- 年份
- 2024(3636)
- 2023(5493)
- 2022(4419)
- 2021(4299)
- 2020(3727)
- 2019(8824)
- 2018(9092)
- 2017(17362)
- 2016(9591)
- 2015(11030)
- 2014(11029)
- 2013(10606)
- 2012(9707)
- 2011(8607)
- 2010(9140)
- 2009(8327)
- 2008(8411)
- 2007(7508)
- 2006(6593)
- 2005(5791)
- 学科
- 济(38719)
- 经济(38686)
- 管理(26077)
- 业(24230)
- 方法(21707)
- 企(20993)
- 企业(20993)
- 数学(19452)
- 数学方法(18879)
- 学(9275)
- 农(8740)
- 理论(8642)
- 中国(8529)
- 业经(7589)
- 财(7309)
- 贸(6624)
- 贸易(6620)
- 易(6435)
- 教学(5993)
- 和(5841)
- 技术(5775)
- 制(5740)
- 农业(5658)
- 地方(5554)
- 环境(5123)
- 银(5108)
- 银行(5093)
- 融(5082)
- 金融(5078)
- 划(5048)
- 机构
- 学院(138741)
- 大学(138678)
- 管理(52880)
- 济(50238)
- 经济(49036)
- 理学(46120)
- 理学院(45569)
- 研究(45514)
- 管理学(44078)
- 管理学院(43853)
- 中国(33687)
- 科学(30813)
- 京(29971)
- 农(24190)
- 所(24091)
- 业大(22374)
- 财(22260)
- 研究所(22225)
- 江(20861)
- 中心(20530)
- 农业(19311)
- 北京(18890)
- 范(18822)
- 师范(18594)
- 财经(18042)
- 技术(16878)
- 州(16783)
- 院(16360)
- 经(16345)
- 师范大学(14865)
- 基金
- 项目(94274)
- 科学(73554)
- 基金(67520)
- 研究(65255)
- 家(60342)
- 国家(59911)
- 科学基金(50943)
- 社会(38842)
- 省(37784)
- 社会科(36829)
- 社会科学(36814)
- 自然(35541)
- 自然科(34824)
- 基金项目(34817)
- 自然科学(34813)
- 自然科学基金(34162)
- 划(32420)
- 教育(32190)
- 资助(29684)
- 编号(26675)
- 重点(21766)
- 成果(21684)
- 部(20121)
- 创(19564)
- 发(19338)
- 课题(19201)
- 计划(18657)
- 科研(18269)
- 创新(18244)
- 大学(17495)
共检索到198390条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国货币市场
[作者]
余屹
欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率。运用欧式外汇期权不仅可为期权交易者进行套期保值、套利,而且也可运用杠杆效应获利。从事外汇期权场外交易的关键在于掌握定价能力即期权费率。常用、成熟的定价方法是在金融实践中取得较好效果的BSGK模型。
关键词：
欧式外汇期权 BSGK 套期保值 投机
[期刊] 上海金融
[作者]
何晓斌 吴泱 赵晓慧
通过期权定价BS模型和SV模型对标普100指数欧式和美式期权的实证分析,我们的研究结论表明:在样本内,SV模型的定价效果要远远强于BS模型,但是SV模型中的个别参数标准差偏大,缺乏一定的稳健性;在不同分类的样本下,SV模型仅在期限分类的期权样本下对中短期看涨期权的定价效果最优,强于BS模型;但是该模型在不同方法下的定价效果差异使得SV模型的稳健性有待商榷。对于Delta动态对冲交易,BS模型较SV模型更具有实战指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张慧 孟纹羽
研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邢晓芳 周圣武 江龙 王前
障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的。本文在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式下降敲入期权的定价问题,分别给出了基于跳扩散模型的欧式下降敲入看涨期权和欧式下降敲入看跌期权的定价公式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王馨
系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭文英 谢飞
著名的B-S期权定价方法以及随后的鞅方法等都秉承了经典经济学的代表性经济人分析范式,忽视了人的行为本身所具有的异质特征,导致了理论模型与实际相悖诸多疑难。本文充分考虑投资者的异质理念,引入能够代表不同投资者情绪的参数,给出个体对欧式无红利看涨和看跌期权价格的预期。理论和实证分析显示,对看涨期权,参数越小于零,投资者越乐观,他的预期价格越高;参数越大于零,投资者越悲观,他的预期价格越低;参数等于零,"理性"投资者的预期价格与B-S公式一致。由于个体的预期价格与市场价格不尽相同,通过比较两者,投资者可以决定是
关键词：
期权定价 异质理念 股票期权 期权价格
[期刊] 统计与决策
[作者]
王剑君
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
关键词：
随机利率 鞅方法 欧式双向期权
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 李占国 蒋鑫 吴宇扬
财务公司为产业链上的中小企业提供产业链金融产品,需要获得一个合理的融资利率。由于产业链金融产品主要以应收账款、存货等动产抵押物作为还款来源,因此,财务公司在定价的时候要突出考虑抵押物的价值波动,而抵押物价值又存在模糊特性,常见的贷款定价方法无法正确识别出来。为此,在传统的定价方法基础上,将期权定价模型引入财务公司产业链融资产品的定价中,重点考虑动产抵押物的价值波动以及无风险利率的波动性,得出基于抵押物价值的基础利率,同时财务公司可以根据产业链条的主体特点对贷款利率进行优化调整。
[期刊] 物流技术
[作者]
段琼 戴璟 乔慧
设施选址决策在物流网络的设计中具有重大作用,距离选址模型实际上是一个无约束条件的最优化问题,可采用无约束优化算法求解。首先提出一种求解退化问题的牛顿-梯度耦合算法,数值算例表明,该算法是可行的,并且具有更好的计算效果,在此基础上进一步将提出的算法应用于欧氏距离选址模型,通过实例分析证明提出的牛顿-梯度耦合算法对解决欧氏距离选址模型是有效的。
[期刊] 物流技术
[作者]
段琼 戴璟 乔慧
设施选址决策在物流网络的设计中具有重大作用,距离选址模型实际上是一个无约束条件的最优化问题,可采用无约束优化算法求解。首先提出一种求解退化问题的牛顿-梯度耦合算法,数值算例表明,该算法是可行的,并且具有更好的计算效果,在此基础上进一步将提出的算法应用于欧氏距离选址模型,通过实例分析证明提出的牛顿-梯度耦合算法对解决欧氏距离选址模型是有效的。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁正中,曾慧
The numerical computation of real option value is very important in the evaluating of venture investment.We develops a trinomial tree pricing model of the real option,proves that the equation of real option value under trinomial tree model is approximate to Black-Scholes equation.It is obvious that trinomial model is excelled than binomial tree model in precision and calculation from an example.
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
余国杰 李颖 曾颖
实物期权是相对金融期权而言的,广义的理解可以认为是企业对投资的选择权。科普兰指出,实物期权是在预定的时间(期权的有效期)内以预定的成本(称为执行价格)采取行动(如延迟、扩张、收缩、中止等)的权利,而非义务。二项树定价模型是由考克斯、罗斯和鲁宾斯坦等人最先提出的金融期权定价方法。本文拟采用二项树定价模型对主要实物期权进行定价,以建立实物期权的二项树定价模型。
关键词：
实物期权 二项树模型 定价
[期刊] 管理现代化
[作者]
韦才敏 于涛 王文华
为了将金融市场的长记忆性特征和投资者的犹豫程度纳入到欧式回望期权的定价模型中，本文利用混合分数布朗运动来刻画股价的变化过程，并引入三角直觉模糊数来描述投资行为的模糊性。数值实验结果表明：基于上述理论建立的定价模型更能体现投资者的犹豫程度。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
