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[期刊] 中国货币市场
[作者]
余屹
欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率。运用欧式外汇期权不仅可为期权交易者进行套期保值、套利,而且也可运用杠杆效应获利。从事外汇期权场外交易的关键在于掌握定价能力即期权费率。常用、成熟的定价方法是在金融实践中取得较好效果的BSGK模型。
关键词：
欧式外汇期权 BSGK 套期保值 投机
[期刊] 上海金融
[作者]
何晓斌 吴泱 赵晓慧
通过期权定价BS模型和SV模型对标普100指数欧式和美式期权的实证分析,我们的研究结论表明:在样本内,SV模型的定价效果要远远强于BS模型,但是SV模型中的个别参数标准差偏大,缺乏一定的稳健性;在不同分类的样本下,SV模型仅在期限分类的期权样本下对中短期看涨期权的定价效果最优,强于BS模型;但是该模型在不同方法下的定价效果差异使得SV模型的稳健性有待商榷。对于Delta动态对冲交易,BS模型较SV模型更具有实战指导意义。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 李占国 蒋鑫 吴宇扬
财务公司为产业链上的中小企业提供产业链金融产品,需要获得一个合理的融资利率。由于产业链金融产品主要以应收账款、存货等动产抵押物作为还款来源,因此,财务公司在定价的时候要突出考虑抵押物的价值波动,而抵押物价值又存在模糊特性,常见的贷款定价方法无法正确识别出来。为此,在传统的定价方法基础上,将期权定价模型引入财务公司产业链融资产品的定价中,重点考虑动产抵押物的价值波动以及无风险利率的波动性,得出基于抵押物价值的基础利率,同时财务公司可以根据产业链条的主体特点对贷款利率进行优化调整。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张慧 孟纹羽
研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邢晓芳 周圣武 江龙 王前
障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的。本文在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式下降敲入期权的定价问题,分别给出了基于跳扩散模型的欧式下降敲入看涨期权和欧式下降敲入看跌期权的定价公式。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭文英 谢飞
著名的B-S期权定价方法以及随后的鞅方法等都秉承了经典经济学的代表性经济人分析范式,忽视了人的行为本身所具有的异质特征,导致了理论模型与实际相悖诸多疑难。本文充分考虑投资者的异质理念,引入能够代表不同投资者情绪的参数,给出个体对欧式无红利看涨和看跌期权价格的预期。理论和实证分析显示,对看涨期权,参数越小于零,投资者越乐观,他的预期价格越高;参数越大于零,投资者越悲观,他的预期价格越低;参数等于零,"理性"投资者的预期价格与B-S公式一致。由于个体的预期价格与市场价格不尽相同,通过比较两者,投资者可以决定是
关键词：
期权定价 异质理念 股票期权 期权价格
[期刊] 统计与决策
[作者]
王剑君
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
关键词：
随机利率 鞅方法 欧式双向期权
[期刊] 物流技术
[作者]
段琼 戴璟 乔慧
设施选址决策在物流网络的设计中具有重大作用,距离选址模型实际上是一个无约束条件的最优化问题,可采用无约束优化算法求解。首先提出一种求解退化问题的牛顿-梯度耦合算法,数值算例表明,该算法是可行的,并且具有更好的计算效果,在此基础上进一步将提出的算法应用于欧氏距离选址模型,通过实例分析证明提出的牛顿-梯度耦合算法对解决欧氏距离选址模型是有效的。
[期刊] 物流技术
[作者]
段琼 戴璟 乔慧
设施选址决策在物流网络的设计中具有重大作用,距离选址模型实际上是一个无约束条件的最优化问题,可采用无约束优化算法求解。首先提出一种求解退化问题的牛顿-梯度耦合算法,数值算例表明,该算法是可行的,并且具有更好的计算效果,在此基础上进一步将提出的算法应用于欧氏距离选址模型,通过实例分析证明提出的牛顿-梯度耦合算法对解决欧氏距离选址模型是有效的。
[期刊] 管理现代化
[作者]
韦才敏 于涛 王文华
为了将金融市场的长记忆性特征和投资者的犹豫程度纳入到欧式回望期权的定价模型中，本文利用混合分数布朗运动来刻画股价的变化过程，并引入三角直觉模糊数来描述投资行为的模糊性。数值实验结果表明：基于上述理论建立的定价模型更能体现投资者的犹豫程度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐静 任庆忠
波动率是刻画资产风险的重要指标,也是投资者决策的重要依据。给出汇率波率的合理刻画也是为外汇衍生产品合理定价的前提。文章将M.Avellaneda(1995)提出的波动率不确定性思想引入外汇期权定价研究中,此模型只假定波动率在某个范围内波动而不对其统计性质做任何假定。文中用几何G布朗运动描述汇率波动,给出外汇期权价格区间,并得出此种方法得到的价格区间要比M.Avellaneda(1995)得到的价格区间小。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈迪红 杨湘豫
期权定价及其避险策略是金融工程学的一个重要组成部分，并且成为近年来金融教学的一个研究热点。考虑到国与国在连续时段上的相应经济状况，本文对以往的外汇期权定价模型进行了改进；导出并研究了封闭型下的外汇期权定价模型，不仅使外汇期权定价直观准确，更使定价具有实用性；分析了套期比率和套期保值策略。
关键词：
外汇期权 利率 内涵波动率 套期比率
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨兴林 王鹏
以上海证券交易所的首个股票期权品种50ETF为例,首先以时变波动率对经典BlackScholes期权定价公式常数波动率假设修正,然后基于正态分布、广义学生t分布和融入高阶矩的Edgeworth expansion渐近分布构建三种参数期权定价模型,最后采用参数显著性检验(Significance testing)、定价误差(Mispricing)、预测偏差(Forecastability)、对冲误差(Hedging errors)和波动率偏离修正(Volatility skew correction)5种严
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