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[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
李腊生 祝惠青 高书丽
从主客观概率之争入手,结合现实金融资产投资中概率分布的不可知性,讨论金融资产投资分析中的概率分布设定风险,同时借用贝叶斯学习过程与序贯决策策略,探讨概率分布设定风险的控制与投资决策的优化。分析结论认为,基于贝叶斯分析的序贯决策,无论在提升期望收益方面,还是在控制概率分布设定风险方面都是有效的。
[期刊] 统计研究
[作者]
李腊生 孙春花
在金融风险管理中,金融风险的事先判断具有极其重要的意义,然而金融机构金融决策事前支持技术的缺陷常常被忽略,在金融投资收益率概率分布估计方法尚未建立以前,将样本数据特征纳入风险度量的计算则不失为一种改进风险判断的有效途径。本文选择度量金融风险的主流方法—VaR技术来讨论概率分布设定风险,探讨依据数据特征改进和扩展VaR计算方法,通过对Delta-正态方法与Delta-Gamma-Cornish-Fisher扩展方法估计VaR值的比较,从实证分析角度论证了扩展方法在VaR估计中的有效性与稳健性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
许启发 蒋翠侠
在金融风险管理理论与实践中,VaR和CVaR已成为主流方法之一。为分散金融风险的动态影响,一方面,通过时变波动模型将静态VaR和CVaR扩展到动态情形,进一步基于多元GARCH模型给出动态VaR和CVaR的计算方法;另一方面,在动态风险度量的基础上,建立了动态组合投资选择模型。最后,利用国际股市的数据进行了实证研究,将动态组合投资与静态组合投资的效果进行了比较。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
贾正源 赵亮
风险投资是一种对高风险领域进行的投资,也是一种创新性的投资行为。风险投资者将会在获取高额投资收益的同时,伴随着巨大的风险。因此,企业在进行风险投资时,必须谨慎地选择投资项目,并且辅以创新性的管理来有效地达到减少风险或规避风险的目的。本文根据风险投资的特性,提出了利用熵权系数确定评价指标权重的方法,并且结合区间数概率分布评价理论建立了多目标决策的综合评价模型对风险投资的管理进行了合理、有效的综合评价。同时,本文针对风险投资的专业性、特殊性,提出了切实可行的管理建议,这样可以通过实时、有效的创新性管理模式对风
关键词：
风险投资 区间数 熵 概率分布 评价
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
叶可 冉靖 陈敏
私募股权投资是资本市场中的一种重要的融资手段,具有扶植中小企业、引领市场创新发展的特质,对是实体经济转型升级有重要推动作用。由于委托代理关系与信息不对称原因,私募股权投资的风险往往具有隐蔽性和动态化特征,成为私募股权投资过程中必须加以防范的因素。本文首先根据对过往投资案例的归纳和总结,将私募股权投资风险分类为财务风险和非财务风险两大类,并进一步细化成三级指标,旨在尽可能详尽地刻画和描述风险构成及相互影响,从而客观准确地识别和评估风险。在此基础上,针对对具体投资项目进行统计建模,提出了一种基于风险经验概率分布的投资风险综合评价法。实证研究结果显示该方法能有效刻画投资项目的潜在风险,可以为私募股权基金投资选择和风险防控提供有用的参考。
[期刊] 管理评论
[作者]
张金清
对投资者风险偏好的度量,是投资者进行投资选择过程中的重要环节。然而,经典的风险偏好度量方法,例如均方效用函数度量法,是建立在传统的理性假设之上,与现实经常不符。本文通过考察VaR计算模型中的逆问题,提出并论证了一种不再依赖于传统理性的风险偏好度量方法;然后,借助于该法,对非传统理性条件下投资者的风险偏好以及基于其上的投资选择行为进行分析、比较,以确定投资者的最佳投资选择。作为应用,我们选取了1997年至2001年间我国三大金融投资领域:股票、债券和银行存款的有关数据,对在我国三大金融投资领域中的最优投资选择问题进行了实证分析。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
侯昱薇 文学国
近年来,随着行为金融学的不断发展以及各类市场不稳定现象的频发,研究人员对影响个人投资者投资偏好的因素越来越重视。文章主要分析影响个人投资者投资偏好的变量因素,研究发现人格特质不是重要的影响变量,但是金融素养和风险认知水平对投资偏好有重要影响。此外,风险认知水平也受到金融素养和性别的影响,但婚姻状况不会对风险认知水平产生明显影响。
关键词：
金融素养 风险认知水平 投资偏好
[期刊] 经济研究
[作者]
王晋斌 刘元春
特定的股票总是被市场上特定的投资者群体持有 ,以反映该投资者群体对投资资产价格的评估意见。投资者意见的分歧会导致股票市场的资产出清价格偏离均值 ,股票价格趋于均衡的波动幅度也会变大。中国股市上投资者投资选择权的约束加大了投资者的意见分歧。扩大投资者的投资选择权来促进投资者意见分歧程度的缩小能有效降低中国股市的风险。
关键词：
投资选择权 意见分歧 风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘业欣 刘俊新
信誉较好、银行发行、收益率超定期存款，银行理财产品自面世后就深受大众喜爱和追捧。虽然受近年来整体经济下行、金融脱媒、存贷款利率下调、证券市场波动等多重因素影响，银行理财产品余额的年均增长率仍保持在５０％左右，是大多数稳健投资者的不二选择。本文在全面解构银行理财产品发展情况的基础上，提出理财产品风险防控的具体建议，并为客户投资理财提供较为合理的选择思路。
关键词：
银行理财产品 投资选择 风险防范
[期刊] 经济问题
[作者]
亢一鸣 田国英 王书华
近些年中国居民家庭杠杆率呈现不断快速攀升的趋势,杠杆率的上升会直接影响家庭风险金融资产投资等行为决策,基于2017年中国家庭金融调查数据(CHFS),运用Probit模型、Tobit模型实证研究家庭杠杆率对风险金融资产投资选择影响。研究表明:杠杆率越高的家庭参与金融市场的可能性越小;对已经参与金融市场的家庭,杠杆率越高对风险金融资产的投资率也会上升。当从风险态度角度对其内在机制进一步研究发现,家庭投资者风险厌恶程度较高时杠杆率对金融市场参与的负向影响才会起作用,而家庭杠杆率对风险金融资产投资率的正向影响只在参与者风险厌恶程度较低时才起作用。
关键词：
家庭杠杆率 风险金融资产投资 风险厌恶
[期刊] 华东经济管理
[作者]
郭海云
随着我国改革开放步伐的加快，社会公众在金融投资领域的介入程度正在不断提高。随着银行利率的降低、投资渠道的增多，以往将余钱存在银行的习惯，也被多样化的投资方式所取代，如今越来越多的人们开始进入债券、股票、期货、外汇、期权等市场。相对于银行存款而言，这些...
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
翟志宏 姜会飞 叶彩华 廖树华 李楠
利用北京地区20个地面气象台站1951—2006年的冰雹数据,统计分析了各台站冰雹日数在作物生长季4-10月的不同月份及年度发生的风险概率特征,并在此基础上进行了北京地区不同时段不同雹日数的冰雹风险区划。结果表明:北京地区各台站雹日数在不同时段的发生具有明显的POSSION分布特点;从年度分布来看,风险概率随着年雹日的增多逐渐降低,各台站年雹日≥1、2、3、4 d的风险概率分别在50%、18.8%、4.6%和0.9%以上。从空间来看,北京地区冰雹风险具有明显的山区高于城区的空间分布特征,山区又以西北部最大、东部和西部次之、南部最小;西北部山区佛爷顶附近冰雹年发生概率高达98.1%,6月冰雹风险...
关键词：
冰雹灾害 概率 风险 POSSION分布
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
汪子洋 黄炎子 王俊杰 周祎鸣 王青 于震 关文彬
文冠果是无患子科单属种,其种群野生濒危,生境破碎化严重且具有自交不亲和性。文冠果有"千花一果"之称,为提高其产量,测量了4年生文冠果实生园1 051个单株的坐果序数、坐果数、果实质量、种子质量、壳质量、平均单粒质量共6个种实性状并对各种实性状按不同果型进行了单因素方差分析和分布拟合。结果表明:不同果型之间果实质量、种子质量、壳质量、平均单粒质量4个种实性状之间差异极显著,而坐果序数和坐果数2个种实性状之间差异不显著。所有种实性状均符合威布尔分布,其中果实质量、种子质量、壳质量、坐果序数和坐果数5个种实性状
关键词：
文冠果 种实性状 威布尔分布 选择概率
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