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[期刊] 林业科学
[作者]
王明玉 孙龙 舒立福 田晓瑞
应用美国阿拉斯加州1950—2000年,加利福尼亚州1895—2001年及中国黑龙江省1980—1999年林火数据,分别计算出每年火灾发生的火场质心的经纬度坐标,用波谱分析研究其质心随年份的波动现象。结果表明:3个区域的林火的火场质心分别以一定的分布中心呈波动状态,其中火场质心在阿拉斯加州的分布中心为151·11°W、64·96°N,在加利福尼亚州的分布中心为120·02°W、37·11°N,在黑龙江省的分布中心为127·07°E、49·59°N。火场质心在美国阿拉斯加州和加利福尼亚州经度方向上均具有较强的周期性,阿拉斯加州的林火火场质心在经度方向的周期为4·2a和6·25a;加利福尼亚州的林...
关键词：
森林火灾 可燃物 全球变化 波动
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
苏屹 李柏洲
区域创新能力是区域创新系统的核心,是保持区域经济可持续发展的关键所在。在分析区域创新能力国内外研究现状的基础上,基于动态研究视角,对区域创新能力的影响因素——"系统内在规律","人、财、政策"和"区域创新环境"进行分析,得出区域创新能力在增强过程中具有动态波动性的特点。并建立了区域创新能力波动的测定模型,为进一步实证研究奠定了基础。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王朝晖 李心丹
"波动性之谜"是证券市场著名的总量异象。本文采用基于Agent的计算实验金融方法,在美国圣塔菲研究所SFI—ASM模型的基础上,引入连续竞价机制,建立仿真股票市场。设定从众行为交易者以随机概率跟随市场指数操作,对比有从众与无从众行为的股市价格序列,运用基于对数线性RVF的VAR非线性Wald实证检验过度波动效应。结果表明,有从众行为的市场存在显著的过度波动现象,而无从众行为的市场的过度波动并不显著。由此可得,交易者个体的从众行为是市场总体过度波动的原因。此结论对稳定证券市场具有重要意义,证券监管部门应加强信息披露,严禁操纵股价,减少直接调控市场,促进理性投资。
[期刊] 商业时代
[作者]
姜玉梅 姬振天
本文以人民币汇率改革以来持续升值的现象为切入点,采用国际货币基金组织(IMF)广泛使用的超主权货币的衡量手段—特别提款权,排除主权货币因素的干扰,运用GARCH-M和EGARCH模型分析了人民币汇率的波动性,并与当前世界上的主要区域化货币进行横向比较,发现人民币汇率波动的同时存在着风险溢价效应和杠杆效应。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
花俊国
采用H-P滤波法,实证分析了1995~2011年我国奶业生产中的主要因素对生产波动性的影响及其区域特征。研究结果表明:我国奶业生产具有"波动中增长、增长中波动"的显著特征。15年发展中,原料奶总产量增长呈现出1.5个波动周期,原料奶价格波动呈现了5个周期。从影响因素看,原料奶产量波动对奶牛存栏敏感度高于平均单产,我国奶业属于数量增长型;原料奶价格波动受进口奶粉价格波动影响高于玉米价格,玉米价格在奶业链中向下游传导存在明显阻滞效应。从区域影响看,华北地区最为敏感和显著,华东和西南地区次之,区域间存在非均衡增
关键词：
奶业生产 波动性 区域特征 H-P滤波法
[期刊] 投资研究
[作者]
陈日清
本文探讨了投资者过度自信假说能否解释我国A股市场波动性与个股波动性。结果显示:(1)投资者过度自信行为所产生的市场超额交易量能够解释市场波动性;(2)大部分个股其超额交易量能够由投资者过度自信行为解释,其中又有38.2%的个股其波动性可由投资者过度自信行为解释,并且这些个股具有小市值、低换手率、低机构持股比特征;(3)过度自信投资者承担了过多的风险,但是与理性投资者一样充分理解了市场上公开的财务信息。
关键词：
投资者过度自信 市场波动性 个股波动性
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘亮
本文从分析机构投资者在资本市场中的地位入手,探讨机构投资者行为对资本市场波动性的影响。在此基础上,讨论机构投资者行为与市场有效性之间的关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈友胜
文章使用2000年以来我国股市10年的数据,采用状态空间模型卡尔曼滤波估计方法,估计和分析了我国股票市场的从众行为度,同时使用GARCH模型对我国股票市场的波动性进行了测度,并且将从众行为度与我国股市波动性进行了相关分析,结果发现我国股市的从众行为度与市场波动性存在显著的正相关关系。因此本文认为我国股市较严重的从众行为是加剧我国股市波动性的直接动因之一。
关键词：
从众行为 波动性 相关分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵鹏举
文章介绍了与股票市场收益异常波动相关的泡沫理论,反馈交易行为,股票收益的动量和反转等市场现象。说明由于投资者的非理性交易行为导致了股票收益的自相关,而收益序列的长程相关性引起了异常扩散,由于扩散的方差大于标准布朗运动的方差,造成收益概率密度函数的厚尾现象,用理性交易者和非理性交易者共存的市场模型,可以给以上现象一个一致和完备的解释。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐强 陈华超
研究目标:基于波动性-持续性的核心通货膨胀测度方法是否适用于中国核心CPI的构建。研究方法:使用中国2001年1月至2015年12月的CPI相关数据,利用基于波动性-持续性的方法测算中国核心CPI,并与其他方法构建的核心CPI进行比较。研究发现:基于波动性-持续性的三重加权法(包括V-P-E法和TRMSE法)构建的核心CPI是无偏的;三重加权法具有较强的追踪趋势通货膨胀的能力;在预测未来通货膨胀的能力方面,三重加权法具有较好的表现。总体来看,三重加权法是测算中国核心CPI的优良方法。研究创新:使用同时考虑波动性和持续性的方法构建中国核心CPI,并验证了其优良性。研究价值:基于三重加权法的核心CPI可作为测度中国核心通货膨胀的重要参考指标。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐强 陈华超
研究目标:基于波动性-持续性的核心通货膨胀测度方法是否适用于中国核心CPI的构建。研究方法:使用中国2001年1月至2015年12月的CPI相关数据,利用基于波动性-持续性的方法测算中国核心CPI,并与其他方法构建的核心CPI进行比较。研究发现:基于波动性-持续性的三重加权法(包括V-P-E法和TRMSE法)构建的核心CPI是无偏的;三重加权法具有较强的追踪趋势通货膨胀的能力;在预测未来通货膨胀的能力方面,三重加权法具有较好的表现。总体来看,三重加权法是测算中国核心CPI的优良方法。研究创新:使用同时考虑
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
易靖韬 谷克鉴 门晓春
在开放经济条件下研究汇率制度调整所引致的汇率水平及其波动性的变化对产业结构变动的复杂影响及其经济结构效应，符合我国推进新一轮改革开放的战略需求和当前世界经济全球化的发展趋势。有鉴于此，本文试图探讨在汇率制度调整和范式改变的条件下汇率变动的改变对我国工业部门产业结构调整的影响。基于２００３—２０１２年的时间序列数据，本研究建立了汇率水平及波动率与工业产业结构的向量自回归模型，通过协整检验和脉冲响应函数考察了各变量间的长期均衡关系和短期冲击影响。实证结果表明，汇率升值并没有促进工业部门内的产业结构升级，但是汇率弹性的增加有利于工业部门内的产业结构向有益的方向发生改变。
关键词：
汇率变动 工业产业结构 向量自回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘爱萍
文章首先从ARCH模型的角度,对我国CPI波动进行了实证研究,得知其残差序列存在显著的ARCH效应,而且通过GARCH模型分析得知我国的CPI波动具有长期记忆性,并且外部的一个冲击对我国的物价波动具有显著的杠杆效应;其次利用脉冲反应模型,以投资与消费为例对物价的冲击因素进行比较分析得知,投资对物价的冲击力度明显高于消费的冲击力度;最后通过方差分解结果得知,CPI自身的冲击是导致我国物价波动的最主要因素,其次才是投资。因此我们可以得出以下结论:我国CPI波动具有长期记忆性特征,通货膨胀与通货紧缩一旦形成,就极容易造成恶性循环。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
周申 宋扬 谢娟娟
本文从贸易自由化与中国就业与工资波动性的关系这一新的视角分析了贸易自由化对我国劳动力市场的影响。研究首先在弹性分析框架之下,对贸易自由化对我国工业工资和就业波动性的影响进行了模拟分析。然后采用我国细分工业行业的数据,在估算全要素生产率的基础上,使用回归分析方法进一步考察了贸易自由化对我国工业工资和就业波动性的影响。研究的基本结论是,贸易自由化很可能增强了给定外生劳动需求冲击之下工业劳动者工资和就业的波动性。
关键词：
贸易自由化 就业 工资 波动性
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