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[期刊] 浙江金融
[作者]
苏蕾 梁轶男
就目前国际期货市场发展形势来看，欧洲气候交易所碳期货交易十分活跃，本文以欧盟碳期货实际交易数据为例，运用ＧＡＲＣＨ模型和ＶＡ Ｒ方法量化分析欧盟碳期货交易的风险，结果表明：碳市场价格波动具有尖峰、厚尾、自相关、波动性聚类和条件方差等典型特征，碳市场存在显著的极端价格波动风险。
关键词：
碳期货 风险 GARCH
[期刊] 价格月刊
[作者]
苏蕾 梁轶男
为促进碳减排事业和人类的可持续发展，围绕期货价格波动的风险进行实证研究。首先阐述了ＥＵ ＥＴＳ碳市场建立及发展的三个阶段特征，并以交易最活跃的欧盟碳期货数据为例，运用ＧＡＲＣＨ模型和ＶＡ Ｒ方法实证得出碳期货每个阶段交易的风险，结果表明：三个阶段碳期货价格收益率均具有尖峰厚尾、自相关、异方差性。碳期货市场存在显著的簇聚等特征，分析造成三个阶段碳期货风险原因，得出我国未来建立碳期货市场必须要建立价格稳定机制并加强监管的启示。
关键词：
碳期货市场 价格波动 GARCH
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈晓杰
本文拓展了股指期货无套利区间定价模型,对沪深300股指期货仿真交易的定价进行了实证检验,并对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行了比较分析。从无套利价格区间、期—现联动性和波动性等方面深入分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。分析认为,虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等是价格背离的重要原因。
[期刊] 管理现代化
[作者]
董岩
碳交易价格规制是碳交易制度实现减缓气候变化的核心环节。以美国、欧盟为代表的西方发达国家在完善本国碳交易法律制度的过程中,采取了一系列规制措施,推动碳交易价格的规制改革。中国应当借鉴欧美国家的国际经验,从完善相关法律法规、改革碳交易政府规制方式、提升碳价格风险调控能力三个方面,实现对碳交易价格的法律规制。
关键词：
碳交易 价格 规制
[期刊] 金融研究
[作者]
鲍建平 杨建明
本文考察了利率期货交易对提高现货市场价格发现效率的影响机制,并对发达和新兴市场国家开展利率期货交易对现货市场价格发现效率的影响进行了经验研究。无论是理论还是实践经验都表明,利率期货交易能够有效提高现货市场的价格发现效率。
关键词：
利率期货交易 保证金 做空机制 价格发现
[期刊] 经济问题
[作者]
黄杰
控制碳排放量是解决全球气候逐步恶劣的关键性问题之一,欧盟碳市场是全球最大、最成熟的碳排放市场,其期货价格波动和期货价格间的相关性已经显现出一定规律。以欧盟碳排放交易体系为例,选取欧盟排放配额(EUA)和核证减排量(CER)期货结算价作为分析数据,建立GARCH模型并运用拔靴滚动方法,对EUA和CER的价格波动及其关联度进行实证研究。结果表明,碳期货合约的收益率序列普遍存在很强的波动性集群性,在一些时段存在着因果关系等特征,进而得出我国未来建立碳期货市场的对策建议。
关键词：
碳期货 价格波动 关联度 欧盟碳市场
[期刊] 生态经济
[作者]
华欣 安园园
以欧盟碳市场发展的第三阶段作为研究对象,选取2016年9月1日至2018年7月31日共499组样本数据,通过平稳性检验、Granger因果关系检验、协整检验和建立误差修正模型,对欧盟碳期货与现货价格引导关系进行了分析,并对我国碳市场的长远发展提出建议。实证结论为:(1)CER碳期货与现货价格存在相互引导关系,EUA碳期货单方面引导EUA现货价格,并且EUA期货对现货价格的引导力强于CER;(2)依据EG两步法得到EUA期货与现货之间存在长期协整关系,但是CER期货与现货之间尚未建立起长期协整关系;(3)通过EUA期货与现货长期均衡模型与误差修正模型,得出EUA期货对现货市场具备价格发现的功能,并且当出现短期偏离均衡的现象时,误差修正项会通过正向作用,使其回到均衡。
关键词：
碳期货 碳现货 EU ETS 价格引导
[期刊] 经济问题
[作者]
贺晓波 张静 曾诗鸿
首先分析了利用碳期货进行套期保值的必要性和重要性,然后通过下偏矩方法求解使得套保组合风险最小化的最优套期保值比率。结果显示,基于Copula方法最优套保比的下偏矩风险小于未利用期货进行套期保值的下偏矩风险,且小于基于非参数方法和正态假设法最优套保比的下偏矩风险;另外,风险厌恶系数越大,目标收益率越高,下偏矩风险越大。研究结果为企业更好地进行套期保值提出了相关政策建议。
关键词：
EUA期货 下偏矩 最优套保比
[期刊] 财会通讯
[作者]
孙梅梅 沈宏益 李金香
近年来,受国内外多种因素影响,大宗商品期货价格出现了剧烈波动,这也引起了对投机资金操控期货市场的大辩论。作为美国期货市场的监管机构,美国商品期货交易委员会(以下简称CFTC)因其制度中存在的掉期交易互换漏洞(Swap Loophole)受到了诸多质疑。大宗商品期货价格的剧烈波动仅靠供需基本面的变化是没有办法解释的。随着国际大宗商品期货价格的剧烈波动,期货市场资金规模的急剧扩张和投机头寸的不断增加。
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈艳 褚光磊
以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陶佼如
期货交易的运作、风险与管理陶佼如一、期货交易的运作交易者要进行期货交易，除对期货市场的有关商品价格信息有一个较全面的了解外，还要诸熟期货交易运作程序。期货交易不是客户之间面对面的交易，它需要通过期货交易所中的交易经纪人，按照交易所规定的操作程序和结算...
[期刊] 中国流通经济
[作者]
张宗成
期货交易风险及其防犯张宗成（华中理工大学教授／流通管理系主任）如何看待和防犯期货交易风险，是管理期货市场、参与期货交易的一个基本问题。期货交易风险类别很多，有些风险可以杜绝，有些风险可以预测，有些风险可以控制，还有些风险可以规避。期货交易风险是一个复...
[期刊] 中国财政
[作者]
国际财经研究专家工作室国合司“双碳”课题组 袁浩峻 岳书旭 徐利
党的二十大报告提出要健全碳排放权市场交易制度。碳市场是实现碳排放交易的重要载体，建立健全碳市场对促进我国实现绿色转型具有重要意义。财政部国际财经专家工作室课题组深入研究了欧盟碳市场价格的变动趋势与影响因素，对完善我国碳交易市场提出了建议。欧盟碳市场价格变化趋势自2005年欧盟碳市场成立以来，
关键词：
碳市场 对我国的启示 变化分析
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王喜平 王雪萍
研究国内外碳市场的相依结构及风险溢出效应,对于投资决策、风险监管以及碳交易市场建设均具有重要意义。本文结合Copula函数和ARMA-GARCH模型捕捉欧盟碳市场期货价格与国内北京、上海、广东、深圳和湖北5个碳市场的碳价波动的尾部相依结构特征,并建立基于分位数的CoVaR模型探究欧盟碳市场对国内碳市场的风险溢出效应。研究表明:(1)国内外碳市场存在非对称的相依结构,Gumbel Copula捕捉到欧盟碳市场和北京、广东和湖北3个碳市场之间的相依结构,即风险对上尾比较敏感; Clayton Copula函数捕捉到欧盟碳市场和上海碳交易市场之间的相依结构,即风险对下尾比较敏感;而t-Copula函数刻画欧盟碳市场和深圳碳交易市场之间尾部特征呈现持续相依性;(2)欧盟碳市场对国内碳交易市场风险溢出效应影响最大的是湖北,最小的是深圳,且欧盟碳市场对国内碳交易市场的风险溢出效应可表示为:湖北>广东>上海>北京>深圳。基于上述结论提出了相关政策建议。
[期刊] 财贸经济
[作者]
郭福春 潘锡泉
本文运用Bai-perron结构突变检验和资本资产定价单因素模型对EUETS第二阶段碳期货合约价格波动及风险情况进行了实证研究,发现无论是欧盟配额(ERUs),还是经核准的减排量(CERs)碳期货合约价格均在样本期内发生了显著的结构突变而呈现非线性特征,而核准信息泄漏等外部市场信息及经济危机的冲击是导致碳期货合约价格发生结构突变的最主要原因。进一步的市场风险分析发现,各份期货合约的风险水平与EU ETS整个市场风险水平相当,且交割期越远,其风险程度越低,反映出人们对于交易持久的合约更具偏好性。而且现时段EU ETS碳期货合约价格处于较为稳定的阶段,这为我国参与碳金融市场、夺取碳金融发展制高点提...
关键词：
价格波动 结构突变 风险分析
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