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[期刊] 管理评论
[作者]
龚朴 黄荣兵
为了揭示次贷危机引发的金融风暴对我国内地股市的冲击大小,本文基于中美股市的联动性,采用时变t-Copula模型测算次贷危机对内地股市的影响程度。结果显示,次贷危机加剧了我国内地股票市场的震荡,不过次贷危机对内地股市冲击的程度并不高,而且次贷危机爆发后对内地股市的影响呈阶段性的变化;结果也显示香港股票市场在危机的传染中扮演着重要的作用,由次贷危机引发的美国股市的剧烈震荡易于通过香港股票市场传导至内地股票市场。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡秋灵 刘伟
在美国次贷危机引发全球金融危机背景下,基于2007年8月1日到2008年12月31日的日数据,对中国上证综合指数和美国标准普尔500指数日收益率建立了VAR模型,并进行Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等实证分析,结果表明:标准普尔500指数日收益率前一期值对上证指数日收益率当期值有显著的正向影响,说明中美股市之间有一定的联动性。研究结果对投资者及时采取合理准确的投资策略以及管理当局制定相关金融政策有一定指导作用。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
方建武 安宁
在金融危机背景下,我国股市表现出与美国股市"趋同"的表象,但这是否意味着两国股市就存在长期联动性?本文针对这一问题选取金融危机期间沪深300指数和标准普尔500指数进行实证分析,得出:全球金融危机期间,美国股市对中国股市有单方向影响,并且影响有一定持续性,而反之则不然,但长期看来,两国股市不存在协整关系。最后,本文探究了中美股市不存在协整关系的关键原因是两指数所代表的经济实体存在的实质性差异造成的,并提出相关政策建议与预测。
[期刊] 金融研究
[作者]
韩非 肖辉
国外发达资本市场之间的联动性引起很多学者与投资者的关注,本文研究表明, 中国股市与美国股市的相关性很弱。从中美股市的相互影响方向来看,中国股市收盘对美国股市的开盘有影响,但是影响很弱。而美国股市收盘对中国股市的开盘几乎没有影响。
关键词：
联动性 市场传染 收益率 波动
[期刊] 南方金融
[作者]
吴英杰
随着美国股市大幅波动,全球金融市场剧烈动荡,美国次贷危机已转化成全球性金融危机。本文主要采用向量误差修正模型(VECM)、基于有向无环图(DAG)结果的VAR结构化、脉冲响应函数及方差分解等方法,对危机前和危机期间六个主要国家(地区)的股市进行联动性实证分析,发现危机期间股市联动性加强,美国股指对其他股指的影响增大;英美之间因实体经济竞争产生的联动在危机期间被全球风险导致的共同震荡所取代;危机期间日元套利资本在美日之间的大规模流动加剧了美股波动,同时一定程度上减弱了日股波动;危机期间日经指数取代恒生指数而成为美股向亚洲市场的直接价格传导者;上证指数与世界股指的联动在危机期间显著增强,但仍然是六...
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡秋灵 刘伟
在美国次贷危机引发全球金融危机背景下,基于2007年8月1日到2008年12月31日的日数据,文章对中国上证综合指数和美国标准普尔500指数日收益率建立了VAR模型,并进行Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等实证分析研究结果对投资者及时采取合理准确的投资策略以及管理当局制定相关金融政策有一定指导作用。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴恒煜 胡根华 秦嗣毅
文章通过选取2004年1月1日到2009年6月30日中国、香港、日本、英国和澳大利亚五个股票市场日收盘价的道琼斯数据,采用三状态Markov机制转换模型研究这些股市间相依性结构的变化。通过对目标股市结构变化的研究,可以描述并预测股市的波动性,从而指导风险管理。实证分析表明,在有机制转换条件下,澳大利亚与英国、日本股市间的相依性比无机制转换条件下均有所下降,而中国与香港股市间相依性却大幅上升。同时,本文采用总体拟合效果法来选取合适的copula函数并运用基于copula理论的相关系数法进行对比研究,发现次贷危机后各股市间的尾部相依性出现不同的变化,市场收益率呈现下降趋势,波动性均有所增加。其中,...
[期刊] 商业时代
[作者]
张金萍 王准
近些年来,随着中国市场不断走向国际化,中国与美国的贸易额连创新高,中美之间的经济关系已越来越密切。实体经济上的往来必定会对两国资本市场尤其是股票市场带来一定的影响,资本市场是实体经济的"晴雨表"。本文以1998年1月1日至2011年12月30日中国上证指数收益率和美国道琼斯指数收益率为数据样本,通过建立DCC-GARCH模型获取二者的动态相关系数矩阵和走势图。研究发现,在2003年以前,中美股市呈现负相关,2001年以后二者相关系数开始企稳上升,并在2003年开始由负变为正。此后二者一直保持正相关,并在金融危机和美债危机时期,出现了阶段性峰值。通过分析,发现中国加入WTO、引入QFII和QDI...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
余湄 周行 李佳浍 秦淇林
自新冠肺炎疫情在全球暴发以来,全球金融市场动荡。在新冠疫情背景下研究股市汇市联动理论具有重要的现实意义。本文探讨在新冠疫情暴发前后,全球股票市场与汇率市场的联动性差异,通过ZA检验判断各国在新冠疫情窗口期的结构断点,并建立双变量VAR模型进行格兰杰因果检验。研究表明:新冠疫情后超过半数样本国出现股市与汇市的双向格兰杰因果,与新冠疫情前相比联动性显著增强,同时这种股汇间的联动性与投资者情绪显著相关。基于此,本文认为应充分发挥宏观经济政策的积极作用,防范系统性金融风险;继续从严落实常态化疫情防控措施,减少或降低新冠疫情因素给金融市场带来的影响;针对国际资本流动,采取适当的宏观审慎措施,防范国外金融风险的传入。
关键词：
新冠疫情 股票指数 外汇市场 结构断点
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺胜柏 李艳红
随着全球化趋势不断加深,中国股市与全球股市联系日益紧密。自2004年1月到2010年6月,全球经济经历了稳定增长、急剧衰退、缓慢复苏三个过程,同样在股市中也得到反应。文章以代表中国股市的上证指数和代表全球股市的道琼斯指数为变量,采用VAR模型和脉冲响应函数进行实证分析,结果表明,在整个周期、急剧衰退阶段、缓慢复苏阶段全球股市对中国股市单方面格兰杰原因,但在稳定增长阶段,两者无明显影响。
关键词：
中国股市 全球股市 脉冲响应 方差分解
[期刊] 商业研究
[作者]
赵勇 杨志波
随着经济全球化和金融自由化越来越强,国际上主要股票市场经常呈现齐涨共跌的趋势。通过使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,本文对亚洲金融危机、美国次贷危机和欧债危机下,我国大陆股市与境外香港股市、日本股市、美国股市和欧洲股市之间的联动性进行了研究,结果发现我国股市与境外主要股票市场之间的联动性有增强趋势,尤其是在美国次贷危机以后,其动态相关系数明显增大的态势。
[期刊] 经济经纬
[作者]
徐有俊 王小霞 贾金金
随着全球经济一体化和金融自由化程度不断加深,国际股市间的联动性呈现出增强趋势。研究表明,相比印度股市,中国股市与世界各股市的联动性较小;中国与印度同作为新兴市场,所受区域因素影响更大,与亚洲新兴市场的联动要远大于国际发达股票市场;中国股票市场与世界各股票市场的联动性有逐渐增强趋势,尤其美国金融危机席卷全球以来,其动态相关系数明显增大。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王志强 郑炳蔚
本文指出协整方法用于研究股市互动性的缺陷,随后采用事件研究法,围绕次贷危机中的两次典型事件:2007年8月6日美国住房抵押贷款投资公司向法院申请破产和2008年1月22日美联储降息75个基点,实证分析了危机事件和美联储降息事件前后中国股市相对于美国股市的变化特征,得出了次贷危机对中国股市尚未造成实质性影响的结论。
关键词：
次贷危机 联动关系 实证研究
[期刊] 财经问题研究
[作者]
饶卫 闵宗陶
本文用ARJI跳跃扩散模型来探讨金融危机对美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市产生跳跃频率与跳跃所引起的变异,并比较总变异、跳跃所引起的变异与扩散所引起的变异在金融危机期间与非金融危机期间是否有差异,最后利用脉冲响应函数来分析美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市波动性间的关系。
关键词：
ARJI模型 金融危机 股市波动 联动性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蔡义杰 周雨田 李丹
本文选用NADCC-EGARCH模型研究了"次贷危机"影响下全球主要股票市场的反应,并捕捉到欧亚五个股市同美国股市联动关系的变化过程。实证显示,由美国"次贷危机"引发的金融危机造成了全球股票市场不同程度的动荡,出现"熊市"迹象。美国同全球股市间的联动关系在危机扩散后存在结构性变化,且欧洲、日本等成熟市场与美国市场的联动关系受美国股市负面消息的影响较大。中国虽受到一定程度的冲击,但是国内股票市场结构相对稳定。
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