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[期刊] 财经科学
[作者]
邓坤
随着调控的持续和深入,房地产市场出现了分化,政府、开发商、购房者之间展开了一场三角博弈,市场观望情绪上升,楼市前景扑朔迷离。在当前国内外经济金融形势仍复杂严峻的情况下,如果房地产市场出现较大波动,银行能否承受冲击?文章在房地产市场参与主体博弈行为的基础上,运用VAR方法和Copula函数,构建基于压力测试的商业银行住房抵押贷款信用风险分析框架,并通过实证分析,找出关键的风险监控信号,提出了相应的政策建议。
关键词：
楼市博弈 信用风险 抵押贷款 压力测试
[期刊] 武汉金融
[作者]
苟于国 刘畅
当前,国内外经济形势仍面临诸多不确定因素,如果房地产市场出现较大波动,银行能否承担冲击?本文运用VAR方法和Copula函数,构建基于压力测试的商业银行住房抵押贷款信用风险分析框架,并以某银行为样本进行实证分析,找出关键的风险监控信号,并提出相应的政策建议。
关键词：
楼市博弈 信用风险 抵押贷款 压力测试
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
奚宾
商业银行住房抵押贷款面临的最大风险是信用风险。以住房抵押贷款余值与住房价值之商作为预警指标构建住房抵押贷款的信用风险预警系统,将其他变量对预警指标的影响分解为概率、强度和期限3个维度,每个维度又分为3个等级,最终形成27个子模块,并利用北京市住房公积金2009年100份住房抵押贷款为样本进行实证研究,结果表明:2012年4月该贷款组合处于小概率、低强度和短期限模块,资产相对安全。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 唐海龙 欧阳娟
选取中国银行某分行住房抵押贷款数据,运用压力测试、Logistic模型对住房抵押贷款风险进行实证研究,判断该行抵御风险的能力。研究发现,贷款客户的学历、婚姻状况、贷款利率和期限等因素对该行住房抵押贷款违约风险产生了重要影响。因此,银行应在相关方面加强控制以有效防范风险。
[期刊] 武汉金融
[作者]
柳庆原 王臻
本文根据我国住房抵押贷款相关数据积累不够的实际情况,提出将静态利差法作为我国当前住房抵押贷款证券的定价模型,并以建行发行的住房抵押贷款证券建元2007-1为样本,从实证角度对其进行了定价分析。考虑到该样本的特点,本文采用给定证券价格,反求静态利差的模式进行定价。同时对提前偿付敏感性作出分析,并将得到的结果同市场上的可比证券进行比较,结果证明静态利差法适合我国住房抵押贷款证券的定价分析。
[期刊] 金融与经济
[作者]
严佳佳 黄文彬 张佳斌
我国住房抵押贷款支持证券当前正处于试点阶段,如何准确地度量其信用风险对未来扩大资产证券化试点范围、继续深化发展资产证券化市场有着重要的现实意义。本文以"建元2005-1"个人住房抵押贷款支持证券为例,利用CPV模型和修正的KMV模型分别对基础资产和资产池整体的信用风险进行实证研究,并且在此基础上提出未来发展我国住房抵押贷款支持证券的政策建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
范俏燕
自去年3月央行加息以来,各大商业银行的房贷业务明显萎缩,提前还贷者有增无减。据上海银监局的数据显示,去年7月上海中资商业银行自营性房地产贷款和个人住房贷款呈负增长态势,分别比上月减少4.61亿元和8.86亿元。而8月房贷余额更是减少了18亿元。
[期刊] 产业经济研究
[作者]
高波 李言 李萌
降低杠杆率是中国经济当前面临的主要挑战。根据美国的经验,在不同经济部门之间进行杠杆转移是降低杠杆率的有效策略。结合中国各部门的杠杆率情况,通过增加住房抵押贷款规模提高住户部门的杠杆率,成为实施杠杆转移策略的可操作选项,但增加住房抵押贷款规模将会影响商业银行风险,进而影响系统性金融风险发生的概率。理论分析结果表明,增加住房抵押贷款规模会通过信贷和抵押品价值效应两个渠道发挥降低商业银行风险的作用,但该作用会受到住房抵押贷款规模和房价变动的影响。利用2000—2015年65家商业银行相关数据,采用Z值测度商业银行风险,检验了住房抵押贷款对商业银行风险的影响,实证分析结果表明,当商业银行的住房抵押贷款规模较大时,增加住房抵押贷款规模对商业银行风险的降低作用显著;当房价上涨且变动幅度较小时,增加住房抵押贷款规模对商业银行风险的降低作用显著。
[期刊] 财经科学
[作者]
田雨 高增银 唐为民
[期刊] 经济学动态
[作者]
臧旭恒 黄宇
在美国次贷危机影响不断扩大的背景下,我国商业银行个人住房抵押贷款风险成为人们关注的焦点。本文首先构建个人住房抵押贷款和收入的基本模型;然后以微观调查数据为基础,计算商业银行的个人住房抵押贷款风险系数。分析坫果表明:从1998年到2000年,我国个人住房抵押贷款风险表现出逐年提升的趋势;从2001年到2005年,个人住房抵押贷款风险保持在一个稳定区域之内;2006年以后,个人住房抵押贷款风险相对下降。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
罗莉
随着我国房地产市场环境的变化,银行房地产贷款的风险也在不断变化。本文具体分析了房地产的特性及其价格影响因素、现阶段我国房地产业的困境、房价调整与银行贷款风险关系的特点,并对银行的风险管理提出相应建议。
关键词：
住房抵押贷款 风险 房地产业困境
[期刊] 金融与经济
[作者]
方丰 岳东 何军
住房抵押贷款的信用风险在我国现阶段已经凸现,本文首先从经济学角度分析了住房抵押贷款信用风险形成的原因,认为信用风险主要来自住房抵押贷款市场上的逆向选择和道德风险,然后结合我国个人征信体系现状,探讨通过建立完善个人征信体系防范和化解信用风险的途径。
关键词：
住房抵押贷款 信用风险 个人征信体系
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王梓
美国次贷危机爆发之后,我国房地产调控政策几经变化,直接影响着商业银行住房抵押贷款的规模、定价和风险。特别是2010年以来,国家出台了以"新国十条"为核心的一系列房地产调控政策,加剧了房地产市场的不确定性。本文系统梳理了近几年我国房地产调控政策的演进和政策调控效果,并以此为背景分析了我国住房抵押贷款面临的政策性风险。并在此基础上提出,从微观、中观、宏观等层面构建出分层次、多角度的立体防范体系。
[期刊] 金融研究
[作者]
王志诚
本文应用期权定价理论,通过抵押品的市场价值变化信息给出了抵押品所具有抵偿贷款信用风险的抵押率及其与贷款利率之间的关系。采用迭代方法给出了选定信用差水平下的平价抵押率。通过1997-2001年上海和深圳证券交易所的A股交易数据对本文提出的平价抵押率模型进行实证;验证了不同贷款利率下,平价抵押率不仅能够补偿抵押贷款的违约损失,还含有风险回报的成分。
关键词：
期权定价 抵押贷款 抵押率 信用风险
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