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[期刊] 商业经济与管理
[作者]
赵国庆 邬琼
文章在比较不同模型平均预测估计量性质的基础上,通过建立AR、货币数量论与菲利普斯模型对我国通货膨胀率进行组合预测,实证结果表明Granger和Ramanathan的方法在MSE和MAE方面表现最优,简单加权平均模型在MAPE方面表现最优,而MMA和JMA方法并没有表现出预期的优越性。
关键词：
模型平均 组合预测 通货膨胀
[期刊] 经济问题探索
[作者]
胡再勇
基于汇率决定理论的最新研究进展,本文构建了宏观经济变量和微观市场因素相结合的人民币对美元月平均汇率决定理论模型,进一步,本文对所构建的人民币对美元月平均汇率决定理论模型进行了实证研究和样本内外预测效果分析,研究发现,在区间2005年8月至2013年8月,人民币对美元月平均汇率由中美相对利率、中美相对通货膨胀率、美中相对广义货币供应量、技术分析者预期以及基本面分析者预期决定。本文构建的人民币对美元月平均汇率决定模型无论是拟合效果还是样本内外预测效果都很好。
[期刊] 经济管理
[作者]
甘斌
针对传统的套期保值模型只考虑最小化套期保值组合在到期日的价格风险,而且没有充分利用资产历史价格样本数据所提供的收益率信息的特点,本文提出了考虑套期保值期内不同期限价格风险的最小平均VaR套期保值比率计算模型。基于我国外汇市场及股票市场数据,本文对最小平均VaR套期保值模型进行了实证分析,并与常用的最小方差及最小VaR套期保值模型进行了对比,得出了最小平均VaR模型在套期保值过程中的效果要优于其他两种模型,能更有效地降低投资者提前终止套期保值可能面临额外风险的结论。
关键词：
套期保值 VaR 平均VaR GARCH
[期刊] 统计研究
[作者]
张新雨 邹国华
模型平均方法是当代统计学和计量经济学界研究的国际前沿问题,在经济、金融、生物、医学等领域有着广泛的应用前景。本文着重介绍几种常用的和最新的模型平均方法,并把它们应用于我国的粮食产量预测,取得了比较好的预测效果,说明模型平均方法为准确的预测分析提供了有力的工具,将对规避管理中可能出现的风险和偏差提供重要的技术支持。
关键词：
模型平均 组合预测 权重选择
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郭黎宁 黄磊 刘晗 徐文君 顾捷
文章选取13个解释变量,运用贝叶斯模型平均方法建立动态模型,筛选出对人民币汇率影响最大的自变量以及模型进行回归分析,进而预测人民币汇率。研究支持了近期市场主流观点,即美元指数、汇率风险溢价、中美利率差额等对近期人民币汇率影响较大,并发现外汇占款等其他影响较大的因素。文章建议将人民币回归预测结果与汇率期权执行价格相结合,引导企业坚持"风险中性",专心专注主营业务。
[期刊] 林业科学
[作者]
何东进 洪伟 吴承祯
The number of bamboo stem at different ages and the mean diameter at breast height(DBH)which are the important target in evaluating productivity of bamboo stand were investigated in 50 plots established in Jianou city, Fujian Province in this paper, and the authors selected the method of artificial ...
关键词：
毛竹 平均胸径 人工神经网络 模拟与预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢小军 马虹 薛申芳 黄鹏
区间型组合预测模型的研究核心是各单项方法权重的确定。鉴于向量投影具有更好的综合测度，它可以同时反映两个向量指标之间的距离和夹角，因此文章引入向量投影测度公式，并在此基础上提出了一种新的投影测度公式。对向量投影测度公式加以推广用来描述两个区间数时间序列的接近程度，以平均标准化投影测度为最优化准则，构建出四个不同投影测度的全新区间型组合预测模型；并通过实例分析，将预测结果与已有研究文献中的区间型组合预测优化模型进行对比，表明了所构建的区间型组合预测模型的有效性。
关键词：
区间型 标准化投影 组合预测模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
柯忠义
研究目标:探讨创业板上市公司经济绩效的影响因素。研究方法:基于2012~2014年创业板上市公司的面板数据,运用贝叶斯模型平均法进行实证分析。研究发现:当期及滞后一期R&D强度对经济绩效存在显著负向影响,而R&D交互作用对经济绩效具有显著正向影响;经营现金流状况、总资产周转率对经济绩效具有显著正向影响;当期广告强度只对权益报酬率具有较显著正向影响。研究创新:第一,选择商品经营、资产经营与资本经营等三个方面的经济绩效指标,分别从R&D创新、广告营销、营运管理等方面探讨经济绩效的影响因素,拓展了研究视角;第二,运用贝叶斯模型平均法研究经济绩效的影响因素,估计结果更加稳健可信,具有方法的新颖性和有效性。研究价值:本文结论对改善创业板公司的创新和经营策略具有较强的现实意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
柯忠义
研究目标:探讨创业板上市公司经济绩效的影响因素。研究方法:基于20122014年创业板上市公司的面板数据,运用贝叶斯模型平均法进行实证分析。研究发现:当期及滞后一期R&D强度对经济绩效存在显著负向影响,而R&D交互作用对经济绩效具有显著正向影响;经营现金流状况、总资产周转率对经济绩效具有显著正向影响;当期广告强度只对权益报酬率具有较显著正向影响。研究创新:第一,选择商品经营、资产经营与资本经营等三个方面的经济绩效指标,分别从R&D创新、广告营销、营运管理等方面探讨经济绩效的影响因素,拓展了研究视角;第二,
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨爱军 周影辉
上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)作为我国货币市场基准利率,研究影响SHIBOR定价因素有重要意义。文章提出利用贝叶斯模型平均方法来选择影响SHIBOR定价因素,使用随机搜索变量选择方法来有效的对模型集合中模型进行抽签。研究结果表明:一年期人民币银行贷款利率、回购利率、上一日SHIBOR报价和资金成本对上海同业拆借市场利率存在长期的正的影响,是影响SHIBOR定价的决定因素。
关键词：
同业拆放利率 贝叶斯模型平均 影响因素
[期刊] 人口研究
[作者]
张俊良 郭显超
文章在综述学术界现有研究成果的基础上,深入探讨了均衡、人口均衡、人口长期均衡发展的内涵和基本特征,构建了人口长期均衡发展的理论模型,认为均衡的基本含义就是协调性和可持续性,人口长期均衡发展的内涵是人口内外部各子系统同时具备了协调性和可持续性的状态,其内容包括内部均衡、外部均衡和总体均衡三个方面。在这一理论框架下提出了人口长期均衡发展的指标体系和评价模型,从人口内部、人口外部、人口总体三个方面,分别对人口长期均衡发展水平、协调度和可持续度进行测评,并利用1982~2010年的数据对四川省主要年份人口长期均衡发展状况进行了验证分析,结果显示四川人口长期均衡发展30年来取得了长足的进步,但形势仍然较为严峻,不容乐观。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李泉林 樊瑞娜 许良
人口的快速增长与空间的高度城市化带来了汽车尾气污染等环境污染问题,这已成为影响社会可持续发展的主要制约因素。基于此,近十年来自行车共享系统在世界多个国家的许多重要城市获得了高度重视并取得了迅速发展。然而,相比于自行车共享系统的快速发展,其相关研究却并未取得较大进展,主要原因在于它是一个大型的复杂系统,涉及密集的城市交通、异构的运营环境、多重的顾客偏好选择以及多渠道的收益管理等多种关联因素。在这种背景下,本文建立了一个通用的大型自行车共享系统,并提出了一种基于平均场极限理论与非时齐排队模型相结合的有效随机模
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李泉林 樊瑞娜 许良
人口的快速增长与空间的高度城市化带来了汽车尾气污染等环境污染问题,这已成为影响社会可持续发展的主要制约因素。基于此,近十年来自行车共享系统在世界多个国家的许多重要城市获得了高度重视并取得了迅速发展。然而,相比于自行车共享系统的快速发展,其相关研究却并未取得较大进展,主要原因在于它是一个大型的复杂系统,涉及密集的城市交通、异构的运营环境、多重的顾客偏好选择以及多渠道的收益管理等多种关联因素。在这种背景下,本文建立了一个通用的大型自行车共享系统,并提出了一种基于平均场极限理论与非时齐排队模型相结合的有效随机模型分析方法,包括利用平均场理论建立了非时齐排队系统、构建了经验测度过程(Empirical measure process)的非线性生灭过程、给出了分段结构下生灭过程的固定点的"几何之和"算法以及提供了问题站点稳态概率的数值计算等等。本文为研究大型自行车共享系统的随机模型提供了一个重要的发展途径,并有望能够用于分析更加一般的大型自行车共享系统。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨光艺
文章采用时变系数模型对中国股票市场的超额收益率进行预测,并结合贝叶斯模型平均的方法对各模型进行模型平均,得出稳健有效的预测结果。实证比较表明:(1)时变系数模型相比常系数模型具有更好的预测效果;(2)时变系数模型能帮助投资者在市场剧烈变化时迅速做出反应;(3)单变量情形下,宏观经济类变量具有更好的预测效果。
关键词：
时变模型 模型平均 预测回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
崔百胜
本文研究了动态模型平均方法 (DMA)及其参数估计。DMA方法允许方程所含变量、变量系数及模型所含方程同时变动,适用于对宏观经济指标进行实时预测。本文利用DMA对中国通货膨胀进行实时预测表明,DMA方法下的中国通货膨胀预测解释变量处于0～3;以CPI指数和GDP平减指数作为通货膨胀衡量指标的情况下,不同预测期的解释变量被包含概率是时变的;遗忘因子为0.95时,利用DMA方法对我国通货膨胀的预测效果最佳,优于贝叶斯模型平均和时变向量自回归模型。
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