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[期刊] 运筹与管理
[作者]
王慧 陈华友 王自强
在现实的证券市场中,存在许多混合不确定性因素对证券的收益率产生影响。本文的目的是建立糊随机环境下带个人偏好的投资组合决策模型。在模糊随机环境下将证券的收益率视为模糊随机变量,同时考虑到投资者的偏好,提出λ均值和投资者的风险曲线的概念,他们分别反映投资组合的收益和风险。文中给出新的λ均值有效投资组合和λ均值有效前沿的概念,探讨新的投资组合的收益率与偏好参数λ的关系;最后本文采用混合智能算法进行实例分析,结果表明本文所提模型是可行性的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朴凤华 张永 徐秋丽 孙大军
文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型。最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性。
[期刊] 投资研究
[作者]
何永明 陈文斌
现代投资组合决策模型与风险偏好何永明陈文斌决策理论研究人们对待决策事物的评判并建立起相应的模型。决策模型可用于描述性、规范性和指示性分析，可将它们划分为三类：描述性决策模型———用于描述我们是如何决策的；规范性决策模型———建议人们应该如何进行决策；...
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚邵文
文章在模糊环境下利用可信性理论,将证券的收益率描述为模糊变量,提出基于可信性准则的投资组合模型,把实现最低收益的可信性最大化作为目标函数。在证券收益率为梯形模糊变量的条件下,给出了可信性准则模型的确定型等价模型,并运用模糊模拟技术,设计了收益率为一般类型模糊变量时的智能算法。最后给出算例验证了模型的有效性。
关键词：
模糊变量 可信性 模糊收益 投资组合
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王秀国 邱菀华
本文在均值方差框架下,研究了下方风险控制下的动态投资组合问题。在目标函数中考虑了投资组合的最坏结果,利用标准的期权定价理论,给出了最优投资策略的解析式。该投资策略等价于一个关于“资产”最小二阶矩组合的欧式看跌期权和无风险资产的组合,而且两基金分离定理仍然成立。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈科燕 肖冬荣 张雅
本文采用将特定决策者的无差异曲线与有效边界曲线相结合的方法获取最优投资方案。为此首先提出了适合本文问题的二次规划模型,并求得不同风险厌恶系数下的有效解集,根据有效解集拟合得到有效边界曲线;同时确定出特定决策者的无差异曲线。有效边界曲线与无差异曲线的相切点便是本文的最优决策点。
关键词：
有效解集 无差异曲线
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邓智彬 乐琦
双边匹配理论方法广泛应用在各个行业与日常生活中，产生较大的经济价值与社会价值。然而，现实双边匹配决策过程中，决策问题的复杂性使得双方主体给出的偏好信息是模糊的，决策环境的复杂性可能使所给出的偏好信息是不确定的。考虑到现实双边匹配问题的上述特征，给出一种新的犹豫模糊元偏好下的双边匹配决策方法。首先，基于TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)方法将犹豫模糊元矩阵转化为贴近度矩阵，即主体满意度矩阵；接着，构建以双边主体满意度最大化为目标的多目标规划模型；进一步地，运用线性加权法将多目标规划模型转化为单目标规划模型，并求解该模型得到最佳双边匹配方案；最后，使用一个人岗匹配实例验证该模型的有效性与有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏英
本文针对决策者给出属性具有定性、定量两类不同形式的偏好信息的多属性群决策问题,提出了一种新的集结方法。该方法首先利用直觉模糊集理论和模糊矩阵来处理定性属性的定量化问题,然后用凸组合的方式将主观权重和基于一致性程度的客观权重集结为决策者的最终权重,最后提出一种基于直觉模糊集理论的多属性群决策方法。
关键词：
直觉模糊集 多属性群决策 集结
[期刊] 商业研究
[作者]
方勇 孙绍荣
Simon认为经典决策理论的假定过分地严格,在实际中往往难以满足。运用上、下偏矩的方法来估计未来财富不低于渴求水平的概率,并基于多属性模糊决策方法构建两个心理帐户的行为投资组合优化模型。模型中融入了不同质投资者的真实情感、信念及认知状态,实证分析的结果表明该模型具有很强的实用性和包容性。
[期刊] 工业工程
[作者]
吴锦桂 李荣钧
利用应用效果较好的均值-半偏差投资组合模型对存在融资情况的投资组合进行分析研究。将存在融资情况的均值-半偏差模型的收益和风险目标进行模糊化,并构造了使用较多且效果佳的线性隶属度函数μ_(max)(x)和μ_(min)(x)。运用模糊决策理论引进变量μ将模糊环境下存在融资的双目标模型转化为线性的基于模糊决策存在融资的投资组合模型。本模型不仅简化了模型的计算量,同时也将投资者的主观投资意愿表示清楚。最后通过实例说明了模型的实用性和有效性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈战波 贺楦栋 孟雪井
通过对马克维茨的投资组合理论的规划目标和约束进行了改进,在模型分析中加入了风险偏好系数,利用风险偏好系数的不同赋值,观察投资组合结果随系数的变化程度,最后将风险偏好系数模糊化为保守、谨慎、较谨慎、较激进、激进五个区间。针对不同的股市行情,采取不同的模糊区间进行分析,中选取了"较谨慎"区间为例进行求解,得出了在该风险偏好水平下的最优投资组合,给出了一种新的最优投资组合方法。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
姜青舫
本文把期望效用理论用于投资决策分析,按实际风险偏好的系统分类构造模型,据此证明决策人效用函数必为线性函数和指数函数;前者对应风险中立,后者对应风险厌恶和风险追求;函数参数的不同取值,唯一确定了各类风险偏好的性质和程度。由此产生的分析方法和模型,可同时适用于正态或非正态收益分布的证券组合,为投资价值的评估提供有效而实用的程序。
关键词：
证券投资 风险偏好 期望效用 效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
左勇华 梁周扬 左妹华
考虑多属性群决策问题的动态性、模糊性及不同决策阶段消费者偏好的偏序性，文章基于属性值独立于个体偏好的性质提出单峰形式的动态模糊偏序多属性群决策研究的新方法。首先，将消费者在不同决策阶段的模糊多属性偏序矩阵转化为单峰性投票数矩阵，依据各属性权重进行属性集结，根据消费者的影响权重进行群体集结，利用各阶段的影响权重进行阶段集结；然后，以三次集结的单峰性投票数矩阵为约束条件，构建消费群体异议最小的备选方案排序的目标函数；最后，收集大众点评网2018年12个月消费群体在线真实的评分和点评数据进行模型求解，同时，将所建模型的求解结果与已有算法所得结果进行对比分析，从而说明所建模型的可行性及有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦增欣 韦鑫 周智超
根据投资者不同的风险偏好程度,将投资者分为三大类:风险偏好型投资者,风险厌恶型投资者,风险中性型投资者。在实际的证券投资过程中,交易成本不可避免。文章在马柯威茨的证券组合模型的基础上,综合考虑投资者的风险偏好和交易成本,构建三个证券组合模型,并运用优化算法求解。
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