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[期刊] 统计与决策
[作者]
李庆尊,谭中明,董国福
本文通过正反馈交易模型直观的描述了作为机构投资者的证券投资基金在面对正反馈交易者时不是套利而是顺势搭车,这就加剧了证券市场价格的波动。为了使机构投资者能够发挥稳定市场的作用,一是要设计出具有激励效应的契约,二是要引导投资者形成价值投资理念,三是要使机构投资者多元化。
关键词：
正反馈交易 机构投资者 套利
[期刊] 经济经纬
[作者]
赵鹏举
正反馈交易是投资者依据证券t-1期收益高低决定其第t期买卖行为的一种交易策略,这种交易策略广泛存在于世界各国的证券市场中,使证券市场表现出超常的波动性。本文使用上证指数和深证指数对我国证券市场的正反馈交易进行了实证研究,结果显示我国证券市场同样存在显著的正反馈交易现象,这种现象降低了市场的稳定性。
关键词：
正反馈交易 证券市场 波动性 自相关性
[期刊] 浙江金融
[作者]
姜宝珍 沈悦
正反馈交易行为的作用原理正反馈的概念源自系统工程,它是指在一个存在信息反馈的系统中,系统输出的结果重新作为系统的输入参数,从而进一步强化系统的输出。系统中自增强、自催化、自组织等过程都是正反馈作用,是促使事物产生演化的原因,如市场的形成和发展、山脉河流的形成和消亡、火山的爆发与死亡、气候的演变等等。从复杂系统到简单系统,都有正反馈起作用同时又受到不同环境的抑制、约束和选择。由于正反馈的自增强作用,系统往往对初始状态敏感或与其有密切关系,偶然的小事对演化过程及其结果会有重要的影响。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
杨 帆 熊海斌
证券市场长期记忆问题是近年来学术界研究的一个热点问题。现阶段多数文献集中在对收益长期相关性的检验上，较少有研究对正反馈交易机制与波动率非对称进行研究。本文基于美英德日四国股指期货市场的交易数据，对股指期货市场正反馈交易的长期记忆性进行了实证检验。结果表明：股指期货市场具有显著的非线性特征，在证券价格长期滞后的情况下，正反馈交易机制表现出显著的长期记忆效应。这一结论将为研究股票价格行为特征与金融经济学理论提供新的方向。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
杨帆 熊海斌
证券市场长期记忆问题是近年来学术界研究的一个热点问题。现阶段多数文献集中在对收益长期相关性的检验上,较少有研究对正反馈交易机制与波动率非对称进行研究。本文基于美英德日四国股指期货市场的交易数据,对股指期货市场正反馈交易的长期记忆性进行了实证检验。结果表明:股指期货市场具有显著的非线性特征,在证券价格长期滞后的情况下,正反馈交易机制表现出显著的长期记忆效应。这一结论将为研究股票价格行为特征与金融经济学理论提供新的方向。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨继 吴越涛
由于噪声交易者通常是非知情交易者,他们的首要目的是实现手持证券的流动性,这在一定程度上提高了市场交易的活跃程度。但其对市场有效性的作用有限,过多的噪声交易对市场有效性产生负面影响。噪声交易是一把双刃剑,我国证券市场要谨慎对待,发挥其积极作用,减少其不利影响。
关键词：
噪声交易 有效市场 市场流动性 证券市场
[期刊] 财经问题研究
[作者]
段中鹏
谈证券市场中的投资博奕观●段中鹏博奕，其实质是竞争者为达到自己的目标而相互采取的对策。它广泛地存在于我们的现实生活中，在相对充分竞争的证券市场中，正确把握博奕理论，树立良好的博奕观，对投资者充分认识参与竞争者的心态，理清思路，掌握大局，获得更丰裕的回...
[期刊] 投资研究
[作者]
王擎
证券投资基金作为引导投资者理性投资和稳定证券市场的工具在各国证券市场都获得了极大的发展,并在证券市场中占据了越来越重要的地位。虽然投资基金被赋予了引导投资理性化的重任,但投资基金在证券市场上到底起到了什么作用还有待于进一步的观察。目前国内外不少的研究发现投资基金在证券市场上表现出显著的集中交易行为.基金买进和卖出股票的行为体现出较强的一致性,并且基金
[期刊] 现代管理科学
[作者]
巫晓亚
中国证券市场创建10多年来,已取得长足的进步,但是制度缺陷显然已经制约其发展,尤其不能很好地应对中国加入WTO后,经济金融全球化和证券市场国际化越来越激烈的挑战。加快证券市场的制度创新,尤其是发展证券信用交易对于我国证券市场的发展尤为重要。本文在分析了市场环境变化对我国证券市场的挑战之后,讨论了发展证券信用交易的意义及模式选择。
关键词：
制度创新 信用交易 模式
[期刊] 经济科学
[作者]
文宏
租金──壳的价值1997年下半年至今，我国股市中出现了一阵阵资产重组的热潮，在资产重组的案件中，有不少是经过股权转移，资产置换后，相关上市公司的主营业务和所属行业发生彻底更换。分析这种资产重组行为，我们发现相当部分新入主股东收购上市公司的目地并不是为了获...
[期刊] 上海金融
[作者]
徐信喆 杨朝军
本文首先回顾了美国证券市场高频交易的历史,之后对高频环境下流动性水平的新定义进行了详细的论述,最后讨论了在高频交易环境下,如何对流动性进行市场监管。
[期刊] 投资研究
[作者]
吴栩 宋光辉 许林
基金的投资行为对提升投资业绩和维护证券市场稳定具有重要影响。本文以开放式基金为样本,实证分析了不同行情下基金投资行为的选择偏好,结果发现:基金倾向选择正反馈交易,且牛市倾向性最强,震荡市最小。但基金正反馈交易未能获得长期超额收益,且与市场波动具有显著正相关关系,表明基金反馈交易不但没有促进证券市场稳定,反而加剧了市场波动。该结论对于监管部门监管与引导基金投资行为、以促进证券市场稳定具有借鉴意义。
关键词：
反馈交易 基金业绩 市场稳定
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
肖德长 唐珂
发展证券投资基金稳定和繁荣证券市场肖德长唐珂一、发展证券投资基金对证券市场的重要意义投资基金起源于１９世纪６０年代的英国，本世纪２０年代引入美国并得以迅速发展。作为一种投资工具，投资基金具有“集中资金，专家经营，分散风险，共同受益”的特点。我国投资基...
[期刊] 国际贸易
[作者]
庄虔华 段中鹏
开辟缓冲的投资渠道——投资基金对我国证券市场的调控作用庄虔华段中鹏近年来，随着经济体制改革的深化，我国的证券市场也得到了很大的发展。然而，由于证券市场的发育正处于经济体制交替时期，它的运作仍受到体制、政策和其它客观因素的影响，致使在发展中表现出许多不...
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