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[期刊] 统计与决策
[作者]
黎光明 黄梓龙
文章生成概化理论p×i、p×i×h、p×(i:h)三种不同设计下的正态数据、多项数据和二项数据,用Jackknife方法和Traditional方法估计数据的方差分量、标准误和置信区间,并比较这两种方法的性能。结果表明:(1)Jackknife方法在方差分量估计和标准误估计上都较为准确;(2)相较于Traditional方法,Jackknife方法在方差分量置信区间估计上略有不足。(3)相较于Traditional方法,Jackknife方法估计的准确性不随数据类型、研究设计和方差分量的不同而产生波动,具有更强的稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎光明 王幸君 潘语熙
文章针对正态分布数据，对比Traditional方法、Bootstrap方法和MCMC方法在两侧面交叉设计(p×i×h)和两侧面嵌套设计(p×(i:h))下各个方差分量的估计精度，为实际应用提供参考。使用R软件模拟1000批数据，并在R软件上实现三种方法的方差分量及其变异量估计。结果表明：（1）相较于Traditional方法和MCMC方法，相同条件下，Bootstrap方法估计的方差分量及其变异量结果更为理想；（2）对于两侧面交叉设计和两侧面嵌套设计，在正态分布数据下，建议优先使用Bootstrap方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎光明 侯桂云 刘颖 甄锋泉
使用Monte Carlo模拟技术生成多项分布数据,比较四种Bootstrap方法估计概化理论方差分量置信区间的性能,四种Bootstrap方法分别是Bootstrap-PC、Bootstrap-t、Bootstrap-BCa和Bootstrap-ABC方法。结果表明:(1)从整体上看,四种Bootstrap方法估计方差分量置信区间的包含率,校正的Bootstrap方法要优于未校正的Bootstrap方法;(2)校正的Bootstrap-PC和Bootstrap-t方法相当,校正的Bootstrap-BCa与Bootstrap-ABC方法相当,校正的Bootstrap-BCa和Bootstrap-ABC方法要优于校正的Bootstrap-PC和Bootstrap-t方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎光明 张敏强
概化理论又称为方差分量模型,其方差分量估计受限于抽样,不同的抽样样本估计的方差分量可能不一样。为了降低估计的误差,应该重视考察方差分量的变异量(如置信区间)。Bootstrap方法是一种有放回的再抽样方法,可用于估计概化理论的方差分量置信区间。文章采用蒙特卡洛模拟技术,比较Bootstrap的PC和BCa方法估计概化理论方差分量置信区间的性能。结果发现:(1)与未校正的方法相比,校正的Bootstrap的PC和BCa方法估计概化理论的方差分量置信区间更为可靠;(2)校正的Bootstrap的BCa方法估计概化理论的方差分量置信区间,要优于校正的Bootstrap的PC方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎光明 张敏强
心理与教育测量的应用领域发生了较大变化,被测群体的知识和能力等特质在一定程度上不再服从偏度为0的分布。文章利用广义双曲线分布性质,模拟生成一定偏度的偏态分布数据,探讨数据不同偏度对概化理论方差分量估计的影响。结果表明:利用广义双曲线分布性质可以有效模拟生成概化理论所需要的偏态分布数据;广义双曲线分布模拟的偏态分布数据对概化理论各种方法估计方差分量有影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵静 王磊 樊明智
对含两个方差分量的一般线性混合模型,对其随机效应方差分量的组合谱分解估计进行改进。在正态假设下,考虑了一个不变估计类,证明了在均方误差意义下,在该估计类中不存在一致最优估计,但在一个重要子估计类中,找到了一致最优估计,并用截断方法得到了优于组合谱分解估计正部的正估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴培培 朱小川
针对学界在研究产业集聚份额比例对经济产出影响时存在的不同观点,文章在分析城市产业集聚模式特征时,在产业集聚的份额比例之外加入反映相关产业集聚的相关关系系数。通过理论分析,指出一定程度相关性集聚对区域经济产出的作用是正向的,而在相关关系系数超过门槛后,其影响则是负向的,即该种影响是倒U型的,并以此为依据构建理论模型。以1998-2015年长江经济带109个地级以上城市为研究样本。通过数据检验,确定模型形式为个体固定效应,运用非参数协方差矩阵估计方法对样本城市进行经验分析,对理论模型的有效性进行了验证,验证了相关产业集聚对经济产出的"倒U型"影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴培培 朱小川
针对学界在研究产业集聚份额比例对经济产出影响时存在的不同观点,文章在分析城市产业集聚模式特征时,在产业集聚的份额比例之外加入反映相关产业集聚的相关关系系数。通过理论分析,指出一定程度相关性集聚对区域经济产出的作用是正向的,而在相关关系系数超过门槛后,其影响则是负向的,即该种影响是倒U型的,并以此为依据构建理论模型。以1998-2015年长江经济带109个地级以上城市为研究样本。通过数据检验,确定模型形式为个体固定效应,运用非参数协方差矩阵估计方法对样本城市进行经验分析,对理论模型的有效性进行了验证,验证了
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎光明
文章结合预算限制,基于概化理论的四种不同设计,应用拉格朗日乘法估计最佳样本量。结果表明:(1)使用拉格朗日乘法求得的方差分量,可推导出不同概化设计下侧面的最佳样本量;(2)在预算限制下,综合各方面因素,结合"学生评教"的实际情况,概化理论(s:p)×i设计为最佳的概化设计;(3)依据概化理论(s:p)×i设计,当评价学生人数为16人,且评价题目为26题时,"学生评教"有最佳样本量估计。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
崔翔宇 杨澜芝
本文研究了基于不同波动率预测模型预测收益误差的波动率,在交易成本影响下的动态最优策略应用到商品期货的表现。将等权重策略作为本文模型的基准模型,分别使用样本协方差、GARCH型波动率模型和精度矩阵模型进行对比,并且比较不同向前预测长度的波动率预测策略的表现。在本文通过夏普率、净夏普率、以及换手率等策略评估指标来评价策略的表现。研究发现:向前预测长度对最优策略的表现影响不大,不同的波动率预测模型的策略表现差异很大,选择合适的波动率模型能带来超额收益。具体而言,样本协方差因相对较低的换手率表现较为稳定;从夏普率和净夏普率表现来看,应用不同波动率估计模型的最优策略均由优于等权策略,Efron等(1976)~([1])提出的对精度矩阵直接估计的估计量表现优于样本协方差矩阵估计和其它波动率估计模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许王莉 李妍文 余味
文章把文献[8]关于含有两个方差分量的线性混合效应模型的谱分解估计推广到一般线性混合效应模型,基本思想是通过把所研究的模型转化为含有两个方差分量的线性混合效应模型。首先研究如何构造含有三个方差分量的线性混合模型的谱分解估计,给出谱分解估计的无偏估计类。然后把所得到的结论推广到一般线性混合效应模型中。
关键词：
线性混合效应模型 方差分量 谱分解估计
[期刊] 林业科学
[作者]
唐守正 张会儒 胥辉
森林生物量是森林生态系统的最基本数量特征 ,生物量数据是研究许多林业问题和生态问题的基础 ,因此 ,准确测定生物量十分重要。建立生物量模型是生物量估测的主要手段。以往所建模型 ,存在一个严重的缺陷 ,即各分量模型间不相容。如何解决相容性问题 ,一直是生物量估计领域所面临的一个难题。本文以长白落叶松为实例 ,提出了一种新方法———非线性联合估计法 ,并与比例平差法进行了对比。针对不同建模方法 ,设计了 5种估计方案 ,经过分析比较 ,确定了 1种方案为最优估计方案。该方案以树干生物量作为控制量 ,采取两级联合估计。模型构成如下第一级,W1=f2(x)+f5(x),W2=f2(x),W5=f5(x...
关键词：
生物量模型 相容性 非线性联合估计
[期刊] 统计研究
[作者]
王素立
一、引言在进行多元回归分析时,由于各影响因素具有不同的度量方法与度量尺度,因此在进行回归分析过程中,首先对产生的变量历史数据需要进行"归一化"处理,实现各变量的无量纲化分析,以实现不同变量在变化特征度量上的统一。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘进
条件协方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义。文章针对(高维)条件协方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分析了这些方法的优势和不足之处,同时指出了进一步研究的方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘丽萍
文章从统计精度和组合价值的角度,全面探讨是否复杂的高频协方差阵估计方法,会使得协方差阵的预测更加的精确。研究了在给定的动态预测模型下,不同协方差阵估计方法的相对重要性。并进一步探究了协方差阵一定的情况下,最优预测模型的选择。研究发现,从低频数据切换到高频数据来估计资产的协方差阵会获得最大的收益,并且采用更有效的高频协方差阵来代替简单的高频协方差阵估计量RCOV时会进一步获得收益。
关键词：
高频协方差阵 动态预测模型 MCS检验
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