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[期刊] 统计与决策
[作者]
王剑君
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
关键词：
随机利率 鞅方法 欧式双向期权
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖军
为了对华东地区经济发展关联性展开深入研究,文章利用集合论、代数学、计量经济学、区域经济学等的理论与方法,自主构建了基于计量经济学分析方法基础的欧式理论分析模型,采用中国统计年鉴公布的国民经济核算中的相关数据作为基础数据,对华东地区经济总体发展和分产业总体发展情况进行了宏观性分析与研究,提出对华东地区进行深化发展、稳定发展的思路和对策。
关键词：
华东 互补性 相似性 欧式 计量分析
[期刊] 建筑经济
[作者]
周文纳 孟祥谨
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张发明 闻琴
针对综合评价信息不完整、分布不均匀以及现实中人们总是主观性地经常"向后看"这一问题,提出了基于区间数有序加权平均算子(IOWA算子)的欧式范数综合评价方法。本文首先介绍了IOWA算子的相关知识;然后依据IOWA算子的特点,运用正态分布确定其位置加权向量,并与欧式范数结合形成加权欧式范数;最后运用一个算例验证了方法的有效性,既能充分考虑评价信息的分布情况,又使得评价更加客观准确。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭文英 谢飞
著名的B-S期权定价方法以及随后的鞅方法等都秉承了经典经济学的代表性经济人分析范式,忽视了人的行为本身所具有的异质特征,导致了理论模型与实际相悖诸多疑难。本文充分考虑投资者的异质理念,引入能够代表不同投资者情绪的参数,给出个体对欧式无红利看涨和看跌期权价格的预期。理论和实证分析显示,对看涨期权,参数越小于零,投资者越乐观,他的预期价格越高;参数越大于零,投资者越悲观,他的预期价格越低;参数等于零,"理性"投资者的预期价格与B-S公式一致。由于个体的预期价格与市场价格不尽相同,通过比较两者,投资者可以决定是
关键词：
期权定价 异质理念 股票期权 期权价格
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
张宏 孙永华 张有强
通过对欧式木窗推台铣床主轴的模态分析,研究了该主轴的在实际应用中会发生的几个临界频率及在激振频率下发生的位移量。经过计算验证了该主轴的实用性,并对提高主轴单元动态性能提出了相应的措施。
[期刊] 统计与决策
[作者]
匡爱民
文章考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价。应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨兴林 王鹏
以上海证券交易所的首个股票期权品种50ETF为例,首先以时变波动率对经典BlackScholes期权定价公式常数波动率假设修正,然后基于正态分布、广义学生t分布和融入高阶矩的Edgeworth expansion渐近分布构建三种参数期权定价模型,最后采用参数显著性检验(Significance testing)、定价误差(Mispricing)、预测偏差(Forecastability)、对冲误差(Hedging errors)和波动率偏离修正(Volatility skew correction)5种严
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐静 吴慧珊
欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式。并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公式将低估期权价格。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
贡仟军
本文选取云天化权证,运用Black-Scholes定价模型计算理论价格,对市场定价与理论定价进行偏离度静态统计、时间序列数据定性观察分析及相关性分析,从一个侧面印证权证市场的整体表现。
[期刊] 物流技术
[作者]
王玲 许健洲
针对应急物流追求时间效益最大化和灾害损失最小化的目标，在前人研究的基础上，将快速响应能力、物资质量、生产柔性、地理位置、成本控制和企业状况作为一级指标，同时给出了相应的二级指标，建立了应急物流供应商评价指标体系，把欧式范数引入其中，建立了欧式范数评价模型，以相对劣质隶属度为基础，建立加权向量，将备选方案与最不理想方案的几何偏差作为择优标准，最后给出算例验证了方法的有效性，为应急物流供应商的客观评价提供了科学依据。
关键词：
应急物流 供应商评价 欧式范数
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