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[期刊] 统计与决策
[作者]
李兴玉 罗守贵
经典破产理论自问世以来就一直备受统计学家和相关数学家重视。文章以经典破产理论为基础,将比例再保险和超额赔款再保险纳入考量,并以强度累积的COX过程取代齐次Possion过程,构造与风险态度有关的投资函数,再根据鞅方法得到与投资谨慎性有关的破产概率。采用数值模拟的方法得出与投资谨慎性有关的结论。
关键词：
混合再保险 鞅方法 破产概率
[期刊] 统计与决策
[作者]
李兴玉 罗守贵
经典破产理论自问世以来就一直备受统计学家和相关数学家重视。文章以经典破产理论为基础,将比例再保险和超额赔款再保险纳入考量,并以强度累积的COX过程取代齐次Possion过程,构造与风险态度有关的投资函数,再根据鞅方法得到与投资谨慎性有关的破产概率。采用数值模拟的方法得出与投资谨慎性有关的结论。
关键词：
混合再保险 鞅方法 破产概率
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
项喜章 张子刚
将期权理论引入资本投资决策的理论研究越来越引起国内有关学者的关注。但从目前研究的情况看，国内学者大多停留在定性的理论探讨上，而较少涉及定量分析；即使考虑定量分析，也往往否认以ＮＰＶ法为核心的传统投资决策方法，而从其他途径寻求解决问题的方法。相反，近年...
[期刊] 技术经济
[作者]
蔚林巍
项目投资决策不可避免地面临着不确定性问题,在市场经济条件下,这个问题表现的更加突出了。市场环境的变化,人们的消费心理、需求的变化以及企业间的竞争都会对投资项目预期利润产生影响。这对投资者而言是一个严峻的挑战。为了避免项目投资决策上的失误,科学地进行不确定性条件下的投资决策分析是十分必要的。 在市场经济环境下,项目投资的资金来源需要从金融市场取得,这种联系使得项目投资的风险与金融市场上的风险具有了相关性。同时,与金融资产(股票、债券等有价证券)投资相比较,项目投资不具备象金融资产那样所具有的流动性(变现力)
[期刊] 统计与决策
[作者]
王超发 倪自力 孙静春
文章介绍了高技术企业的风险投资决策与实物期权,同时指出实物期权定价的困难主要在于模型参数的获得和选取,通过实验设计的方法检验影响实物期权定价的相关因素之间的交互作用,以及各相关因素的组合在不同水平下对期权价值的影响程度,从而提出实物期权定价时的模型参数应用方法。
关键词：
风险投资 实物期权 实验设计 交互作用
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
耿志民
由于影响各种证券价格的微观经济因素各不相同，其相互关联和彼此制约，使得证券组合投资可以有效地降低，甚或消除非系统风险。基于非系统风险对证券投资预期收益率的影响，以及对证券投资组合规模适应性的要求，投资者应建立有效的证券投资组合。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
边云岗 郭开仲
高新技术企业的技术创新是一种高风险活动,高风险意味着面临获得高风险收益或遭受高风险损失的可能。因此,正确的技术创新投资决策有利于实现收益的最大化。通过对企业技术创新投资风险收益规律的分析发现,企业技术创新投资客观上存在最佳风险度和临界风险度,认为对于理性的技术创新投资决策者而言,应根据企业自身的风险承担能力和经营战略,确定包括最佳风险度在内的风险容忍区间,作为判别技术创新投资决策错误的风险准则,并通过消错理论中的错误函数度量投资决策错误的程度,以便采取相应的补救措施。最后通过错误投资决策的实例分析,说明了
关键词：
技术创新 投资决策 投资风险 风险准则
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘勇 马良
投资者偏好条件下概率准则投资组合问题是经典投资组合问题的深化,是在非负投资比例系数约束条件下,以概率准则和偏好因子为目标函数的优化模型。设计了一种基于万有引力搜索算法的求解方法,个体的质量对应于目标函数值,位置对应于投资比例系数,结合速度和位置更新策略,建立了算法的求解步骤。通过数值实验和与现有解法的比较,验证了算法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁元耀
本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关。在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解和不允许卖空时投资组合策略的算法,此时的模型解也是均值——方差有效的投资组合。
[期刊] 会计之友
[作者]
孙广彪 郑军
面临日趋严峻的人口老龄化形势,未来数十年里,我国的养老金将面临巨大的支付压力风险,养老基金的特点决定了必须特别重视其安全性,从某种程度上来说,对风险的控制要远远高于对收益的追求,任何形式的运营,只能在保证安全性和流动性基础上追求适度的增值。因此,建立养老基金有效运行的风险控制机制尤为重要,那么如何通过有效的投资运营,实现社会保险基金的保值增值呢?文章对现阶段我国养老基金的投资运营有关决策问题进行了分析和探讨。
关键词：
养老基金 投资运营 风险管控 信息化养老
[期刊] 预测
[作者]
陶菊春
1 引言企业(或个人)的投资是当前的一种支出,这种支出预期将来能有利润收入。这种利润收入延续的时间通常在一年以上,所以,投资决策有两个重要特点:第一,在投资决策中,需要把不同期的现金收支相比较,因此必须考虑资金的时间价值;第二,在投资决策中,方案评价所涉及的问题,大都属于对未来的预测.如对投资方案的经济寿命期、投资成本、投资收益等的预测.由于人们认识的局限和现有资料的不完善,以及客观环境条件的多变,对于那些未来的事件,人们很难预测得很准确,因而,一般说来,投资方案总是包含有不确定性(风险),如果不把这种不确定性列入方案评价的分析计算中去,就会影响方案选择的合理性和可靠性,甚至导致决策失...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹博洋 姜明辉
研发项目代表了高新技术企业的核心竞争力，但是其投资和研发的过程所包含的多种风险可能会造成企业经济上的损失。为了保证竞争优势和收益最大化，企业投资前需要对项目的估值非常的精确，以便在竞争中做出最优投资决策。本文以市场中的两个竞争性企业为例，利用欧式复合期权理论与博弈论，量化了技术风险、商业风险和突发风险等不确定性，在经过了信息披露过程之后，分析了市场中企业自身和竞争者的投资决策，建立相应的研发项目投资决策数学模型，对企业的研发项目投资时机和决策收益进行评估，通过博弈得到纳什均衡下的企业最优投资决策。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
杨晓 叶丽月
股票是证券市场上非常重要的交易工具,对于股份有限公司而言,股票是公司筹集资金的手段;对于资金所有者而言,股票一种高风险、高收益的投资方式,能使其获得超额收益。无论是投资者还是筹资者,都想在获得最大收益的同时尽可能规避风险,由此。如何准确计量股票风险就显得尤为重要。本文依据股票风险测量原理,运用信息化手段建立模型,以期实现对股票风险的快
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