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[期刊] 生态经济
[作者]
华欣 安园园
以欧盟碳市场发展的第三阶段作为研究对象,选取2016年9月1日至2018年7月31日共499组样本数据,通过平稳性检验、Granger因果关系检验、协整检验和建立误差修正模型,对欧盟碳期货与现货价格引导关系进行了分析,并对我国碳市场的长远发展提出建议。实证结论为:(1)CER碳期货与现货价格存在相互引导关系,EUA碳期货单方面引导EUA现货价格,并且EUA期货对现货价格的引导力强于CER;(2)依据EG两步法得到EUA期货与现货之间存在长期协整关系,但是CER期货与现货之间尚未建立起长期协整关系;(3)通过EUA期货与现货长期均衡模型与误差修正模型,得出EUA期货对现货市场具备价格发现的功能,并且当出现短期偏离均衡的现象时,误差修正项会通过正向作用,使其回到均衡。
关键词：
碳期货 碳现货 EU ETS 价格引导
[期刊] 经济问题
[作者]
黄杰
控制碳排放量是解决全球气候逐步恶劣的关键性问题之一,欧盟碳市场是全球最大、最成熟的碳排放市场,其期货价格波动和期货价格间的相关性已经显现出一定规律。以欧盟碳排放交易体系为例,选取欧盟排放配额(EUA)和核证减排量(CER)期货结算价作为分析数据,建立GARCH模型并运用拔靴滚动方法,对EUA和CER的价格波动及其关联度进行实证研究。结果表明,碳期货合约的收益率序列普遍存在很强的波动性集群性,在一些时段存在着因果关系等特征,进而得出我国未来建立碳期货市场的对策建议。
关键词：
碳期货 价格波动 关联度 欧盟碳市场
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李公民 刘镭 李志武
本文简单介绍了 Granger 引导关系,并利用该方法对上海金属交易所一月铜期货与现货价格之间的互谐关系(Cointegration)和引导关系进行了详细的实证分析。研究结果表明上海期货交易所 1# 铜现货价格对期货价格存在滞后引导关系,而期货价格对现货价格的滞后引导关系则不太明显,且两者之间具有即时的双向价格引导关系。
关键词：
互谐关系 引导关系 期货市场
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王时芬 汪喆
本文以２０１１年１月－２０１５年６月大豆期货价格和现货价格数据，运用Ｊｏｈａｎｓｅｎ检验、ＶｅＣ模型、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验及脉冲响应函数，对大豆期货价格与现货价格之间的关系进行实证探究分析。研究发现：我国大豆期货市场价格与现货市场价格存在长期均衡关系，但短期波动后回归均衡状态的速度较为缓慢，表明当前我国大豆期货市场与现货市场价格信息传递效率较低；期货价格与现货价格之间为双向引导关系，但期货价格对现货价格的引导较强。最后，本文在促进我国大豆期货市场价格发现方面提出相关建议。
关键词：
期货价格 现货价格 价格发现机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周静 章云鹏 刘群
本文以2008年1月—2019年6月大豆现货与期货价格数据为分析对象,运用误差修正模型、协整检验等方法对大豆期现货价格之间的传导关系进行实证分析。结果显示:两种市场价格存在双向传导关系,大豆期现货价格传导关系中期货价格占据主导,期货大豆价格对市场的反应优于现货大豆,期现货价格受自身影响都较大,且随着时间的推移,价格间的影响程度逐渐增强。最后,本文对完善大豆期货与现货价格方面提出相关建议。
关键词：
大豆期货价格 大豆现货价格 价格传导
[期刊] 商业研究
[作者]
李岩 牟博佼
商品的期货价格通常被认为是预示"未来"的现货价格,然而期货价格在实际中却表现得与"当前"的现货价格更为密切。本文以在我国三大商品期货交易所上市的典型期货品种为样本,运用计量模型分析期货价格与当前(短期的)现货价格、未来(长期的)现货价格之间的关系。研究结果表明:对于发展成熟的期货产品而言,期、现价格在基本上保持同步变动的基础上存在短期的相互领先关系,哪种价格处于领先位置取决于该价格是否能反映更加公允的商品市场价值;期、现价格之间的同步变动关系使得期货价格一般不具备对中、长期(一个月以上)现货价格的预示作用,否则期货市场的套期保值功能就无从发挥;但是,以煤炭系列为代表的某些期货产品的期货价格能够预示中长期的现货价格,这主要是由于缺少有效的套利行为而致使期货合约具有了远期合约的色彩造成的。
关键词：
商品期货 期货价格 远期现货价格 仓单
[期刊] 中国货币市场
[作者]
吴虹晓
<正>文章使用2008年1月至2023年9月的上海期货交易所主力黄金期货合同价格和上海黄金交易所AU(T+D)现货价格数据，通过运用Johansen协整检验、Granger因果检验以及脉冲响应函数，探讨了黄金期货与现货价格的相互关系。研究结果显示，黄金期货价格与黄金现货价格之间存在显著相关性，且二者存在长期均衡关系，期货价格能够引导现货价格的变动，但反向关系则较弱。
[期刊] 征信
[作者]
华晓龙
现行原油定价机制是通过期货价格决定现货价格的"间接定价方式",期货市场发挥了价格发现功能。借助西德克萨斯中质原油期货价格和现货价格协整关系检验和信息份额模型,研究期货与现货价格之间的动态关系。结果显示:原油期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货与现货价格相互作用、相互影响、互为因果,并且期货市场在价格发现功能中处于主导地位。建议国内资源性产品税费与价格改革应注意防范由此带来的金融风险。
关键词：
原油期货 期货价格 动态关系 金融风险
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
赵荣 乔娟
为了评价我国棉花期货市场发现价格功能发挥的程度以及对现货市场的影响,利用共聚合法、误差修正模型、格兰杰因果检验、方差分解和脉冲响应函数等对中美棉花期货市场和现货市场之间的价格传导关系进行比较研究。结果表明:中美两国国内棉花期货价格与现货价格之间均存在双向引导关系和长期均衡关系;中美棉花期货市场在发现价格功能中均处于主导地位;在棉花市场价格长期变化中,我国期货市场的信息份额为79.20%,略大于美国的信息份额(73.72%),我国棉花期货市场发现价格功能的发挥稍领先于美国,棉花期货市场运行状况良好。
关键词：
棉花 期货 现货 价格传导 发现价格功能
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郑涛 朱东华
期货市场与现货市场是一对关联程度非常高的市场,本文以上海期货交易所铝期货和现货为例,利用协整检验、误差修正模型等方法,得到了我国铝期货市场与现货市场长期均衡关系和短期动态关联关系,表明我国铝期货市场已基本具备市场价格发现功能,并形成了价格自我约束机制。
关键词：
期货 现货 协整检验 误差修正模型
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
高扬
在套利作用下期货价格与现货价格关系应符合持仓成本理论,两者在到期日应趋于一致。通过对大连商品交易所黄大豆1号2004～2011年各合约基差与无套利区间分析显示,黄大豆1号出现未利用正向套利机会的频率较高,且潜在正向套利收益值也偏高,这表明市场套利并不充分。在到期日上,基差落在无套利区间的频率较低,落在正向套利区间的频率较高且收益值较大,表明该品种到期日套利不充分,期现价格偏离大,趋同性较差。产生该现象的原因可能在于未估计的套利成本与风险,建议采取降低交割成本、调整交易制度等措施以鼓励套利操作。
关键词：
基差 正向套利 反向套利 价格趋同
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
闫杰 姜忠鹤 卢小广
黄金期货在我国已上市八年，在当前美元逐渐走强，黄金市场波动风险加剧的背景下，检验黄金期货与现货市场价格间的关系，对于更好地发挥期货市场价格发现功能以及规避风险的作用，显得尤为重要。因此，本文以我国上海期货交易所（ＳＨＦＥ）黄金（Ａｕ９９９５）合约数据为依据，构建长期均衡模型和误差修正模型，对我国黄金期货价格和现货价格关系进行实证研究。以期为促进我国黄金期货发展，充分发挥期货市场功能提供参考建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李凯 张传奇 马俊宇 周小杰
作为中国首个禽畜产品期货,鸡蛋期货的上市有助于规避价格风险,增强整个行业的抗风险能力。本文通过对上市后我国鸡蛋期货与现货价格数据进行实证分析,发现期货和现货价格存在长期均衡与双向因果关系,说明鸡蛋期货市场已初步具备价格发现功能。基于实证结果,本文就促进鸡蛋期现货市场的发展和完善提出政策建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
苏蕾 梁轶男
为促进碳减排事业和人类的可持续发展，围绕期货价格波动的风险进行实证研究。首先阐述了ＥＵ ＥＴＳ碳市场建立及发展的三个阶段特征，并以交易最活跃的欧盟碳期货数据为例，运用ＧＡＲＣＨ模型和ＶＡ Ｒ方法实证得出碳期货每个阶段交易的风险，结果表明：三个阶段碳期货价格收益率均具有尖峰厚尾、自相关、异方差性。碳期货市场存在显著的簇聚等特征，分析造成三个阶段碳期货风险原因，得出我国未来建立碳期货市场必须要建立价格稳定机制并加强监管的启示。
关键词：
碳期货市场 价格波动 GARCH
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