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[期刊] 金融发展研究
[作者]
邓小勇
货币需求与股价波动存在紧密的联系,并且会因股市状态不同而呈现差异性。本文通过构建向量自回归(VAR)模型,利用脉冲响应函数和方差分解实证分析了次贷危机前后我国股价波动对货币需求影响的差异性。研究表明:从影响方向看,次贷危机前的股价波动与货币需求同向变动,股价上升会导致货币需求增加;而次贷危机后,股价波动与货币需求反向变动,股价上升会减少货币需求量,而下降则使货币需求增加。从影响程度看,次贷危机前后股价波动对货币需求的影响具有不对称性,次贷危机后的反向效果大于危机前的正向影响效果。
关键词：
次贷危机 货币需求 VAR模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王伟 陶士贵
本文基于2005年8月至2010年6月的月度数据,利用协整检验和向量误差修正模型研究了次贷危机发生前后人民币名义有效汇率与股票价格之间的联动关系。实证结果表明,次贷危机发生前中国股市与汇率之间存在正向的长期均衡关系,且两者之间在长期互为因果关系;在次贷危机发生后两者之间则是反向的长期均衡关系,股价波动在长期内是人民币名义有效汇率变动的单向Granger原因。最后本文基于人民币名义有效汇率的计算方法及其影响因素,利用资产组合平衡模型、国际贸易等相关理论对实证结果进行了分析。
[期刊] 武汉金融
[作者]
段鹏
本文基于DSGE模型对次贷危机前后我国货币政策的非对称效应进行分析,结果显示:在后危机时期,货币冲击对我国实体经济的影响时滞明显缩短,其对实际产出的调控效应在减弱、对物价水平的影响程度在增强;与此同时,利率调整对我国实际产出的影响程度明显提高。
[期刊] 投资研究
[作者]
代宏霞 臧旻 林祥友
股指期货的交易类型包括开仓交易、平仓交易和换手交易,不同交易类型会对成交量和持仓量产生不同影响,进而对股指期货的价格波动产生不同影响。采用GK波动率测度股指期货的价格波动,以成交量和持仓量作为中间变量,研究股指期货的不同交易类型对股指期货价格波动影响的差异性,得到的结论是:在交易数量相同的情况下,股指期货的平仓交易对价格波动的影响最大,为正向影响;换手交易对价格波动的影响次之,为正向影响;开仓交易对价格波动的影响最小,为负向影响。在交易数量放大的情况下,开仓交易对价格波动的影响最大,且是正向影响;换手交易对价格波动的影响次之,且是正向影响;平仓交易对价格波动的影响最小,且是负向影响。
[期刊] 上海金融
[作者]
徐明昌 徐少鹏
金融危机爆发前后,以美元为核心的全球货币汇率市场发生了剧烈波动。人民币对美元汇率在汇改之前存在低估,但自汇改以来人民币对美元汇率累计升值幅度的排名在32种货币汇率中已经上升到了第1位,原来"低估"的缺口已经得到弥补,如果人民币再度升值,恐对我国外贸出口市场份额的稳定及经济的平稳增长明显不利。
关键词：
金融危机 汇率市场 波动影响
[期刊] 世界经济
[作者]
冯芸 吴冲锋
本文阐明危机首先是一种波动 ,同时又是波动发展积累过程中从量变到质变的升华和转化。因此危机的定义应从波动的分级和分类入手 ,藉此将各种危机判断和界定统一到对波动的度量和辨识上来 ;基于对市场波动的观测与辨识 ,对预警流程进行逐层细化和扩充 ,引入多时标 ,以适应不同波动状态下监测与预警需求 ;在预警先行指标的选取方面 ,基于对经济全球化进程中系统边界不断向外延伸和拓展的认识 ,从系统与环境的辩证关系出发 ,完善先行指标的选取
关键词：
波动 货币危机 预警系统
[期刊] 武汉金融
[作者]
傅长安 黄朱文 李红刚
文章利用大量经验数据,对国际大宗商品价格波动给我国货币政策造成的影响进行了实证分析。分析表明,国际大宗商品价格变化会对我国货币需求产生重要影响,特别是在我国大宗商品市场规模不断扩大和国际化程度不断提高的情况下,国际大宗商品价格波动通过影响我国大宗商品现货和期货市场,进而影响我国货币政策的机制已逐步形成。
关键词：
国际大宗商品 价格波动 货币政策
[期刊] 金融发展研究
[作者]
黄瑞芬 赵艺 孙然
次贷危机爆发后美国经济遭受重创,国内经济萎靡。为此美联储采取了一系列宽松的货币政策。随着全球经济一体化的发展,一国货币政策的实施必然会对其他国家的经济产生溢出效应。本文通过建立向量自回归模型研究次贷危机后美国货币政策对我国的溢出效应。研究结果表明:消费者价格指数、工业增加值、联邦基金利率和广义货币供应量之间存在一个长期的协整关系。美国扩张性货币政策引起我国输入性通货膨胀,且对我国产出有一个负向的影响。
关键词：
次贷危机 溢出效应 货币政策 VAR
[期刊] 金融与经济
[作者]
张彦洋
本文利用相关系数法探讨了次贷危机后美国的货币政策取向对我国流动性影响的存在性,从资本流动渠道和贸易渠道两个角度分析了这种影响的机理,并基于结构向量自回归模型运用脉冲响应函数测算了这种影响的程度。研究结论表明,美国货币政策通过资本流动渠道和贸易渠道对我国流动性产生一定的影响,相对而言,通过资本流动渠道的影响更为显著,贸易渠道影响存在但不显著。为此,本文提出了相关政策建议。
关键词：
次贷危机 货币政策 流动性 SVAR模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
童元松 王光伟
文章选取2013年末上海证券交易所A股作为研究样本,运用Stata12、Excel软件,通过统计描述分析、分类回归、截面多元回归等分析了不同机构投资者对股价的差异性影响。实证研究表明,机构总体、基金、其他机构、券商和社保对股价的影响有较高的显著性;基金、券商、保险持股越高越有利于降低价格冲击指数,缩小有效价差,但降低了市场深度,社保和信托作用则正好相反;基金、社保和QFII持股增加使股价波动率增加,不稳定性增加,其他机构、券商、保险与信托则作用相反。国家监管机构须引导和鼓励机构投资者理性投资、业务创新和开
关键词：
机构投资者 持股 证券投资 金融经济
[期刊] 经济研究
[作者]
冯用富
本文分三种情形讨论货币政策是否能对股价的过度波动做出反应 :( 1 )完美市场中的资产选择模型表明 ,在给定的约束条件下 ,股价没有高估或低估的情况 ,市场完美的调节机制不需要货币政策的干预 ;( 2 )完美市场约束条件修正后的资产选择模型表明 ,在信息费用的约束下 (信息费用是约束条件下的极小化 ) ,一是市场自身有纠错的功能 ,二是央行干预的种种前提不成立。 ( 3 )中国特定约束条件下的资产选择模型表明 ,股市高的预期收益率主要由高的风险报酬和高的交易成本所抵补 ,利率调节对股市上升中的高收益率和下跌中的深度套牢没有任何影响 ,货币政策干预股市过度波动是无效的。
关键词：
货币政策 股价波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵丽霞
基于Capozza和Hendershott的分析框架,本文构建了房价波动空间差异模型,并运用系统GMM估计法,对2002-2016年间我国35个大中城市房价波动的动态特征进行了实证分析。研究结果表明,我国城市住房市场尚未达到弱式有效,房价波动具有路径依赖性以及均值回复性;房价波动呈现出显著的空间差异性,且建造成本、利率变动、人口数量以及人均可支配收入增长率等外生冲击是促成该现象的主要驱动力;房价波动在整体上呈现收敛态势,但具有区域差异性,东部沿海开放城市房价的波动幅度明显较大。
[期刊] 新金融
[作者]
叶馨蔚
由2007年美国次贷危机引发的金融危机席卷全球,绝大多数经济体都受到了不同程度的影响,全球经济呈现衰退趋势。为应对金融危机,防止经济进一步下滑,各国根据本国的特点制定了积极的货币政策,并采用各种货币政策工具实现在稳定物价的情况下保持经济增长的政策目标。本文重点比较了中国和日本两国在2008年金融危机前后货币政策的变化和两国采用货币政策工具的差异,分析了两国运用货币政策工具的特点,并对我国货币政策工具的运用提出了政策建议。
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈蔚 马骏驰
笔者利用带资产泡沫的BGG模型研究了我国资产泡沫与经济波动的关系。首先介绍了带资产泡沫的BGG模型,形成了以企业净值、投资规模、资产泡沫为核心变量的系统;其次综合运用统计数据、计量工具和参考文献三种途径估计了模型的22个参数值;最后基于以上模型,分析了次贷危机前后我国经济的实际波动与模型数值模拟结果。数值模拟结果显示:存在泡沫的经济体比不存在泡沫的经济体波动更大;我国经济在次贷危机前后的波动特征符合超跌破裂方式的形态,即泡沫破裂时资产价格小于价值;盯住资产泡沫的货币政策可以防止经济大幅波动,但是其应对危机时期的负向产出波动比应对泡沫时期的正向产出波动的能力要弱;积极的财政政策可以降低不利冲击的影响幅度,但是过度的投资刺激会加大经济的波动。
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