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[期刊] 投资研究
[作者]
王婧 方志玮
偿二代监管体系建立全面风险管理下的资本约束体系,偿付能力指标成为保险公司最优化资产配置面临的重要约束。本文通过建立模型,考察了在以最大化股东收益为目标、偿付能力充足率满足监管要求为约束,同时考虑资产负债风险相关性的情况下,保险公司最优化资产配置问题,并说明了偿二代监管规则下重要风险参数值的设置对保险公司资产配置、股东收益以及破产概率的影响。我们的结果证明了,在达到一定的门槛值之后,监管系数的严格化不仅会减少保险公司的收益,而且也可能达不到降低破产概率的效果,同时监管系数的调整对于财险和寿险的影响也存在不同。本文对于保险公司进一步优化资产配置策略和监管层进一步完善偿二代监管体系均具有重要的理论及实践意义。
[期刊] 上海金融
[作者]
王银成
＂偿二代＂的推出是中国保险业制度创新的一个重要里程碑。＂偿二代＂符合保险发展基本规律，契合中国保险现阶段发展实际，融合现代保险服务业发展目标，必将对行业转型升级产生正向引领作用。从年初实施以来情况分析，＂偿二代＂正在引领保险业产品供给回归本源，正在引领保险业强化资产负债匹配管理，引领保险业管理水平提能增效，并引领保险业服务能力应需而动。
[期刊] 保险研究
[作者]
周桦 赵婉竹
２０１６年１月１日，我国保险业开始实施＂偿二代＂，其第８号信用风险监管规则对包括商业银行在内的保险公司交易对手的信用风险进行了最低资本设定，规则的核心是针对不同类别的交易对手设定不同的基础因子。本文希望检验不同类别商业银行的信用风险差异是否足够大，以至使保险公司最低资本要求的基础因子需要不同。为此，本文首先利用ＫＭＶ模型计算了反映不同类型上市商业银行信用风险大小的违约距离，将计算结果与第８号监管规则中的规定进行对比，之后再结合对我国银行监管财务指标体系的分析进一步加强了结论：按照国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行进行分类，并赋值不同基础因子的信用风险最低资本计算方法值得商榷。
关键词：
偿二代 商业银行 信用风险 KMV模型
[期刊] 税务与经济
[作者]
张骥 孙健
"偿二代"的实施对人身险公司保险资金运用产生重要影响。基于2012～2017年我国人身险公司数据,运用数据包络模型测算人身险公司在"偿二代"实施前后的保险资金运用效率,分析各因素影响变化,研究"偿二代"对人身险公司保险资金运用效率的影响。研究发现,"偿二代"实施后人身险公司投资管理技术提升,规模报酬改善,保险资金运用效率提升,负债业务规模对保险资金运用效率的约束增加。人身险公司应采取积极的保险资金投资策略,降低保险资金闲置率,培养专业投资人才,注重自身保险资金投资技术的更新发展。
[期刊] 中国金融
[作者]
陈文辉
２０１５年２月，中国保监会正式发布了《中国风险导向的偿付能力监管体系》（简称＂偿二代＂），并开展了为期一年的过渡期试运行。自２０１６年起，保险行业开始正式实施偿二代。偿二代的建成和实施，是我国保险监管改革和保险业发展历史上的重要里程碑，是保监会推动供给侧结构性改革和改革升级保险监管的重要战略举措。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
周桦 赵桦
偿付能力监管是保险监管的核心，也是维护金融稳定的必要内容，以高效率、低成本为主要特征的保险科技是新时代实现保险公司偿付能力提升的重要手段。本文基于中国2016—2020年56家产险公司偿付能力数据，实证检验保险科技与产险公司偿付能力的关系。实证结果表明：保险科技发展能够有效促进产险公司偿付能力提升。这可能是因为保险科技能够针对传统保险业务的痛点对症下药，驱动产险公司高水平发展，具体表现为偿付能力的提高；门槛回归显示，保险科技正向促进产险公司偿付能力增长过程中受到金融数字化和监管成本的门槛收敛调整；异质性分析表明，保险科技发展对不同属性产险公司偿付能力存在不对称影响，对中资产险公司和所在地区金融发展水平高的产险公司偿付能力起到显著的促进作用，对所在地区金融发展水平低的产险公司偿付能力的促进作用不明显，对外资产险公司的偿付能力甚至表现出了抑制作用；进一步研究表明，保险科技对于产险公司的偿付能力的提升作用在金融监管的参与下有所降低，反映出中国当前金融监管与保险科技之间还存在一定的错配问题。为了更好地发挥保险科技对产险公司偿付能力的驱动作用，本文建议，未来要积极推进保险科技发展，同时将资源适度朝向金融发展水平较低的地区倾斜。
关键词：
保险科技 偿付能力 金融监管 偿二代
[期刊] 投资研究
[作者]
李红坤 祁永正
"偿二代"监管准则的实施对保险公司经营管理产生重大影响。本文收集了2016～2020年间共85家保险公司面板数据,选取"偿二代"两个主要监管指标作为解释变量,实证分析"偿二代"监管约束对保险公司投资收益的影响。相较于风险综合评级,偿付能力充足率对投资收益的正向影响更为显著,即监管压力较小时保险公司所得投资收益更多,而两个主要监管指标的共同约束导致投资收益减少,反映出"偿二代"下保险公司投资决策更为谨慎。进一步检验中介效应发现,偿付能力充足率较低时,保险公司选择更多的持有货币资金,导致保险公司投资收益降低。"放开前端,管住后端"的监管改革对保险行业发展起到了积极作用,而提高保险公司信息披露的质量也应是完善"偿二代"的关键点。
关键词：
偿二代 投资收益 中介效应
[期刊] 保险研究
[作者]
杨雅明 李静
我国"偿二代"监管要求自2016年起正式实施,其核心是通过因子设定对各类风险进行度量,并在相关系数矩阵下实现对风险的聚合。本文从市场一致性角度,通过建立经济资本模型对保险公司面临的股票和债券投资风险进行了度量,并与"偿二代"第7号和第8号市场风险和信用风险规则中基础因子和相关系数设置下的度量结果进行了比较。不同于面向整体行业的"偿二代"因子法,经济资本可以对保险公司自身投资风险进行更详细的模型化度量,并通过模拟结果获取更全面的风险特征。同时,经济资本度量模型可从单个资产间的相关性出发进行更微观的风险聚合,为保险公司内部战略选择与风险管理提供更多依据。
关键词：
偿二代 经济资本 风险聚合
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
孙武军 李政
随着经济发展进入新常态,已有的监管体系"偿一代"已无法适应当前以及未来寿险业风险管理的要求。2016年,以全面风险管理为导向的"偿二代"正式实施,给我国寿险公司的风险管理带来了深刻影响。为此,本文从负债端、资产端和公司风险管理三个方面分析"偿二代"对寿险公司风险管理的作用路径及影响。研究发现:在"偿二代"下寿险公司在负债端的风险管理重点应在于着力优化并调整产品结构,使得长期期缴业务成为核心;在资产端的风险管理重点应在于提升权益投资和另类投资比例;在公司的风险管理上应逐步加强完善风险管理框架,不断提高全面风险管理能力。
[期刊] 保险研究
[作者]
邓平紧 李静
本文运用嵌套随机模拟方法对利率风险经济资本进行度量。以两全保险为例讨论了不同置信水平下，利率风险经济资本的计算过程，并重点分析了嵌套随机模拟方法中情景生成技术对利率风险经济资本的影响。得到了外部情景次数对经济资本结果影响较大，而内部情景次数对经济资本结果影响较小的结论。同时，文章还说明了运用嵌套随机模拟方法计算经济资本时，要注重置信水平的选择。
关键词：
经济资本 利率风险 情景生成 嵌套随机
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
孙武军 李政
偿付能力风险管理是"偿二代"下寿险公司风险管理的核心,其理论依据是风险与资本的关系。基于我国部分寿险公司2011—2018年数据,运用三阶段最小二乘法(3SLS),考察"偿二代"实施前后寿险公司资本比例、承保风险和投资风险三者之间的相关关系。研究发现,"偿一代"下,寿险公司风险与资本未形成良好的传导机制,资本比例与投资风险呈负相关关系;而"偿二代"下,寿险公司风险与资本逐渐形成显著的正相关关系,承保风险与投资风险呈显著负相关关系。此外,针对偿付能力充足率与资本比例呈显著正相关关系,与投资风险和承保风险呈负相关关系这一反常现象,提出了"适应性博弈"假设予以解释。因此,寿险公司要始终注重风险,调整业务结构和投资策略;监管层面要进行更深度的穿透式监管,监督和加强寿险公司穿透披露。
[期刊] 中国金融
[作者]
马学平
偿二代是我国保险监管改革和保险业发展历史上的重要里程碑,是保监会贯彻落实新"国十条"、发展现代保险服务业的重大战略,是推进保险业转型升级、建设保险强国的重大工程,是全面深化改革、推进监管现代化的重大举措,也是我国对国际保险监管规则的重大贡献。经过全行业共同努力,偿二代于2015年初正式发布并进入过渡期,2016年正式全面实施。经过两年时间,行业实现了平稳过渡,偿付能
[期刊] 中国金融
[作者]
马学平
偿二代是我国保险监管改革和保险业发展历史上的重要里程碑,是保监会贯彻落实新"国十条"、发展现代保险服务业的重大战略,是推进保险业转型升级、建设保险强国的重大工程,是全面深化改革、推进监管现代化的重大举措,也是我国对国际保险监管规则的重大贡献。经过全行业共同努力,偿二代于2015年初正式发布并进入过渡期,2016年正式全面实施。经过两年时间,行业实现了平稳过渡,偿付能
[期刊] 中国金融
[作者]
周瑾
偿二代的核心变化是从"规模导向"到"风险导向",按照公司风险而非规模进行差异化监管,引导公司充分平衡风险与收益的关系并选择可持续发展的模式2016年是"偿二代元年",中国保险行业正式切换到偿二代监管标准,按照第一支柱的要求按季度计算和报送偿付能力报告,并且需要按照第二支柱的标准建立风险管理体系,定期接受监管评估,包括11号指引的SARMRA
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