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[期刊] 统计与决策
[作者]
丁艺 李斌 沈海燕
正确分析汇率波动的统计性质和动力学行为是研究外汇市场复杂系统自适应行为的基础,混沌动力学理论提供了分析外汇市场的汇率波动的一种全新分析方法。为了考察欧元汇率是否存在混沌行为,本文以1999年1月4日到2006年8月1日的人民币对欧元的现汇买入价为样本,分析了欧元汇率的非线形特征,通过重标定域(R/S)法计算出Hurst指数,从而确认了欧元对人民币时间序列的混沌行为;最后通过GARCH模型进行一步检验了欧元汇率的非线形特征。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王卫宁 汪秉宏 史晓平
正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究股票市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为 ,本文以 2 0 0 2年上海证券市场 10秒间隔的上证指数高频数据 ,分析了价格波动的非线性特征 ,通过重构相空间方法重构了 2 0 0 2年上证指数时间序列的奇怪吸引子 ,计算其关联维数 ,并求出其Lyapunov指数为正 ,从而确认了上证指数时间序列的混沌行为。
[期刊] 东北亚论坛
[作者]
李平 袁海占
我国对欧元区国家的出口由欧元启动时的224.3亿美元增长到2004年的810.6亿美元,随着欧元的逐步稳定,欧元也已成为我国贸易的主要结算货币之一。本文借鉴“引力模型”,以同一时期,欧元对多个国家货币的汇率波动程度为研究对象,考察欧元汇率波动对我国出口的影响。实证结果表明,欧元名义汇率波动总体上对我国出口并没有阻碍作用,这为我国的汇率制度改革留下了很大的调整空间。
关键词：
欧元汇率波动 引力模型 出口 贸易 影响
[期刊] 统计与决策
[作者]
冉茂盛 罗彦如 黄凌云
文章基于分形理论对我国2003～2008年欧元汇率市场的波动进行了实证分析,运用重标极差法(R/S)得出欧元汇率收益率的赫斯特指数(H)为0.59,说明中国欧元汇率市场具有明显的正持久和长记忆性,具有分形特征,而非随机游走。分析还得出其非周期循环为4个月,欧元汇率市场有具有较强的短期行为模式,风险较大的结论。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
袁康 胡承统
1999年欧元兑美元的汇率出现了较大幅度的下跌 ,这不但具有必然性 ,而且具有合理性。因此 ,在欧元过渡期内 ,欧元汇率不可能回升到欧洲中央银行最初确定的 1∶1 1 6675的高位 ,至少难以在这一高位上站稳。对于造成欧元汇率下跌的原因 ,应该客观地分析 ,合理确定中国应对欧元汇率波动的具体对策。
关键词：
欧元 美元 汇率 中国 选择
[期刊] 统计与决策
[作者]
张敏强 魏宇 黄登仕
随机波动模型能很好地描述金融市场的诸多波动现象。本文通过对基于Taylor的离散的随机波动模型进行动力学的稳定性分析,得出在一类市场中在一定条件下,波动模型隐含混沌现象,对短期的预测是可能的,但对长期的预测则是不可能的。
关键词：
随机波动 混沌 Lyapunov指数
[期刊] 经济问题探索
[作者]
杨涛 张萌
本文通过构建货币国际化指数指标体系评估1999-2016年美元、欧元、日元与英镑的国际化程度,并建立汇率波动与货币国际化长期、短期联系的面板数据基准模型与扩展模型进行实证分析。研究表明在长期或短期中,汇率波动与货币国际化都存在双向的正反馈效应,在控制了经济实力、贸易规模、货币使用惯性、物价差异、货币供给等因素以后,上述结论仍然成立。另外,货币国际化发展能够产生货币政策独立性、汇率自动稳定性、国际收支自动平衡性等诸多收益。本文的发现对于促进人民币汇率稳定及其国际化发展具有参考价值。
关键词：
汇率波动 货币国际化 面板数据
[期刊] 经济问题探索
[作者]
杨涛 张萌
本文通过构建货币国际化指数指标体系评估1999-2016年美元、欧元、日元与英镑的国际化程度,并建立汇率波动与货币国际化长期、短期联系的面板数据基准模型与扩展模型进行实证分析。研究表明在长期或短期中,汇率波动与货币国际化都存在双向的正反馈效应,在控制了经济实力、贸易规模、货币使用惯性、物价差异、货币供给等因素以后,上述结论仍然成立。另外,货币国际化发展能够产生货币政策独立性、汇率自动稳定性、国际收支自动平衡性等诸多收益。本文的发现对于促进人民币汇率稳定及其国际化发展具有参考价值。
关键词：
汇率波动 货币国际化 面板数据
[期刊] 经济评论
[作者]
谢赤 岳汉奇
长记忆性研究一直是金融实证研究的一个热点,但过去多数研究主要集中于资本市场。汇率收益率的长记忆性将影响外汇市场的有效性,汇率收益波动率的长记忆性则可能对汇率风险及汇率未来变化产生作用。基于此,本文选择人民币兑美元汇率、欧元兑美元汇率作为研究对象,运用经典重标极差分析法、重标方差分析法及小波方差分析法分别考察它们的收益率和收益波动率序列的长记忆性。研究结果表明:人民币汇率收益率存在长记忆性,而欧元汇率收益率不存在长记忆性;两种汇率收益波动率都存在显著的长记忆性特征,但人民币汇率收益波动率的非周期循环天数长于欧元汇率收益波动率。结论说明了欧元汇率发展的成熟以及人民币汇率形成机制的相对低效,并为追踪...
[期刊] 商业研究
[作者]
张国红
欧洲债务危机在其爆发、蔓延和升级的演变过程中对欧元汇率,主要是欧元兑美元汇率波动带来巨大影响。基于汇率决定理论分析,欧元区财政政策、货币政策及货币套利交易是导致欧元汇率震荡的三大主因。透过欧洲债务危机对欧元汇率影响具有协调财政政策和货币政策来稳定汇率、避免竞争性货币贬值、货币危机将危及经济和金融稳定等三方面的启示。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
姚大庆
本文使用面板数据的变系数固定效应研究方法,利用1999～2012年的季度数据,实证研究了12个欧元区国家与美国的进出口贸易受欧元汇率波动影响的程度及其异质性。本文发现,在欧盟创始国的范围内,汇率波动效应的异质性不显著,但随着欧元区的不断扩大,汇率波动效应的异质性加强了。异质性的原因是欧元区各国在经济发展水平、产品竞争力、金融市场发达程度和经济一体化程度等方面的差异。
关键词：
欧元区 国际贸易 汇率波动 异质性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超 刘东
运用混沌理论和技术方法,选取2005年汇改后与汇改前人民币兑美元汇率数据为研究对象,综合集成R/S方法、G-P算法和Wolf方法对汇率波动行为进行了混沌性实证检验。研究发现,汇改后汇率波动具有长期记忆性和非周期循环,而汇改前汇率波动不存在状态持续性和循环周期;汇改前汇率收益率的最大Lyapunov指数小于零,表明汇率波动不具有混沌特征,而汇改后汇率收益率的最大Lyapunov指数大于零,表明汇率波动具有弱混沌现象和长期不可预测性。
[期刊] 国际经济评论
[作者]
鄂志寰
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