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[期刊] 统计研究
[作者]
李腊生 孙春花
虽然摒弃估测VaR值的正态分布假设已成为当今金融学研究的一个重要方面及热点问题,但先利用正态性转换处理样本数据,然后利用基于正态分布假定下的VaR估测方法来修正VaR的估值则是精准化VaR计算的一条有效途径。本文试图在考虑收益率分布时变性特征的情况下,利用正态性转换处理样本数据这一思想来细化和改善我国证券市场不同运行阶段的VaR估测。相应的经验分析表明:我国证券市场收益率分布不仅存在时变性特征,而且牛熊市期间的VaR值存在显著差异。Johnson转换函数之SU型适宜作为样本数据正态性转换函数,经转换样本数据估测的VaR值既提高了VaR估值的准确性,又改善了VaR估测精细化的有效性。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
朱正 贺根庆
笔者采用ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ和ＢＥＫＫ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型，研究次贷危机冲击前后中美股票市场时变联动关系和美国金融风险向中国传染的途径。研究发现，危机前中美股票市场保持着较弱的正向联动关系，次贷危机后两个市场联动性明显增强；同时，研究发现美国金融风险主要通过贸易溢出和投资者预期的净传染效应进行传染，金融溢出的传染效果不太明显。笔者认为应当注重投资者预期管理，疏导金融风险；建议管理当局采用灵活的汇率机制增强人民币汇率政策的自主性，实施有效的宏观审慎监管，抵御金融危机传染，确保金融安全。
[期刊] 统计与决策
[作者]
霍剑
文章根据正态分布函数,提出一种以百分比为坐标的新正态分布函数模型,并绘制模型曲线,将一般所有的正态分布都统一描述为一条唯一的分布曲线。为检验正态性,本文拟通过样本分组,用样本信息绘制样本曲线,将其与本文提出的模型曲线拟合比较,从而得出检验结果。
关键词：
正态分布 累计百分比 正态性检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
关昕 王星
混合分布因其在提取复杂数据结构、刻画分布权重方面提供了丰富稳定的信息而被广泛应用于聚类、空间聚组等预测问题中。KDE虽然更新了混合正态分布中的参数结构,但未对权重结构进行单独设计,对分支密度差异较大的异质结构而言,会出现弱密度区域被忽略而高密度结构被高估的现象。引入权重时变估计过程可以很好的解决这类问题。具有时变性的权重既包含了各个成分在空间位置上的比例结构,也包含了人群分布随时间流转的规律信息。文章重点讨论权重时变混合正态模型对景区人群密度的预测问题,以北京市海淀区颐和园景区为例,使用景区及周边区域移动
关键词：
混合正态模型 权重时变 时空预测
[期刊] 物流技术
[作者]
吕鹏
基于对R市2000-2010年的贸易样本数据,分析研究了其进出口贸易与物流产业发展的相关性,选取了进出口总额、港口吞吐量和货物运输数量三个指标变量进行多种检验分析,从三者之间的统计量特征上揭示了贸易与物流发展的相关性。首先阐述了贸易与物流产业发展相关性的研究成果;接着采取了基于时间序列的方法研究了R市贸易与物流产业发展的相关性,对该市该期间的数据样本进行了对数化处理,并对其时间序列进行了平稳性验证和协整检验;然后基于Granger检验对该市贸易和物流产业发展相关性做出了进一步的分析,并对Granger检验所表现出来的因果联系探究了其产生的原因;最后提出了促进该市贸易与物流产业协调发展的建议和对...
[期刊] 统计与决策
[作者]
卞亦文
K-means算法是处理大样本数据的聚类分析的常用算法之一。该算法的不足之处是聚类的数目k必须事先给定。文章提出应用黄金分割法来度量有关该聚类的有效性,该方法能自动优化确定最佳的聚类个数,以此实现大样本数据的有效聚类;并采用实际数据说明了方法的合理性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王天营 沈菊华
文章讨论了用灰色系统理论中紧邻均值生成灰数和GM(1,1)模型拟合型灰数对缺失样本数据进行补救的问题。
关键词：
灰数 紧邻均值生成 GM(1,1)模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢亚丽
文章基于大数定理,微元法,以及MATLAB编程技术,给出了样本数据序列概率分布直方图与概率密度曲线的绘制算法,以及相应的MATLAB程序代码。以学生考试成绩的概率分布和Logistic映射轨道点的概率分布的计算为例,证实了给算法和程序代码的正确性。在样本数据量较大时,用文章所给算法和程序代码绘制的样本数据的概率密度曲线可逼近其真实概率分布密度曲线。
关键词：
数据序列 概率分布 MATLAB 可视化
[期刊] 统计与决策
[作者]
李洪成
数据的正态性是统计学中点估计,假设检验等理论的基础,在t检验,F检验,卡方检验中都需要检验变量的分布是否为正态;另外方差分析,回归分析等统计分析中也都首先验证待分析的数据是否为正态。数据的正态性检验是进行大部分统计分析的第一步。文章介绍了最常用的验证数据正态分布的方法,同时对它们在统计分析软件R中的实现进行介绍。
关键词：
正态分布 假设检验 统计量
[期刊] 企业经济
[作者]
晏景瑞 郭茂佳
本文选取1729个连续交易日的融资融券日交易余额、沪深300指数作为整体估计数据,并选取502个连续交易日的914支标的个股样本数据,运用VAR的估计模型,分别从市场和个股两层面分析融资融券交易对中国股市波动的影响。实证研究表明:市场层面看,融资融券交易制度的引入显著降低了证券市场的波动性;个股层面看,只有高市盈率个股中融资融券交易与个股股票波动性存在Granger因果关系。针对实证结论提出了完善转融通业务、建立有效的保证金机制、逐步扩大标的证券范围和交易品种、保障市场公开透明等政策建议。
关键词：
融资融券交易 股市波动性 VAR分析
[期刊] 企业经济
[作者]
晏景瑞 郭茂佳
本文选取1729个连续交易日的融资融券日交易余额、沪深300指数作为整体估计数据,并选取502个连续交易日的914支标的个股样本数据,运用VAR的估计模型,分别从市场和个股两层面分析融资融券交易对中国股市波动的影响。实证研究表明:市场层面看,融资融券交易制度的引入显著降低了证券市场的波动性;个股层面看,只有高市盈率个股中融资融券交易与个股股票波动性存在Granger因果关系。针对实证结论提出了完善转融通业务、建立有效的保证金机制、逐步扩大标的证券范围和交易品种、保障市场公开透明等政策建议。
关键词：
融资融券交易 股市波动性 VAR分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱钧钧 谢识予 朱弘鑫 卢书泉
区别于目前基于信号分析的货币危机预警模型,本文采用时变概率马尔可夫状态转换模型来构建货币危机的预警模型。相对于信号模型中主观设定危机的定义和阈值,该模型将危机的识别内生于模型估计中,并通过汇率剧烈波动期的发生概率对货币危机预警,使预警系统更客观。本文的主要贡献为在Bauwens等(2007)基础上改进了Griddy-Gibbs取样法的使用效率,并应用此MCMC方法估计了多个马尔可夫转换模型。对东南亚金融危机的研究证实了状态转换模型的预警能力,并且时变概率马尔可夫转换-GARCH模型揭示了关于汇率波动的更多特性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
王振宇 连家明 郭艳娇 陆成林
构建完善的政府债务风险识别和预警体系,对于政府特别是地方政府稳健运行具有非常重要的意义。本文在辽宁省大范围实地调研的基础之上,合理借鉴国内已有研究成果,构建了一套符合省情、具有可操作性的地方政府性债务风险预警体系,并利用该预警体系识别和预警了"十二五"时期辽宁省的存量债务风险和基于不同经济增速假定条件下的新增债务风险。实证结果表明"十二五"时期辽宁地方政府性债务风险总体可控,但开始显性化;宏观经济不确定性使债务风险趋势变数加大;个别地区面临债务升级恶化的危险。
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈书伟
基于CHNS有关农村调查数据,分别采用收入转换矩阵和收入流动指数等指标,对我国农户家庭收入流动性状况进行了验证。研究结果表明,我国农村居民收入流动性主要受农户家庭收入位置变动和农村居民整体收入水平提高的影响,即受位移效应和增长效应的影响;收入位置变动对收入流动性程度的影响仍然是主导因素,但其作用正趋于减弱,农户家庭正呈现分层固化趋势。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
方先明 裴平
明晰货币政策调整依据,评价货币政策调整效果,对于提高货币政策的针对性与有效性具有重要意义。论文在设定分析时点的基础上,将货币供应量、居民消费价格指数以及上证综合指数纳入统一框架,构建向量分布自回归滞后模型,并根据2001—2012年中国的相关统计数据进行实证分析。结果表明:中国货币政策调整以居民消费价格指数为主要依据,兼顾股票价格指数水平;中国货币政策调整是有效的,但存在时滞;中国商品市场与股票市场之间是相通的,当中国人民银行调整货币政策时,货币资金可能在两个市场间转移,从而在一定程度上削弱了货币政策的有效性。
关键词：
货币政策 调整依据 调整效果
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