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[期刊] 工业技术经济
[作者]
张浩 刘元根 朱佩枫
通过建立向量自回归模型,利用协整检验、格兰杰因果检验等计量方法对欧盟碳排放权交易市场主要商品的期货价格与现货价格关系进行实证分析,以检验碳期货市场是否具备传统期货市场的价格发现功能。结果表明,EUA和CER各自的期货价格和现货价格之间存在长期均衡关系;EUA和CER各自的期货价格与现货价格之间具有相互影响的关系。EUA的期现货价格各自互为格兰杰原因,说明配额交易机制下的欧盟碳排配额的期货现货价格相互引导。而CER期货价格是现货价格的格兰杰原因,现货价格不是期货价格的格兰杰原因。这对于研究碳交易市场的运行效率,以及中国将来建立碳期货交易所都具有一定的意义。
关键词：
欧盟碳排放权市场 价格发现 实证研究
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
王玉 郇志坚
文章基于信息共享模型和多元MGARCH-BEKK模型对欧盟排碳配额(EUA)期货与核证减排量(CER)期货进行了多层次实证研究。结果显示:从价格发现功能方面看,EUA与CER之间存在长期均衡关系,EUA与CER均扮演着重要的价格发现角色,但EUA处于主导地位;从波动率来看,虽然目前仅存在EUA对CER的单向波动溢出关系,但随着市场发展,双向波动溢出效应将呈增强态势。中国作为CER一级市场上最大供应国,建议搭建统一的一级CER场外交易平台和符合中国国情的碳交易体系。
关键词：
碳市场 MGARCH 价格发现 波动溢出
[期刊] 上海金融
[作者]
郇志坚 陈锐
碳期货市场在碳市场扮演着极为重要的角色,通常具有价格发现的功能。本文分析了国际碳排放权交易市场两种主要商品EUA、CER的期货价格关系,通过向量误差修正模型和公共因子模型对欧盟碳期货EU-A与CER期货进行了实证研究。结果显示:EUA、CER这两种主要碳排价格指标之间具有很高的相关性,存在长期均衡的协整关系,均扮演着重要的价格发现角色,同时EUA期货价格引导CER期货价格变化。
关键词：
碳期货市场 公共因子模型 价格发现
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩刚 刘玉贵
近年来,我国远期现货电子交易市场发展迅速但运行极不规范,由此引起了人们对远期现货市场运行效率的质疑。文章通过构建向量误差纠正模型,以渤海商品交易所热卷轧板品种为例对远期现货与现货价格序列间的动态关系进行了实证检验。结果发现,热卷轧板远期现货和现货价格间存在长期均衡关系,并且远期现货对现货价格的影响力较强,在价格发现功能方面处于主导地位。
关键词：
远期现货 价格发现 VECM模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周开国 关子桓
中国碳市场规模已居全球首位且发展潜力巨大，中国政府明确指出，推进“双碳”工作，“要充分发挥市场机制作用，完善碳定价机制”。欧盟碳排放交易体系是全球发展最为成熟的碳市场，其发展经验可为我国提供重要参考。本文采用欧盟碳市场2013—2021年日度数据，结合其特殊的三市场结构特征，利用VECM-DCCGARCH模型测度了欧盟碳市场套期保值和价格发现功能及其动态变化特征。结果表明：碳期货有效发挥了套期保值及价格发现功能，提升了碳市场定价效率，有助于完善碳定价机制。进一步分析发现：碳期货的套期保值功能发挥有赖于期货价格对实体企业交易需求信息的充分反映，全国碳市场需加快扩容；价格发现功能的发挥有赖于丰富多元的市场主体结构与蓬勃的市场活力，发展碳期货能够有效吸引各类主体参与市场、提升市场流动性。基于欧盟碳市场期货功能发挥情况及其原因，并充分对比中欧情况，本文提出针对我国碳市场未来发展的相关政策建议。
[期刊] 生态经济
[作者]
汪中华 胡垚
碳排放影子价格是衡量单位碳排放增加引起的边际产出减少的货币幅度,即环境治理的机会成本,其测算对我国制定碳排放权交易市场价格机制具有一定的借鉴意义。通过采用方向性产出距离函数以及粒子群算法对我国7家碳排放权交易试点所在地区的影子价格进行测算,同时与碳排放权交易试点现行交易价格进行对比,分析其是否存在扭曲。研究结果表明:我国7家碳排放权交易试点所在地区交易价格与影子价格变动趋势基本一致,但均存在较大程度的偏离,说明所在地区企业减排成本高、压力大,尤其是广东和深圳的环境治理成本较高,与此同时,湖北出现了"搭便车"的现象。
关键词：
交易价格 影子价格 价格扭曲度
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘承智 潘爱玲 谢涤宇
碳排放权交易将在我国未来的减排战略中发挥重要作用。在当前碳排放权交易价格剧烈波动的现实条件下,如何实现碳排放权交易市场的平稳运行,是现阶段面临的紧要问题。本文对我国试点碳排放权交易的深圳、天津、北京等地区的碳排放权交易价格波动现状进行描述和分析,针对其量少价差大的特点,从供给和需求两个方面剖析了其原因和可能产生的负面影响,并提出应构建我国碳排放权交易价格的稳定机制,同时加快建设全国统一的碳排放交易市场的政策建议。
关键词：
碳排放权交易市场 碳交易价格 稳定机制
[期刊] 价格月刊
[作者]
唐将伟 黄燕芬 张祎
碳排放权交易市场及其价格机制是实现碳排放权交易公平、有序、高效运行的重要基础，是引导企业要素资源流动、加快企业转型升级的驱动力，也是加快经济发展方式绿色转型和实现“双碳”目标的重要保障。通过分析当前国内碳排放权交易市场发展现状，指出国内碳排放权交易市场价格机制仍然存在“不活跃、不灵敏、不畅通”等问题，进而从碳排放权交易市场的政府驱动机制、市场分割特征、参与体系不健全等视角深入分析了其成因。基于研究结论，提出了逐步探索建设全国统一大市场、完善细化碳排放实施路径、加快大数据技术实施应用、健全碳市场交易体系等对策建议，以助力“双碳”目标实现和中国经济社会高质量发展。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
祝合良 许贵阳
通过对上海期货交易所黄金期货合约上市以来,2008年1月9日～2009年12月31日之间国内黄金期货价格与国内黄金现货价格、国内黄金期货价格与国际黄金期货价格两对数据之间关系的实证研究发现:国际黄金期货价格对国内黄金期货价格呈现单向的引导作用;国内黄金期货价格对国内黄金现货价格呈现引导作用。结论表明,中国黄金期货交易两年多来,期货市场的价格发现功能已经开始发挥,但仍有较大的提升空间。为此,必须进一步采取有效措施,充分发挥中国黄金期货市场的价格发现功能。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄国轩
本文选取了2017年6月-2019年5月纽约黄金期货、国内黄金期现货的日交易价格494组数据,运用协整分析、脉冲响应函数和方差分解等方法对我国黄金期货市场的价格发现功能进行研究,结果显示:我国黄金期现货和国际黄金期货价格均具有长期的均衡关系,我国黄金期现货市场具有双向的引导作用,国际黄金期货价格单向引导国内期现货价格,国内黄金现货价格优先于国际黄金期货价格对国内黄金期货价格波动造成影响,国内黄金期货价格能够反映出国际黄金期货价格的波动,但国际影响力仍显不足,对国内黄金现货市场具有一定的传导作用和价格发现功能。
关键词：
黄金现货市场 黄金期货市场 价格发现功能
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马德芳 王梦凯
碳排放核证减排量(CER)市场是发达国家和发展中国家共同参与的全球碳交易市场,各国根据CER现期货交易来履行《京都议定书》的减排承诺。本文通过建立VEC模型分析CER的期货市场价格发现功能,利用脉冲响应分析了期货价格的冲击效应,并采用方差分解分析了CER期货价格对现货价格的贡献率。结果发现,清洁发现机制(CDM)下,CER期货价格对现货价格具有显著的引导和信息传递作用,期货价格与现货价格之间短期内具有波动差异,但存在长期均衡关系。此外,根据我国碳市场实际发展情况,建议规范国内碳排放交易市场制度,鼓励发展碳金融交易。
关键词：
碳交易市场 CER 价格发现 VEC模型
[期刊] 税务与经济
[作者]
王庆龙 刘力臻
采用面板门限模型对碳排放权价格与市场规模的非线性关系进行研究。结果表明,碳排放权价格对市场规模的影响因市场顶层设计的不同而呈现出差异的区间效应,表现为碳排放权稀缺性较低时,交易价格与市场规模没有显著性关系,或表现出负相关关系;当碳排放权稀缺性较高时,交易价格能显著促进市场规模的扩大。此外,碳金融体系的完善和清洁能源技术的创新与应用也有利于地区内碳排放权市场规模的扩大。中国碳排放权交易体系的设计要逐步由"自愿减排"过渡到"强制减排",科学合理地权衡"拍卖竞价"和"免费发放"的碳排放权比重,同时也要考虑宏观经
[期刊] 南开管理评论
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海期货交易所金属铜、铝的价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;金属铜的期货价格和现货价格之间存在双向引导关系且现货价格在价格发现功能中的作用更大;而对金属铝而言,仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李志慧 卢新生 雷和涛
本文实证研究我国豆粕期货的价格发现职能。本文实证的结果表明,我国豆粕的现货和期货市场之间存在双向引导和长期协整关系,豆粕期货市场具有很强的价格发现功能。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王健 黄祖辉
本文将以多年来运作一直比较规范、市场化程度较高、参与者较多的大连商品交易所大豆期货合约为例,对其价格发现功能进行全面深入的研究,从而对我国大豆期货市场的运作效率做出客观公正的评价。
关键词：
大豆期货市场 价格发现 实证
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