格调控的有效性。实证结果表明,在当前经济政策不确定性快速攀升时期,信贷规模调控是应对房地产价格过快上涨的最佳选择,其能够在最短时间内有效平抑房地产价格波动,并且在长期中依旧保留一定的政策效果。因此,货币当局在对房地产价格进行调控时应将着力点放在信贷规模上,通过控制信贷增长来抑制房地产
[期刊] 运筹与管理
[作者]
柏建成 张利霞 严翔 曾汇淋
从地缘政治风险角度出发，采用GARCH-MIDAS模型，检验了不同地缘政治风险指数对比特币及整个数字货币市场波动率的影响及预测能力。全样本结果表明，地缘政治风险是影响比特币和数字货币市场波动率的重要因素，除印尼外，其余地缘政治风险指数对比特币波动率均存在显著的负面影响；不同的地缘政治风险指数对数字货币市场波动率的影响存在异质性。样本外预测结果说明，地缘政治行为(GPA)和地缘政治威胁指数(GPT)分别对比特币和数字货币市场的波动率拥有最佳的预测能力。进一步提出，地缘政治风险是数字货币市场波动的关键外部驱动因素，监管机构应着重关注地缘政治风险的变化，避免数字货币市场的非常规波动影响到国内的金融市场。
[期刊] 上海金融
[作者]
陶士贵 陆苗苗
文章在理论分析的基础上,利用结构变化单位根检验(ZA)对数据进行处理,采用结构变化协整检验(GH)对人民币汇率变动、外汇储备变动与物价水平的关系进行了实证研究。结果表明:人民币汇率与物价水平之间不存在普通意义上的协整关系;而外汇储备与物价之间存在发生结构变化的长期协整关系,结构变化发生前后两者关系由负相关关系逆转为正相关关系,但外汇储备对物价的影响较小;而汇率的引入会使外汇储备与物价之间的关系复杂化。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
叶翠红 赵玉林
以能源强度为状态变量,技术进步、产业结构优化为独立观测变量,构建能源强度的随机尖点突变模型,对中国省域能源强度的尖点突变模式进行了实证检验,揭示了能源强度区域差异的内在机制。结果表明,能源强度与技术进步、产业结构优化之间存在着尖点突变的动力机制;在当前,产业结构优化水平是中国能源强度区域差异的关键因素,各省域应把产业结构的优化升级作为当前降低能源强度的重要途径,而对于不同的技术进步状态,各省域进行产业结构调整优化的方式应有所不同;长期来看,提高技术进步水平是中国各省域实现能源强度稳步降低的必由之路。
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