- 年份
- 2024(688)
- 2023(990)
- 2022(896)
- 2021(889)
- 2020(802)
- 2019(2024)
- 2018(1929)
- 2017(4367)
- 2016(2376)
- 2015(2834)
- 2014(2731)
- 2013(2796)
- 2012(2460)
- 2011(2063)
- 2010(2126)
- 2009(2078)
- 2008(2251)
- 2007(2071)
- 2006(1822)
- 2005(1737)
- 学科
- 企(16937)
- 企业(16937)
- 业(16702)
- 管理(14548)
- 济(10349)
- 经济(10328)
- 财(9589)
- 务(9226)
- 财务(9226)
- 财务管理(9213)
- 企业财务(9012)
- 方法(7203)
- 数学(6440)
- 数学方法(6404)
- 公司(5057)
- 制(3321)
- 体(2918)
- 体制(2818)
- 业经(2218)
- 经营(1882)
- 策(1772)
- 组织(1740)
- 划(1737)
- 人事(1702)
- 人事管理(1702)
- 决策(1583)
- 国公(1579)
- 跨(1579)
- 跨国(1579)
- 跨国公司(1579)
- 机构
- 大学(34510)
- 学院(34390)
- 管理(16638)
- 理学(14719)
- 理学院(14651)
- 管理学(14541)
- 管理学院(14486)
- 济(14325)
- 经济(14085)
- 财(9329)
- 财经(7471)
- 中国(7220)
- 研究(7162)
- 经(6823)
- 京(6452)
- 商学(5811)
- 商学院(5792)
- 财经大学(5750)
- 会计(5181)
- 江(4365)
- 公司(4274)
- 经济管理(4045)
- 北京(3986)
- 经济学(3947)
- 会计学(3870)
- 工商(3834)
- 会计学院(3716)
- 融(3645)
- 中心(3579)
- 经济学院(3560)
共检索到48767条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡吉卉 简志宏
本文在结构化模型的框架下,研究了非完全信息的初级-次级公司关联违约模型。模型通过假设初级公司信息披露的概率为外生给定的常数,推导出了次级公司违约概率的解析形式,并对公式中的参数进行了比较静态分析,讨论了信息披露的概率对关联违约的影响。
关键词：
非完全信息 关联违约 结构化模型
[期刊] 商业时代
[作者]
王宝富 李南
内部评价法分为初级法和高级法,初级法是当前国内研究的重点。而初级内部评级法的核心部分就是违约概率的计算,其中模型化的计算方法是当今研究的主流。本文利用EDF模型对我国上市公司的最新数据作了实证分析,结果显示,虽然理论预期违约率值较穆迪公司公布的参考区间偏小,但还是具有一定的风险预警作用。
关键词：
内部评级法 违约概率 EDF模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
赵保国 龙文征
信用评级是对个人、经济体与金融工具履行各种经济承诺的能力及可信任程度的综合评价,本文通过对KMV评级模型的研究,指出在信用评级中的关键指标———“违约率和违约概率”在评级中的重要意义。
关键词：
信用评级 模型 违约率 违约概率
[期刊] 统计与决策
[作者]
武次冰 易宇 武锶芪
文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备金和配置经济资本。
[期刊] 经济经纬
[作者]
唐春阳 冯宗宪
2006年是中国加入世界贸易组织后承诺全面开放的最后期限。这对于市场经济还不完善、国家信用管理体系还没有建立的中国银行业面临的挑战是最艰巨的。而2004年6月巴塞尔新资本协议的出台，更令中国各商业银行雪上加霜。新资本协议对于资本充足率的设定，是新资本协议体系的核心。内部评级法则是最低资本充足率计算的基础。内部评级法要求的最低标准是内部评级法初级法的实现。要求银行自己测定客户的违约概率。从最早的狭义违约模型(两阶段模型)过渡到广义违约模型(多阶段模型)中间经历了70多年了。这期间从开始的统计方法到现代的期权定价方法，从单变量的判别到多变量的判别，从判别分析
[期刊] 中国金融
[作者]
李建栋 邹宇春
经济学中关于利息的几种解释第一种解释是把货币当成商品。人们有对货币的需求。货币的供给来自货币的发行方和商业银行系统。利率是货币的价格,所以根据需求与供给的均衡,就可以得出利率的大小。这种思路在数量上给出了利率的大小,但对于利率的本质,对于利率产生的根源没有涉及,即没有说明这种商品的价值源于何处。这种供给需求均衡的思路贯穿西方经济学利率理论。从最初的古典利率决定理论,到可贷资金理
[期刊] 财务与会计
[作者]
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。它是指信用保护买方(信用风险卖方)向信用保护卖方(信用风险买方)支付一定费用,当双方约定的"参考资产"或"参考实体"在规定的时间内发生特定"信用事件"时,信用保护卖方须向信用保护买方支付相应款项(信
关键词：
信用违约互换 信用衍生产品
[期刊] 统计与决策
[作者]
王国栋 詹原瑞
文章在假设贷款组合中债务人违约相关的前提下,借助资产价值收益的单因素模型,根据最大谨慎原则估计了两个具体的低违约贷款组合的违约率,得到了给定置信水平下违约率置信区间的上边界值。文章还用最大似然方法估计了违约率,并将两种方法得到的违约率估计值进行了比较。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
慕文涛 党宇峰 王娜
基于"发行者付费"的卖方信用评级模式不可避免的存在利益冲突,近年来受到国内外的广泛批评。新加坡国立大学风险管理研究所提出一种全新的"公共品"信用评级模式,使用基于简约模型下公司违约概率预测的一种远期强度模型,充分结合所获取的上市公司信息和宏观经济信息,对公司未来两年内不同期限的违约概率做出预测。模型的案例分析显示该模型对信用风险违约水平度量的科学性和前瞻性,而且方便易行,期望可以为我国信用评级体系的建设和进一步发展提供一些参考和新的思路。
关键词：
违约概率 远期强度模型 信用评级 公共品
[期刊] 财会月刊
[作者]
李昊 梁州 黄迅 林宇
以短期融资券为研究对象,构建基于信用利差的公司违约概率样本,并将传统正定核最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型拓展到不定核LS-SVM模型对公司违约概率展开合理预测分析,进而对不定核LS-SVM模型与正定核LS-SVM模型以及Logistic模型进行了全行业以及分行业公司违约概率的预测精度对比。实证结果表明,基于不定核LS-SVM模型的公司违约概率预测模型无论在全行业还是在分行业中均展现出最优的预测性能,且具有更为优异的稳健性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
戴国强 吴许均
巴塞尔新资本协议的内部评级法对商业银行的资本要求提出了新的计算方法,这不仅影响了银行的资本金管理,同时还间接影响了贷款定价。本文首先简要评述了有关违约概率和违约损失率的相关文献,随后通过一个一般均衡模型对低风险贷款和高风险贷款的定价进行了分析,得出如下主要结论:(1)贷款定价同违约概率、违约损失率、资本报酬率,以及低风险贷款占总贷款的比率等因素相关;(2)某种贷款的定价不仅受自身违约概率的影响,还受其他类型贷款的违约概率的影响;(3)专营高风险贷款的银行的定价要低于同时经营低风险和高风险贷款的银行的定价。
关键词：
贷款定价 违约概率 损失率 内部评级法
[期刊] 统计研究
[作者]
于立勇,詹捷辉,金建国
The internal rating-based approach is the core content of New Basel Accord.The calculation of probability of default,loss given default,expected losses and other concerning factors are the key steps to bring internal rating-based approach into effect.Based on the practical data of our state-owned commercial banks,a relative scientific evaluating system is established in this paper by stepwise discriminant analysis,and a probability of default forecasting model is constructed by Bayes discriminant model.Also expected losses are calculated by neural network based on Levenberg-Marquardt algorithm.Therefore,loss given default could be work out by the function among probability of default,loss given default and expected losses.Empirical results show that this model could be of certain validity and feasibility to forecast probability of default and loss given default.
关键词：
违约概率 违约损失率 预期损失率
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨星 潘亚舒
文章应用双参数威布尔分布推广了指数分布条件下的Schonbucher违约传染模型,并引入了信任度调整系数。最后分析了不同信息条件下公司的生存概率与违约危险率。
[期刊] 财贸经济
[作者]
米黎钟 毕玉升 王效俐
如何对次级债合理定价已成为我国金融机构考虑的一个非常重要的问题。本文利用Merton的未定权益方法,将次级债券看成以企业资产为标的的期权头寸组合,研究了次级债的定价问题。模型将普通债务总额作为企业内生违约边界,得到了次级债的解析定价公式。以我国银行次级债为例研究了信用利差,得到我国银行次级债价值被高估的结论并分析了原因。
关键词：
次级债 违约边界 未定权益方法 信用利差
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹勇 李孟刚 李刚 洪雅惠
用Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型计算公司违约概率在实际应用中存在两个问题：一是在缺乏公司违约记录数据库或违约记录数据库不典型的情况下，无法应用该模型或模型计算结果不准确；二是现有Ｌｏｇｉｓｔｉｃ违约概率模型忽视了不同行业财务指标分布特征的差异性，导致公司违约概率计算结果的准确性降低。针对问题一，本文通过公司债券信用利差计算市场隐含的公司违约概率，在Ｌｏｇｉｓｔｉｃ变换的基础上进一步确定Ｌｏｇｉｓｔｉｃ线性回归的参数，使得公司违约概率的计算结果符合债券市场的实际状况。针对问题二，通过不同行业关键财务指标的单因子方差分析，证实了行业间财务指标的分布特征具有显著性差异，通过拟合优度证实了区分行业建立Ｌｏｇｉｓ．．．
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
