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[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李可隆 谢赤
本文运用多重分形降趋势移动平均互相关分析法(MF-X-DMA)考察欧洲联盟碳交易市场与中国湖北碳交易市场之间的互相关性及其多重分形特征。通过实证研究发现,欧盟碳交易市场与湖北碳交易市场之间存在显著的互相关性且具有多重分形特征。同时,在市场出现剧烈波动时,两个碳交易市场之间的联动效应更为明显;湖北碳交易市场的多重分形特征显著,分形强度大于欧盟市场,且后者的自相关性不存在明显的多重分形特征。此外,以湖北碳交易市场为代表的中国新兴碳市场,市场成熟度不高,其涉及的短期相关性极易受到外部因素的影响。
[期刊] 科技进步与对策
[作者]
赵立祥 王丽丽
选取北京、上海、广东、湖北碳交易市场自成立至2017年3月31日的收盘价数据,通过对日收益序列数据的分析,运用一阶自回归过程调整日收益序列以消除淡薄交易市场效应,之后综合运用检验性逐渐增强的4个方差比检验,判断4个碳交易市场的弱式有效性。研究结果表明:(1)国内碳交易市场属于淡薄交易市场;(2)市场中的价格信息堆积,信息透明度较差;(3)碳交易市场投资风险较大;(4)碳配额持有期不同,市场有效性具有差异,且具有阶段性特点;(5)北京碳交易二级市场属于弱式无效市场,上海、广东碳交易市场虽属于弱式无效市场,但随着碳额持有期增加,市场的弱式有效不断加强,湖北碳交易已经达到了弱式有效水平。最后,基于研究结论对如何加强中国碳交易二级市场有效性提出4点建议。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王喜平 王雪萍
研究国内外碳市场的相依结构及风险溢出效应,对于投资决策、风险监管以及碳交易市场建设均具有重要意义。本文结合Copula函数和ARMA-GARCH模型捕捉欧盟碳市场期货价格与国内北京、上海、广东、深圳和湖北5个碳市场的碳价波动的尾部相依结构特征,并建立基于分位数的CoVaR模型探究欧盟碳市场对国内碳市场的风险溢出效应。研究表明:(1)国内外碳市场存在非对称的相依结构,Gumbel Copula捕捉到欧盟碳市场和北京、广东和湖北3个碳市场之间的相依结构,即风险对上尾比较敏感; Clayton Copula函数捕捉到欧盟碳市场和上海碳交易市场之间的相依结构,即风险对下尾比较敏感;而t-Copula函数刻画欧盟碳市场和深圳碳交易市场之间尾部特征呈现持续相依性;(2)欧盟碳市场对国内碳交易市场风险溢出效应影响最大的是湖北,最小的是深圳,且欧盟碳市场对国内碳交易市场的风险溢出效应可表示为:湖北>广东>上海>北京>深圳。基于上述结论提出了相关政策建议。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张浩 刘元根 朱佩枫
通过建立向量自回归模型,利用协整检验、格兰杰因果检验等计量方法对欧盟碳排放权交易市场主要商品的期货价格与现货价格关系进行实证分析,以检验碳期货市场是否具备传统期货市场的价格发现功能。结果表明,EUA和CER各自的期货价格和现货价格之间存在长期均衡关系;EUA和CER各自的期货价格与现货价格之间具有相互影响的关系。EUA的期现货价格各自互为格兰杰原因,说明配额交易机制下的欧盟碳排配额的期货现货价格相互引导。而CER期货价格是现货价格的格兰杰原因,现货价格不是期货价格的格兰杰原因。这对于研究碳交易市场的运行效率,以及中国将来建立碳期货交易所都具有一定的意义。
关键词：
欧盟碳排放权市场 价格发现 实证研究
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
石华军
面临全球日益增长的碳排放量,许多国家以排放交易市场作为解决碳排放问题最重要的手段之一,进行了卓有成效的实践并取得了丰富的经验。发达国家排放交易市场的经验(一)欧盟:政府规划,循序渐进欧盟建立了全球最早的排放交易体系,通过政府安排、循序渐进的方式,保证政策切实可行、高效实施。1.总量控制,严格执行。为了最终实现减排的目标,欧盟进行了
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张晶 崔瑛麟
全国统一的碳排放权交易市场将在2021年7月16日启动上线交易,作为与传统金融市场关联日益密切的新兴市场,其价格更易受到宏观经济影响产生复杂波动,因而对这种波动特征的揭示表现成为关注的重点。本文以湖北、广东、深圳三个最具代表性的碳排放权交易试点市场为样本,选取各自上市日起至2020年12月31日的日度收盘价数据,在分形市场假说的基础上,结合MF-DFA和多重分形谱分析方法研究发现:我国碳市场交易价格存在多重分形结构特征,不同市场以及同一市场不同阶段的多重分形结构存在显著差异。在进一步探究碳市场交易价格多重分形结构来源的过程中,发现除尖峰厚尾的分布之外,多重分形市场在不同发展程度和发展阶段对政策与信息冲击反应的敏感程度也是影响碳市场交易价格的重要原因。
[期刊] 经济问题
[作者]
黄杰
控制碳排放量是解决全球气候逐步恶劣的关键性问题之一,欧盟碳市场是全球最大、最成熟的碳排放市场,其期货价格波动和期货价格间的相关性已经显现出一定规律。以欧盟碳排放交易体系为例,选取欧盟排放配额(EUA)和核证减排量(CER)期货结算价作为分析数据,建立GARCH模型并运用拔靴滚动方法,对EUA和CER的价格波动及其关联度进行实证研究。结果表明,碳期货合约的收益率序列普遍存在很强的波动性集群性,在一些时段存在着因果关系等特征,进而得出我国未来建立碳期货市场的对策建议。
关键词：
碳期货 价格波动 关联度 欧盟碳市场
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李丽 董必俊 李玉坤
本文通过分析欧盟先进经验得出,碳排放交易市场的统一对一个国家产业结构影响深远,且能够有效促进产业结构升级。欧盟经验对我国解决环境问题具有重要借鉴意义,尽快建立统一的碳交易市场,能够促进我国产业结构调整与升级,最终实现我国2015年在巴黎气候大会上做出的减排承诺。
关键词：
碳金融 产业结构 产业升级 欧盟
[期刊] 经济师
[作者]
丁承
实现双碳目标离不开对经济活动施加影响,而碳交易则是一种较为通行的做法。文章通过对比欧盟与中国的环境交易市场的发展历程,对国内碳市场的发展和建设进行思考和探索。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
王玉 郇志坚
文章基于信息共享模型和多元MGARCH-BEKK模型对欧盟排碳配额(EUA)期货与核证减排量(CER)期货进行了多层次实证研究。结果显示:从价格发现功能方面看,EUA与CER之间存在长期均衡关系,EUA与CER均扮演着重要的价格发现角色,但EUA处于主导地位;从波动率来看,虽然目前仅存在EUA对CER的单向波动溢出关系,但随着市场发展,双向波动溢出效应将呈增强态势。中国作为CER一级市场上最大供应国,建议搭建统一的一级CER场外交易平台和符合中国国情的碳交易体系。
关键词：
碳市场 MGARCH 价格发现 波动溢出
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
米君龙 杨星 梁敬丽
研究欧盟碳期货市场成熟的期货交易模式，对我国发展低碳经济具有重要的现实意义。基于优化后的OSW-AMF-DFA模型和OSW-AMF-DCCA模型研究欧盟碳排放配额（EUA）和核证减排量（CER）结算价格及其交叉相关性的非对称多重分形特征，实证结果表明：两个期货市场均在上涨趋势时呈现较大的风险水平，小幅波动下跌趋势时表现出较强的持久性，大幅波动则在上涨趋势时表现出较强的反持久性，同时下跌趋势具有更高的市场效率。两个期货市场之间的交叉相关性也具有多重分形特征，且存在非对称性，小幅波动下跌趋势时交叉相关性的持久性较强，而大幅波动上涨趋势时交叉相关性的反持久性较强，同时下跌趋势较高的交叉市场效率表明不利消息在两个期货市场间的传导效率较高。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 张倩倩
运用多重分形去趋势波动交叉相关分析法(MF-DCCA),考量上海证券市场和香港证券市场之间的交叉相关关系。实证表明:上海证券市场和香港证券市场之间存在交叉相关性,且呈现出多重分形特征;当证券市场出现较大的波动时,上海证券市场和香港证券市场的交叉标度指数要大于其平均标度指数,即两个证券市场之间的交叉相关性要大于其自相关性。
关键词：
证券市场 交叉相关性 MF-DCCA
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高长征 李东伟 王秀娜 郭森
碳价是碳排放权交易市场的核心要素，对碳价的准确预测有助于政府科学制定碳市场政策；也有利于企业在碳市场中的有效决策，实现碳减排成本的最小化。本文基于CEEMDAN和Transformers模型提出一种全新的碳价预测方法，首先，从理论层面分析了影响碳价预测的主要因素，并运用皮尔森相关系数法识别出影响湖北碳价的关键因素；其次，考虑到碳价序列具有的非线性、非平稳性和多尺度特征，运用CEEMDAN模型对湖北碳价原始序列进行分解，得到7个子序列；最后，运用Transformers模型对7个碳价子序列分别进行预测，并将预测结果进行叠加，从而得到湖北碳价的最终预测结果。预测结果表明：运用该方法对湖北碳价预测的MAPE值为1.67%，是所有对比模型中预测效果最好的。基于此，要关注影响碳价的关键因素，建立碳价预测体系、开发碳价预测工具，科学设定碳配额量。
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