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[期刊] 国际金融研究
[作者]
葛结根
主权债券利差的变化作为欧洲主权债务危机的主要表现形式之一,是多种复杂原因综合作用的结果。本文利用流动性风险、信用风险和一般风险规避指标,选取2008-2013年欧盟国家的数据为样本,对金融危机以来主权债券利差的影响因素进行实证分析。研究结果发现,债务总体规模和宏观经济的基本要素对主权债券利差具有显著的影响,而流动性风险等因素对主权债券利差的影响则存在不确定性。
关键词：
欧债危机 主权债券利差 风险 宏观经济
[期刊] 统计与决策
[作者]
王亚军 王树进
文章利用中债指数数据研究了宏观因素对企业债券信用利差的影响。结果发现:在不区分商业周期的情况下,通货膨胀、无风险利率、债券净供给、股市收益率以及股市波动率对信用利差的影响与基于结构模型的预期结果不完全一致;而在进一步区分商业周期的情况下,通货膨胀与信用利差负相关,但未预期到的高通胀与信用利差正相关;结构模型关于无风险利率对企业债券信用利差负相关的影响只在扩张阶段时适用;债券净供给只对高等级企业债券的信用利差有影响;股市收益率和股市波动率对信用利差的影响具有正负两面性,具体因债券等级不同而异。
关键词：
信用利差 宏观因素 商业周期
[期刊] 会计之友
[作者]
欧阳资生 姚聪
借助协整理论和误差修正模型，从指数层面对３年期、１０年期、２０年期及三个年限下ＡＡＡ、ＡＡ＋、ＡＡ级企业债券信用利差时间序列数据进行建模。实证分析表明，信用利差与其影响变量间存在协整关系。无风险利率、债券收益率曲线斜率与信用利差间均呈负相关，股票历史波动率、货币市场流动性、固定资产投资、工业增加值、发电量、沪深３００指数单个指标对信用利差的影响为正，企业债交易额对信用利差影响不显著。信用利差对于自身的短期波动有一定的调整力，使得偏离程度减小，这一量化指标有利于对债市信用风险进行理性分析与预测。
关键词：
信用利差 协整 误差修正模型
[期刊] 地方财政研究
[作者]
陈志远 郭凯 闫实
绿色债券是绿色金融的创新性工具，具有吸引绿色资本、扩大绿色投资规模的作用，对推动我国经济转型、低碳经济发展具有重要意义。本文通过Mann-Whitney非参数秩和检验研究绿色债券和普通债券发行利差问题，并在此基础上构建多元回归模型对影响绿色债券发行利差的因素进行回归分析，将绿色债券发行利差作为被解释变量，将是否具有绿色认证、发行主体性质、发行主体所在城市生态排名以及发行规模作为解释变量，将信用评级、发行期限以及债券种类作为控制变量，分析这些因素是如何影响绿色债券的发行利差，结果发现：通过绿色认证能够降低发行利差但效果不显著，发行主体为国有企业、发行主体所在城市生态排名靠前以及发行规模较大都会显著降低绿色债券的发行利差。根据分析结果，本文有针对性地提出完善绿色项目认证标准、支持发行主体为非国有企业的绿色债券、加强对第三方认证机构的监督管理等政策建议。
[期刊] 商业研究
[作者]
潘文 李竹渝 石坚
欧洲主权债务危机爆发以来,欧盟先后建立了欧洲稳定机制、"欧洲学期"政策协调机制、欧洲风险委员会和欧洲金融监管体系等新的监督和管理机制,并达成了对《里斯本条约》的修改意见,旨在为建立起永久性的欧洲稳定机制奠定了法律基础。本文介绍、分析了这些新机制的特征、功能、意义及实际效用,展望了新机制的前景与欧盟和EMU近期改革发展的方向。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王晓翌 张兵 何中伟
本文使用换手率、交易天数和交易量对公司债券的流动性进行测量,并运用多元回归模型进行实证分析。结果表明:影响中国公司债券流动性的主要因素是发行量、剩余到期时间和息票率,其中,发行量、剩余到期时间与流动性之间是负相关关系,息票率对流动性有正的影响效应。债券的信用评级对流动性没有影响。在行业因素当中,金融业的显著性最强,而材料行业没有影响,工业行业的影响非常小。债券复杂性的影响不显著。为更好地发展公司债券,应该对债券评级进行制度上的规范,完善现有的评级方法,增强评级机构的独立性,增大发行规模,促进债券品种的多元化。
关键词：
公司债券 流动性 换手率 信用评级
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈夙
文章以境外投资者投资一国债券市场份额衡量该国债券市场对外开放程度,将带有相互影响的离散选择引入境外投资者投资一国债券市场的模型中,理论上解释了境外投资者持有一国债券市场份额变化的非线性原因,并为债券市场开放的网络效应提供微观基础。基于国际货币基金组织(IMF)投资组合同步监测调查数据(CPIS)的实证分析结果表明,网络效应显著影响一国债券市场对外开放程度;同时经济发展水平、金融深度、通货膨胀、全球风险偏好变化以及制度环境都起着一定作用。
[期刊] 商业时代
[作者]
赵银寅 田存志
随着我国企业债券市场的迅速发展,企业债券定价日渐成为人们普遍关注的问题。企业债券利差消除了利率期限结构的影响,因此研究企业债券定价影响因素时,企业债券利差比企业债券价格更为直接。文章首先以全部企业债券的信用利差作为被解释变量,以各宏观影响因素作为解释变量,研究它们之间的相关关系,并选择最优模型;其次,以企业债券期限作为条件将全部企业债券划分为短期企业债券、中期企业债券、长期企业债券,分别以其信用利差作为被解释变量,以各宏观影响因素作为解释变量,研究其信用利差与各宏观影响因素间的相关关系并得出相关结论,认为只有改革我国对企业债券的高度行政化控制,同时取消利率管制,实现真正的利率市场化,真实的信用...
[期刊] 财经论丛
[作者]
郑玉仙
本文以信用利差分解理论为基础，结合债券评级信息，基于市场实际数据实证研究了中国公司债券市场信用利差的决定因素。结果表明，预期违约损失在税后信用利差中只占很小的比例，无风险利率的期限结构、流动性风险因子、宏观经济指标等因子都对信用利差有较显著的解释力。
关键词：
公司债券 信用利差 信用评级
[期刊] 林业经济问题
[作者]
郑洁 时小琳 戴永务
基于UNcomtrade数据库整理的数据,分析中国与欧盟木质林产品贸易状况,利用扩展的引力模型识别中国与欧盟木质林产品贸易的关键影响因素。研究结果表明:中国与欧盟木质林产品贸易在2000~2008年间处于增长阶段;但2008年受全球金融危机的不利影响,中国出口所占比例持续下降,贸易顺差呈缩小趋势,市场集中度与产品集中度均较高;国内生产总值、森林资源禀赋差异、劳动力资源禀赋差异、欧盟东扩及海岸线等因素对中国与欧盟木质林产品贸易具有显著的促进作用,而相对距离、汇率、金融危机等因素却起着显著的抑制作用。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
孙琛 张黄花
欧盟作为中国最大的水产品出口市场之一,与中国水产品贸易往来相当频繁,冻鱼片是中国出口欧盟的最主要品种。文章运用恒定市场份额模型(CMS模型)对2004—2008年中国冻鱼片出口欧盟市场的影响因素做了分析,结果表明,中国对欧盟冻鱼片出口的增长主要得益于市场规模的扩大,市场分布的不合理以及竞争力水平低下阻碍了冻鱼片的出口。为了进一步扩大出口,文章最后提出了完善市场分布结构、维护巩固原有市场的同时努力开拓新兴市场、增强水产品国际竞争力等相关政策建议。
关键词：
冻鱼片出口 欧盟 CMS模型
[期刊] 金融研究
[作者]
王一鸣 李剑峰
本文对宏观经济变量对收益率曲线的几个特征有如何影响进行了实证分析,发现宏观经济变量更多的是对整个收益率曲线的位置有影响,也就是对整个债券市场的总的收益率有影响;消费价格指数对不同待偿期债券之间收益率关系的影响最大,期限结构包括了有关未来消费增长的信息;股票市场指数则对总的收益率存在负效应,即股票的上扬会引起债券收益率的整体下降。除了宏观经济因素会对债券收益率曲线有影响外,还有其他因素会有影响,如各债券本身的一些因素等等,因此研究结果不支持纯预期理论。
[期刊] 商业时代
[作者]
王天 周丹丹
发行次级债券提高资本充足率是我国商业银行今年来通行的做法,也获得了初步成效,但是次级债券发行利率的风险与收益的匹配问题往往容易被投资者忽视。本文分析我国商业银行次级债券的现状以及存在的风险,并通过实证分析来检验哪些因素与次级债券价格强相关,提出相应的对策建议。
关键词：
次级债 风险 债券市场
[期刊] 财政研究
[作者]
同生辉 黄张凯
为了确定影响我国城投债券发行利率的主要因素,本文采用多元回归模型来分析影响城投债券发行利率的因素。研究发现影响城投债券发行利率的因素主要包括城投债券的期限、发行规模、债券市场的流动性、城投公司是否控股上市公司以及城投平台政府当年的财政预算收入。研究结果说明在确定城投债券票面利率时应当对这几个因素重点加以考虑。
关键词：
城投债券 发行利率 影响因素 实证分析
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
杨捷 单文婷
本文首先比较了中国与两大区域经济集团——欧盟和东盟的贸易特点,然后通过引力模型分析了影响中国与欧盟和东盟贸易的因素,并就各个因素所带来影响的不同进行了对比。结果表明,中国与东盟贸易的GDP弹性较大,而中国与欧盟贸易的人均GDP弹性较大。本文认为,前者的原因在于中国与东盟贸易更具潜力,后者主要是因为中国与欧盟的贸易互补性更强。
关键词：
引力模型 欧盟 东盟
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