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[期刊] 商业时代
[作者]
王天 周丹丹
发行次级债券提高资本充足率是我国商业银行今年来通行的做法,也获得了初步成效,但是次级债券发行利率的风险与收益的匹配问题往往容易被投资者忽视。本文分析我国商业银行次级债券的现状以及存在的风险,并通过实证分析来检验哪些因素与次级债券价格强相关,提出相应的对策建议。
关键词：
次级债 风险 债券市场
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
蒋天虹
通过对我国银行间债券市场中银行次级债券风险溢价因素的实证,结果显示,评级机构给予的级别与商业银行次级债券的风险溢价显著相关,债券级别越高,风险溢价越低。另一方面,市场似乎认为评级机构并未充分考虑不同债权优先级别的债券在违约情况下的损失程度的不同,混合资本债的级别并未与次级债和金融债的级别合理拉开。实证还发现当债券以浮动利率发行时,债券的风险溢价能显著降低;当银行存款准备金率上升时,债券需要向投资者支付更高的风险溢价。
关键词：
次级债 风险溢价 债券市场
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何韧
商业银行发行次级债券不仅可以补充银行资本金,还能够对银行风险行为进行直接市场约束和间接市场约束,有利于提升银行市场竞争力、增强银行抗风险能力、加强金融监管以及促进金融体系的稳健运行。本文比较分析了欧美主要国家与我国商业银行次级债券产品设计各自不同的特点,并提出了未来我国商业银行次级债券产品的创新策略。
关键词：
次级债券 商业银行 资本 巴塞尔协议
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
王丹丹 耿华
本文阐述了当前次级债券的定价模型,并以B-S期权定价模型为基础,根据次级债券的特性量身定做了一类定价模型,对未引入破产成本及引入破产成本两类模型进行了详细阐述,并结合我国工商银行2005年第1期次级债券的发行情况,就前一种模型的实际应用进行了实证研究。结果表明:当前发行的次级债券存在一定程度的高估,即票面利率没有充分反映次级债券实际存在的风险,债券存在一定的隐含担保。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
吴新光
银行是经营货币信用业务的特殊企业,通过自身的业务活动同社会各部门产生密切联系。随着有计划商品经济体制的确立,我国社会经济环境发生了很大变化,经济的货币化程度逐步提高,对银行经营带来很大影响。为适应经济发展.我国银行的经营管理体制也发生了很大变化,国家专业银行正逐步成为自主经营、自担风险的经济实体。但在经济运行机制的转变中,由于多种主客观原因,银行经营的风险日益增大,金融业呈高风险状态。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张颖
银行经营风险的量化与管理张颖近年来，银行业面临的经营风险及其造成的损失愈来愈大，对金融体系造成的危害也日益严重。那么，什么是经营风险？经营风险有哪些量化方法？如何控制经营风险？这些都成为银行及金融监管机构特别关注的问题。一、银行业日益重视经营风险近年...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑鸣 陈捷琼
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
胡春梅 杨海云
[期刊] 管理世界
[作者]
喻鑫 庄毓敏 李威
次级债券与普通金融债券的最大的区别在于其清偿顺序靠后,且到期前不能提前赎回,这使得次级债券投资者格外关注发行银行的经营风险,也正是基于这一特性金融监管机构倾向于将次级债券作为银行市场约束工具来使用。从国外的实践和研究来看,次级债券的市场约束效果在不同的国家、地区存在较大差异,因此,本文通过借鉴国外研究方法,采用我国次级债券价格和银行风险指标对次级债券市场约束有效性趋势问题进行实证研究,以探讨影响我国银行市场约束效应的有关因素,同时提出相应的对策建议。
关键词：
次级债券 市场约束 债券市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
余隆炯 刘红
因次级债券的持有人风险大于其他银行债权人,所以有强烈的动机随时监督该银行的风险状况,并通过二级市场的活动对银行形成影响。文章运用最小二乘法(OLS)估计线性模型进行回归分析,对次级债券的市场约束功能进行实证分析,证明我国目前次级债券的市场约束功能存在,但次级债券发挥市场约束作用的条件尚不完全满足。
关键词：
商业银行 次级债券 市场约束
[期刊] 经济学家
[作者]
曹永琴
在金融市场缺陷普遍存在的条件下,外部冲击对实体经济的影响具有不确定性。金融加速论认为金融市场缺陷会通过乘数效应放大和加速冲击在实体经济中的传导,金融减速论认为金融市场缺陷是冲击的减震器,约束型公司的融资条件呈现亲周期变化和法律对银行清算权的限制减缓了冲击造成的经济波动。金融减速器受到诸多客观条件的严格限制,信心的维持是金融减速器生效的关键。总的来说,金融加速器效应普遍存在。制度的完善和金融市场的发展可弥补金融市场缺陷,降低金融摩擦,减小冲击的乘子效应,增强市场抵御和化解冲击的能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王飞
利用三个相关行业的债券数据进行实证分析,发现某些行业在风险传递中起决定性作用。通过与企业的到期债务比较,讨论了负债企业违约概率的估计问题。针对我国商业银行进行企业债券市场投资活动,采用动态分析方法研究了商业银行面临的市场风险,并将VAR模型和行业债券数据结合起来分析相关行业间的风险传递,针对行业风险大小和风险传递方向,设计了投资组合优化模型来规避市场风险,实现收益最大化。
关键词：
风险传递 市场风险 VAR模型
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