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[期刊] 银行家
[作者]
陈汉鹏
<正>中国2022年的通货膨胀走出了与欧美等主要国家截然不同的运行轨迹。2022年三季度，美、英、德三国的CPI同比涨幅分别为8.3%、8.8%和8.5%，核心CPI的同比涨幅也分别达到了6.3%、5.7%和3.7%，均创下了近年来的高点。而中国2022年三季度的CPI与核心CPI同比涨幅却分别只有2.7%和0.7%，显著低于上述国家。不仅如此，如果将观察样本期拉长，就会发现中国的CPI与核心CPI之间的相互关系也与欧美发达国家有着明显的差别（见图1）。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
丁华 丁宁
本文基于动态模型平均方法(DMA),运用2003-2017年中国20个宏观经济指标的月度数据,构建含有时变系数和随机波动率的因子増广向量自回归模型(TVP-FAVAR),计算我国金融状况指数(FCI)。对FCI预期通胀现象进行直观检验后,使用马尔科夫区制转移向量自回归模型(MSVAR)分析我国FCI和通胀预期的两区制效应。结果发现:改进后的FCI显示"新常态"时期的金融状态明显好于2008年金融危机时期,FCI与通胀具有高度相关性,短期内具有明显领先通胀的非线性预期能力,金融状态宽松时期对通胀预期效果比趋紧状态时更稳健。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈磊 张同斌
采用三变量SVAR模型对月度通胀率进行结构冲击分解,分析需求冲击、货币冲击和供给冲击对通胀率的影响,并对我国核心通胀率进行测度和检验,同时采用STAR模型分析通胀率及核心通胀率的波动机制和非线性转换特征。结果表明,通胀率的变动机制与经济景气状况有关,在经济景气阶段,通胀率具有更强的持续性,表现为较大幅度的持续上涨,通胀压力不断增加,而核心通胀率的变动机制与货币供应的松紧状况有关。实证研究表明,在M2增速高于16.1%的货币供应偏松阶段,核心通胀率通常会出现较大程度的上涨,而当货币供应结束宽松状态时,核心通胀率同时或稍晚开始下降。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈汉鹏 卜振兴
本文利用变系数不可观测要素模型,以拓展后的卡尔曼滤波估计政府的通胀目标并评估其对于实际通胀的影响。研究发现,本文估计的通胀目标自2012年以来显著高于实际通胀,其有效拉抬通胀预期,成功抵消经济增速放缓对总体通货膨胀的抑制。通胀目标与实际经济行为对通货膨胀的影响在危机后均显著提升,中国不存在菲利普斯曲线扁平化现象,政府通胀目标对于实际通胀起到良好的锚定作用。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
马文涛
本文以新凯恩斯DSGE模型为骨架,构建公众学习机制并探讨其对通胀预期形成与演变的影响。研究表明:(1)我国通过调整通胀目标,包容了外生冲击对实际通胀的影响,在保持货币政策相对稳健性的同时促成通胀的大起大落;(2)公众学习不仅在我国存在且对通胀预期产生显著影响,其程度受到政策可信度、外生冲击类型、信号噪声比和通胀目标持续性等制约。在管理通胀预期时我国应选择合理通胀目标调整方式,并提高政策透明度与可信度,积极塑造公众的预期。进一步深化经济体制改革,稳步提高经济吸纳外部冲击的能力,使得潜在通胀压力能通过有效的市场化改革得到有序释放。
[期刊] 中国金融
[作者]
张明
2011年8月起,我到美国波士顿哈佛大学肯尼迪政府学院作访问学者。在这里对美国的经济与社会有了更近距离的观察。由于衣食住行都与物价相关,因此我大致比较了一下北京与波士顿的物价。波士顿的整体物价水平还是要比北京高出不少。例如,波士顿的地铁票价是1.75美元(约人民币11元),而北京的地铁票价是人民币2元。
[期刊] 西部论坛
[作者]
祝丹 赵昕东
通货膨胀预期是影响实际通胀的重要变量,也是货币政策有效运用的关键因素。在新凯恩斯混合菲利普斯曲线的理论框架下构建状态空间模型,利用贝叶斯Gibbs抽样算法估计我国2001—2013年的季度预期通胀率,进一步利用VAR模型及脉冲响应函数分析我国通胀预期对实际通胀的动态影响,实证结果显示:我国季度预期通胀率的适应性特征强于理性特征;适应性预期冲击在短期对实际通胀会产生较大影响,但累积效应在大约9个季度之后消失;理性预期冲击对实际通胀的正向影响会持续较长时间,并最终将实际通胀推高到一个新的水平。因此,货币政策应
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 邓姝姝 朱志亮 徐玮
为了综合系统地反映能源对通胀的影响,借鉴金融状况指数方法,文章构建了能源价格状况指数(EPCI),通过内生能源价格,建立拓展的新凯恩斯混合菲律普斯曲线作为其数理模型基础,使用MS-FAVAR模型,选择了国内外原油价格、国内煤炭价格和国外煤炭价格共3个公因子10个能源价格状况变量,测算了我国EPCI,并分析了它与通胀(PPI)的关系,结果表明EPCI对PPI有较好的先导作用和预期效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 邓姝姝 朱志亮 徐玮
为了综合系统地反映能源对通胀的影响,借鉴金融状况指数方法,文章构建了能源价格状况指数(EPCI),通过内生能源价格,建立拓展的新凯恩斯混合菲律普斯曲线作为其数理模型基础,使用MS-FAVAR模型,选择了国内外原油价格、国内煤炭价格和国外煤炭价格共3个公因子10个能源价格状况变量,测算了我国EPCI,并分析了它与通胀(PPI)的关系,结果表明EPCI对PPI有较好的先导作用和预期效果。
[期刊] 金融论坛
[作者]
胡恒强 孙俊
本文基于TVP-VAR模型构建动态金融状况指数，测算居民通胀预期，探讨金融状况、通胀预期与通货膨胀之间的关系。研究结果表明：（1）在金融状况指数的构成变量中，实际短期利率缺口权重最大，实际货币供应量缺口和实际股票价格缺口权重次之，实际有效汇率缺口和实际房地产价格缺口权重较小。从权重变化趋势来看，各金融变量缺口对通货膨胀的影响存在交替现象。（2）Granger因果分析和时变脉冲响应分析，从定性和定量两个角度验证“金融状况—通胀预期—通货膨胀”这一动态传导机制，且这一传导机制较为稳定，不会随着经济形势的变化而改变。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 文新雷
研究通胀水平与通胀波动之间的关系对货币政策的制定与实施有重要意义。文章运用SV模型估计出我国的通胀波动,并在此基础上利用两个STAR模型研究通胀水平与通胀波动之间的非线性关系,以丰富现有的二者关系理论。结果表明,通胀水平与通胀波动之间存在双向的正相关因果关系;非线性体现为存在明显的机制划分,高机制对应高通胀水平及较大的通胀波动,低机制对应低通胀水平及较小的通胀波动;此外,脉冲响应分析结果表明,高低机制下通胀水平对通胀波动的响应是非对称的。
[期刊] 经济研究
[作者]
赵留彦 王一鸣 蔡婧
本文使用中国1985年以来月度数据,基于马尔柯夫域变模型考察了通胀水平及其与不确定性的关系。我们将通胀的不确定性分解为两类成分:未来通胀冲击的不确定性和未来通胀均值域变的不确定性。研究结果表明,高的通胀水平伴随着这两类不确定性成分的同时增大,这意味着通胀成本很大程度上和不确定性的成本联系在一起,稳定价格和维持低通胀环境可能成为央行减少不确定性的重要手段。本文结果还表明,域变模型相对线性自回归模型以及ARCH模型更好地刻画了中国通胀率过程的特点。以往应用中忽略了这种域变特点可能导致通胀预测值相对于真实值的系统性偏差,或者通胀不确定性的错误估计。
关键词：
通货膨胀 通胀不确定性 马尔柯夫域变模型
[期刊] 中国工业经济
[作者]
封思贤 蒋伏心 谢启超 张文正
在构建并阐释金融状况指数(FCI)预测通胀机理的基础上,本文通过广义脉冲响应函数测算了我国的FCI,并实证分析了FCI对我国通胀未来趋势的预测能力。结果表明:在分析金融变量对通胀水平的影响效果和预测通胀趋势方面,采用综合反映一国货币供应量、利率、汇率、股价等金融变量的FCI比采用单一的金融变量更合理、更全面;FCI是我国通胀的先行指标,包含未来通胀水平变化的有用信息,可以有效预测未来6个月内的通胀运行趋势。我国应尽快指定相关部门编制FCI,并通过定期公布FCI来实施宏观经济监测、货币政策调整和通胀预期管理。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭朋 吴烨
本文在Gali and Gertler(1999)的理论模型的基础上,将开放条件下进口中间品价格因素引入模型进行扩展,构建了一个开放经济条件下的核心通胀模型,然后采用GMM方法对多种影响因素进行了回归分析,并对结果作了稳健性检验。结果显示,进口中间品相对价格、通胀预期、货币增长速度等对通胀的影响较显著,但对产出缺口的反应不显著,这表明国内实际需求影响并不大,而名义需求和进口品价格影响较大。该结论对运用货币政策、外汇冲销和汇率升值政策来缓解的通胀压力方面具有一定的启示意义。
[期刊] 经济学动态
[作者]
杨克贲 王晓芳
本文基于包含各类实际冲击和消息冲击的动态随机一般均衡模型,定量分析影响中国通胀预期的主要因素,并探讨这些因素对通胀预期的作用机制。结果发现:包括通胀目标冲击在内的七种经济冲击能够解释大部分的通胀预期波动;消息冲击对通胀预期的影响比实际冲击更为重要;消息冲击对通胀预期的作用机制与实际冲击有显著区别。基于上述研究结果,本文认为政府在管理通胀预期时,应从实际冲击和消息冲击两方面构建通胀预期的监测网络,并在明晰实际冲击和消息冲击对通胀预期作用机制的基础上,综合运用消息披露和实际干预工具,稳定公众的通胀预期。
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