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[期刊] 统计与决策
[作者]
翟东升 张娟
介绍了模糊认知图的基本原理、推理机制及非线性Hebbian学习算法,最后,以我国上市公司信用风险评价问题为例对模糊认知图进行了研究,结果表明,利用模糊认知图建立上市公司信用风险评价模型是可行的。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
翟东升 张娟 曹运发
以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验。并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非ST公司,并且随着公司被ST时间的临近,模型的识别能力越来越强。
关键词：
KMV模型 信用风险违约点 违约距离
[期刊] 林业经济
[作者]
翟东升 曹运发
以我国上市公司为研究对象,运用统计方法选取有效建模变量,建立了Fisher判别分析预测模型,对上市公司的信用状况进行了实证分析。研究结果显示该模型总的判别准确率为90.38%,与国内已有的研究成果相比有较高的判别准确性,对于证券投资者和分析人员在现有的条件下运用现代信用风险度量模型具有重要的应用价值。
关键词：
上市公司 信用风险 Fisher判别分析
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
朱美燕 梁方楚
在本文中我们利用多因素模糊综合评价原理，运用模糊综合评价方法对上市公司盈利能力系列指标的结果进行处理，以求得出一个科学的评价结论。
关键词：
上市公司 模糊数学 综合评判 盈利能力
[期刊] 预测
[作者]
张能福 张佳
传统的KMV模型中违约点等于短期负债加长期负债的一半,然而这是基于美国公司的信用状况得出的结论,对于中国公司是否适用还有待于进一步探讨。本文正是基于这一观点,对违约点的参数进行修正,重新设定违约点(DP)=a.短期负债(STD)+b.长期负债(LTD)。通过选取82家样本公司,按照一定的判断标准,用Matlab计算得出了新违约点,并且将新旧违约点代入样本公司求出相应的违约距离,经比较得出,新违约点更能反应我国公司的信用状况。
关键词：
KMV模型 违约点 违约距离
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王雷 胡维华
一、多因素层次综合评价模型的建立 根据对影响上市公司赢利能力的因素的分析,综合地反映了上市公司赢利能力的各项财务指标,利用层次分析法,建立多因素层次综合评价模型,如图1所示。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈孝新
通过分析研究 ,建立综合评价上市公司经营业绩的六大指标体系 :盈利能力指标、偿债能力指标、资产管理能力指标、成长能力指标、股本扩张能力指标和现金流量指标。用层次分析法构造上市公司经营业绩的多因素层次模糊分析结构模型 ,并以实例进行应用分析
[期刊] 华东经济管理
[作者]
郭村
文章分析和建立了综合评价上市公司财务实力指标体系,并运用模糊分析法构造上市公司财务实力的多因素多层次分析结构模型,给出具体步骤,并进行了实证分析。
关键词：
模糊综合评价 上市公司 财务实力 实证
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈迅 谢明希
文章基于2007年钢铁行业上市企业的样本数据,用主成分分析方法将筛选出的显著性指标减少为综合反映企业财务状况的5个主成分并建立信用风险识别的二元逻辑回归模型。实证结果表明,该模型中反映盈利能力和股东获得能力的资产报酬率、每股净资产及留存收益率是钢铁行业上市公司的关键性指标,利用该模型可以对上市公司一年后的信用状况进行预测。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王珂 孟海丽 杨全
在经典的Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型中，通常假设具有相同信用评级的债务人的贷款是同质的，即具有相同的信用等级转移概率，且在实际应用中这种概率难以精确估计。这些局限性大大限制了该方法在实际中的应用。为了更好地描述和处理关于信用等级转移的模糊信息，借鉴经典Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型的思想，提出了模糊Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型，通过将传统的确定的信用转移矩阵模糊化，从而利用二型模糊变量来对信贷资产的远期价值进行描述和刻画，在此基础上对信贷资产的期望值和在险价值等量化指标进行计算，为基于不确定信息或专家主观判断的信用风险评估提供了一种系统的有效方法。
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡援成 朱艳嫣
[期刊] 华东经济管理
[作者]
傅强 李永涛
文章分析了上市公司信用风险的成因,通过对上市公司年报数据的处理,建立了判断上市公司信用状况的logistic模型,该模型中嵌入的利息保障倍数和存货周转率是上市公司信用的关键决定指标,利用该模型可以对上市公司一年后的信用状况进行评估。
关键词：
信用风险 上市公司 logistic模型
[期刊] 财会月刊
[作者]
宋冬梅 沈友娣
本文以2004～2005年上市公司财务信息为基础,建立了上市公司信用风险评价模型。同时以30家上市公司为检验样本,对该回归模型进行检验,最后对预测的结果进行了分析。
关键词：
上市公司 信用风险 logistic模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
方军武
目前,我国的上市公司信用风险管理还相对薄弱,相关理论和实践还比较缺乏,基本上是引进和借鉴国外较为成熟的信用评估理论和方法,如KMV模型、Creditmetrics模型、麦肯锡模型等。尽管每种模型都各有特点,而且适用的前提和条件也各不相同,但
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡心瀚 叶五一 缪柏其
当前上市公司信用风险数据所呈现出的高维度以及高相关性的特点严重影响了信用风险模型的准确性。为此本文结合已有算法以及信用风险模型的特点设计了一种新的基于非参数的变量选择方法。通过该方法对上市公司用风险相关变量进行分析筛选可以消除数据集中包含的噪声变量以及线性相关变量。本文同时还针对该方法设计了高变量维度下最优解求解算法。文章以Logistic模型为例对上市公司信用风险做了实证分析,研究结果表明与以往的变量选择方法相比该方法可以有效的降低数据维度,消除变量间的相关性,并同时提高模型的可靠性和预测精度。
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