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[期刊] 统计与决策
[作者]
冯烽
近来,人们对实际数据使用厚尾分布进行建模颇感兴趣。一种流行的考虑就是所谓的广义自回归条件异方差(GARCH)模型。不幸的是,在一些应用中正态新息的GARCH模型的尾部不够厚。文章提出新息为正态方差混合分布的GARCH模型并给出了使用EM算法对模型参数作估计的步骤。结果表明,新息为正态方差混合新息分布的GARCH模型比正态新息的GARCH模型有更厚的尾部,因而更能捕捉实际数据中的厚尾特征。文章还以上证指数为例阐述了这一结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王小英 李迎华 杨雪梅
混合t-分布模型是分析重尾数据的重要建模工具之一,不易受离群点、异常值点的影响,比混合高斯分布模型具有更好的稳健性。文章研究了两总体一元混合t-分布模型,基于EM算法给出了该模型参数极大似然估计的迭代步骤,并采用k-means方法进行算法初始化,然后分别在三类模拟数据下对比验证了该模型的有效性以及在拟合重尾数据上的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张香云 宋红凤
文章运用Gibbs抽样方法,推导了正态混合模型参数估计的迭代公式,并且进行了计算机模拟,得到了较好的效果。
关键词：
Gibbs抽样 混合模型 参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
冯杭 王胜兵
文章针对离散-连续型混合分布参数估计的问题,利用极大似然估计原理,给出未知参数的似然函数,推导出EM算法在进行参数估计时需要用到的Q函数以及各未知参数的更新公式,并给出了EM算法的流程图。接着利用EM算法进行数值模拟仿真实验,检验了EM算法在解决这类问题时的有效性,同时发现EM算法存在估计精度受初始值的影响很大这一问题。
关键词：
EM算法 混合分布 参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
全星澄 李巍
文章探讨有限维混合分布参数估计的程,快速得出混合EM算法,总结出有限维混合分布参数估计的高斯分布、混合指数分布参数估计的EM算法期望、方差迭代表示。跳过繁琐的推导过EM算法,并将其用于M2供应量同比增长分布和大变动时间间隔分布建模中。结果表明:采用三维混合高斯分布描述单一指数分布刻画M2供应量同比增长分布、采用M2供应量大变动时间间隔分布是合理的。
关键词：
有限维混合分布 EM算法 参数估计 M2
[期刊] 统计与决策
[作者]
全星澄 李巍
文章探讨有限维混合分布参数估计的程,快速得出混合EM算法,总结出有限维混合分布参数估计的高斯分布、混合指数分布参数估计的EM算法期望、方差迭代表示。跳过繁琐的推导过EM算法,并将其用于M2供应量同比增长分布和大变动时间间隔分布建模中。结果表明:采用三维混合高斯分布描述单一指数分布刻画M2供应量同比增长分布、采用M2供应量大变动时间间隔分布是合理的。
关键词：
有限维混合分布 EM算法 参数估计 M2
[期刊] 统计与决策
[作者]
石凯 刘洪江 孙峰
GARCH模型在处理时序数据异方差问题中得到广泛应用，然而在面临一些特殊领域的数据，尤其是金融市场领域中具有高峰厚尾、非对称性、有界取值区间等特征的数据时，传统正态分布的基本假设往往与现实严重不一致。针对此类问题，文章提出混合Beta分布的GARCH模型，并给出了基于完全数据最大似然函数的EM算法估计模型的参数，以仿真模拟数据和金融市场现实数据为例，进行了实证分析。结果显示，在违背正态分布假设的情形下，混合Beta分布GARCH模型更能有效地提炼波动的一系列非正态性信息，同时也验证了EM算法对模型的参数求解行之有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许王莉 李妍文 余味
文章把文献[8]关于含有两个方差分量的线性混合效应模型的谱分解估计推广到一般线性混合效应模型,基本思想是通过把所研究的模型转化为含有两个方差分量的线性混合效应模型。首先研究如何构造含有三个方差分量的线性混合模型的谱分解估计,给出谱分解估计的无偏估计类。然后把所得到的结论推广到一般线性混合效应模型中。
关键词：
线性混合效应模型 方差分量 谱分解估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
周雪娇 李群 张宝学
收入分布是反映居民收入分配结构和变化趋势的重要概念,是经济发展过程中收入分配结果的变现,是定量研究居民收入问题的基础。文章选用1989—2015年CHNS中的居民家庭人均收入数据,从微观视角探究居民收入分布的演化过程和规律。结果显示:居民收入分布在明显的向右迁移且越来越扁平化,同时右拖尾的情况也呈现愈加严重的趋势,表明收入水平在不断地提高,但收入差距也在不断地拉大。通过Yeo-Johnson转换改进了收入分布的离散程度,结合EM算法和数值法来估计收入分布中的参数值,其分布出现显著的双峰特征,在此基础上拟合居民收入服从混合正态分布,估算出基尼系数。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢远涛 杨娟 徐梅笛
文章在广义线性混合模型的框架下分析广义Gamma分布簇广义线性混合模型的参数估计问题。提出的参数估计有以下三个显著特点:其一,充分利用广义线性混合模型参数估计的理论成果,参数估计表达式与6种广义线性混合模型参数估计结果形式相同;其二,该方法可以通过反复调用广义线性混合模型中的参数估计模块来实现;其三,具有渐进正态性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢远涛 杨娟
为了更好地拟合非经典复杂纵向数据,可以基于广义Gamma分布簇建立广义线性混合模型。然而,过高的模型复杂性不利于模型的解释和误差结构的推断。文章讨论如何将三参数广义Gamma分布收缩到两参数的Gamma分布、Weibull分布或指数分布,降低模型误设的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
古丽斯坦·库尔班尼牙孜 孟丽君 田茂再
文章针对误差项存在空间异方差的混合地理加权回归模型，提出了一种新的估计方法。该方法将正交投影、局部线性估计和广义最小二乘估计的思想相结合，能够单独对模型中的常数系数、系数函数和方差函数进行估计。通过数值模拟对所提方法的性能进行验证。模拟结果表明，所提方法比现有的再加权估计方法更具优势。最后，基于城镇居民文化消费水平及其影响因素的实证分析验证了所提方法的实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐晓彬
文章将EM算法引入到对异方差性Markov机制转换模型未知参数的估计,并将研究结果运用到我国股票收益率数据的分析,结果表明,该方法很好地拟合了我国股票收益率的波动性特征。该方法为金融波动问题的未知参数估计提供了新的研究思路。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
汤楠 叶旭
一、引言对于盈余现象研究,特别是盈余分布的研究,最常用的财务指标是净资产收益率(ROE)。对净资产收益率(ROE)分布的深入探讨有助于盈余管理存在性的验证及其程度的测度。净资产收益率(ROE)又称股东权益报酬率,反映了企业所有者权益的获利能力的强弱,是衡量上市公司盈利能力的重要指标,证监会监管上市公司配股、暂停交易、退市的重要限定条件之一。同时,净资产收益率(ROE)作为盈余管理的调整对象,其研究受到广泛关
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