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[期刊] 运筹与管理
[作者]
王雪 韩永辉 赵贤 韦东明
本文基于房价长期趋势和短期波动层面,基于HP滤波法分离北京、上海、广州和深圳四大一线城市的房价,采用有向无环图和信息溢出指数方法剖析了核心城市房价之间的同期联动效应和信息溢出效应,并结合滚动窗口估计法分析了信息溢出对外部信息和调控政策的反应程度。结果显示:一线城市房价之间有紧密的联系程度和较高的信息溢出规模。在同期联动效应上,深圳房价趋势的对外联动效应最明显,北京房价趋势在同期最易受其它城市影响;上海房价波动存在较强的对外联动效应,深圳房价波动受其它一线城市的波动冲击较迅速。在信息溢出效应上,深圳房价趋势有引领作用,对外溢出效应最强;上海房价波动处于引导地位,中长期对其它市场影响最大。核心城市房价趋势之间的溢出指数随着利好政策信息的出现而上升,随着限制政策等不利信息的出现而下降。核心城市房价波动之间的溢出效应对于外部信息反应更为灵敏,国家对房地产市场的调控政策增大核心城市房价波动的信息溢出规模。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王雪 韩永辉 王聪
各线城市房价存在的关联效应是使房价表现与政策调控目标出现背离的重要原因.本文将中国房地产市场分为五个等级,创新地运用基于有向无环图(DAG)的溢出指数建模方法,分析了2011年1月至2016年2月不同等级城市间的房价联动效应和信息溢出效应,以及货币政策调控对各级市场的作用.结果表明:中国房地产市场存在"自下而上"的同期市场联动效应,一线城市不具有明显的"市场引领"作用,中长期二线城市市场对其他各级市场的影响程度明显加强,三、四、五线城市房地产市场对外的影响程度较弱.整个房地产市场的各级市场关联程度较强,但一线城市存在较高独立性,二线城市的净溢出效应最强,三、四、五线城市的净溢出效应则为负.制定货币政策时,应针对各线城市房地产市场的特征,辩证地选择数量型和价格型货币政策工具进行调控。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
孔煜 魏锋
本文运用省级面板数据实证考察了房地产预售与房地产投资之间的关系。在控制了其他可能影响房地产投资的因素以后,实证结果显示房地产预售与我国房地产总投资水平之间存在着显著的正相关关系,间接证明房地产预售指标反映的开发商过度自信情绪是影响房地产投资的一个重要因素。
关键词：
房地产预售 房地产投资 面板数据
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘金娥 陈国进
本文基于VAR-MVGARCH-BEKK模型实证研究房地产市场与四大金融市场间的均值溢出效应和波动溢出效应。通过分析得出:第一,房地产市场收益率对股票市场收益率存在单向的均值溢出效应;房地产市场与外汇市场收益率、房地产市场与货币市场收益率存在显著的双向均值溢出效应;房地产市场与债券市场收益率不存在显著的均值溢出效应。第二,房地产市场与四大金融市场中任何两个市场间存在显著的双向波动溢出效应,任何市场的波动信息都会对其他市场产生影响。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
郭文伟
通过对中国房地产市场(住宅、办公楼、商铺)在2001-2015年期间的价格泡沫程度进行动态监测,进而比较各层次房价泡沫分布特征差异,最后分析各层次房价泡沫之间的时变溢出效应。研究结果表明:在整个时期内,住宅、办公楼和商铺市场均出现多次周期性泡沫,但各层次泡沫分化严重;住宅价格泡沫的发生次数及平均持续时间均大于办公楼和商铺的价格泡沫,并引领整个房地产市场泡沫的走势;各层次房价泡沫具有显著的"自我增强"特征;各层次房价泡沫之间存在非对称的时变溢出效应,这些溢出效应在不同危机时点和泡沫峰值时点上均出现结构性差异
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
郭文伟
通过对中国房地产市场(住宅、办公楼、商铺)在2001-2015年期间的价格泡沫程度进行动态监测,进而比较各层次房价泡沫分布特征差异,最后分析各层次房价泡沫之间的时变溢出效应。研究结果表明:在整个时期内,住宅、办公楼和商铺市场均出现多次周期性泡沫,但各层次泡沫分化严重;住宅价格泡沫的发生次数及平均持续时间均大于办公楼和商铺的价格泡沫,并引领整个房地产市场泡沫的走势;各层次房价泡沫具有显著的"自我增强"特征;各层次房价泡沫之间存在非对称的时变溢出效应,这些溢出效应在不同危机时点和泡沫峰值时点上均出现结构性差异。
[期刊] 统计研究
[作者]
汲源
本文应用单变量GARCH模型和互相关函数探讨了不同市场之间的收益和波动的溢出效应;仿照收益的概念提出了"波动演进",并使用向量自回归模型研究了波动和收益溢出的动态过程。研究发现,收益和波动的溢出存在地域特性,即同一地域的国家或地区之间存在快速且强烈的溢出效应。研究还揭示了一些国家或地区金融市场的特点,比如中国大陆是一个波动接受国,而德国是一个纯波动出口国。此外,通过比较平静时期和紧张时期的股市,可以观察到投资者的行为产生了变化,但是他们对信息的判断能力和速度并没有提高。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
周京奎 吴晓燕
本文在构建公共投资与房地产价格关系模型的基础上,利用面板数据检验了公共投资对房地产市场的价格溢出效应。实证结果表明,土地价格受公共投资的影响最大,其次是住宅、办公楼和商业用房;生态环境投资对土地和住宅的溢价值较高;公共交通投资对经营性房地产的溢价值较高;教育投资,尤其是中学教育投资对各类房地产的溢价值较为稳定;以燃气普及率为代表的城市基础设施投资对房地产价格的溢价值也较稳定。上述实证结果说明公共投资是提高城市经济活力的有效方法之一,重新设计房地产税种和税率是我国房地产税制改革的必然选择。
关键词：
公共投资 房地产价格 溢价值
[期刊] 管理评论
[作者]
李祥飞 冯新新 张璐 沈书立
本文集成时空分析模型和事件分析法,探究城市群中心城市的重要房地产政策在区域范围的时空溢出效应。选取全国11个主要城市群的156个城市为样本,分别选取11个中心城市作为政策受力点进行政策的区域扩散实验。研究结果发现:在时间和空间维度上,有10个中心城市存在不同程度的房地产政策溢出效应。哈长-辽中南城市群、海峡西岸城市群、珠江三角洲城市群、长江中游城市群和长江三角洲城市群的中心城市政策溢出效应非常明显,其中以限购、限贷类政策影响最为广泛,但是影响方式有较大差异。京津冀城市群、山东半岛城市群、关中平原城市群、成渝城市群的中心城市政策溢出效应相对较弱,但市场监管、税收类型政策的溢出效果相对较强,同时受到北京市的行政类型调控政策的溢出影响非常明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄义
波动溢出效应不仅存在于金融市场之间,同时也存在于不同金融市场与实体市场之间。文章将金融市场中的股票市场与实体经济中的房地产市场作为研究对象,通过建立DCC-MGARCH模型考察了我国股票市场与房地产市场的动态相关性,并建立VAR(p)-MGARCH(1,1)-BEKK模型考察两市场的波动溢出效应。实证结果表明,我国股票市场与房地产市场的波动都具有ARCH效应,两市场之间的动态相关性具有时变性,并且两市场之间存在双向波动溢出效应。
关键词：
股票市场 房地产市场 波动溢出效应
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
方意 荆中博 马晓
基于双重ΔCoVaR模型研究房地产市场对中国银行业系统性风险的溢出效应,得出:房地产市场风险上升会增加银行自身的风险及单家银行对银行系统的风险贡献度,但会降低机构间关联性的风险贡献度。间接风险溢出是最重要且稳定的驱动因子,直接风险溢出的作用仅次于间接风险溢出。国房景气指数对银行系统的净溢出效应最大,房地产价格次之,房地产市场贷款的净溢出效应最小。此外,二线城市房地产市场价格是对银行部门进行风险溢出的关键渠道。
关键词：
房地产市场 银行业系统性风险 溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张炜
随着我国城镇化进程的加快,房地产价格呈现持续且快速的增长态势,区域间的房产价格逐渐表现出区域差异化的特点。为了全面深入分析各区域房地产价格差异化的主要影响因素,本文将具有不同分异特性的区域按照一线城市与二、三线城市进行划分,构建了两维度整体分析框架,提出采用随机森林法进行异常点度量和特征变量选取,设计不同类城市房地产价格差异化影响因素的Logistic回归模型,对影响方式和影响程度进行深入的定量分析。结果表明在所选择的24个分析变量中影响显著的有11个因素。研究结果为我国城镇化进程中探究房价差异化的影响因素,引导房地产市场健康发展,提供了新的分析方法与实际指导作用。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘金娥
本文研究了北京、上海、广州和深圳的房地产市场间的均值溢出效应和波动溢出效应。通过分析得出:第一,北京和广州、上海和广州房地产市场间存在显著的双向均值溢出效应;上海对北京房地产市场具有单向的均值溢出效应;北京对深圳房地产市场具有单向的均值溢出效应;广州对深圳房地产具有单向均值溢出效应。第二,区域房地产存在显著的双向波动溢出效应,任何市场的波动信息都会对其他市场产生影响。
[期刊] 管理评论
[作者]
张品一 杨娟妮
房地产市场的异常波动和经济政策调控对房地产市场影响的不确定性突显，引起了政府和学者的高度重视，本文基于复杂性科学理论，运用关联维检验、李雅普诺夫指数检验、耗散熵值法和R/S分析法，研究中国房地产市场系统复杂性特征。研究表明，中国房地产市场具有“尖峰厚尾”的非线性特征以及内在随机性和初值敏感性的混沌特征；在货币政策作用下，房地产市场处于有序状态，具有耗散结构的特征，并且房地产市场具有长期记忆性特征和自相似性的分形结构特征。因此，中国房地产市场自身无法实现有序状况，需要结合持续性的货币政策，以实现房地产市场的健康有序发展。
关键词：
房地产市场 非线性 复杂性 货币政策
[期刊] 上海经济研究
[作者]
翟乃森 钟春平
本文通过构建加入货币政策冲击、土地供给冲击的一般均衡模型,研究中国房价波动的驱动因素、房地产市场与宏观经济波动的传递机制。利用中国宏观经济数据进行贝叶斯参数估计,并对模型进行数值分析。研究发现,货币政策冲击、土地供给冲击解释了90%的房价波动,偏好冲击、财政支出冲击的解释能力不足。再者,房地产市场通过信贷途径、部门之间对土地竞争性需求途径放大了外生冲击对于宏观经济的影响。根据本文的结论,政府应依靠市场化的制度管理房地产市场,防止房地产市场过度波动对宏观经济造成破坏性影响。
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