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[期刊] 预测
[作者]
华林 孙在进
样本采集的分形分析华林，孙在进（武汉汽车工业大学４３００７０）１引言对于一个动态随机系统，其本质属性可通过该系统输出的动态随机信号进行统计分析。在统计学上，这些动态随机信号（通常是用各种参数或变量来表示）存在着自相似性，因此它们属于分形。在动态随机信...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
侯永建
首先分析了外汇市场的 EMH,指出了其线性范式与现实市场状况并不相符 ;然后通过实证 ,指出了外汇汇率变化不服从正态分析 ,而是服从分形分布 ;最后运用 R/ S方法对外汇变化进行了分形分析 ,得出汇率变化遵循有偏的随机游走 ,呈现出状态持续性 ,对外汇市场风险的度量提出了一些新的看法 ,并提出了几点政策建议。
[期刊] 财经科学
[作者]
田军 胡伟
本文阐述了传统金融系统的EMH理论 ,在EMH假设条件下 ,认为市场是均衡的、服从正态分布的。但实际上 ,市场收益率分布明显偏离高斯分布 ,呈现一种“胖尾特性”。通过分形理论分析及Hurst指数刻划 ,论证了金融市场的分数布朗运动特征。
[期刊] 林业科学
[作者]
江泽慧 费本华 阮锡根
本文对银杏 (GinkgobilobaL .)x射线木材密度曲线分形分析 ,结果表明 ,银杏木材密度的分形维数约在 1 4 43 0。分形维数直观地反映了木材密度年轮内和年轮间的变化规律 ,与年轮宽度有一定的联系 ,与木材密度本身关系不大。木材密度的分形维数一般由遗传因素控制 ,不同树种木材分形维数是相对固定的。木质材料的分形研究 ,是揭示其内在规律的有效方法
关键词：
银杏 木材密度曲线 分形
[期刊] 城市问题
[作者]
王秋平 张琦 刘茂
城市路网交通形态的合理与否是关系到城市交通顺畅与否的基础性要素。运用分形理论及其方法,针对路网覆盖性与连通性,分别建立相应的分形模型,进而通过探讨模型分形意义下的维数,达到分析城市路网交通形态的目的。最后,通过对某城市局部路网的实例分析,验证了将分形方法引入城市路网交通形态分析的可行性。
关键词：
城市路网 分形 覆盖性 连通性 实例分析
[期刊] 林业科学
[作者]
费本华
本文通过一个木材干缩实验 ,展示了木材多孔性的分形特征。用银杏 (GinkgobilobaL .)和板栗(Castaneamollissima)木材作试材 ,用逐渐升高温度的方式处理试样 ,同时称重和量取尺寸 ,可以获得不同温度之间的重量和体积变化值 ,由变化值和立方体边长的对数值得直线斜率。直线斜率反映了木材中空隙体积的分形维数。这种方法可以通过不同树种、不同温度状态下木材水分逸出过程空隙空间分形维数的变化 ,分析木材的干缩规律。建议分形理论可成为木材多孔性研究的有效途径
关键词：
木材 干缩 多孔性 分形
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李庆 赵新泉
有效市场是现代金融学理论的基石,也是数量化金融市场理论的核心。有效市场是建立在收益率时间序列数据必须满足正态分布基础上,但是大量的实证分析发现,收益率时间序列数据并非完全或者不满足正态分布,为此Edgar?E?Peters提出了分形市场假说,分形市场理论假定收益率时间序列服从分形分布,其核心是Hurst提出的R/S分析法(Hurst指数),通过R/S法计算Hurst指数H,并由此得到分形维数α,通过分形维度量投资风险。利用分形市场理论,选取大成基金管理公司中的开放式股票型基金大成创新基金实证分析,用收益率时间序列的分形维度量风险,判定基金十大重仓股个股以及投资组合的风险大小,并且对投资组合进行...
[期刊] 经济经纬
[作者]
曹广喜 史安娜
利用多重分形消除趋势分析方法,以1991年5月3日至2006年4月20日的上证综指和深成指数日收盘价的收益率序列为样本,研究了我国沪深股市的波动特征。结果表明我国沪深股市均具有多重分形结构,小幅波动具有长程相关性,大幅波动具有反持续性,且上证综指的波动程度比深成指数收益率的波动程度强烈。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡雪明 宋学锋
本文运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis:MF-DFA)方法对深沪股票市场进行实证对比研究,发现两市均具有多重分形结构,深成指的广义Hurst指数数值大于上证综指的相应值,深成指比上证综指呈现出更强的状态持续性。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
吴玉鸣
文章采用非线性分形理论及分形分析R/S法,对中国人口总数的发展演变特征进行实证分析。结果显示,中国人口发展演变满足赫斯特律,具有明显的分形特征,人口增长在其演变过程中具有明显的持续性规律,人口总数将继续持续增长,这种研究结论与中国人口发展实际情况基本一致。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
张庆伟 石纯 王军 许世远
大量研究表明气候变暖已是不争的事实。众所周知,气温变化与生物活动息息相关,在目前动植物急剧减少与灭绝的背景下,在自然因素与人为因素双重作用下,未来气温的变化趋势成为研究热点。本文根据山东省117个气象站1970-2007年的气温资料,首先利用分形理论中R/S分析法,分析山东省气温变化是否存在趋势性成分。其次利用GIS技术研究山东省近40a气温数值及分布的变化特点。结果显示:H指数不等于0.5的概率为100%,表明山东省气温存在趋势性成分。其中春季、夏季及冬季气温将继续保持过去上升的趋势,等温线分布逐渐具有无规则的特点且局部小气候分布将增多,由此看见,人为因素对气温影响逐渐增大;秋季未来气温出现反差的概率较高。
关键词：
分形理论 GIS技术 等温线 山东省
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郑伟
价格的随机游走和市场有效是主流金融计量理论的重要理论基石。然而,长期以来,主流的有效市场假说就不断受到市场实际运行状况和相关研究的争议。20世纪80年代以来,分形市场研究,作为非线性经济学的一个子集,从非线性的角度,对主流金融计量理论线性模式的基础假设:随机游走及与之相应的正态分布,提出了争议和挑战。本文将分形市场研究的理论和方法,应用于中国股票市场的价格行为研究,从非线性的角度,分析中国股市的价格行为。本文采用重标极差法和消除趋势波动分析法对上证综合指数、深证成分指数进行分析。实证结果表明,两市指数收益
关键词：
分形市场 股票价格 金融工程 金融投资
[期刊] 城市问题
[作者]
曹迎春 张玉坤
基于分形理论,论述城市天际线的分形特征。然后通过计盒维数法,计算国外部分城市和我国主要城市天际线的分形维数,并从时间演变、城市风格、天际线采集方式和美学四方面分析城市天际线维数的变化规律。最后从分形理论角度,初步提出城市天际线监测评价和规划控制设想。
关键词：
分形 城市天际线 维数 计盒维数
[期刊] 商业研究
[作者]
许林 宋光辉 郭文伟
运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风格资产指数收益序列具有不同的平均循环周期等分形特征,这为基金公司、基金经理及时地把握股市风格的轮换规律,构建适度风格漂移策略以获取短期超额收益提供了决策参考与理论支持。
[期刊] 新金融
[作者]
郑伟
主流的金融计量理论是以价格的随机游走和收益的正态分布假设为基础的,而分形市场研究认为价格是分形,价格遵循有偏随机游走,并用分形分布描述收益的分布规律;在分形研究的框架下,作为主流有效市场假说的替代理论,分形市场假说用不同投资期水平下的投资者对信息的不同评估来解释价格行为的分形机制,也启发我们从动态的和相对的角度去思考股票市场的有效性问题。
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